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| 招商瑞丰混合发起式A(000314) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3258097 | ||||||||
| 基金代码 | 000314 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023年 4月 21日 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 1 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商瑞丰混合发起式 基金主代码 000314 交易代码 000314 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 6日 报告期末基金份额总额 332,841,291.79份 投资目标 通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置 空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，并通过股 指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节，在 控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 投资策略 本基金采取灵活资产配置，主动投资管理的投资模式。在投 资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配 置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险，把 握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析 方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析， 精选具有良好投资价值的个股和个券，构建股票组合和债券 组合。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益 水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基 金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商瑞丰混合发起式 A 招商瑞丰混合发起式 C 下属分级基金的交易代码 000314 002017 报告期末下属分级基金的份 额总额 266,522,454.88份 66,318,836.91份 注：本基金从 2015年 11月 18日起新增 C类份额，C类份额自 2015年 11月 19日起存续。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日－2023年 3月 31日） 招商瑞丰混合发起式 A 招商瑞丰混合发起式 C 1.本期已实现收益 17,927,854.21 3,682,864.42 2.本期利润 18,050,850.63 6,759,868.11 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0547 0.0873 4.期末基金资产净值 498,997,167.66 119,658,085.08 5.期末基金份额净值 1.872 1.804 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益； 3、本基金从 2015年 11月 18日起新增 C类份额，C类份额自 2015年 11月 19日起存 续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商瑞丰混合发起式 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.80% 0.50% 3.19% 0.51% -0.39% -0.01% 过去六个月 0.70% 0.58% 4.40% 0.65% -3.70% -0.07% 过去一年 6.97% 0.68% -0.73% 0.68% 7.70% 0.00% 过去三年 29.82% 0.49% 11.37% 0.72% 18.45% -0.23% 过去五年 40.54% 0.50% 14.85% 0.77% 25.69% -0.27% 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 自基金合同 生效起至今 118.07% 0.48% 72.76% 0.85% 45.31% -0.37% 招商瑞丰混合发起式 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.68% 0.50% 3.19% 0.51% -0.51% -0.01% 过去六个月 0.45% 0.58% 4.40% 0.65% -3.95% -0.07% 过去一年 6.43% 0.68% -0.73% 0.68% 7.16% 0.00% 过去三年 27.94% 0.49% 11.37% 0.72% 16.57% -0.23% 过去五年 37.12% 0.50% 14.85% 0.77% 22.27% -0.27% 自基金合同 生效起至今 51.90% 0.42% 22.10% 0.74% 29.80% -0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 注：本基金从 2015年 11月 18日起新增 C类份额，C类份额自 2015年 11月 19日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王刚 本基金 基金经 理 2017年 7 月 28日 - 11 男，硕士。2011年 7月加入中国人保资 产管理股份有限公司，曾任助理组合经 理、产品经理；2014年 5月加入泰康资 产管理有限责任公司，曾任资产管理部 高级经理；2015年 7月加入招商基金管 理有限公司，曾任固定收益投资部研究 员，招商可转债债券型证券投资基金、 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基 金、招商丰融灵活配置混合型证券投资 基金、招商丰泰灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)、招商添瑞 1年定期开放债 券型发起式证券投资基金、招商添盛 78 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理，现任招商丰美灵活配置混合型证 券投资基金、招商丰泽灵活配置混合型 证券投资基金、招商瑞丰灵活配置混合 型发起式证券投资基金、招商安荣灵活 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 配置混合型证券投资基金、招商安德灵 活配置混合型证券投资基金、招商金融 债3个月定期开放债券型证券投资基金、 招商享诚增强债券型证券投资基金、招 商安鼎平衡 1 年持有期混合型证券投资 基金、招商稳锦混合型证券投资基金、 招商安悦 1 年持有期债券型证券投资基 金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的交易共有 6次，其中 5次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生 反向交易，1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易。报告期内 未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2023 年一季度，在国内疫情冲击减退、居民消费和地产销售有所回暖的背景下，国内 经济边际有所好转。投资方面，最新的 2023年 2月固定资产投资完成额累计同比增长 5.5%， 较2022年全年5.1%的增速有所改善。其中2月房地产开发投资累计同比下降5.7%，较2022 年全年 10%的降幅有所收窄，房屋新开工面积累计同比下降 9.4%，较 2022年全年 39%的降 幅明显收窄，这体现出疫情冲击减退后地产企业投资和新开工意愿开始恢复；在财政部强 调积极的财政政策加力提效的背景下，2月基建投资累计同比增长 12.2%，基建投资增速仍 然强劲，预计今年稳增长力度依然维持较高水平；2 月制造业投资累计同比增长 8.1%，较 2022年全年 9.1%的增速略有下滑，这与当前工业企业利润同比增速维持低位、全球经济承 压导致出口增速压力较大有关。消费方面，2 月社会消费品零售总额累计同比增长 3.5%， 其中餐饮消费累计同比增长 9.2%，反映出疫情冲击减退后居民消费有所恢复，尤其线下服 务类消费恢复较好。对外贸易方面，2月出口金额累计同比下降 6.8%，较 2022年全年 7%的 增速水平明显下滑，随着海外金融机构陆续出现风险事件，全球地缘政治冲突加剧，全球 经济增速在高利率背景下普遍承压，中国出口增速仍存在较大压力。生产方面，3月 PMI指 数为 51.9%，2023 年以来持续维持在荣枯线以上，其中 3 月生产指数和新订单指数分别为 54.6%和 53.6%，体现出经济仍在扩张区间。考虑到疫情冲击减退推动的经济复苏在一季度 已经体现较多，预计 2023年二季度宏观经济增长仍处于复苏状态，但复苏斜率可能弱于一 季度。 债券市场回顾： 2023年一季度，债券市场波动幅度收窄，10年国债收益率呈现先上后下态势，持续在 2.8%-2.9%区间内震荡。1 月份市场对经济复苏预期较强，且票据利率持续高企预示 1 月信 贷不弱，银行间资金利率 1月份也持续抬升，这导致 10年国债收益率在 1月份走出一个近 10bp左右的调整行情，从月初 2.81%的低位上行至月末 2.93%的阶段性高点。2月至 3月， 债券市场对利空因素有所钝化，国债利率上行阻力较大，较强的金融数据和经济数据已经 反映在前期预期中，加之政府工作报告对 GDP增长目标的设置处于市场预期下限，3月中下 旬随着央行超额续作 MLF、降准 25bp释放 5000亿长期流动性资金举措的实施，银行间流动 性状况有所好转，10年国债利率在 2月至 3月小幅波动向下，3月底降至 2.86%水平。在一 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 季度国债利率的低波动背景下，信用债由于其票息优势、表现优于利率债，尤其 AA+和 AA 信用债表现较好，具体看，3年 AAA、AA+和 AA信用债收益率在一季度分别下行 11bp、38bp 和 36bp。 股票市场回顾： 2023 年一季度，疫情快速过峰，居民的生活半径逐渐恢复，地产温和复苏，汽车等消 费品处于调整阶段，经济呈现分化式复苏。海外市场一季度波动加大，美国银行出现点状 的危机事件，但目前看演变为系统性风险的概率不大。美国通胀仍有一定压力，因此美联 储难以快速结束紧缩周期，后续需持续关注。 在整体向好的大背景下，A股市场 1月持续上涨，但 2-3月进入振荡期。一季度成交量 震荡抬升，至季末成交量升至近期较高水平。北上资金呈持续流入状态。市场分化剧烈， 行业和风格轮动速度较快，主题性机会层出不穷。中特估以及 AI 为一季度最大的两个方 向。 基金操作回顾： 2023 年一季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范 运作。债券投资方面，我们在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺应市场趋势，优化 资产配置结构，提高组合收益。股票投资方面，我们在震荡过程中积极寻找个股机会，对 组合适度分散、动态调整、优化配置结构，持续关注估值和成长性匹配度较好的优质公司。 具体来说，一季度我们保持较为积极的仓位以及结构，增加了受益于线下活动的出行板块， 受益于复苏和供给格局优化的部分化工行业等。对于市场关注度非常高的 AI主题，我们择 机对有较高安全边际并且质地较好的个股做了布局，比如部分计算机和电子公司。对油运 行业，我们认为其符合强周期行业在供需错配角度上的估值重构机会。一方面，在基本面 角度VLCC船舶2023年供给达峰，且环保约束下旺季航速提升受限，欧佩克减产及非欧佩克 国家增产（以及释放战略储备）导致需求端运距拉长，同时国内炼化产能提升和原油进口长 约占比提升，原油进口需求端仍将至少维持 2-3 年稳健增长，供需持续错配下，预计油运 供需缺口在未来 2-3 年仍将持续拉大；另一方面，周期品在底部的成本定价或将切换为产 能利用率紧张状态下的边际需求定价，叠加 VLCC在手订单占比极低，供需缺口持续拉大， 企业盈利中枢上行的持续性和弹性均有利于提升公司估值，目前油轮运价仍处于历史景气 区间下限，未来或有进一步的盈利催化。安全边际方面，结合油轮公司重置成本估值法、 市场估值（市值隐含了平均运价）及 VLCC期租租金水平（经营景气度）的匹配度来看，目 前油轮公司的安全边际应该是够的。对于船舶行业，在供给侧经历了大幅去化之后，目前 行业景气周期仍持续走在上行阶段，背后有各类型老旧船替换周期的因素，也有船舶大型 化技术能力提升带动价值量提升的逻辑，以及环保约束带动新驱动技术落地的推动，我们 将持续关注龙头公司的中期投资机会。 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 2.80%，同期业绩基准增长率为 3.19%，C类 份额净值增长率为 2.68%，同期业绩基准增长率为 3.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 283,748,832.72 39.72 其中：股票 283,748,832.72 39.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 301,392,499.33 42.19 其中：债券 291,234,275.22 40.77 资产支持证券 10,158,224.11 1.42 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 70,020,191.64 9.80 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,076,025.65 7.57 8 其他资产 5,099,802.88 0.71 9 合计 714,337,352.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,120,914.00 0.67 C 制造业 204,421,101.06 33.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,844,820.80 3.37 E 建筑业 97,804.12 0.02 F 批发和零售业 273,791.48 0.04 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 G 交通运输、仓储和邮政业 51,056,886.04 8.25 H 住宿和餐饮业 22,639.80 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,310,145.09 0.21 J 金融业 581,703.00 0.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 555,096.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 216,201.64 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 144,260.10 0.02 S 综合 - - 合计 283,748,832.72 45.87 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601872 招商轮船 3,668,532 25,716,409.32 4.16 2 600026 中远海能 1,826,068 24,724,960.72 4.00 3 600011 华能国际 2,384,200 20,432,594.00 3.30 4 601058 赛轮轮胎 1,677,140 18,096,340.60 2.93 5 300776 帝尔激光 164,800 17,857,728.00 2.89 6 000661 长春高新 97,560 15,931,548.00 2.58 7 603986 兆易创新 122,338 14,925,236.00 2.41 8 600079 人福医药 550,500 14,742,390.00 2.38 9 000683 远兴能源 1,669,900 14,427,936.00 2.33 10 600150 中国船舶 609,756 14,268,290.40 2.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 42,628,235.62 6.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,938,292.05 6.62 其中：政策性金融债 - - 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 4 企业债券 91,892,988.48 14.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 113,920,874.94 18.41 7 可转债（可交换债） 1,853,884.13 0.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 291,234,275.22 47.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019679 22国债 14 320,000 32,399,736.99 5.24 2 163558 20华泰 G4 200,000 20,541,863.01 3.32 3 188553 21电建 03 200,000 20,379,265.75 3.29 4 102280345 22诚通控股 MTN003A 200,000 20,092,972.05 3.25 5 101463004 14豫交投MTN001 100,000 11,523,448.09 1.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 180222 中交建 08 100,000 10,158,224.11 1.64 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓 位为主要目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除 20华泰 G4（证券代码 163558）、中远海能（证券代 码 600026）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 1、20华泰 G4（证券代码 163558） 根据 2022年 6月 2日发布的相关公告，该证券发行人因内部制度不完善被中国证监会 责令改正。 根据2022年 9月 6日发布的相关公告，该证券发行人因内部制度不完善,违规经营被吉 林证监局责令改正。 2、中远海能（证券代码 600026） 根据2022年 9月14日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民共 和国曹妃甸海事局处以罚款。 根据 2022年 10月 10日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民 共和国南疆海事局处以罚款。 根据 2022年 11月 15日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民 共和国浦东海事局给予警告。 根据2022年12月 7日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民共 和国浦东海事局处以罚款。 根据2023年 3月30日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民共 和国宁波海事局处以罚款。 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 121,840.94 2 应收清算款 4,954,113.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 23,848.40 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,099,802.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113653 永 22转债 1,817,574.93 0.29 2 127063 贵轮转债 12,857.93 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商瑞丰混合发起式 A 招商瑞丰混合发起式 C 报告期期初基金份额总额 335,915,414.91 130,817,868.70 报告期期间基金总申购份额 1,093,945.69 4,016,914.94 减：报告期期间基金总赎回 份额 70,486,905.72 68,515,946.73 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 266,522,454.88 66,318,836.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 该基金的发起份额承诺持有期限已满 3年，发起份额已全部赎回。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20230101- 20230330 99,684,498.23 - 43,623,734.53 56,060,763.70 16.84% 机构 2 20230101- 20230331 96,739,825.32 - - 96,739,825.32 29.06% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧 烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的 文件； 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 3、《招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 4、《招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 5、《招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088号 10.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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