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| 平安添利债券C(700006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 339771 | ||||||||
| 基金代码 | 700006 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华添利债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 9 3.3 其他指标 13 3.4 过去三年基金的利润分配情况 13 §4 管理人报告 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 18 §5 托管人报告 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 19 §6 审计报告 19 6.1 审计报告基本信息 19 6.2 审计报告的基本内容 19 §7 年度财务报表 20 7.1 资产负债表 20 7.2 利润表 21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 22 7.4 报表附注 24 §8 投资组合报告 49 8.1 期末基金资产组合情况 49 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 51 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 51 8.11 投资组合报告附注 52 §9 基金份额持有人信息 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 53 §10 开放式基金份额变动 54 §11 重大事件揭示 54 11.1 基金份额持有人大会决议 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 55 11.4 基金投资策略的改变 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 56 11.8 其他重大事件 57 §12 影响投资者决策的其他重要信息 58 §13 备查文件目录 59 13.1 备查文件目录 59 13.2 存放地点 59 13.3 查阅方式 59 基金简介 基金基本情况 基金名称 平安大华添利债券型证券投资基金 基金简称 平安大华添利债券 基金主代码 700005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月27日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 50,043,463.03份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 下属分级基金的交易代码： 700005 700006 报告期末下属分级基金的份额总额 29,608,896.56份 20,434,566.47份 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得和产品期限匹配的债券收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 肖宇鹏 王永民 联系电话 0755-22623179 010-66594896 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 杨秀丽 田国立 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年11月27日(基金合同生效日)-2012年12月31日 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 本期已实现收益 3,917,831.88 2,351,482.30 24,491,122.10 13,936,986.02 4,069,676.22 2,548,766.76 本期利润 7,833,009.24 4,494,718.40 17,936,026.38 10,983,009.51 6,776,656.55 4,487,434.29 加权平均基金份额本期利润 0.1412 0.1383 0.0458 0.0468 0.0049 0.0046 本期加权平均净值利润率 13.41% 13.18% 4.48% 4.59% 0.49% 0.46% 本期基金份额净值增长率 16.43% 16.13% -0.10% -0.70% 0.50% 0.50% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 4,189,178.92 2,674,598.33 378,522.18 -90,018.11 4,069,676.22 2,548,766.76 期末可供分配基金份额利润 0.1415 0.1309 0.0036 -0.0016 0.0030 0.0026 期末基金资产净值 34,624,121.60 23,673,512.11 106,515,991.99 56,770,058.87 1,379,715,221.62 988,017,568.75 期末基金份额净值 1.169 1.159 1.004 0.998 1.005 1.005 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 16.90% 15.90% 0.40% -0.20% 0.50% 0.50% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安大华添利债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.75% 0.37% 3.25% 0.15% 1.50% 0.22% 过去六个月 10.91% 0.30% 4.86% 0.11% 6.05% 0.19% 过去一年 16.43% 0.26% 10.82% 0.09% 5.61% 0.17% 自基金合同生效起至今 16.90% 0.21% 9.88% 0.09% 7.02% 0.12% 平安大华添利债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.79% 0.37% 3.25% 0.15% 1.54% 0.22% 过去六个月 10.70% 0.31% 4.86% 0.11% 5.84% 0.20% 过去一年 16.13% 0.27% 10.82% 0.09% 5.31% 0.18% 自基金合同生效起至今 15.90% 0.22% 9.88% 0.09% 6.02% 0.13% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2012年11月27日正式生效，截至报告期末已满两年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 过去三年基金的利润分配情况 1、本基金基金合同于2012年11月27日正式生效； 2、遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权14.3%。 平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2014年12月31日，平安基金共管理七只开放式基金，资产管理总规模超125亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙健 基金经理 2012年11月27日 - 14 自2001年起，先后在湘财证券资产管理部、中国太平人寿保险公司投资部/太平资产管理公司从事投资工作，2006年起，分别在摩根士丹利华鑫基金公司、银华基金公司担任基金经理。2011年9月加入平安基金，任投资研究部固定收益研究员，现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理、平安大华财富宝货币市场基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定并下发了《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》、《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年在政策宽松、流动性充裕和基本面疲弱的推动下，债券市场经历了的牛市行情，本基金管理人在2013年末重仓利率债券，并于2014年下半年采取加杠杆、增久期的投资策略，推动投资组合回报颇丰，在央行四季度降息后，本基金管理人逐渐降低了长期债券仓位。对于信用债而言，出于对信用风险的担忧，整体仓位偏低，唯有在4季度增加了部分短期融资券的投资比例。 本基金管理人对于可转债市场的操作思路为波段操作，及时止盈，年初在在严格控制个券风险的前提下，增加了可转债投资比例，并适时进行了风格转换，从TMT、军工及时转为大盘及中盘转债。随后在政策宽松预期渐浓的情况下，本基金管理人在3季度继续增加了可转债仓位，以稳增长和国企改革为题材的个券，波段操作及时止盈，保持谨慎乐观。 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，报告期内，本基金份额净值增长率为16.43%，同期业绩基准增长率为10.82%。报告期内，本基金份额净值增长率为16.13%，同期业绩基准增长率为10.82%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年政策宽松贯穿全年，但并未使得实体经济有些许好转，内生需求依然薄弱，工业产出持续下滑，企业利润同比降至个位数，价格指标下挫显著，短期经济弱势格局仍将继续。虽然4季度央行重举降息大旗，但得到的市场反馈是利好出尽，利率价格不降反升，虚拟经济得到了久违的繁荣，杠杆增加后的资金套利加剧，这与当局者最初的政策调控本意相悖，从而制约了央行放松政策的有效实施。 本基金管理人认为：对于2015年而言，在市场已经适应并认可了经济偏弱的背景下，基本面变动的边际影响在下降，债券市场可能会产生审美疲劳，除非出现断崖式下跌；市场流动性较2014年偏紧，时间表现为前松后紧；政策黑天鹅加剧市场波动，地方政府亲子鉴定导致估值上升；信用风险不可小觑，未来两年或成刚性兑付分水岭。 本基金管理人对2015年的权益投资保持谨慎乐观，对债券投资相对看淡，投资比例会向权益市场有所倾斜。股票投资倾向于从供给端变革寻找布局的产业方向，看好科技创新、智能化、国企改革等方向。债券投资2015年上半年搏政策放松，啃牛尾，尚有少量资本利得；下半年侧重流动性风险和信用风险，看谁跑得快；全年增加可转债仓位，以分权益一杯羹。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华添利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字（2015）第22614号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 平安大华添利债券型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的平安大华添利债券型证券投资基金财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表和2014年1月1日至2014年12月31日止期间的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人平安大华基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、实施和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了平安大华添利债券型证券投资基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹银华 边晓红 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星辰银行大厦6楼 审计报告日期 2015年3月20日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：平安大华添利债券型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,544,944.16 1,823,864.47 结算备付金 86,920.22 190,487.85 存出保证金 4,996.02 9,933.64 交易性金融资产 7.4.7.2 51,663,415.60 150,099,388.24 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 51,663,415.60 150,099,388.24 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 10,000,000.00 应收证券清算款 - 1,009,265.29 应收利息 7.4.7.5 863,849.27 2,810,813.12 应收股利 - - 应收申购款 59,099.40 10,835.46 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 59,223,224.67 165,954,588.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 592,320.42 2,324,583.36 应付管理人报酬 37,401.76 108,049.04 应付托管费 10,686.24 30,871.12 应付销售服务费 8,346.53 21,260.84 应付交易费用 7.4.7.7 4,453.59 2,198.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 272,382.42 181,574.29 负债合计 925,590.96 2,668,537.21 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 50,043,463.03 162,997,546.79 未分配利润 7.4.7.10 8,254,170.68 288,504.07 所有者权益合计 58,297,633.71 163,286,050.86 负债和所有者权益总计 59,223,224.67 165,954,588.07 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额总额为50,043,463.03份（其中A类基金份额为29,608,896.56份，C类基金份额为20,434,566.47份），A类基金份额净值为1.169元，C类基金份额净值为1.159元。 利润表 会计主体：平安大华添利债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 14,294,585.88 37,368,463.50 1.利息收入 4,487,835.17 23,682,824.96 其中：存款利息收入 7.4.7.11 70,037.98 1,932,115.25 债券利息收入 4,366,523.73 19,720,200.22 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 51,273.46 2,030,509.49 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,732,234.27 22,867,075.76 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 3,732,234.27 22,867,075.76 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 6,058,413.46 -9,509,072.23 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 16,102.98 327,635.01 减：二、费用 1,966,858.24 8,449,427.61 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 653,331.16 4,616,410.77 2．托管费 7.4.10.2.2 186,666.07 1,318,974.57 3．销售服务费 7.4.10.2.3 137,369.51 990,054.91 4．交易费用 7.4.7.19 11,940.56 30,313.37 5．利息支出 557,117.57 1,042,771.82 其中：卖出回购金融资产支出 557,117.57 1,042,771.82 6．其他费用 7.4.7.20 420,433.37 450,902.17 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 12,327,727.64 28,919,035.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,327,727.64 28,919,035.89 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安大华添利债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 162,997,546.79 288,504.07 163,286,050.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 12,327,727.64 12,327,727.64 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -112,954,083.76 -4,362,061.03 -117,316,144.79 其中：1.基金申购款 38,025,847.09 3,869,266.50 41,895,113.59 2.基金赎回款 -150,979,930.85 -8,231,327.53 -159,211,258.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 50,043,463.03 8,254,170.68 58,297,633.71 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,356,468,699.53 11,264,090.84 2,367,732,790.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 28,919,035.89 28,919,035.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,193,471,152.74 -39,894,622.66 -2,233,365,775.40 其中：1.基金申购款 95,232,582.23 2,074,634.85 97,307,217.08 2.基金赎回款 -2,288,703,734.97 -41,969,257.51 -2,330,672,992.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 162,997,546.79 288,504.07 163,286,050.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______罗春风______ ______林婉文______ ____李娟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 平安大华添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1070号《关于核准平安大华添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2012年10月22日至2012年11月23日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,355,253,004.98元，业经安永华明会计师事务所有限公司(2012)验字第60937497_B03号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》于2012年11月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,356,468,699.53份基金份额，其中认购资金利息折合1,215,694.55份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%；本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及自2014年1月1日至2014年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自2014年1月1日起至2014年12月31日止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)股票投资 (1)上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)未上市的股票的估值 A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算； 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值； C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值： a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值； b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理； 2) 债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量； (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值； 3) 权证投资 (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量； (3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值； 4)分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值； 5)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (2)如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提； （3）本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.4%年费率计提； （4）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 基金的收益分配政策 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额； 2、由于基金份额适用费率的不同，A类和C类基金份额收益分配数额可能有所不同，本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%。基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 6、投资人的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有； 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 活期存款 6,544,944.16 1,823,864.47 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 6,544,944.16 1,823,864.47 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 26,358,338.51 26,749,615.60 391,277.09 银行间市场 24,110,088.00 24,913,800.00 803,712.00 合计 50,468,426.51 51,663,415.60 1,194,989.09 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 50,468,426.51 51,663,415.60 1,194,989.09 项目 上年度末 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 25,787,573.98 24,318,388.24 -1,469,185.74 银行间市场 129,175,238.63 125,781,000.00 -3,394,238.63 合计 154,962,812.61 150,099,388.24 -4,863,424.37 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 154,962,812.61 150,099,388.24 -4,863,424.37 注：本年度本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 项目 上年度末 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 10,000,000.00 - 合计 10,000,000.00 - 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应收活期存款利息 2,232.59 3,263.79 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 39.10 85.70 应收债券利息 861,575.28 2,806,139.68 应收买入返售证券利息 - 1,319.45 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 2.30 4.50 合计 863,849.27 2,810,813.12 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产余额。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 4,453.59 2,198.56 合计 4,453.59 2,198.56 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 382.42 1,574.29 预提费用 272,000.00 180,000.00 合计 272,382.42 181,574.29 实收基金 金额单位：人民币元 平安大华添利债券A 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 106,137,469.81 106,137,469.81 本期申购 14,165,017.25 14,165,017.25 本期赎回（以“-”号填列） -90,693,590.50 -90,693,590.50 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 29,608,896.56 29,608,896.56 金额单位：人民币元 平安大华添利债券C 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 56,860,076.98 56,860,076.98 本期申购 23,860,829.84 23,860,829.84 本期赎回（以“-”号填列） -60,286,340.35 -60,286,340.35 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 20,434,566.47 20,434,566.47 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 未分配利润 单位：人民币元 平安大华添利债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,905,258.45 -3,526,736.27 378,522.18 本期利润 3,917,831.88 3,915,177.36 7,833,009.24 本期基金份额交易产生的变动数 -3,633,911.41 437,605.03 -3,196,306.38 其中：基金申购款 1,378,952.23 405,478.30 1,784,430.53 基金赎回款 -5,012,863.64 32,126.73 -4,980,736.91 本期已分配利润 - - - 本期末 4,189,178.92 826,046.12 5,015,225.04 单位：人民币元 平安大华添利债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,792,972.39 -1,882,990.50 -90,018.11 本期利润 2,351,482.30 2,143,236.10 4,494,718.40 本期基金份额交易产生的变动数 -1,469,856.36 304,101.71 -1,165,754.65 其中：基金申购款 1,608,923.92 475,912.05 2,084,835.97 基金赎回款 -3,078,780.28 -171,810.34 -3,250,590.62 本期已分配利润 - - - 本期末 2,674,598.33 564,347.31 3,238,945.64 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 活期存款利息收入 64,978.39 603,618.04 定期存款利息收入 - 1,279,612.48 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,949.68 46,204.87 其他 109.91 2,679.86 合计 70,037.98 1,932,115.25 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。 债券投资收益 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 590,471,073.93 2,912,486,547.36 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 578,329,292.91 2,865,264,262.85 减：应收利息总额 8,409,546.75 24,355,208.75 买卖债券差价收入 3,732,234.27 22,867,075.76 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 贵金属投资收益 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资。 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资。 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资。 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资。 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具投资。 股利收益 本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 1.交易性金融资产 6,058,413.46 -9,509,072.23 ——股票投资 - - ——债券投资 6,058,413.46 -9,509,072.23 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 6,058,413.46 -9,509,072.23 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 15,751.77 327,131.86 转换费A类700005 38.68 111.13 转换费C类700006 312.53 392.02 合计 16,102.98 327,635.01 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 5,943.06 16,188.37 银行间市场交易费用 5,997.50 14,125.00 合计 11,940.56 30,313.37 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 审计费用 72,000.00 80,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行间账户维护费 31,500.00 27,000.00 银行费用 16,533.37 43,902.17 其他 400.00 - 合计 420,433.37 450,902.17 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人，基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券有限责任公司（“平安证券”） 基金管理人的股东的子公司 中国平安保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 平安证券 603,679,252.95 100.00% 3,142,196,255.82 100.00% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 平安证券 356,050,000.00 100.00% 3,606,182,000.00 100.00% 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 653,331.16 4,616,410.77 其中：支付销售机构的客户维护费 244,069.78 1,769,767.96 注:1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2）本期末本基金未支付的管理费余额37,401.76元(2013年12月31日：人民币108,049.04元）。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 186,666.07 1,318,974.57 注:1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 2）本期末本基金未支付的托管费余额10,686.24元(2013年12月31日：人民币30,871.12元）。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 合计 平安大华基金管理有限公司 - 1,309.71 1,309.71 中国银行 - 10,321.52 10,321.52 平安证券 - 4,805.90 4,805.90 合计 - 16,437.13 16,437.13 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 合计 平安大华基金管理有限公司 - 8,369.25 8,369.25 中国银行股份有限公司 - 194,222.53 194,222.53 平安证券 - 64,082.09 64,082.09 合计 - 266,673.87 266,673.87 注:1）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2）本期末本基金未支付的关联方销售服务费余额1044.39元；其中应支付给平安大华基金管理有限公司137.71元，应付中国银行532.31元，应支付平安证券374.37元。2013年末未支付关联方的销售服务费余额2975.18元；其中应支付给平安大华基金管理有限公司67.76元，应支付中国银行2048.51元，应支付平安证券858.91元。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 9,843,031.15 - - - - 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 6,544,944.16 64,978.39 1,823,864.47 603,618.04 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 报告期内无其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的股票，不得超过该证券市值的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 A-1 - 9,990,000.00 A-1以下 - - 未评级 4,000,800.00 78,724,000.00 合计 4,000,800.00 88,714,000.00 1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债和央票。 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 AAA - - AAA以下 26,749,615.60 34,416,388.24 未评级 20,913,000.00 26,969,000.00 合计 47,662,615.60 61,385,388.24 1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金期末持有证券除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余在本年度末均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金、债券投资、应收申购款及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月31日 1个月以内 1-3个月 6个月以内 3个月-1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,544,944.16 - - - - - - - 6,544,944.16 结算备付金 86,920.22 - - - - - - - 86,920.22 存出保证金 4,996.02 - - - - - - - 4,996.02 交易性金融资产 - - 4,000,800.00 - 1,446,084.72 13,119,202.16 33,097,328.72 - 51,663,415.60 应收利息 - - - - - - - 863,849.27 863,849.27 应收申购款 - - - - - - - 59,099.40 59,099.40 资产总计 6,636,860.40 - 4,000,800.00 - 1,446,084.72 13,119,202.16 33,097,328.72 922,948.67 59,223,224.67 负债 应付赎回款 - - - - - - - 592,320.42 592,320.42 应付管理人报酬 - - - - - - - 37,401.76 37,401.76 应付托管费 - - - - - - - 10,686.24 10,686.24 应付销售服务费 - - - - - - - 8,346.53 8,346.53 应付交易费用 - - - - - - - 4,453.59 4,453.59 其他负债 - - - - - - - 272,382.42 272,382.42 负债总计 - - - - - - - 925,590.96 925,590.96 利率敏感度缺口 6,636,860.40 - 4,000,800.00 - 1,446,084.72 13,119,202.16 33,097,328.72 - - 上年度末 2013年12月31日 1个月以内 1-3个月 6个月以内 3个月-1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,823,864.47 - - - - - - - 1,823,864.47 结算备付金 190,487.85 - - - - - - - 190,487.85 存出保证金 9,933.64 - - - - - - - 9,933.64 交易性金融资产 19,990,000.00 68,832,000.00 - 9,990,000.00 - 24,318,388.24 26,969,000.00 - 150,099,388.24 买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - - - - - 10,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - - - 1,009,265.29 1,009,265.29 应收利息 - - - - - - - 2,810,813.12 2,810,813.12 应收申购款 597.53 - - - - - - 10,237.93 10,835.46 其他资产 - - - - - - - - - 资产总计 32,014,883.49 68,832,000.00 - 9,990,000.00 - 24,318,388.24 26,969,000.00 3,830,316.34 165,954,588.07 负债 应付赎回款 - - - - - - - 2,324,583.36 2,324,583.36 应付管理人报酬 - - - - - - - 108,049.04 108,049.04 应付托管费 - - - - - - - 30,871.12 30,871.12 应付销售服务费 - - - - - - - 21,260.84 21,260.84 应付交易费用 - - - - - - - 2,198.56 2,198.56 其他负债 - - - - - - - 181,574.29 181,574.29 负债总计 - - - - - - - 2,668,537.21 2,668,537.21 利率敏感度缺口 32,014,883.49 68,832,000.00 - 9,990,000.00 - 24,318,388.24 26,969,000.00 - - 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2014年12月31日 ） 上年度末（ 2013年12月31日 ） 市场利率下降25个基点 558,893.13 541,009.79 市场利率上升25个基点 -550,025.16 -532,200.83 外汇风险 由于本基金所有资产及负债均以人民币计价，因此无外汇风险。 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金为纯债基金，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，因此并无其他价格风险。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 51,663,415.60 87.24 其中：债券 51,663,415.60 87.24 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,631,864.38 11.20 7 其他各项资产 927,944.69 1.57 8 合计 59,223,224.67 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买卖股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买卖股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,000,800.00 6.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,913,000.00 35.87 其中：政策性金融债 20,913,000.00 35.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 26,749,615.60 45.88 8 其他 - - 9 合计 51,663,415.60 88.62 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 140221 14国开21 100,000 10,573,000.00 18.14 2 140201 14国开01 100,000 10,340,000.00 17.74 3 128009 歌尔转债 70,000 8,662,360.00 14.86 4 128006 长青转债 64,993 8,507,388.72 14.59 5 113501 洛钼转债 37,000 4,695,300.00 8.05 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,996.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 863,849.27 5 应收申购款 59,099.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 927,944.69 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 128006 长青转债 8,507,388.72 14.59 2 128005 齐翔转债 2,779,202.16 4.77 3 126729 燕京转债 1,446,084.72 2.48 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 平安大华添利债券A 917 32,288.87 - - 29,608,896.56 100.00% 平安大华添利债券C 620 32,958.98 - - 20,434,566.47 100.00% 合计 1,537 32,559.18 - - 50,043,463.03 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 平安大华添利债券A 0.00 0.0000% 平安大华添利债券C 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 平安大华添利债券A 0 平安大华添利债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 平安大华添利债券A 0 平安大华添利债券C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C 基金合同生效日（2012年11月27日）基金份额总额 1,372,938,565.07 983,530,134.46 本报告期期初基金份额总额 106,137,469.81 56,860,076.98 本报告期基金总申购份额 14,165,017.25 23,860,829.84 减:本报告期基金总赎回份额 90,693,590.50 60,286,340.35 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 29,608,896.56 20,434,566.47 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2014年2月28日，经基金管理人2014年第一次股东会审议通过，选举杨秀丽女士、罗春风先生、姚波先生、陈敬达先生、聂丹女士、王世荣先生、张文杰先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生、曹勇先生为第二届董事会董事；选举张云平先生、林卸伟先生为第二届监事会监事。 2、2014年3月4日，经基金管理人职工代表大会选举，郭晶、毛晴峰担任第二届监事会职工监事。 3、2014年3月19日，经基金管理人第二届董事会第二次会议审议，选举杨秀丽女士担任第二届董事会董事长。 4、2014年3月20日，经基金管理人第二届监事会第一次会议审议，选举张云平先生担任第二届监事会监事长。 5、2014年9月24日，经基金管理人2014年第七次股东会审议通过，同意由郑强先生担任第二届董事会董事，聂丹女士不再担任基金管理人董事。 6、2014年3月21日，基金管理人发布公告，自2014年3月19日 起，李克难先生离任总经理。 7、2014年8月21日，基金管理人发布公告，自2014年8月19日起，罗春风先生就任公司总经理。 9、2014年2月14日本基金托管人中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任中国银行行长。 10、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 根据平安集团审计的统一安排，平安大华基金管理有限公司第二届董事会第八次会议决议，2014年7月22日改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所--普华永道会计师事务所有限公司2014年度审计的报酬为72,000.00元. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 注：1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元变更情况； （1）报告期内新增1个交易单元：西南证券（深圳1个） 2、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议； 4、本基金租用的证券公司交易单元本期无股票交易。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 平安证券 603,679,252.95 100.00% 356,050,000.00 100.00% - - 东方证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 注：本基金租用的证券公司交易单元本期无权证交易。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 平安大华基金管理有限公司2013年12月31日基金净值公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年1月1日 2 平安大华基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年3月21日 3 平安大华基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年4月18日 4 平安大华基金管理有限公司2014年6月30日基金净值公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年7月1日 5 平安大华旗下基金关于新增上海好买基金销售有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年7月11日 6 平安大华旗下基金关于新增杭州数米基金销售有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年7月16日 7 平安大华旗下基金关于新增上海天天基金销售有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年7月16日 8 平安大华基金管理有限公司关于改聘会计师事务所的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年7月23日 9 平安大华基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年8月21日 10 平安大华旗下基金关于新增联讯证券股份有限公司为基金代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年8月22日 11 平安大华基金管理有限公司关于开通银联支付—银连通基金网上交易业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年10月11日 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更名为托管业务部。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华添利债券型证券投资基金设立的文件 （2）平安大华添利债券型证券投资基金基金合同 （3）平安大华添利债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内平安大华添利债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。 平安大华基金管理有限公司 2015年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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