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| 英大纯债债券C(650002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 326118 | ||||||||
| 基金代码 | 650002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2014年度英大纯债基金基金第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 英大纯债债券 场内简称 - 基金主代码 650001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013-04-24 报告期末基金份额总额 65,797,343.16 投资目标 本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金保证人 - 下属2级基金的基金简称 英大纯债债券A 英大纯债债券C 下属2级基金的场内简称 - - 下属2级基金的交易代码 650001 650002 报告期末下属2级基金的份额总额 15496754.16 50300589 下属2级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标 单位：人民币元 项目 主基金(元) A(元) C(元) 本期已实现收益 - 1,535,776.87 3,564,032.17 本期利润 - 1,043,707.34 2,045,840.13 加权平均基金份额本期利润 - 0.0347 0.0293 期末基金资产净值 - 16,870,150.71 54,340,205.81 期末基金份额净值 - 1.0886 1.0803 期末还原后基金份额累计净值 - - - 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 注：本基金合同于2013年4月24日生效。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.13% 0.27% 1.66% 0.17% 1.47% 0.1% 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.01% 0.27% 1.66% 0.17% 1.35% 0.1% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 本基金合同于2013年4月24日生效。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C 本基金合同于2013年4月24日生效。 其他指标 单位：元 序号 其他指标 报告期（2014-10-01至2014-12-31） 序号 其他指标 报告期（2014-12-31） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘熹 总经理助理，本基金基金经理 2013-04-24 2013-09-09 13 历任嘉实基金管理有限公司投资决策委员会委员，固定收益部副总监、总监，社保债券基金经理、公募债券基金经理；招商证券研发中心高级研究员；巨田证券投资部副经理；平安证券国债部、平安集团投资管理中心投资经理。2012年加入英大基金管理有限公司，于2013年9月9日离职。 李岚 本基金基金经理 2013-09-09 2014-11-03 7 曾任深圳发展银行深圳龙岗支行信贷员，平安资产管理有限责任公司研究员，中国人保资产管理股份有限公司投资经理，安邦资产管理有限责任公司部门副总等职。2012年9月加入英大基金管理有限公司。 张琳娜 本基金基金经理 2014-10-24 - 8 对外经济贸易大学金融学硕士，8年基金从业经历。先后任益民基金管理有限公司集中交易部交易员、副总经理等职务。2012年3月加入英大基金管理有限公司，曾任公司交易管理部副总经理（主持工作），现任固定收益部副总经理。 注：注：①任职日期说明：首位基金经理的任职日期为基金合同生效的日期，继任基金经理的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期。 ②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债券型证券投资基金基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过公司新上线的公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，英大纯债A类基金累计份额净值为1.0886元，报告期基金份额净值增长率为3.13%；英大纯债C类基金份额净值为1.0803元，报告期基金份额净值增长率为3.01%；同期业绩比较基准增长率为1.66%。 报告期内基金投资策略和运作分析 受宏观经济没有起色和年底流动性趋紧的影响，2014年四季度债券市场延续全年牛市行情并于年底小幅回调，长端国债收益率快速下行后有所反弹，10年期国债收益率全年下行100BP至3.62%。受12月8日中国证券登记结算有限公司发布的调整债券质押库通知影响，信用债普跌，本基金净值受到一定影响。 同时，11月底因股市暴涨，造成部分投资人资金分流，本基金在四季度对投资组合进行了适度调整，主要减持部分持仓集中度较高、信用资质偏弱的个券，增持短久期个券。 未来，本基金将在保障流动性的前提下，继续调整和优化债券持仓结构，降低组合久期。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年是中国经济震荡的一年，GDP增速减慢，房地产低迷，经济下行压力较大，宽松政策频繁出手对冲经济下滑，但效果还未显现。展望2015年，预计经济形势仍不容乐观，但并不悲观，经济依然受投资驱动，基建等稳增长措施将逐步显现效果，一带一路、国企改革都将给经济注入新的活力。同时利率市场化、汇率以及国际油价的大幅波动，都将给经济带来新的挑战。受房地产投资增速放缓、中央43号文对城投企业再融资的影响，债券市场波动将加大。14年央行创设并频繁使用的几种定向工具将在15年继续使用，叠加IPO的提速，总体判断2015年流动性将保持一种紧平衡。结合我们目前的持仓，展望2015年，本基金的操作思路重点放在深入研究精选个券防范信用风险上，在保障流动性的前提下，调整和优化持仓债券结构，进一步降低组合久期，力争为投资人提供稳定的回报。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 2014年是中国经济震荡的一年，GDP增速减慢，房地产低迷，经济下行压力较大，宽松政策频繁出手对冲经济下滑，但效果还未显现。展望2015年，预计经济形势仍不容乐观，但并不悲观，经济依然受投资驱动，基建等稳增长措施将逐步显现效果，一带一路、国企改革都将给经济注入新的活力。同时利率市场化、汇率以及国际油价的大幅波动，都将给经济带来新的挑战。受房地产投资增速放缓、中央43号文对城投企业再融资的影响，债券市场波动将加大。14年央行创设并频繁使用的几种定向工具将在15年继续使用，叠加IPO的提速，总体判断2015年流动性将保持一种紧平衡。结合我们目前的持仓，展望2015年，本基金的操作思路重点放在深入研究精选个券防范信用风险上，在保障流动性的前提下，调整和优化持仓债券结构，进一步降低组合久期，力争为投资人提供稳定的回报。 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 100,197,878.43 87.99 其中：债券 100,197,878.43 87.99 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,695,413 7.64 7 其他资产 4,977,840.95 4.37 8 合计 113,871,132.38 100 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,910,000 6.9 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,003,000 2.81 其中：政策性金融债 2,003,000 2.81 4 企业债券 83,283,878.43 116.95 5 企业短期融资券 10,001,000 14.04 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 100,197,878.43 140.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041460083 14皖建工CP001 100,000 10,001,000 14.04 2 124280 13通经开 100,000 9,880,000 13.87 3 122125 11美兰债 76,340 8,091,276.6 11.36 4 122132 12鹏博债 65,000 6,745,050 9.47 5 112069 12明牌债 60,000 6,108,000 8.58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 金额单位：元 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位：元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 单位：元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 2014年10月24日，12鹏博债（122132）的发行主体鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"鹏博士"）由于公司披露的2011、2012、2013年年度财务报告中现金流量表及补充资料的数据存在错误，收到证监会四川监管局《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2014]15号）。鹏博士在收到警示函后，组织对相关财务信息进行更正，并于2014年10月31日公布了关于执行落实证监会四川监管局《关于对电信传媒集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的整改报告。除上述情况外，本期内未发现本基金投资的前十名证券的其他发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本期内本基金没有股票投资。 其他资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,962.47 2 应收证券清算款 1,999,994.9 3 应收股利 - 4 应收利息 2,960,883.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,977,840.95 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 单位：元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 单位：元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 英大纯债债券 英大纯债债券A 英大纯债债券C 基金合同生效日的基金份额总额 - 811,221,644.46 684,062,967.94 报告期期初基金份额总额 - 40,498,880.96 82,789,485.88 报告期期间基金总申购份额 - 979,588.57 14,996,676.31 报告期期间总赎回份额 - 25,981,715.37 47,485,573.19 报告期期间基金拆分变动份额 - - - 报告期期末基金份额总额 65,797,343.16 15,496,754.16 50,300,589 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 - 注：本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 备查文件目录 中国证监会批准英大纯债债券型证券投资基金设立的文件 《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》 《英大纯债债券型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所 - - - - 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 - - - - |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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