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| 融通领先成长混合(LOF)A/B(161610) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 340339 | ||||||||
| 基金代码 | 161610 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2015年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录............................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................. 2 1.2 目录...................................................................... 3 §2 基金简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 8 §4 管理人报告................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 13 §5 托管人报告.................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13 §6 审计报告 .................................................................... 13 §7 年度财务报表................................................................ 14 7.1 资产负债表 ............................................................... 14 7.2 利润表................................................................... 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 16 7.4 报表附注 ................................................................. 18 §8 投资组合报告................................................................ 37 8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 37 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 38 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 38 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...........................................39 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 42 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 42 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 42 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 43 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 43 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 43 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 43 8.12 投资组合报告附注 ........................................................ 43 §9 基金份额持有人信息.......................................................... 44 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 44 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................. 44 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 44 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 44 §10 开放式基金份额变动......................................................... 45 §11 重大事件揭示............................................................... 45 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 45 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 45 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 45 11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 45 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 45 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 46 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 46 11.8 其他重大事件 ............................................................ 47 §12 备查文件目录............................................................... 48 §2 基金简介 1基金基本情况 2基金产品说明 2.3基金管理人和基金托管人 2.4信息披露方式 5其他相关资料 基金名称 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 基金简称 融通领先成长股票(LOF) 场内简称 融通领先 基金主代码 161610 前端交易代码 161610 后端交易代码 161660 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2007 年4 月30 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,432,760,950.13 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007 年7 月18 日 投资目标 本基金主要投资于业绩能持续高速增长的上市公司,通过积极主动的分散化投资策略,在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长,为基金持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金认为股价的上升的主要推动力来自于企业盈利的不断增长。在中国经济长期高速增长的大背景下,许多企业在一定时期表现出较高的成长性,但只有符合产业结构发展趋势，同时在技术创新、经营模式、品牌、渠道、成本等方面具有领先优势的企业,才能保持业绩持续高速成长,而这些企业正是本基金重点投资的目标和获得长期超额回报的基础。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 涂卫东 田青 联系电话 （0755）26948666 （010）67595096 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4 00-883-8088、（0755）26948088 （010）67595096 传真 （0755）26935005 （010）66275853 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区金融大街25 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 邮政编码 518053 100033 法定代表人 田德军 王洪章 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已实现收益 290,790,784.13 83,235,580.16 -567,246,867.38 本期利润 -4,514,570.13 159,172,841.00 -134,598,206.64 加权平均基金份额本期利润 -0.0016 0.0481 -0.0356 本期加权平均净值利润率 -0.22% 6.51% -5.10% 本期基金份额净值增长率 -0.55% 6.09% -4.83% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配利润 -35,697,013.58 -375,402,521.89 -531,181,905.28 期末可供分配基金份额利润 -0.0147 -0.1211 -0.1450 期末基金资产净值 1,770,155,582.15 2,270,104,444.78 2,528,647,398.30 期末基金份额净值 0.728 0.732 0.690 3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 基金份额累计净值增长率 -5.47% -4.95% -10.40% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2基金净值表现 2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.21% 1.72% 35.13% 1.34% -39.34% 0.38% 过去六个月 4.00% 1.32% 49.78% 1.07% -45.78% 0.25% 过去一年 -0.55% 1.27% 42.46% 0.98% -43.01% 0.29% 过去三年 0.41% 1.22% 44.30% 1.04% -43.89% 0.18% 过去五年 -29.83% 1.27% 5.03% 1.09% -34.86% 0.18% 自基金合同生效起至今 -5.47% 1.60% 13.24% 1.49% -18.71% 0.11% 注：本基金是由原通宝证券投资基金转型而来，转型日期为2007年4月30日。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2014 - - - - 2013 - - - - 2012 - - - - 合计 - - - - - §4 管理人报告 1基金管理人及基金经理情况 1.1基金管理人及其管理基金的经验融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。截至2014年12月31日，公司管理的基金共有二十六只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十五只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货 币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金和融通健康产业基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘格菘 本基金的基金经理 2014 年12 月24 日 5 经济学博士，毕业于中国人民银行研究生部，曾任职于中国人民银行营业管理部，历任中邮创业基金基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理。2014 年9 月加入融通基金管理有限公司。 余志勇 本基金的基金经理 2012 年8 月10 日 2014 年12月24日 15 金融学硕士，具有证券从业资格。先后任职于湖北省农业厅、闽发证券，2004 年加入招商证券股份有限公司研究发展中心，从事房地产行业研究工作。2007 年加入融通基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、行业组长。 注:任职日期和离任日期均根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 3.1公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 3.3异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.1报告期内基金投资策略和运作分析2014年，我国宏观经济始终笼罩在通货紧缩的阴影下，PPI连续负增长，一方面源于制造业的产能过剩，另一方面源于国际大宗商品价格的低迷。外围经济体复苏道路曲折，美国经济率先走出低迷，美联储的加息预期又导致了全球资金从新兴经济体向美国回流，强势的美元和中国经济暗淡的前景始终压制着全球大宗商品价格。地缘政治因素也导致了大宗商品价格的黑天鹅事件：西方国家对俄罗斯的制裁导致国际原油价格大幅下滑，而OPEC国家的坚持不减产计划，使得全球以页岩气、新能源汽车代表的新兴能源行业前景不明朗。在这种宏观背景下，我国的GDP增速没有触底迹象，上市公司2014年前三季度财报显示，周期性行业的盈利增速逐季下滑，因此前三季度机构投资者在周期性行业的资金配置较低。2014年，房地产行业的大周期拐点的趋势被市场认同，尽管针对房地产行业的调控措施在不断放松，但房地产销售增速直到2014年底才略有好转。我们认为，房地产行业需求的趋势性变化对中国宏观经济、资本市场的影响深远，一方面，房地产相关行业占GDP的比例较高，房地产的趋势性拐点意味着地产相关行业盈利增速的趋势性改变； 另一方面，房地产需求的拐点意味着居民中长期资产配置方向的变化。正是后者（此外还有金融创新带来的杠杆提高）推动了2014年4季度A股市场低估值板块的趋势性上升行情。我们认为，4 季度的走势是估值修复行情，是市场对于成长股与周期股配置偏离度达到极致情况下的一种均值回归行情，并不是宏观经济触底使得企业盈利发生拐点性变化带来的业绩推动行情。 本基金围绕经济转型的大背景，寻找中长期成长趋势确定性较强的行业，自下而上精选个股，按照企业家战略、管理层执行力、所在行业细分市场空间、企业竞争力几个角度，挖掘成长空间巨大的公司，伴随公司成长并获得长期投资回报。2010年以来，移动互联技术的发展将信息传播速度推向了新高度，信息传播方式的改变也极大的改变了人们的生活习惯和企业经营环境和商业环境。对于消费者来讲，餐饮、游戏、阅读、聚会、邮件、健康医疗以及支付等需求都可以通过一个带在身边的智能终端来实现，对于企业来讲，办公、供应商信息、产品需求信息、生产车间运行状况等信息也可以集成到一个智能终端上。智能终端渗透率的不断提高以及移动互联用户的加速普及，意味着信息获取方式以及可用信息数量的巨大变化，可以说，信息深度互联彻底改变了全球分工体系和客户的需求响应机制，改变了行业、企业的边界条件，也给企业的外部商业环境带来了深刻影响。站在目前这个时点看，这种趋势性的变化可能才刚刚开始。从2012年以来，互联网相关行业的商业模式创新不断，传统行业也积极拥抱互联网，利用互联网改造传统的商业模式，既提升了企业运作效率，也提升了企业价值。我们认为，在这个确定性趋势的行业中会产生很多具备投资价值的公司，本基金的投资紧紧围绕互联网相关的行业展开。 4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-0.55%，同期业绩比较基准收益率为42.46%。 5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望我们认为，2015年的宏观经济走势很难发生趋势性的变化，全年GDP增速在7.00%-7.50%之间的概率较大。2015年需要关注的宏观变量有两个：一是“一路一带”政策对产能过剩的制造业需求的拉动作用；二是国企改革对于周期性国有企业的效率提升作用。 我们认为，居民资产配置的改变是一个缓慢的过程，对资本市场的推动作用依然较强，但由于2014年4季度市场的快速上升伴随着较为明显的杠杆提升，因此2015年1-2季度市场所面临的风险是杠杆收缩带来的波动性上升。从中长期看，我们认为在新的领导层改革措施推动下，国有企业的效率提升的趋势较为确定，这是A股市场中长期发展的制度红利。从行业角度，我们认为，中国经济从旧的均衡（房地产及相关行业推动的经济增长）向新的均衡（居民收入增加带来的内需驱动的经济增长）转变过程中，势必会产生新的宏观经济支柱性产业，例如高端装备制造、 生物医药、医疗、教育、体育文化娱乐产业、新能源等战略新兴产业，这些产业会在宏观产业政策与信贷政策的支持下不断壮大，宏观经济的占比会不断提高，这是中国经济走出“中等收入陷阱”的保障，因此，从这些产业中寻找能够不断发展壮大的领先企业，是本基金的投资策略的基础。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及 后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。 7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值 方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至2014年12月31日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.0147元，根据基金合同的约定，本报告期不进行利润分配。 9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2015)第20511号融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人： 我们审计了后附的融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“融通领先成长股票基 金(LOF)”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是融通领先成长股票基金(LOF)的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有（2）关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述融通领先成长股票基金(LOF)的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通领先成长股票基金(LOF)2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 汪 棣 中国 · 上海市 注册会计师 2015 年3 月20 日 王 灵 §7 年度财务报表 7.1资产负债表会计主体：融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日： 2014年12月31日单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2014 年12 月31 日 上年度末2013 年12 月31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 35,486,111.60 109,157,273.10 结算备付金 12,346,637.59 4,340,563.64 存出保证金 659,007.76 364,119.98 交易性金融资产 7.4.7.2 1,730,418,659.45 2,089,846,279.58 其中：股票投资 1,630,260,659.45 1,987,476,497.08 基金投资 - - 债券投资 100,158,000.00 102,369,782.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 5,700,128.55 99,800,349.70 应收证券清算款 16,268,902.93 22,923,301.63 应收利息 7.4.7.5 3,526,593.01 2,358,631.45 应收股利 - - 应收申购款 107,033.56 28,888.77 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,804,513,074.45 2,328,819,407.85 负债和所有者权益 附注号 本期末2014 年12 月31 日 上年度末2013 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 18,429,976.21 50,499,027.43 应付赎回款 6,698,760.19 1,750,738.10 应付管理人报酬 2,463,156.99 2,861,024.93 应付托管费 410,526.18 476,837.48 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 5,686,856.98 2,356,205.99 应交税费 65,649.13 65,649.13 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 602,566.62 705,480.01 负债合计 34,357,492.30 58,714,963.07 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 944,821,872.49 1,204,359,620.00 未分配利润 7.4.7.10 825,333,709.66 1,065,744,824.78 所有者权益合计 1,770,155,582.15 2,270,104,444.78 负债和所有者权益总计 1,804,513,074.45 2,328,819,407.85 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值0.728元，基金份额总额2,432,760,950.13 份。 7.2利润表会计主体：融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 项 目 附注号 本期2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 一、收入 51,379,385.18 215,795,303.71 1.利息收入 6,608,325.85 6,999,304.40 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,374,218.90 1,333,152.38 债券利息收入 3,725,900.60 4,114,821.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,508,206.35 1,551,330.77 其他利息收入 - - 2.投资收益 340,011,758.25 132,446,805.70 其中：股票投资收益 7.4.7.12 319,914,105.83 112,085,909.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 262,384.47 169,929.46 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 19,835,267.95 20,190,967.10 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -295,305,354.26 75,937,260.84 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.17 64,655.34 411,932.77 减： 二、费用 55,893,955.31 56,622,462.71 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 31,049,861.34 36,759,931.66 2．托管费 7.4.10.2.2 5,174,976.83 6,126,655.22 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 19,159,832.28 13,237,158.37 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 509,284.86 498,717.46 三、利润总额 -4,514,570.13 159,172,841.00 减：所得税费用 - 四、净利润 -4,514,570.13 159,172,841.00 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日单位：人民币元 项目 本期2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,204,359,620.00 1,065,744,824.78 2,270,104,444.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,514,570.13 -4,514,570.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -259,537,747.51 -235,896,544.99 -495,434,292.50 其中：1.基金申购款 7,050,590.50 6,352,334.35 13,402,924.85 2.基金赎回款 -266,588,338.01 -242,248,879.34 -508,837,217.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 944,821,872.49 825,333,709.66 1,770,155,582.15 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,423,179,474.29 1,105,467,924.01 2,528,647,398.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 159,172,841.00 159,172,841.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -218,819,854.29 -198,895,940.23 -417,715,794.52 其中：1.基金申购款 46,765,195.59 44,748,870.67 91,514,066.26 2.基金赎回款 -265,585,049.88 -243,644,810.90 -509,229,860.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,204,359,620.00 1,065,744,824.78 2,270,104,444.78 后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署： ___孟朝霞______ ______ 颜锡廉_____ _ ___ __刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 17 页 共48 页 4报表附注 7.4.1基金基本情况融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由通宝证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)2007年4月17日证监基金字[2007]113号文核准的通宝证券投资基金持有人大会决议，通宝证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)”。自2007年4月30日起，《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。根据上述证监基金字[2007]113号文的核准，本基金自2007年5月11日至2007年5月25日公开集中申购。经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2007)验字第60468686_H01号验资报告，于集中申购验资日(2007 年5 月30 日)，集中申购收到的实收基金总计人民币1,772,157,457.04元，折合基金份额1,772,157,457.04份。集中申购验资结束日同时为原通宝证券投资基金的基金份额转换日。融通基金管理有限公司按照基金转换基准日(2007年5月30日)原通宝证券投资基金的份额净值，对原通宝证券投资基金进行了基金份额转换。经基金托管人确认，原通宝证券投资基金的基金总份额由500,000,000.00份转换为1,287,429,150.00份。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债 券、货币市场工具、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中信标普全债指数收益率×20%。 7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 4.4重要会计政策和会计估计 4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。 4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融 工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013 年1 月1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 4.7重要财务报表项目的说明 4.7.1银行存款单位：人民币元 4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。 4.7.4买入返售金融资产 4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额单位：人民币元 4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 4.7.5应收利息 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 活期存款 35,486,111.60 109,157,273.10 定期存款 - - 其中：存款期限1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计： 35,486,111.60 109,157,273.10 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 第 23 页 共48 页 项目 本期末 2014 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,684,070,063.52 1,630,260,659.45 -53,809,404.07 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 100,093,793.42 100,158,000.00 64,206.58 合计 100,093,793.42 100,158,000.00 64,206.58 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,784,163,856.94 1,730,418,659.45 -53,745,197.49 项目 上年度末 2013 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,745,632,922.81 1,987,476,497.08 241,843,574.27 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,797,000.00 2,999,782.50 202,782.50 银行间市场 99,856,200.00 99,370,000.00 -486,200.00 合计 102,653,200.00 102,369,782.50 -283,417.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,848,286,122.81 2,089,846,279.58 241,560,156.77 项目 本期末 2014 年12 月31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 5,700,128.55 - 合计 5,700,128.55 - 项目 上年度末 2013 年12 月31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 99,800,349.70 - 合计 99,800,349.70 - 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 应收活期存款利息 26,066.14 40,658.30 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 6,112.83 2,149.24 应收债券利息 3,491,964.38 2,288,948.03 应收买入返售证券利息 2,123.40 26,695.70 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 326.26 180.18 合计 3,526,593.01 2,358,631.45 4.7.6其他资产本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。 4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 交易所市场应付交易费用 5,679,941.19 2,351,108.11 银行间市场应付交易费用 6,915.79 5,097.88 合计 5,686,856.98 2,356,205.99 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 1,954.62 368.01 应付其他 612.00 612.00 预提费用 100,000.00 204,500.00 合计 602,566.62 705,480.01 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,100,984,958.42 1,204,359,620.00 本期申购 18,153,757.06 7,050,590.50 本期赎回 -686,377,765.35 -266,588,338.01 本期末 2,432,760,950.13 944,821,872.49 注：截至2014年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为188,575,829.00份(2013年12月31日：209,153,024.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为2,244,185,121.13份(2013年12月31日：2,891,831,934.42份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 4.7.10未分配利润单位：人民币元 4.7.11存款利息收入 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -375,402,521.89 1,441,147,346.67 1,065,744,824.78 本期利润 290,790,784.13 -295,305,354.26 -4,514,570.13 本期基金份额交易产生的变动数 48,914,724.18 -284,811,269.17 -235,896,544.99 其中：基金申购款 -1,216,662.26 7,568,996.61 6,352,334.35 基金赎回款 50,131,386.44 -292,380,265.78 -242,248,879.34 本期已分配利润 - 本期末 -35,697,013.58 861,030,723.24 825,333,709.66 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 活期存款利息收入 1,270,186.86 1,224,505.01 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 98,502.90 86,963.28 其他 5,529.14 21,684.09 合计 1,374,218.90 1,333,152.38 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 卖出股票成交总额 6,484,129,803.96 4,509,274,398.81 减：卖出股票成本总额 6,164,215,698.13 4,397,188,489.67 买卖股票差价收入 319,914,105.83 112,085,909.14 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 20 14年1月1日至 20 14年12月3 1日 上年度可比期间 20 13年1月1日至 20 13年12月3 1日 卖出债券及债券到期兑付成交总额 106,068,674.20 145,685,713.50 减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 102,653,200.00 141,088,130.00 减：应收利息总额 3,153,089.73 4,427,654.04 债券投资收益 262,384.47 169,929.46 4.7.14衍生工具收益本基金本报告期末及上年度末均无衍生工具收益/损失。 4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 股票投资产生的股利收益 19,835,267.95 20,190,967.10 基金投资产生的股利收益 - - 合计 19,835,267.95 20,190,967.10 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 1.交易性金融资产 -295,305,354.26 75,937,260.84 ——股票投资 -295,652,978.34 75,746,548.34 ——债券投资 347,624.08 190,712.50 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -295,305,354.26 75,937,260.84 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 基金赎回费收入 64,655.34 185,572.60 其他 - 226,360.17 合计 64,655.34 411,932.77 注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的0.50%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 4.7.18交易费用单位：人民币元 4.7.19其他费用 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 交易所市场交易费用 19,159,632.28 13,236,758.37 银行间市场交易费用 200.00 400.00 合计 19,159,832.28 13,237,158.37 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 上市费 60,000.00 60,000.00 银行费用 32,784.86 20,717.46 债券托管户维护费 16,500.00 18,000.00 合计 509,284.86 498,717.46 4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 4.8.2资产负债表日后事项截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 4.10.1.1股票交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 4.10.1.2权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 4.10.1.3应支付关联方的佣金 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 4.10.2关联方报酬 4.10.2.1基金管理费单位：人民币元 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（新时代证券） 基金管理人的股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 31,049,861.34 36,759,931.66 其中：支付销售机构的客户维护费 6,142,726.17 7,259,227.19 注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 4.10.4各关联方投资本基金的情况 4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 基金合同生效日（ 2007年4月30 日 ） 持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 44,418,366.00 44,418,366.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 44,418,366.00 44,418,366.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.83% 1.43% 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 35,486,111.60 1,270,186.86 109,157,273.10 1,224,505.01 注：本基金的银行存款由基金托管人 中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 第 30 页 共48 页 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。 4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 4.11利润分配情况本基金本报告期未进行利润分配。 期末（ 2014年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券 4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300370 安控科技 2014/11/27 重大事项停牌 34.66 2015/2/11 36.00 2,194,730 78,063,430.94 76,069,341.80 - 600584 长电科技 2014/11/3 重大事项停牌 11.13 2015/1/14 12.24 5,349,931 61,036,952.48 59,544,732.03 - 合计 139,100,383.42 135,614,073.83 注：本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 4.12.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 4.12.3.2交易所市场债券正回购本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 4.13金融工具风险及管理 4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是股票型基金。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014 年12 月31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2012年12月31日：0.13%)。 7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2013年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.66% (2013年12月31日：4.51%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2013年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 本期末 2014 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 35,486,111.60 - - - 35,486,111.60 结算备付金 12,346,637.59 - - - 12,346,637.59 存出保证金 659,007.76 - - - 659,007.76 交易性金融资产 100,158,000.00 - - 1,630,260,659.45 1,730,418,659.45 买入返售金融资产 5,700,128.55 - - - 5,700,128.55 应收证券清算款 - - - 16,268,902.93 16,268,902.93 应收利息 - - - 3,526,593.01 3,526,593.01 应收申购款 - - - 107,033.56 107,033.56 资产总计 154,349,885.50 - - 1,650,163,188.95 1,804,513,074.45 负债 应付证券清算款 - - - 18,429,976.21 18,429,976.21 应付赎回款 - - - 6,698,760.19 6,698,760.19 应付管理人报酬 - - - 2,463,156.99 2,463,156.99 应付托管费 - - - 410,526.18 410,526.18 应付交易费用 - - - 5,686,856.98 5,686,856.98 应交税费 - - - 65,649.13 65,649.13 其他负债 - - - 602,566.62 602,566.62 负债总计 - - - 34,357,492.30 34,357,492.30 利率敏感度缺口 154,349,885.50 - - 1,615,805,696.65 1,770,155,582.15 上年度末 2013 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 109,157,273.10 - - - 109,157,273.10 结算备付金 4,340,563.64 - - - 4,340,563.64 存出保证金 364,119.98 - - - 364,119.98 交易性金融资产 99,370,000.00 - 2,999,782.50 1,987,476,497.08 2,089,846,279.58 买入返售金融资产 99,800,349.70 - - - 99,800,349.70 应收证券清算款 - - - 22,923,301.63 22,923,301.63 应收利息 - - - 2,358,631.45 2,358,631.45 应收申购款 - - - 28,888.77 28,888.77 其他资产 - - - - - 资产总计 313,032,306.42 - 2,999,782.50 2,012,787,318.93 2,328,819,407.85 负债 应付证券清算款 - - - 50,499,027.43 50,499,027.43 应付赎回款 - - - 1,750,738.10 1,750,738.10 应付管理人报酬 - - - 2,861,024.93 2,861,024.93 应付托管费 - - - 476,837.48 476,837.48 应付交易费用 - - - 2,356,205.99 2,356,205.99 应交税费 - - - 65,649.13 65,649.13 其他负债 - - - 705,480.01 705,480.01 负债总计 - - - 58,714,963.07 58,714,963.07 利率敏感度缺口 313,032,306.42 - 2,999,782.50 1,954,072,355.86 2,270,104,444.78 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%；权证投资比例范围为0-3%；债券与货币市场工具的投资比例范围为5%-40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元 4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,630,260,659.45 92.10 1,987,476,497.08 87.55 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,630,260,659.45 92.10 1,987,476,497.08 87.55 假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 沪深300 指数上升5% 51,334,511.88 88,534,073.35 沪深300 指数下降5% -51,334,511.88 -88,534,073.35 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,494,646,585.62元，属于第二层次的余额为235,772,073.83元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次1,885,004,397.08元，第二层次204,841,882.50元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌及交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 2期末按行业分类的股票投资组合 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,630,260,659.45 90.34 其中：股票 1,630,260,659.45 90.34 2 固定收益投资 100,158,000.00 5.55 其中：债券 100,158,000.00 5.55 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 5,700,128.55 0.32 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 47,832,749.19 2.65 7 其他各项资产 20,561,537.26 1.14 8 合计 1,804,513,074.45 100.00 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 925,613,056.21 52.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 49,048,920.90 2.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 140,552,290.02 7.94 J 金融业 300,246,404.65 16.96 K 房地产业 198,889,987.67 11.24 L 租赁和商务服务业 15,910,000.00 0.90 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,630,260,659.45 92.10 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002540 亚太科技 7,532,081 133,920,400.18 7.57 2 002488 金固股份 5,696,995 132,967,863.30 7.51 3 300367 东方网力 1,501,453 116,813,043.40 6.60 4 002174 游族网络 1,969,307 95,137,221.17 5.37 5 002690 美亚光电 2,399,320 85,415,792.00 4.83 6 000002 万 科Ａ 6,000,000 83,400,000.00 4.71 7 601988 中国银行 19,999,929 82,999,705.35 4.69 8 600036 招商银行 5,000,000 82,950,000.00 4.69 9 300006 莱美药业 2,687,263 80,268,545.81 4.53 10 300370 安控科技 2,194,730 76,069,341.80 4.30 11 601628 中国人寿 1,999,942 68,298,019.30 3.86 12 601166 兴业银行 3,999,920 65,998,680.00 3.73 13 000402 金 融 街 4,999,999 61,649,987.67 3.48 14 600584 长电科技 5,349,931 59,544,732.03 3.36 15 300379 东方通 693,327 57,580,807.35 3.25 16 002363 隆基机械 4,029,822 56,336,911.56 3.18 17 300378 鼎捷软件 1,577,798 56,327,388.60 3.18 18 000718 苏宁环球 8,000,000 53,840,000.00 3.04 19 600270 外运发展 2,999,934 49,048,920.90 2.77 20 002665 首航节能 981,302 38,398,347.26 2.17 21 300337 银邦股份 3,083,212 37,676,850.64 2.13 22 300369 绿盟科技 499,983 26,644,094.07 1.51 23 002344 海宁皮城 1,000,000 15,910,000.00 0.90 24 002455 百川股份 1,499,886 13,064,007.06 0.74 4报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600030 中信证券 248,708,360.50 10.96 2 601166 兴业银行 180,854,595.81 7.97 3 002174 游族网络 156,750,827.61 6.91 4 300367 东方网力 152,906,822.01 6.74 5 002488 金固股份 138,938,577.83 6.12 6 000002 万 科Ａ 134,147,615.99 5.91 7 002540 亚太科技 129,139,107.01 5.69 8 002665 首航节能 126,065,006.16 5.55 9 600016 民生银行 113,009,595.18 4.98 10 600036 招商银行 112,407,221.80 4.95 11 600270 外运发展 103,328,408.42 4.55 12 300006 莱美药业 98,907,334.96 4.36 13 002690 美亚光电 97,344,363.54 4.29 14 600690 青岛海尔 95,873,527.31 4.22 15 000776 广发证券 94,905,506.07 4.18 16 600837 海通证券 90,238,860.75 3.98 17 300369 绿盟科技 88,048,077.70 3.88 18 300254 仟源医药 86,521,044.71 3.81 19 300370 安控科技 78,063,430.94 3.44 20 601988 中国银行 77,917,684.67 3.43 21 002008 大族激光 75,262,846.57 3.32 22 002363 隆基机械 72,211,800.53 3.18 23 600000 浦发银行 67,977,842.99 2.99 24 601998 中信银行 67,843,403.87 2.99 25 300379 东方通 62,261,017.19 2.74 26 600584 长电科技 61,036,952.48 2.69 27 300378 鼎捷软件 60,680,137.58 2.67 28 002156 通富微电 59,226,263.87 2.61 29 600594 益佰制药 59,171,616.51 2.61 30 000793 华闻传媒 58,841,097.19 2.59 31 000402 金 融 街 58,360,774.26 2.57 32 601989 中国重工 58,257,413.87 2.57 33 300133 华策影视 56,367,180.04 2.48 34 000718 苏宁环球 55,025,350.37 2.42 35 000656 金科股份 54,147,199.11 2.39 36 002243 通产丽星 53,551,188.36 2.36 37 601628 中国人寿 53,374,898.21 2.35 38 600660 福耀玻璃 51,914,696.91 2.29 39 300392 腾信股份 50,340,819.73 2.22 40 600535 天士力 49,740,109.35 2.19 41 002683 宏大爆破 48,710,304.41 2.15 42 300337 银邦股份 46,281,258.04 2.04 43 300346 南大光电 46,053,066.35 2.03 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元第 40 页 共48 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 600030 中信证券 301,916,422.43 13.30 300124 汇川技术 144,947,305.15 6.39 601166 兴业银行 134,470,448.55 5.92 600016 民生银行 121,193,981.19 5.34 600837 海通证券 107,578,798.69 4.74 300017 网宿科技 107,013,380.27 4.71 600690 青岛海尔 91,751,055.03 4.04 000776 广发证券 90,865,783.43 4.00 002008 大族激光 86,561,982.80 3.81 000002 万 科Ａ 82,525,085.98 3.64 600872 中炬高新 81,872,103.73 3.61 300254 仟源医药 81,288,165.35 3.58 002665 首航节能 77,147,243.78 3.40 300145 南方泵业 75,476,274.10 3.32 002475 立讯精密 73,371,447.22 3.23 002410 广联达 70,419,782.82 3.10 000400 许继电气 68,599,641.72 3.02 600999 招商证券 67,509,318.11 2.97 600000 浦发银行 67,039,976.33 2.95 601998 中信银行 65,808,835.29 2.90 601989 中国重工 65,626,813.45 2.89 600660 福耀玻璃 63,587,948.81 2.80 600535 天士力 63,384,175.36 2.79 300392 腾信股份 60,662,410.33 2.67 600633 浙报传媒 60,124,013.61 2.65 000024 招商地产 59,572,077.78 2.62 000656 金科股份 59,108,234.50 2.60 000793 华闻传媒 57,851,504.91 2.55 002156 通富微电 57,485,122.08 2.53 002385 大北农 57,069,255.64 2.51 600270 外运发展 54,722,839.32 2.41 600594 益佰制药 53,783,460.16 2.37 002236 大华股份 52,396,220.38 2.31 002683 宏大爆破 51,171,788.14 2.25 600585 海螺水泥 50,523,822.43 2.23 002243 通产丽星 50,248,517.49 2.21 601633 长城汽车 49,627,472.70 2.19 38 300133 华策影视 49,387,812.97 2.18 39 601318 中国平安 49,130,634.36 2.16 40 000895 双汇发展 48,675,371.28 2.14 41 000538 云南白药 47,020,216.07 2.07 42 002174 游族网络 45,485,888.54 2.00 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,102,652,838.84 卖出股票收入（成交）总额 6,484,129,803.96 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,158,000.00 5.66 其中：政策性金融债 100,158,000.00 5.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 100,158,000.00 5.66 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 140430 14 农发30 700,000 70,119,000.00 3.96 2 140320 14 进出20 增 300,000 30,039,000.00 1.70 第 42 页 共48 页 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。 11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。 11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。 12投资组合报告附注 12.1 本基金投资的前十名证券中无发行主体本期被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 659,007.76 2 应收证券清算款 16,268,902.93 3 应收股利 - 4 应收利息 3,526,593.01 5 应收申购款 107,033.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,561,537.26 12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 1期末基金份额持有人户数及持有人结构 2期末上市基金前十名持有人 持有人户数 户均持有的 持有人结构 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 142,803 17,035.78 54,036,805.30 2.22% 2,378,724,144.83 97.78% 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 融通基金管理有限公司 44,418,366.00 23.55% 2 天津证券登记公司 5,599,032.00 2.97% 3 吴颂今 2,724,973.00 1.45% 4 叶风 1,850,000.00 0.98% 5 王金明 1,807,900.00 0.96% 6 魏曙光 1,539,219.00 0.82% 7 汪若清 1,227,268.00 0.65% 8 魏宏 1,207,482.00 0.64% 9 许玉明 1,068,572.00 0.57% 10 马淑玲 707,123.00 0.37% 注：持有人为场内持有人。 3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年4 月30 日）基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 3,100,984,958.42 本报告期基金总申购份额 18,153,757.06 减:本报告期基金总赎回份额 686,377,765.35 本报告期期末基金份额总额 2,432,760,950.13 §11 重大事件揭示 .1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 .2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .2.1基金管理人的重大变动 1、经公司董事会审议并经中国证监会核准，孟朝霞女士担任公司总经理职务，奚星华先生不 再担任公司总经理职务。 具体内容请参阅2014年9月25日在《证券时报》上刊登的相关公告。 2、经公司董事会审议通过并报中国证券投资基金业协会和中国证券监督管理委员会深圳监管 局备案，秦玮先生不再担任公司副总经理职务。 具体内容请参阅2014年12月31日在《证券时报》上刊登的相关公告。 10.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。2014年11月3日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 .3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 .4基金投资策略的改变本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自2011 年10月20日以来为本基金提供审计服务至今。本基金本报告期本年度应支付的审计费用为人民币100,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 .7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 2,485,190,569.06 19.79% 2,199,188.32 19.58% - 齐鲁证券 1 1,986,532,865.81 15.82% 1,808,541.03 16.10% - 国信证券 1 1,915,817,010.10 15.25% 1,695,369.91 15.09% - 中银国际 1 1,876,012,188.34 14.94% 1,660,100.21 14.78% - 国金证券 1 1,715,836,576.82 13.66% 1,518,362.80 13.52% - 宏源证券 1 1,023,374,455.63 8.15% 931,676.72 8.30% - 申银万国 1 829,230,931.63 6.60% 754,931.36 6.72% - 华泰证券 1 413,818,734.34 3.29% 376,741.09 3.35% - 中金公司 1 314,650,025.28 2.51% 286,459.18 2.55% - 高华证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括 以下六个方面： 1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要，并能为本基金提供全面的信息服务； 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤： 1）券商服务评价； 2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 （3）交易单元变更情况 本报告期内本基金新增上海证券交易单元一个，终止国元证券交易单元一个。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 - - - - - - 齐鲁证券 2,918,674.20 100.00% 3,240,000,000.00 70.28% - - 国信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 申银万国 - - 910,000,000.00 19.74% - - 华泰证券 - - 80,000,000.00 1.74% - - 中金公司 - - 380,000,000.00 8.24% - - 高华证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 1 关于融通基金参加深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司申购费率优惠的费率调整公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-3-21 2 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-3-31 3 融通基金关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-4-8 4 融通基金关于新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-5-16 5 融通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购金额、定期定额投资金额、最低赎回份额要求和最低保有份额限制 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-5-23 6 关于融通旗下部分开放式基金参加华泰证券股份有限公司 基金定投申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-6-12 7 融通基金关于新增太平洋证券股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-6-23 8 关于融通旗下部分开放式基金参加华龙证券有限责任公司基金申购（含定投）费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-8-8 9 关于融通旗下部分开放式基金参加华泰证券股份有限公司基金申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-12-23 10 融通领先成长股票型证券投资基金（LOF） 基金经理变更公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-12-24 11 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行“2015 倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-12-31 12 关于融通旗下部分开放式基金参加平安银行基金申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-12-31 §12 备查文件目录（一）中国证监会《关于核准通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 （二）《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》 （三）《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）托管协议》 （四）《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新 （五）《融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》 （六）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （七）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （八）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照 存放地点:基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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