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| 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3278316 | ||||||||
| 基金代码 | 001631 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中信证券股份有限公司 报告送出日期:2023年04月23日 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘中证食品饮料ETF联接 基金主代码 001631 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月29日 报告期末基金份额总额 2,232,581,160.70份 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为目标ETF 的联接基金，目标ETF 是采用完 全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基 金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资 于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被 动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 正常情况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不 低于基金资产净值的90%。本基金产品投资策略主 要包括目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投 资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融 通证券出借业务策略、存托凭证投资策略、其他金 融工具投资策略等。 业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 3页 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数 基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要 通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘中证食品饮料ETF 联接A 天弘中证食品饮料ETF 联接C 下属分级基金的交易代码 001631 001632 报告期末下属分级基金的份额总 额 491,096,759.35份 1,741,484,401.35份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159736 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021-09-09 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021-09-27 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 中信证券股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以 内，年化跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成 份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期 成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流 动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 4页 流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数， 基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产 品，如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份 股相关的衍生工具。主要产品投资策略包括：债券投 资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、 参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资 策略等策略。 业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 天弘中证食品饮料ET F联接A 天弘中证食品饮料ET F联接C 1.本期已实现收益 -7,109,458.39 -27,707,387.42 2.本期利润 59,550,389.04 197,251,932.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.1150 0.1063 4.期末基金资产净值 1,459,349,173.97 5,090,612,094.17 5.期末基金份额净值 2.9716 2.9231 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 5页 天弘中证食品饮料ETF联接A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.24% 1.25% 3.38% 1.25% -0.14% 0.00% 过去六个月 6.15% 1.62% 6.32% 1.62% -0.17% 0.00% 过去一年 12.24% 1.53% 10.91% 1.53% 1.33% 0.00% 过去三年 60.00% 1.68% 51.79% 1.70% 8.21% -0.02% 过去五年 125.52% 1.69% 98.71% 1.71% 26.81% -0.02% 自基金合同 生效日起至 今 212.88% 1.60% 160.41% 1.63% 52.47% -0.03% 天弘中证食品饮料ETF联接C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.18% 1.25% 3.38% 1.25% -0.20% 0.00% 过去六个月 6.04% 1.62% 6.32% 1.62% -0.28% 0.00% 过去一年 12.01% 1.53% 10.91% 1.53% 1.10% 0.00% 过去三年 59.05% 1.68% 51.79% 1.70% 7.26% -0.02% 过去五年 123.26% 1.69% 98.71% 1.71% 24.55% -0.02% 自基金合同 生效日起至 今 207.78% 1.60% 160.41% 1.63% 47.37% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 6页 注：1、本基金合同于2015年07月29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 7页 沙川 本基金 基金经 理 2021 年11 月 - 12年 男，数学硕士。历任中国中投证券有 限责任公司量化分析师。2013年9月加 盟本公司，历任金融工程研究员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金在2023年1季度按照基金合同约定，将基金资产投资于对应的ETF份额和基准 指数成分股，成分股投资采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差，并力争在跟踪误差 允许范围内获取更多收益。 期间基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。日均 跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化，以及持有的新 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 8页 股上市后涨幅与基准指数涨幅的差异。本基金参与了新股申购业务，不过由于近期新股 上市后涨幅变小甚至破发，新股贡献的收益明显下降。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2023年03月31日，天弘中证食品饮料ETF联接A基金份额净值为2.9716元，天弘 中证食品饮料ETF联接C基金份额净值为2.9231元。报告期内份额净值增长率天弘中证食 品饮料ETF联接A为3.24%，同期业绩比较基准增长率为3.38%；天弘中证食品饮料ETF 联接C为3.18%，同期业绩比较基准增长率为3.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 163,010,814.78 2.47 其中：股票 163,010,814.78 2.47 2 基金投资 6,054,933,084.85 91.61 3 固定收益投资 7,188,691.64 0.11 其中：债券 7,188,691.64 0.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 332,335,516.83 5.03 8 其他资产 51,972,309.97 0.79 9 合计 6,609,440,418.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 9页 B 采矿业 - - C 制造业 160,935,953.93 2.46 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 368,222.80 0.01 E 建筑业 77,329.12 0.00 F 批发和零售业 1,152,218.76 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 130,935.40 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,357.89 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 65,998.34 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 73,528.54 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 190,270.00 0.00 合计 163,010,814.78 2.49 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000858 五 粮 液 87,735 17,283,795.00 0.26 2 600519 贵州茅台 8,883 16,167,060.00 0.25 3 000568 泸州老窖 58,398 14,879,226.42 0.23 4 600887 伊利股份 482,313 14,044,954.56 0.21 5 600809 山西汾酒 38,712 10,545,148.80 0.16 6 603288 海天味业 110,299 8,442,285.46 0.13 7 002304 洋河股份 47,852 7,917,591.92 0.12 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 10页 8 000596 古井贡酒 12,983 3,842,968.00 0.06 9 600702 舍得酒业 18,500 3,644,500.00 0.06 10 600600 青岛啤酒 28,164 3,396,578.40 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 7,188,691.64 0.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,188,691.64 0.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019679 22国债14 71,000 7,188,691.64 0.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 类型 运作 方式 管理人 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 11页 1 天弘中证食品饮料交 易型开放式指数证券 投资基金 股票 型 交易 型开 放式 天弘基金管 理有限公司 6,054,933,0 84.85 92.44 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发 现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,543,248.62 2 应收证券清算款 38,154,727.25 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,274,334.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 51,972,309.97 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 12页 单位：份 天弘中证食品饮料ETF 联接A 天弘中证食品饮料ETF 联接C 报告期期初基金份额总额 577,761,452.82 1,983,338,286.04 报告期期间基金总申购份额 44,425,004.97 467,229,271.10 减：报告期期间基金总赎回份额 131,089,698.44 709,083,155.79 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 491,096,759.35 1,741,484,401.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告截止日至报告批准送出日之间，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵 先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司 副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 3、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 4、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 13页 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年四月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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