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| 中加纯债一年C(000553) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 327506 | ||||||||
| 基金代码 | 000553 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2014年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2015年01月23日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加纯债一年 基金主代码 000552 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年03月24日 报告期末基金份额总额 316,346,841.69份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.3 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中加纯债一年A 中加纯债一年C 下属两级基金的交易代码 000552 000553 报告期末下属两级基金的份额总额 215,321,040.47份 101,025,801.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年10月01日-2014年12月31日） 中加纯债一年A 中加纯债一年C 1.本期已实现收益 4,417,644.95 1,963,646.93 2.本期利润 4,869,954.66 2,176,340.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0226 0.0215 4.期末基金资产净值 232,188,207.77 108,620,371.79 5.期末基金份额净值 1.078 1.075 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加纯债一年A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.08% 0.24% 1.10% 0.01% 0.98% 0.23% 中加纯债一年C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.99% 0.24% 1.10% 0.01% 0.89% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金基金合同于2014年3月24日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 2.按基金合同规定，本基金建仓期为3个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫沛贤 本基金基金经理 2014年03月24日 6 2008年至2013年分别任职于平安银行资金交易部和北京银行资金交易部，2013年加入中加基金管理有限公司，任基金经理。2013年10月至今担任中加货币基金基金经理；2014年3月24日起担任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2014年12月17日起，同时担任中加纯债分级基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年全年，低增长、低通胀为债券市场塑造了良好的基本面，刺激市场对政策放松的博弈情绪，支撑债市走出长牛格局，货币政策转向、融资需求不足及资金囤积资本市场是14年债市长牛最为重要的因素。上半年受基本面弱势、资金面宽松及配置需求的推动各券种收益率一路向下，下半年受经济数据波动及政策消息面的影响，加上政策黑天鹅的短暂冲击，收益率走势一波三折，最终重回利率低点。由于在政策托底效应下二季度经济数据短暂企稳回暖，令三季度收益率曾出现一波快速上行，但内生动力仍然不足，短期企稳后，经济再次出现快速下探。而需求的不振也带动了通胀的逐期走低，加深市场对于通缩风险的担忧，在9月和10月经济加速下滑之时，货币政策再次进行了大幅的放松，但由于社会信用风险加大，银行不良率提高，惜贷情绪上升，且经济下行中企业投资意愿同样低落，银行合意贷款需求不足，货币政策传导效率低下，基础货币的增加并没有形成相应贷款的投放和货币供给的增长，流动性堆积在银行间市场，促进了债市的繁荣。与此同时，在央行持续定向政策的托底下，资金面基本维持稳定。 报告期内，基金密切跟踪经济走势、市场预期、资金面波动及相关政策变化，及时调整组合久期和券种切换，择机交易提升组合净值，并基于资金面的变化，适时调整杠杆水平，以提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，中加纯债一年A净值增长率2.08%，中加纯债一年C净值增长率1.99%，业绩比较基准收益率1.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未低于预警值。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 592,688,530.00 95.14 其中：债券 592,688,530.00 95.14 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 12,426,047.01 1.99 8 其他资产 17,838,553.86 2.86 9 合计 622,953,130.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 225,330.00 0.07 其中：政策性金融债 225,330.00 0.07 4 企业债券 320,597,000.00 94.07 5 企业短期融资券 90,633,000.00 26.59 6 中期票据 181,233,200.00 53.18 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 592,688,530.00 173.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 112203 14北农债 500,000 51,500,000.00 15.11 2 101369005 13东方园林MTN001 380,000 38,547,200.00 11.31 3 101356012 13酒钢MTN001 300,000 31,131,000.00 9.13 4 1180062 11娄底城投债 300,000 31,062,000.00 9.11 5 124693 14新凯迪 300,000 30,840,000.00 9.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,425.18 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 17,834,128.68 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 17,838,553.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加纯债一年A 中加纯债一年C 报告期期初基金份额总额 215,321,040.47 101,025,801.22 报告期期间基金总申购份额 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 215,321,040.47 101,025,801.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 中加纯债一年A 中加纯债一年C 报告期期初管理人持有的本基金份额 39,999,100.00 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 39,999,100.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 12.64 － §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件 《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市丰台区南四环西路188号17区15号12层 基金托管人地址：北京市西城区金融街3号A座 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 二〇一五年一月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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