最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 红塔红土盛世普益混合发起式(000743) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 326170 | ||||||||
| 基金代码 | 000743 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红塔红土基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月01日起至2014年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 红塔红土盛世普益混合发起式 场内简称 - 交易代码 000743 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月18日 报告期末基金份额总额 94,354,024.27份 投资目标 本基金利用数量化模型与定性分析相结合的方法，通过股票资产和债券资产等各类资产的灵活配置，在有效控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票资产投资策略、债券及其它金融工具投资策略几个部分。基金管理人在综合考虑经济周期、市场环境、政策预期的基础上，通过大盘趋势预测模型（MTFM）判断当前市场所处时点，配合以择量Alpha-对冲模型（SAHM）进行大类资产的配置。在股票投资方面，主要依据“股票价格波动-能级弦动模型”，并配合以个股的基本面研究，确定当前的行业与个股配置。债券及其它金融工具投资策略上，则采用市场常用的组合平均久期管理等策略。整体来说，本基金采取“量化分析为主、定性分析为辅”的策略，有效控制组合风险，充分挖掘市场机会。 业绩比较基准 沪深 300 指数×55％＋中债总指数（财富）×45％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日 － 2014年12月31日 ） 1.本期已实现收益 2,829,055.96 2.本期利润 2,514,113.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0220 4.期末基金资产净值 96,618,658.75 5.期末基金份额净值 1.024 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.30% 0.32% 24.29% 0.91% -21.99% -0.59% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2014年9月18日生效，截止2014年12月31日，本基金成立未满1年。 其他指标 注：无 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 季雷 - 2014年9月18日 - 13 比立勤国立大学工商管理博士、同济大学工商管理硕士、复旦大学物理学学士，13年证券基金从业经历。历任东北证券行业公司部经理;东方基金公司研究部副经理、基金经理助理、研究部经理、基金经理兼金融工程部经理；华富基金产品设计经理、华富策略精选基金经理、华富价值增长基金经理、金融工程负责人; 现任职于红塔红土基金管理有限公司投资部，公司投资决策委员会委员。 注：1、本基金合同生效起至日前披露时点不满一年；此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规及基金合同等规定，未从事内幕交易、操纵市场等违法、违规行为，未开展有损于基金份额持有人利益的关联交易，整体运作合法合规。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等在研究分析、投资决策、交易执行等各业务环节严格控制，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立研究管理平台向所有投资部门人员开放，确保各投资组合公平获得研究资源，通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。在公司备选股票库的基础上，各投资组合应根据不同投资组合的投资目标、投资风格和投资范围，建立不同投资组合的备选股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的逐级审批程序。针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，由集中交易室通过投资交易系统中的公平交易程序，按照“价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡”的原则，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对以公司名义开展的场外网下交易，严格按照价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。监察稽核部通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则，定期针对旗下所有投资组合的交易记录，进行交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异，各投资组合间不存在违背公平交易原则的行为。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合外，同一投资组合禁止同日反向交易，不同投资组合之间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，需经严格审批并留痕备查。 报告期内，本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金于2014年9月18日成立，2014年10月20日开放申购赎回。由于成立之初，基金规模处于不稳定期，管理人在操作上采取了稳健为主的策略，充分保护基金份额持有人的利益。封闭期内，本基金以投资货币市场为主，直至封闭期结束。开放申购赎回初期，产品赎回规模较大，而且本基金为管理人首只公募产品，因此管理人采取了稳健投资，先债后股，股票缓慢增仓的操作策略，开放申购赎回后，将债券仓位提升至 60%，待基金规模稳定及净值有所增长后，股票仓位逐步提升。 在以稳健为基础的操作指导思路下，本基金份额净值表现稳定，从成立以来没有出现过跌破初始面值1的情况，波动率也远小于比较基准。进入11月中旬以来，股票市场走出了大幅单边上行的行情，因在稳健的操作思路下，本基金的股票仓位是一个逐步提升的过程，因此本基金权益类资产的权重要小于比较基准中权益类资产的权重，造成基金份额净值增长没有跑赢同期比较基准涨幅。 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值 1.024 元。本报告期基金份额净值增长率为 2.30%，同期业绩比较基准收益率为 24.29%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 纵观整个2014年，宏观经济在固定资产投资增速持续下滑的影响下，经济增速也呈下行趋势，虽然在稳增长政策下基建投资有所加码，但仍然无法对冲房地产投资和制造业投资的下滑。固定资产投资增速在2015年一季度仍将处于下行趋势当中，一是房地产销售的好转还没有传导到投资上，二是在2014年对经济增长起到较多正面作用的海外需求在外围经济复苏不确定性增加的情况下也会有所回落，因此经济仍然面临较大的下行压力。与经济增速下行相对应的是通胀率也处于低位，不论是CPI还是PPI在2014年都是一个不断下跌的过程，特别是海外油价和大宗商品价格的下跌，使得物价仍有下行的压力。因此，面对经济下行压力的增大，稳增长被提到更为重要的位置，特别是在通胀水平较低的背景下，货币政策继续放松可期。若货币市场如期放松，经济增速有望在2015年年中启稳。 债券市场在2014年经济走弱，货币放松的背景下走出了一轮波澜壮阔的大牛市。经过一年的收益率水平下行，目前的利率券收益率水平在历史上已处于较低的位置，利率债收益率下行的空间已经有限，债券市场已处于牛市尾期，但一季度若货币政策如期放松，债券市场风险不大，债券市场的利率风险可能更多的在下半年。虽然2015年一季度经济下行压力较大，但本轮股票市场走牛的主要原因在于改革带来的市场无风险利率下行，对利率敏感的低估值蓝筹股估值修复。一季度低估值蓝筹股的价值回归仍将持续，虽然蓝筹股经过前期快速的上涨，估值接近合理，但仍然有部分低估值的行业有一定的修复空间，同时部分成长股经过前期的下跌，估值也有一定的吸引力，整体来看股票市场仍然有空间，只是上行的节奏会放缓。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 - 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 13,025,061.14 11.63 其中：股票 13,025,061.14 11.63 2 固定收益投资 57,572,300.74 51.39 其中：债券 57,572,300.74 51.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 21,000,000.00 18.74 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,807,274.45 16.79 7 其他资产 1,631,307.96 1.46 8 合计 112,035,944.29 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 50,721.44 0.05 B 采矿业 368,393.45 0.38 C 制造业 5,305,707.01 5.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 484,190.35 0.50 E 建筑业 151,065.60 0.16 F 批发和零售业 303,175.04 0.31 G 交通运输、仓储和邮政业 473,786.28 0.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 633,698.16 0.66 J 金融业 2,264,051.59 2.34 K 房地产业 2,384,079.88 2.47 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 56,315.84 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 346,225.90 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 153,659.40 0.16 S 综合 49,991.20 0.05 合计 13,025,061.14 13.48 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600266 北京城建 40,000 946,400.00 0.98 2 000002 万 科Ａ 37,614 522,834.60 0.54 3 600048 保利地产 47,652 515,594.64 0.53 4 300236 上海新阳 15,864 476,871.84 0.49 5 600036 招商银行 28,637 475,087.83 0.49 6 600000 浦发银行 29,272 459,277.68 0.48 7 600585 海螺水泥 15,972 352,661.76 0.37 8 601788 光大证券 11,656 332,662.24 0.34 9 601088 中国神华 16,173 328,150.17 0.34 10 600690 青岛海尔 15,602 289,573.12 0.30 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 54,101,734.60 56.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 3,256,566.14 3.37 8 其他 214,000.00 0.22 9 合计 57,572,300.74 59.59 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1380153 13临沧债 61,510 6,283,246.50 6.50 2 1280067 12渝南债 48,980 5,306,493.20 5.49 3 1280300 12邳润城债 50,040 5,193,151.20 5.37 4 1280200 12荆门债 49,510 5,066,358.30 5.24 5 1280221 12白山债 50,520 5,024,214.00 5.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金尚未开设股指期货交易单元，未进行股指期货操作。 未来一段时期，本基金没有进行股指期货操作的计划。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金尚未开设国债期货交易单元，未进行国债期货操作。 未来一段时期，本基金没有进行国债期货操作的计划。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金尚未开设国债期货交易单元，未进行国债期货操作。 未来一段时期，本基金没有进行国债期货操作的计划。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 报告期内，本基金的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,153.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,596,154.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,631,307.96 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 1,556,504.60 1.61 2 113002 工行转债 1,362,104.70 1.41 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 149,004,696.76 报告期期间基金总申购份额 1,248,379.31 减:报告期期间基金总赎回份额 55,899,051.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 94,354,024.27 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 10.60 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 10.60 10,000,000.00 10.60 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 85,646.11 0.09 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 457,740.02 0.49 - - - 合计 10,543,386.13 11.18 10,000,000.00 10.60 3年 注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数； 2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人基金经理、其他从业人员认购的基金份额不属于发起份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同； 3、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议； 4、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书； 5、报告期内披露的各项公告。 存放地点 广东省深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋801 查阅方式 投资者可通过基金管理人网站，或在营业期间到基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 客服热线：4001-666-916（免长途话费） 公司网址：www.htamc.com.cn 红塔红土基金管理有限公司 2015年1月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |