最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF(510770) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3257219 | ||||||||
| 基金代码 | 510770 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 申万菱信上证 G60战略新兴产业成份 ETF 基金主代码 510770 交易代码 510770 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 16日 报告期末基金份额总额 45,610,677.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以使用 其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 上证 G60战略新兴产业成份指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水 平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用 完全复制策略，跟踪上证 G60 战略新兴产业成份指 数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合 的风险收益特征相似。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -596,075.60 2.本期利润 961,571.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0218 4.期末基金资产净值 35,106,009.27 5.期末基金份额净值 0.7697 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现 收益加上本期公允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包 括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或 交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 4.15% 1.00% 4.63% 1.03% -0.48% -0.03% 过去六个 月 8.55% 1.24% 9.57% 1.29% -1.02% -0.05% 过去一年 -4.57% 1.63% -4.25% 1.69% -0.32% -0.06% 自基金合 同生效起 至今 -23.05% 1.61% -23.96% 1.68% 0.91% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 申万菱信上证 G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021年 9月 16日至 2023年 3月 31日） 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王赟 杰 本基 金基 金经 理 2022-02-09 - 11年 王赟杰先生，博士研究 生。2011 年起从事金融 相关工作，曾任职于海 通期货、华鑫证券、海 富通基金、中信建投证 券等，2020年 3月加入 申万菱信基金，曾任申 万菱信中证申万医药生 物指数型证券投资基金 基金经理，现任申万菱 信深证成份指数型证券 投资基金、申万菱信中 证申万证券行业指数证 券投资基金、申万菱信 中小企业 100 指数证券 投资基金（LOF）、申万 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 菱信中证环保指数型证 券投资基金（LOF）、申 万菱信上证 50交易型开 放式指数发起式证券投 资基金、申万菱信中证 研发创新 100 交易型开 放式指数证券投资基 金、申万菱信中证研发 创新 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金、申万菱信中证内 地新能源主题交易型开 放式指数证券投资基 金、申万菱信上证 G60 战略新兴产业成份交易 型开放式指数证券投资 基金、申万菱信中证内 地新能源主题交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经 理。 廖裕 舟 本基 金基 金经 理 2022-08-08 - 6年 廖裕舟先生，硕士研究 生。2016 年起从事金融 相关工作，曾任职于融 通基金管理有限公司、 安信证券股份有限公司 等，2022年 3月加入申 万菱信基金，现任申万 菱信上证 G60 战略新兴 产业成份交易型开放式 指数证券投资基金、申 万菱信中证申万医药生 物指数证券投资基金基 金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基 金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 3.2023年4月，王赟杰不再担任本基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完 整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损 害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持 有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公 平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平 交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现， 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日 常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流 程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会， 建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行 集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作 对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同 向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与 组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗 口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易， 还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是 否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制 度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中 出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异 常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的 5%的情况有 5 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反 向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度以来，受益于疫情防控政策优化、海外通胀回落、AI 技术爆发等因 素影响，国内经济修复持续提速，科技板块再成关注热点；反映在市场上，A股 市场在经历 1月上涨后，2-3月则受制于外围扰动加剧，市场表现有所分化。行 业方面，受益于 AI技术与数字经济概念的 TMT板块表现相对抢眼，计算机、传 媒、通信等行业一季度涨幅超过 25%。报告期内，A股市场指数大多收涨，其中， 科创 50、中证 1000、中证 500指数分别上涨 12.67%、9.46%、8.11%，而上证 50、 创业板指涨幅分别为 1.01%、2.25%。 操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏 差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎。 作为被动投资的基金产品，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严 格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，以保 证基金净值和二级市场价格紧密贴合。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内净值表现为 4.15%,同期业绩基准表现为 4.63%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 本基金在本报告期内出现超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万 元的情形。报告期内，本基金以通讯方式召开审议《关于持续运作申万菱信上证 G60 战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的议案》的基金份额持有 人大会未达到基金合同约定的有效条件。截至本报告期末，本基金资产净值未恢 复至五千万元以上。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 34,298,103.06 96.74 其中：股票 34,298,103.06 96.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,156,570.99 3.26 8 其他各项资产 851.46 0.00 9 合计 35,455,525.51 100.00 注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,972,229.25 71.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 3,766.75 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,887,099.06 22.47 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,435,008.00 4.09 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 34,298,103.06 97.70 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600570 恒生电子 74,960.00 3,989,371.20 11.36 2 603799 华友钴业 63,084.00 3,469,620.00 9.88 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 3 688777 中控技术 17,100.00 1,775,835.00 5.06 4 600176 中国巨石 118,300.0 0 1,728,363.00 4.92 5 600460 士兰微 41,857.00 1,549,127.57 4.41 6 603806 福斯特 26,248.00 1,542,070.00 4.39 7 600487 亨通光电 97,213.00 1,467,916.30 4.18 8 600763 通策医疗 11,100.00 1,435,008.00 4.09 9 600418 江淮汽车 86,027.00 1,165,665.85 3.32 10 688390 固德威 3,760.00 1,088,332.00 3.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 851.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 851.46 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 30,610,677.00 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 报告期期间基金总申购份额 25,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 10,500,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 45,610,677.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20230112—202 30331 0.00 12,98 5,900 .00 0.00 12,985,900 .00 28.47% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投 资者持有基金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性 冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会未 达到基金合同约定的有效条件。详见本基金管理人发布的相关公告。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |