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| 诺德大类精选(FOF)(008079) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3270776 | ||||||||
| 基金代码 | 008079 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2023 年 04 月 22 日 诺德大类精选（FOF）2023 年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德大类精选（FOF） 基金主代码 008079 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日 报告期末基金份额总额 293,810,755.57 份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，通 过积极主动的量化投资策略，进行全市场的资产配置和组合管 理，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金将结合宏观配置策略的灵活性、主观观点的可融入性和量 化投资策略纪律严格、风险水平可控的优势确定基金大类资产配 置比例，并根据市场环境变化进行动态管理，再通过定量和定性 相结合的方式优选标的基金构建投资组合，力争在严格控制整体 风险的前提下，实现基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，风险与预期收益高于债券型基金、 债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金，低于股 票型基金、股票型基金中基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 诺德大类精选（FOF）2023 年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 -11,383,831.71 2.本期利润 6,142,081.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0202 4.期末基金资产净值 329,183,689.88 5.期末基金份额净值 1.1204 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.86% 0.59% 3.46% 0.64% -1.60% -0.05% 过去六个月 0.58% 0.71% 4.82% 0.82% -4.24% -0.11% 过去一年 -6.80% 0.84% -2.69% 0.85% -4.11% -0.01% 过去三年 11.86% 1.01% 8.32% 0.90% 3.54% 0.11% 自基金合同 生效起至今 12.04% 1.09% 4.88% 0.94% 7.16% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 诺德大类精选（FOF）2023 年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 注：本基金成立于 2019 年 12 月 9 日，图示时间段为 2019 年 12 月 9 日至 2023 年 3 月 31 日。 本基金建仓期间自 2019 年 12 月 9 日至 2020 年 6 月 8 日，报告期结束资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑源 本基金基 金经理、 诺德惠享 稳健三个 月持有期 混合型基 金中基金 （FOF)基 金经理、 FOF 管理 部投资总 监、深圳 分公司总 经理 2019 年 12 月 9 日 - 14 年 香港理工大学计算机博士。曾任中国银 河证券股份有限公司高级研究员、民生 证券股份有限公司资深研究员、华泰联 合证券有限责任公司资深研究员、中国 创新投资有限公司（香港）投资经理、 高扬集团有限公司（香港）投资经理。 2017 年 1 月加入诺德基金管理有限公 司，现任 FOF 管理部投资总监、深圳分 公司总经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 诺德大类精选（FOF）2023 年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的 原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损 害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组 合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一 证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内， 公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内， 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在过去的 2023 年第 1 季度中，中国内地权益市场呈现出非常显著的结构化行情。从年初的 各个热点板块高速切换，到春节之后，市场热点则向信创、数字经济和 TMT 相关热点主题高度集 中。从 2023 年第 1 季度的市场热点来看，数字经济的影响力已经开始引发 A股市场的投资热 潮。从基本面的角度来分析，AI 技术的产业化仍然还需要时日。但从产业链的角度来分析，我 诺德大类精选（FOF）2023 年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 们基本可以比较清晰地预见，基于大数据和大模型的 AI 技术对算力、存储、传输和安全这些基 础设施的需求非常强烈，同时国内的供给缺口仍然较大。根据我们对基金经理的调研情况来看， 我们相信市场对于算力、存储、传输和安全细分领域以及相关产业链上下游的热捧大概率仍会持 续一段时间。另外我们看到，不论是对于游戏的建模和开发过程还是对于游戏的用户体验，AI 技术都可能会迅速帮助游戏行业进行提升和改善，因此游戏行业可能成为 AI 技术红利的受益行 业，我们认为基金经理们对游戏行业的关注度仍会持续。 报告期内，面对相对比较集中的市场热点，本基金进行了相应的调仓。在基于已有模型的风 险评估基础上，我们将匹配市场热点的部分相关标的调入了本基金的组合。由于所有调入的标 的，都经过严格的风险评估，我们相信当市场的热点再次发生显著切换时，这些调入的基金产品 很可能不会对整个组合的净值产生较大冲击。另外，报告期内，我们将今年以来表现最差的一些 基金标的调出了本基金的组合。根据我们过去管理产品的经验，当我们持有的基金在整个组合中 呈现出最差业绩时，往往意味着该基金的资产配置方向出现了较大偏差。另外，我们判断今年权 益市场整体呈现正收益的概率较高，因此报告期内我们显著提升了权益类基金的仓位，并且始终 保持了高仓位运行。本基金希望通过高仓位运行的方式，争取为投资者获得更多的收益。 2022 年年底，防疫管控政策开始逐步放开并不断完善。我们判断内地人群的新冠病毒“免 疫屏障”已经基本形成，持续 3年的新冠病毒对于经济运行的影响将会逐步消退。这将对大消费 所涵盖各个行业，特别是具备社交和出行属性的消费行业形成重大利好。但是，考虑到 2023 年 第 1 季度消费行业已经出现了一定幅度的回调，消费行业开始呈现出较好的投资机会。我们认为 那些业绩符合预期的消费细分领域，特别是那些具备持续改善空间的，仍可能会表现较好。 我们预计 2023 年的第 2季度，中国内地宏观经济的产能周期将有可能出现新周期的起点。 预计在 2023 年第 2 季度，宏观经济库存周期将从“被动去库存”向“主动补库存”进行切换， 即宏观经济可能正处于中周期和短周期均由下而上的双升初期。从过去 20 年的 A股市场运行规 律来看，在这样的经济周期状态下，权益市场往往会受益于企业收入和利润的改善。同时，从过 往的历史数据来看，在被动去库存阶段，流动性或许仍会保持相对充裕。我们判断至少到今年第 2季度结束之前，流动性仍会维持宽松状态并利好权益市场。根据宏观经济对权益市场的影响并 结合过往的历史数据，当宏观经济处于短、中周期同时呈上行状态时，权益市场或将表现为大市 值风格较强势的状态，或者至少表现为大小市值风格均衡的状态。 结合当前国家政策与基金经理的调研情况来看，我们认为 2023 年军工板块也值得重点关 注。将来中国国防或将面临着更严峻的挑战，这对中国的军工行业提出了更严格、更紧迫的要 求。考虑到未来数年军工行业的需求较为刚性，我们认为军工行业将会在较长时间内维持较高的 诺德大类精选（FOF）2023 年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 景气度，仍值得投资者高度关注。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 1.1204 元，累计净值为 1.1204 元。本报告期份 额净值增长率为 1.86%，同期业绩比较基准增长率为 3.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 295,760,306.98 86.28 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,722,835.67 11.59 8 其他资产 7,295,896.29 2.13 9 合计 342,779,038.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 诺德大类精选（FOF）2023 年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 诺德大类精选（FOF）2023 年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报 告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 474,265.23 2 应收证券清算款 6,687,954.87 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 133,676.19 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,295,896.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 519756 交银国企改革 契约型开放 式 7,671,834.8514,923,253.15 4.53 否 2 010389 易方达科益 A 契约型开放 式 13,985,568.5014,634,498.88 4.45 否 诺德大类精选（FOF）2023 年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 3 008187 淳厚信睿核心精选 C 契约型开放 式 7,712,122.5214,268,969.09 4.33 否 4 003501 泰达宏利睿智稳健 A 契约型开放 式 12,275,573.0514,019,931.98 4.26 否 5 007777 中邮研究精选 契约型开放 式 12,053,561.6113,900,167.25 4.22 否 6 001667 南方转型增长 A 契约型开放 式 6,737,050.8813,420,205.35 4.08 否 7 519994 长信金利趋势 A 契约型开放 式 26,441,871.3211,882,976.97 3.61 否 8 000082 嘉实研究阿尔法 契约型开放 式 6,619,171.8611,662,980.82 3.54 否 9 001490 汇添富国 企创新增 长 A 契约型开放 式 5,871,579.1311,426,092.99 3.47 否 10 519133 海富通改革驱动 契约型开放 式 4,949,993.0011,317,169.00 3.44 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2023 年 1 月 1 日至 2023年 3 月 31 日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 81,074.19 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 628,721.79 - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 18,955.09 - 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 1,056,575.72 - 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 171,814.59 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。上述费用已在本 基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 诺德大类精选（FOF）2023 年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 单位：份 报告期期初基金份额总额 304,958,560.72 报告期期间基金总申购份额 549,290.32 减：报告期期间基金总赎回份额 11,697,095.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 293,810,755.57 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同》。 3、《诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站： http://www.nuodefund.com。 诺德大类精选（FOF）2023 年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888- 0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2023 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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