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| 融通蓝筹成长混合A/B(161605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272 | ||||||||
| 基金代码 | 161605 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国工商银行已于2004年3月25日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金名称：融通蓝筹成长证券投资基金 基金代码：161605 基金发起人：融通基金管理有限公司 基金成立日期：2003年9月30日 首次募集规模：766,073,014.14份 期末基金总份额：781,518.297.66份 基金类型：契约型开放式 基金存续期：不定期 （二）基金管理人：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 办公地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 邮政编码：518026 国际互联网址：http://www.rtfund.com 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755-82950696 传真：0755-82950044 电子邮件信箱：wuyp@mail.rtfund.com （三）基金托管人：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 资产托管部负责人：周月秋 联系人：庄为 联系电话：010-66107333 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 法人代表：吴港平 电话：021—63863388 联系人：陈兆欣 经办注册会计师：肖峰、陈玲 （五）律师事务所：康达律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 法定代表人：傅洋 联系人：娄爱东 王琪 经办律师：娄爱东 肖钢 联系电话：010—85262828 二、主要财务指标 项目 2003年9月30日（基金成立日）至2003年12月31日 基金本期净收益 6,854,775.45元 加权平均单位基金本期净收益 0.009元 期末可供分配基金收益 543,978.21元 期末可供分配单位基金收益 0.001元 期末基金资产总值 820,190,258.58元 期末基金资产净值 811,512,601.07元 期末单位基金资产净值 1.038元 基金加权平均净值收益率 0.87% 本期基金资产净值增长率 4.60% 累计资产净值增长率 4.60% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 【主要指标计算公式】 基金本期净收益：是指从2003年9月30日至2003年12月31日已实现净收益。 加权平均单位基金本期净收益= 其中：P为本期基金净收益，S0为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，△S1＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额。 期末可供分配基金收益=本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金（若有）—本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有） 期末可供分配单位基金收益=期末可供分配基金收益÷期末基金单位总份额 期末单位基金资产净值=期末基金资产净值÷期末基金单位总份额 基金加权平均净值收益率= 其中：P为本期基金净收益，NAV0为期初基金资产净值；n为报告期内所含交易天数，i为报告期内的第i个交易日，△NAVi＝i交易日基金资产净值－（i-1）交易日基金资产净值。 本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红前单位基金资产净值÷本期第一次分红后单位基金资产净值）×…… ×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红后单位基金资产净值）-1 其中： 分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算 分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值-单位分红金额 计算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝（成立日实收基金＋未折为基金份额的发行期间冻结利息）÷成立日基金单位总份额 单位基金累计净值增长率=（第一年度单位基金资产净值增长率+1）×（第二年度单位基金资产净值增长率+l）×（第三年度单位基金资产净值增长率+1）×…… ×（上年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 基金经理简介 易万军先生， 32岁，中国科学技术大学少年班经济管理专业本科毕业。10年证券从业经验。历任中国科技国际信托投资公司武汉代表处股票自营负责人，鹏华基金管理公司基金交易员，上海华源集团恒盛投资管理公司投资总监，融通基金管理有限公司基金交易部总监。 （一）基金经理工作报告 2003年证券市场和基金运作回顾 2003年的证券市场总体走势可以概括为一个箱体走势；从技术分析的角度，行情性质是熊市结束以后的整固还是下跌途中的中继行情，目前还难以作出准确判断；从行情演绎的层次看，表现为少数业绩相对优良的上市公司特别是周期性行业上市公司的持续上涨和其他近80%股票的下跌；绝大部分上涨股票的一个共同特征是静态市盈率低，从这个角度讲，2003年的行情实质上是静态低市盈率行情。 导致本轮行情的原因是多种因素的耦合共同作用。具体包括以下几个方面：长期的熊市导致股市大幅下跌；超常规培育机构投资者导致投资基金的规模得到了空前的扩张（这一点与西方国家投资基金是在牛市中大规模扩张熊市中规模缩小相区别），而基金的一个重要特征是“不得不做”；前几年积极财政政策的效应在2003年得到充分体现，在美元大幅贬值和由于世界经济复苏而导致的旺盛需求的共同作用下，国际市场上大宗商品价格的持续上扬对提升钢铁、石化等周期性行业的景气程度起到了推波助澜的作用等等。其结果是市场上出现了一批即使是放在国际视野下也值得投资的上市公司；2001年以来证监会立足长远的致力于夯实证券市场基础的一系列规章制度的出台对恢复公众的市场信心起了不可替代的作用。除此以外，更为重要的一点是市场找到了能凝聚市场力量的“口号”——价值投资。 上述种种原因又是极其复杂的社会、政治、经济和人文背景的产物。从大的方面讲，具体包括以下几个方面：第一，我国20多年以来市场化取向的经济体制改革的对象是计划经济体制，贯穿改革始终的主要方面之一是投融资体制改革，作为处理计划与市场盘根错节复杂矛盾的产物之一的股票市场，其功能缺失和错位在所避免；第二、作为一个新兴市场，市场各参与主体在追求各自利益最大化的过程中，股票市场功能缺失与错位，加剧了市场参与各方的矛盾，其后果是市场往往表现为大起大落；第三、上市公司普遍缺乏实质回报的现实加上极具赌性的社会心理又加剧了市场的波动；第四，2001年6月以来的熊市给市场参与各方上了一堂生动的风险教育课，其效果表现在市场参与各方开始思考各自应该担任的角色，开始思考什么能做什么不能做。概括地讲，我国的股票市场开始出现了理性的思维，在世界经济一体化进程加速的今天，上述理性思维的发展速度更是超出了很多人的想像。从这个意义上讲，我国的股票市场开始转轨。（特别要提出的是，我们在学习国际上先进理念的过程中，要防止“一刀切”，将国内国际的不同背景不能盲目类比，一个简单的例子是：一斤胡萝卜在美国与中国的售价肯定不同。我们要学习的是思想而不是结果。） 2003年蓝筹成长基金严格规范运作，努力提高业绩。作为一只尚处于建仓期的基金，我们时刻提醒自己，好的开始是成功的一半。因此，在组合的构建上，我们设置了非常严格的标准，尽管对不同类型的股票评判标准肯定不同，但所有被选出的个股一定满足一条标准，那就是对一只股票，如果我们没有信心持有一年，那么我们就一天也不会持有。（我们深知，我们会犯错，但我们必须尽量地自我诚实和客观）。对中长期相对稳定利益的追求，难免会对短期利益造成冲击，相信随着建仓期的结束，情况会有所好转。反思三个月建仓期的得失成败，我们发现，在建仓节奏的把握上，还存在一些问题。主要体现在买入的周期太长，其后果是总体仓位没有迅速加上去。在大市表现较好的背景下，持仓比例过低对短期利益带来损失。这里有对行情性质认识不清晰的原因，也有希望不仅看到目前热点而且希望看到更长期限的热点并在这二者之间作好搭配从而对建仓有所延误的原因。而隐藏在这些原因之后的本质在于我们前期追求完美的实质心理。这种心理很容易让我们犯“用一种倾向掩盖另一种倾向的错误”。从这个意义上讲，及时反思隐藏在我们行为背后的心理原因，力求投资过程中的自我客观将是我们今后要时刻自我警醒的。 2004年市场展望 展望2004年，股票市场运行环境整体宽松。包括宏观经济继续向好；积极的股市政策将优化市场投资环境；投资主体结构的改善将导致中国证券市场自建立以来真正的长线投资者可能出现；投资客体——上市公司业绩的进一步提升将凸显投资价值。因此，2004年的整体市场格局将好于2003年。 当然，我们也要看到市场利淡的一面。包括国有股问题；券商、私募基金历史包袱问题；上市公司缺乏实质回报现状不可能在短期得到实质改善的问题；在经济利益和矛盾极其复杂的背景下央行如何应对货币政策面临的挑战等等。所有这一切将决定未来行情的复杂性有可能出乎绝大多数人的意料。特别是如何认识“价值投资”将对2004年的行情有重大意义。回顾2003年的市场背景，我们发现市场对价值投资的理解是极其片面的。首先是强化了价值投资的工具性的一面而淡化了其思想性的一面。其后果是给大部分投资者带来“价值投资等于寻找低市盈率股票”的幻觉。实际上主要作为一种思想的价值投资所涵盖的内容是十分广阔的。自从格雷尔姆提出投资与投机定义，如何看待一个企业的价值，用什么手段衡量一个企业的价值的研究和实践得到了空前的发展，也派生出了众多流派。利用市盈率衡量一个企业的价值，仅仅是其中的一种方式。如果用市盈率就能完全看清楚一个企业的价值，那么世界上就只有财务分析师而不会有基金经理。如果不突破静态市盈率的桎梏，2004年将难有大的行情。当然，我们深信，一个错误的观念，能一时影响市场，但不能永远影响市场。在关注企业基本面的同时，我们也将对市场思维方式的变化给予高度重视。 和历史上任何年份一样， 2004年也将只是漫长的历史长河的一瞬间。作好2004年投资的前提是以中华民族5000年文化演进的曲折历程及其产物的民族性格为背景，从中国改革开放的全局着眼，找准2004年的坐标，在笃信中国美好前景的大背景下布局。从证券投资的角度讲，我们处在一个充满机会的伟大的时代。这一点从我国证券市场只有十几年的历史和美国目前有几千种金融工具的现状就可见一斑。在这个时代做投资，任何自以为是的短视行为，都有可能成为历史的笑柄。我们不可能比市场聪明，但我们还是能认识到正确的战略将是制胜的关键。证券投资是一场没有终点的马拉松，时间则是这场马拉松自始至终的参与者。从这个意义上讲，2004年重要，但也不重要。我们这么讲，并不妨碍我们会认真作好2004年的投资。由于好的投资标的从来就是稀缺的，因此，和其他任何时候一样，对这些品种，我们将坚持买入持有的策略，“做大做长”。影响2004年股票市场的因素异常复杂，决定了2004年的股票市场走势的复杂性。因此，对战略性品种之外的标的要提高做大波段的能力，这将是决定不同基金年终成绩的重要手段。 作为“受人之托、代人理财”的投资基金，我们深知持有人利益比天还大的道理。持有人是我们的衣食父母，偏离持有人的利益，投资基金将变成无本之木、无水之源。而追求持有人利益最大化的前提是基金经理人在自我诚实和自我客观基础上的恪尽职守。通利蓝筹成长基金还只运作了短短的三个多月，在今后的投资中我们将自始至终地贯彻上述原则。感谢三个多月以来关心和支持蓝筹成长基金的各方人士，我们更期待您们一如既往的支持和厚爱。 （二） 内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及其各项实施准则、《融通通利系列证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察工作报告 本基金管理人坚持从防范运作风险、保障基金持有人正当利益的原则出发，遵循“以制度推动工作”的公司管理理念，通过加强内部监察稽核工作，保证有关法律法规和各项管理制度得以贯彻落实。 在内部监察稽核工作中，由独立的公司监察稽核部对基金投资运作各环节的合法合规情况，以定期检查和临时检查相结合的方式，按照规定的和程序和方法，通过采用各种工作方法和步骤，进行了独立的检查监督。对检查中发现的问题，及时向公司管理层和监管部门作了全面报告，并要求各业务部门采取有效的整改措施。对整改情况，也及时进行了跟踪检查和报告。 在本报告期，监察稽核部对投资行为进行实时监控，并重点加强对基金经理投资权限、重仓股研究决策和反向交易审核进行的检查。根据业务实际开展的情况，监察稽核部重点还安排了对基金注册与过户登记、基金销售管理、信息系统管理以及公司自有资金运作管理等业务的管理检查。 本报告期内， 本基金管理人所管理的基金运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，员工行为合法合规， 基金持有人利益得到充分保障。我们将继续以风险控制为核心， 提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作，以优异的业绩回报投资者。 四、基金托管人报告 本托管人———中国工商银行，依据《融通通利系列证券投资基金基金契约》与《融通通利系列证券投资基金托管协议》，托管融通蓝筹成长证券投资基金（以下简称“融通蓝筹成长基金”）。 2003年度，在对融通蓝筹成长基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对融通蓝筹成长基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对融通蓝筹成长基金的投资组合进行了监督，认为融通基金管理有限公司在融通蓝筹成长基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对融通蓝筹成长基金管理人———融通基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的融通蓝筹成长基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了复核，认为融通蓝筹成长基金管理人———融通基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。 中国工商银行资产托管部 2004年3月25日 五、基金财务报告 （一）审计报告 普华永道中天审字(2004)第499号 融通通利系列证券投资基金下设的融通蓝筹成长证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的融通通利系列证券投资基金下设的融通蓝筹成长证券投资基金(以下简称“融通蓝筹成长基金”)2003年12月31日的资产负债表及2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日止期间的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是融通蓝筹成长基金管理人融通基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《融通通利系列证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了融通蓝筹成长基金2003年12月31日的财务状况以及2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 肖峰 会计师事务所有限公司 2004年2月17日 注册会计师 陈玲 （二） 基金会计报告书 融通蓝筹成长基金资产负债表 2003年12月31日 （除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2003年12月31日 资产 银行存款 160,512,522 交易保证金 250,000 应收利息 5 679,321 应收申购款 11,018 股票投资市值 10 415,513,219 其中：股票投资成本 385,639,119 债券投资市值 10 243,224,179 其中：债券投资成本 243,148,505 买入返售证券 资产总计 820,190,259 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 应付赎回款 6,599,019 应付赎回费 20,058 应付管理人报酬 1,037,196 应付托管费 172,866 应付佣金 6 481,570 其他应付款 7 316,949 预提费用 8 50,000 负债合计 8,677,658 持有人权益 实收基金 9 781,518,298 未实现利得 10 29,450,325 未分配基金净收益 543,978 持有人权益合计 811,512,601 (2003年末每单位基金资产净值：1.038元) 负债及持有人权益总计 820,190,259 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 融通蓝筹成长基金经营业绩表 2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日止 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 2003年9月30日(基金成立日) 附注 至2003年12月31日止期间 收入 股票差价收入 6,936,321 债券利息收入 304,503 存款利息收入 2,289,202 买入返售证券收入 671,302 其他收入 11 202,239 收入合计 10,403,567 费用 基金管理人报酬 (2,976,049) 基金托管费 (496,008) 其他费用 12 (76,735) 其中：审计费用 (66,666) 费用合计 (3,548,792) 基金净收益 6,854,775 加：未实现估值增值/(减值)变动数 29,949,774 基金经营业绩 36,804,549 基金净收益 6,854,775 本期申购基金单位的损益平准金 55,469 本期赎回基金单位的损益平准金 (33,325) 可供分配基金净收益 6,876,919 减：本期已分配基金净收益 13 (6,332,941) 未分配基金净收益 543,978 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 融通蓝筹成长基金基金净值变动表 2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日止 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 2003年9月30日(基金成立日) 附注 至2003年12月31日止期间 期初基金净值 766,073,014 本期经营活动 基金净收益 6,854,775 未实现估值增值/(减值)变动数 29,949,774 经营活动产生的基金净值变动数 36,804,549 本期基金单位交易 基金申购款 58,243,321 其中：分红再投资 2,625,857 基金赎回款 (43,275,342) 基金单位交易产生的基金净值变动数 14,967,979 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (6,332,941) 期末基金净值 811,512,601 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 （三）会计报告书附注 1. 基金简介 融通通利系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”)由基金发起人融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《融通通利系列证券投资基金基金契约》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字?2003? 94号文批准，于2003年9月30日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为：融通蓝筹成长证券投资基金(以下简称“本基金”)、融通债券投资基金和融通深证100指数证券投资基金。本系列基金首次设立募集总规模为2,116,929,381.80份基金单位，其中包括本基金765,997,626.40份基金单位、融通债券投资基金873,320,777.53份基金单位和融通深证100指数证券投资基金477,610,977.87份基金单位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第138号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》和《融通通利系列证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，并严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象。 2. 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3. 主要会计政策 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日。 (b)记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (f) 投资估值 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易收盘价等于或低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (g)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h) 基金管理人报酬 根据《融通通利系列证券投资基金基金契约》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。 (i)基金托管费 根据《融通通利系列证券投资基金基金契约》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j)实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。每份基金单位面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 (k)未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (l)损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (m)基金收益分配 每一基金单位享有同等分配权。本基金投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，但若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式为红利再投资。基金收益分配每年至少一次；如当年基金成立未满3个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 4. 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c)对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5. 应收利息 2003年12月31日 应收债券利息 570,795 应收银行存款利息 108,526 679,321 6. 应付佣金 2003年12月31日 万通证券有限责任公司 167,152 海通证券股份有限公司 140,009 华夏证券股份有限公司 92,853 联合证券有限责任公司 70,162 平安证券有限责任公司 11,394 481,570 7. 其他应付款 2003年12月31日 应付券商席位保证金 250,000 应付后端申购费 66,949 316,949 8. 预提费用 截至2003年12月31日止，预提费用余额均为计提的审计费用。 9. 实收基金 基金单位数 基金面值 本期认购 765,997,626 765,997,626 募集期间认购资金利息折份额(a) 75,388 75,388 本期申购(b) 54,218,022 54,218,022 本期赎回(b) (41,290,323) (41,290,323) 红利再投资 2,517,585 2,517,585 2003年12月31日 781,518,298 781,518,298 (a)根据《融通通利系列证券投资基金基金契约》的规定，本基金设立募集期内认购资金按银行活期存款利率计算的利息收入在本基金成立后，折算为75,387.74基金份额，划入投资者帐户。 (b)本基金从2003年9月30日(基金成立日)起暂不向投资人开放基金交易。申购业务从2003年10月30日开始办理，赎回及转换业务从2003年12月25日开始办理。 10. 未实现利得 未实现估值增值(a) 未实现利得平准金 合计 本期净变动数 29,949,774 - 29,949,774 本期申购基金单位 - 1,346,250 1,346,250 本期赎回基金单位 - (1,951,694) (1,951,694) 红利再投资 - 105,995 105,995 2003年12月31日 29,949,774 (499,449) 29,450,325 (a)未实现估值增值按投资类别分项列示如下： 2003年12月31日 股票投资 29,874,100 债券投资 75,674 29,949,774 11. 其他收入 2003年9月30日 (基金成立日)至 2003年12月31日止期间 募集期认购资金产生的利息收入(a) 100,546 国债认购手续费返还 100,000 新股申购手续费返还 1,693 202,239 (a)认购资金于募集期内按银行间同业利率结算后实得的利息收入与按银行活期存款利率计算并折算为份额的利息收入之间的差额，在本基金成立后一次性计入经营业绩表。 12. 其他费用 2003年9月30日 (基金成立日)至 2003年12月31日止期间 审计费用 66,666 交易所回购交易费用 9,169 证券帐户开户费 900 76,735 13. 收益分配 本基金的基金管理人于2003年12月26日宣告进行2003年度第一次分红，向截至2003年12月24日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金单位0.08元派发现金红利。该分红的发放日为2003年12月26日，共发放红利6,332,941元，其中以现金形式发放3,707,084元，以红利再投资形式发放2,625,857元。 14. 与本基金发行成立有关的费用 本基金发行中所发生的法定信息披露费从基金发行费用中列支，即由本基金管理人融通基金管理有限公司承担，而不另从基金资产支付；与基金发行成立有关的会计师费16,666元于本基金成立后一次性计入经营业绩表。 15. 重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人的股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 联合证券有限责任公司 基金管理人的股东 爱建证券有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的交易 2003年9月30日（基金成立日）至2003年12月31日止期间 关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣 金 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 佣金 占本年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 联合证券 89,662,891 14.70% - - 70,162 14.57% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬2,976,049元。 (d)基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费496,008元。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2003年12月31日保管的银行存款余额为160,512,522元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,289,202元。 16. 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2004年2月6日宣告2004年度第一次分红，向截至2004年2月4日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金单位派发红利0.28元。 本基金的基金管理人于2004年2月17日宣告2004年度第二次分红，向截至2004年2月13日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金单位派发红利0.22元。 本基金的基金管理人于2004年2月25日宣告2004年度第三次分红，向截至2004年2月23日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金单位派发红利0.42元。 （四）流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2003年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 成功申购股数 成本 市值 长江电力 03-11-10 03-11-18 04-05-18 4.30 8.68 1,976,466 8,498,804 17,155,725 新赛股份 03-12-24 04-01-07 04-01-07 6.67 6.67 26,000 173,420 173,420 合 计 2,002,466 8,672,224 17,329,145 （五）基金投资组合 1. 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 市值占净值比例 1 农、林、牧、渔业 173,420.00 0.02% 2 采掘业 38,484,946.40 4.74% 3 制造业 131,823,413.57 16.24% 其中：C0 食品、饮料 4,817,694.20 0.59% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,568,172.00 0.69% C5 电子 36,087,997.90 4.45% C6 金属、非金属 29,195,642.10 3.60% C7 机械、设备、仪表 50,424,467.37 6.21% C8 医药、生物制品 5,729,440.00 0.71% C9 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 17,155,724.88 2.11% 5 建筑业 4,981,280.00 0.61% 6 交通运输、仓储业 78,973,911.20 9.73% 7 信息技术业 61,590,926.73 7.59% 8 批发和零售贸易 15,475,916.25 1.91% 9 金融、保险业 11,307,200.00 1.39% 10 房地产业 0.00 0.00% 11 社会服务业 0.00 0.00% 12 传播与文化产业 34,850,688.64 4.29% 13 综合类 20,695,791.60 2.55% 总 计 415,513,219.27 51.20% 2. 国债、货币资金合计 截止2003年12月31日，融通蓝筹成长基金持有国债（不含应收利息）及货币资金为403,736,700.44元，占基金资产净值的49.75%。 3. 其他债券投资 截止2003年12月31日，融通蓝筹成长基金持有除国债外的其他债券市值为（不含应收利息）0元，占基金资产净值的0% 。 4. 基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市 值（元） 占净值比例 1 中国联通 56,316,746.73 6.94% 2 南方航空 43,560,000.00 5.37% 3 歌华有线 25,115,946.96 3.10% 4 *ST夏利 24,436,536.24 3.01% 5 赛格三星 24,105,249.48 2.97% 6 东方明珠 20,695,791.60 2.55% 7 长江电力 17,155,724.88 2.11% 8 江西铜业 16,893,842.10 2.08% 9 中国石化 16,168,046.40 1.99% 10 中海发展 14,815,323.20 1.83% 5. 报告附注 (a)报告项目的计价方法：本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场市价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 (b)货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 (c)基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 (d)截止2003年12月31日，基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为贷方余额7,737,318.64元，与股票市值415,513,219.27元、国债、其他债券市值及货币资金合计403,736,700.44元相抵后等于基金资产净值。 6. 期末基金持有股票明细 序号 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占资产净值比例 1 白云机场 260,300 2,319,273 0.2858% 2 华夏银行 1,480,000 11,307,200 1.3933% 3 宝钢股份 1,740,000 12,301,800 1.5159% 4 中海发展 1,722,712 14,815,323 1.8256% 5 中国石化 3,266,272 16,168,046 1.9923% 6 南方航空 8,800,000 43,560,000 5.3678% 7 歌华有线 1,441,788 25,115,947 3.0950% 8 中国联通 14,329,961 56,316,747 6.9397% 9 江南重工 516,890 2,780,868 0.3427% 10 同 仁 堂 222,200 3,821,840 0.4710% 11 中视传媒 1,051,268 9,734,742 1.1996% 12 上海汽车 196,709 2,708,683 0.3338% 13 东方航空 1,487,300 6,172,295 0.7606% 14 上海贝岭 180,000 1,576,800 0.1943% 15 生益科技 130,000 1,046,500 0.1290% 16 兖州煤业 500,000 5,440,000 0.6704% 17 国祥股份 15,000 134,400 0.0166% 18 国阳新能 550,000 6,495,500 0.8004% 19 江西铜业 2,171,445 16,893,842 2.0818% 20 湘电股份 200,000 1,498,000 0.1846% 21 中远航运 1,280,000 11,520,000 1.4196% 22 金证股份 7,000 112,840 0.0139% 23 中化国际 1,593,375 13,623,356 1.6788% 24 上海能源 500,000 5,840,000 0.7196% 25 贵州茅台 189,673 4,817,694 0.5937% 26 新疆城建 652,000 4,981,280 0.6138% 27 恒生电子 1,000 17,660 0.0022% 28 广电电子 997,694 10,405,948 1.2823% 29 上海石化 950,200 5,568,172 0.6861% 30 新华百货 150,000 1,267,500 0.1562% 31 华北制药 380,000 1,907,600 0.2351% 32 华联超市 58,800 585,060 0.0721% 33 东方明珠 1,425,330 20,695,792 2.5503% 34 中海海盛 98,000 587,020 0.0723% 35 赛格三星 2,839,252 24,105,249 2.9704% 36 威孚高科 468,000 5,382,000 0.6632% 37 一汽轿车 1,229,000 12,437,480 1.5326% 38 中信国安 376,000 5,143,680 0.6338% 39 *ST 夏利 2,739,522 24,436,536 3.0112% 40 神州股份 580,000 4,541,400 0.5596% 41 新赛股份 26,000 173,420 0.0214% 42 长江电力 1,976,466 17,155,725 2.1140% 7. 本期基金新增的股票统计（单位：股） 序号 股票名称 本期新增 本期卖出 一 级 申 购 二 级 买 入 其 它 1 赛格三星 2,839,252 2 威孚高科 468,000 3 一汽轿车 1,409,000 180,000 4 中信国安 376,000 5 *ST 夏利 2,739,522 6 神州股份 1,080,000 500,000 7 白云机场 260,300 8 华夏银行 1,480,000 9 宝钢股份 8,525,761 6,785,761 10 中海发展 2,310,712 588,000 11 中国石化 4,466,272 1,200,000 12 南方航空 14,320,095 5,520,095 13 歌华有线 1,441,788 14 中国联通 16,989,961 2,660,000 15 江南重工 516,890 16 同 仁 堂 222,200 17 中视传媒 1,051,268 18 上海汽车 196,709 19 东方航空 1,487,300 20 上海贝岭 180,000 21 生益科技 130,000 22 兖州煤业 500,000 23 国祥股份 15,000 24 国阳新能 550,000 25 江西铜业 3,562,005 1,390,560 26 湘电股份 200,000 27 中远航运 1,280,000 28 金证股份 7,000 29 中化国际 1,593,375 30 上海能源 500,000 31 贵州茅台 189,673 32 新赛股份 26,000 33 新疆城建 9,000 643,000 34 恒生电子 1,000 35 广电电子 1,626,000 628,306 36 上海石化 1,060,000 109,800 37 新华百货 150,000 38 华北制药 560,000 180,000 39 华联超市 58,800 40 东方明珠 1,674,330 249,000 41 中海海盛 98,000 42 长江电力 1,983,466 7,000 8. 本期剔除的股票统计（单位：股） 序号 证券名称 期初余额 本期买入 本期卖出 1 招商局Ａ 280,000 280,000 2 湘邮科技 4,000 4,000 3 力元新材 40,000 40,000 4 江南高纤 1,000 1,000 六、重要事项揭示 1.本基金管理人、基金托管人在本报告期内没有发生重大诉讼事项。 2.报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 3.公司股东变更事项 （1）国泰君安证券股份有限公司将其持有的我公司全部出资转让给河北证券有限责任公司。 （2）上海爱建信托投资有限责任公司将其持有的我公司全部出资转让给爱建证券有限责任公司。 上述事项已经我公司股东会审议通过，报中国证监会批准（证监基金字[2003]70号文），2003年7月8日相关工商登记变更办理完毕，2003年7月15日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 4.公司高级管理人员变更事项 聘任吕秋梅为公司总经理、刘小山为公司副总经理。免去冯立新原公司总经理职务，不再续聘张涵担任公司副总经理。 上述事项已经我公司董事会审议通过，报中国证监会审核批准（证监基金字[2003]143号文、证监基金字[2004]30号文），2004年3月22日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 5.本基金租用专用交易席位事宜的情况 本基金根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人基金契约规定的选择券商的标准及程序，本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：海通证券股份有限公司、万通证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、平安证券有限责任公司及华夏证券股份有限公司。 截止2003年12月31日，本基金通过各券商交易席位的成交量及佣金情况见下表： 券商名称 股票 债券 回购 占成交 实付佣金 占佣金 交易量（元） 交易量（元） 交易量（元） 总量比例 总额比例 海通证券 188,630,911.23 0.00 1,466,800,000.00 77.91% 140,009.52 29.07% 万通证券 203,845,065.91 0.00 0.00 9.59% 167,151.53 34.71% 联合证券 89,662,890.61 0.00 0.00 4.22% 70,162.19 14.57% 平安证券 14,128,580.55 19,116,363.40 0.00 1.57% 11,393.82 2.37% 华夏证券 113,593,524.57 29,009,722.10 0.00 6.71% 92,853.41 19.28% 本年合计 609,860,972.87 48,126,085.50 1,466,800,000.00 100.00% 481,570.47 100.00% 备注：本基金于本期在个别券商席位上证券交易量超过了30%，其原因为本基金于本期实际运作时间不足半年，以后年度随着交易量增加后将不会出现上述情况。 七、备查文件目录 1.中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件。 2.《融通通利系列证券投资基金基金契约》、《融通通利系列证券投资基金招募说明书》、《融通通利系列证券投资基金发行公告》、《融通通利系列证券投资基金成立公告》、《融通通利系列证券投资基金开放申购业务公告》、《融通深证100指数、蓝筹成长证券投资基金分红预告以及融通通利系列证券投资基金开放赎回及转换业务公告》。 3.《融通通利系列证券投资基金托管协议》。 4.融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5.报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 查阅地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦8楼。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司。 客服电话：0755-83160288 融通基金管理有限公司 二○○四年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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