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| 长江安盈中短债六个月定开A(007414) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257374 | ||||||||
| 基金代码 | 007414 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江安盈中短债六个月定开 基金主代码 007414 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年09月25日 报告期末基金份额总额 214,282,575.99份 投资目标 本基金重点投资于中短债主题证券，在严格控制风险和保持 较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括： （1）资产配置策略； （2）债券投资策略； （3）资产支持证券投资策略； （4）开放期投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3 年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第一季度报告 第 2 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 1,871,146.42 2.本期利润 4,413,273.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.0206 4.期末基金资产净值 229,835,812.22 5.期末基金份额净值 1.0726 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计 入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.96% 0.03% 0.68% 0.01% 1.28% 0.02% 过去六个月 1.51% 0.04% 0.97% 0.02% 0.54% 0.02% 过去一年 3.34% 0.03% 2.31% 0.02% 1.03% 0.01% 过去三年 9.39% 0.04% 7.28% 0.02% 2.11% 0.02% 自基金合同 生效起至今 12.47% 0.04% 9.26% 0.02% 3.21% 0.02% 注：（1）本基金的业绩比较基准为中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合 财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20%；（2）本基金基金合同 生效日为2019年9月25日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第一季度报告 第 3 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 漆志伟 基金经理 2019-09-25 - 14年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任东 兴证券股份有限公司客服经 理、华农财产保险股份有限 公司投资经理。现任长江证 券（上海）资产管理有限公 司公募固定收益投资部总经 理，长江收益增强债券型证 券投资基金、长江乐盈定期 开放债券型发起式证券投资 基金、长江乐鑫定期开放债 券型发起式证券投资基金、 长江可转债债券型证券投资 基金、长江安盈中短债六个 月定期开放债券型证券投资 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第一季度报告 第 4 页 基金、长江添利混合型证券 投资基金、长江安享纯债18 个月定期开放债券型证券投 资基金、长江双盈6个月持有 期债券型发起式证券投资基 金、长江致惠30天滚动持有 短债债券型发起式证券投资 基金、长江丰瑞3个月持有期 债券型证券投资基金的基金 经理。 戚彧 基金经理 2021-04-06 - 6年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任长 江证券（上海）资产管理有 限公司私募固定收益投资部 投资经理助理、投资经理， 公募固定收益投资部基金经 理助理。现任长江安盈中短 债六个月定期开放债券型证 券投资基金、长江致惠30天 滚动持有短债债券型发起式 证券投资基金、长江惠盈9 个月持有期债券型发起式证 券投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证 监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第一季度报告 第 5 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数 量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这 两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均 值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗 下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年是经济从疫情走出后全面复苏的第一年，在短暂经历新冠的阵痛后，经济生 产活动逐步恢复，居民出行和商务活动重新散发活力，经济预期向好。国内债券市场同 样在动荡中结束2022年，开始2023年的新征程。23年第一季度的债市主线为经济复苏的 程度和速度：一方面强劲的PMI、连续超预期的信贷数据均显示出经济稳健中带有强劲 的复苏趋势；另一方面，依旧拖累经济的地产以及不算超预期的实物工作量依旧显示经 济仍处于弱复苏过程中。此外，资金面扰动对债市产生影响，央行货币投放对市场影响 明显。 分阶段看，年初至2月上旬，央行精准投放下资金面整体紧平衡，长端窄幅波动， 理财赎回潮退去后理财配置回暖，机构拥抱票息的确定性和吸引力，信用债整体表现较 强，中高等级中短久期信用利差显著压缩。2月下旬至两会期间，下行的资产品种出现 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第一季度报告 第 6 页 扩散，中低等级中长端信用利差出现一些被动压缩。进入3月，两会之后经济和政策强 预期下修，而后特别是中下旬以来，央行呵护下资金面压力明显缓和，短端品种利差继 续压缩，信用行情仍在演绎，同时在供给放量受到明显约束的背景下，结构性“资产荒” 愈发深化。整体一季度，利率债利率先上后下，表明市场对经济复苏仍处于观望状态； 信用债利差快速下行。 报告期内，出于对“弱预期+弱现实”的考虑，本基金在季度初期加强了中短端的 中高等级信用债配置。在季度中后期，由于信贷融资成本低，信用债供给不足，供需矛 盾演绎最终再次出现“资产荒”，本基金的持仓品种在此轮行情中收益率均有不同程度 的下行。而在季度末期，短期限各等级信用利差基本已经下到了历史20%分位数以内， 我们判断进一步向下的空间已经有限，因此进行了一定幅度的减仓。 利率债方面，出于对市场风险偏好的提升保有一定的警惕性，本基金在一季度较少 采取利率债的交易策略增厚收益。我们认为当前市场对经济的低预期可能会存在预期 差，一季度经济处在持续修复通道，经济动能展现了较强的韧性。报告期内，信贷持续 强劲，制造业、建筑业、服务业PMI也表现出一定的超季节性特征，地产销售量开始上 行，出现一些复苏的征兆。因此，出于风险防控和避免净值波动的目的，本基金在一季 度基本放弃了利率债交易策略，以求给投资者带来稳健的净值表现和良好的持有体验。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0726元，本报告期内，基金份额净值增长率为 1.96%，同期业绩比较基准收益率为0.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 287,088,160.11 99.44 其中：债券 287,088,160.11 99.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第一季度报告 第 7 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,625,829.71 0.56 8 其他资产 1,469.19 0.00 9 合计 288,715,459.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 13,162,393.15 5.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 47,478,186.30 20.66 5 企业短期融资券 70,155,988.76 30.52 6 中期票据 156,291,591.90 68.00 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 287,088,160.11 124.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019679 22国债14 130,000 13,162,393.15 5.73 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第一季度报告 第 8 页 2 102100953 21桐庐国运 MTN002 100,000 10,558,958.90 4.59 3 102100996 21宁乡城投 MTN002 100,000 10,474,904.11 4.56 4 102000398 20淮安交通 MTN001 100,000 10,469,726.03 4.56 5 102380030 23南昌金开 MTN001 100,000 10,392,205.48 4.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得投资于股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同约定，本基金不得投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 根据基金合同约定，本基金不得直接投资于股票。本基金本报告期末未持有股票。 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第一季度报告 第 9 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,469.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,469.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 214,282,575.99 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 214,282,575.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,219,693.32 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第一季度报告 第 10 页 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,219,693.32 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9.44 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101- 20230331 47,586,370. 99 - - 47,586,37 0.99 22.21% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能 导致的特有风险包括但不限于：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额 赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法 以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别 投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回、 暂停赎回或延期办理赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；持有基金份额占比较高 的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金募集申请 的注册文件 2、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第一季度报告 第 11 页 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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