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| 人保中高等级信用债C(007265) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3256675 | ||||||||
| 基金代码 | 007265 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 人保中高等级信用债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 人保中高等级信用债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 人保中高等级信用债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 人保中高等级信用债 基金主代码 007264 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年08月14日 报告期末基金份额总额 31,396,721.91份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对中高等级信用债 的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政 策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期 限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产 配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选 择策略、分散投资策略、回购套利策略、资产支持 证券等品种投资策略等投资管理手段，对债券市场、 债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化 进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债高信用等级债券财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 人保中高等级信用债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 13页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 人保中高等级信用债A 人保中高等级信用债C 下属分级基金的交易代码 007264 007265 报告期末下属分级基金的份额总 额 741,164.91份 30,655,557.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 人保中高等级信用债 A 人保中高等级信用债 C 1.本期已实现收益 1,794.89 5,204.69 2.本期利润 2,438.58 5,414.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0011 0.0008 4.期末基金资产净值 745,729.83 30,593,517.76 5.期末基金份额净值 1.0062 0.9980 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保中高等级信用债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.03% 0.01% 1.66% 0.03% -1.63% -0.02% 过去六个月 -0.15% 0.02% 1.08% 0.05% -1.23% -0.03% 过去一年 -0.19% 0.01% 3.51% 0.04% -3.70% -0.03% 过去三年 2.38% 0.02% 10.56% 0.04% -8.18% -0.02% 人保中高等级信用债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 13页 自基金合同 生效起至今 0.62% 0.08% 14.62% 0.04% -14.00% 0.04% 人保中高等级信用债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.07% 0.01% 1.66% 0.03% -1.73% -0.02% 过去六个月 0.31% 0.06% 1.08% 0.05% -0.77% 0.01% 过去一年 0.07% 0.04% 3.51% 0.04% -3.44% 0.00% 过去三年 1.83% 0.03% 10.56% 0.04% -8.73% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -0.20% 0.08% 14.62% 0.04% -14.82% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 人保中高等级信用债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 13页 注：1、本基金基金合同于 2019年 8月 14日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期 为 6个月，建仓期结束，本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金业绩比较基准为：中债高信用等级债券财富（总值）指数收益率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 吴亮谷 基金经理 2022- 09-15 - 11年 兰州商学院经济学硕士。曾 任福建海峡银行资金营运 部交易员，平安银行股份有 限公司资金交易部交易员、 投资经理，天治基金管理有 限公司基金经理助理、基金 经理，中银国际证券有限责 任公司资产管理部投资主 办人、基金管理部基金经 理，招商基金管理有限公司 基金经理，上海荣棠私募基 人保中高等级信用债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 13页 金投资部投资副总监；2012 年6月至2014年1月曾任天 治天得利货币市场基金、天 治稳定收益债券型证券投 资基金基金经理，2016年4 月至2019年2月曾任中银证 券保本1号混合型证券投资 基金、中银证券安进债券型 证券投资基金、中银证券现 金管家货币市场基金、中银 证券瑞益定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、中 银证券瑞享定期开放灵活 配置混合型证券投资基金、 中银证券瑞丰定期开放灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理，2019年9月至2 021年3月曾任招商3年封闭 运作战略配售灵活配置混 合型证券投资基金（LOF） 基金经理。2022年6月加入 中国人保资产管理有限公 司公募基金事业部，2022年 9月15日起任人保中高等级 信用债债券型证券投资基 金基金经理，2022年9月23 日起任人保利丰纯债债券 型证券投资基金基金经理， 2022年12月18日起任人保 安睿一年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金 经理，2022年12月23日起任 人保安和一年定期开放债 券型发起式证券投资基金 基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为本基金合同生效日。 2、非首任基金经理，其“任职日期”“离职日期”分别为公告确定的聘任、解聘日期。 人保中高等级信用债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 13页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金 合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，债券市场总体震荡，利率品种震幅略小于信用品种，长期限品种震幅亦小 于短期限品种。分时间看，元旦后受疫情放开感染率上升影响，市场交投热情受到压抑， 预期中的早投资早收益行情没有出现，加之春节临近，机构有一定避险情绪，带动收益 率持续上升。春节后，随着感染后普遍恢复，市场交投情绪显著趋于活跃，以基金、农 商行和保险为主，买入力量持续加强，市场引来小幅做多行情，从而带动收益率整体缓 慢下行。至2月中，高频数据显示经济恢复较快，略超预期，加之恰逢资金面边际收敛， 令债市短暂承压。之后，围绕经济复苏强弱成为市场博弈主线，两会之前市场一度对偏 高经济增速有普遍担忧，令买入力量略显畏首畏尾。三月初的政府工作报告将经济增速 目标确定为5%后，迅速消除市场不确定性，令多头重拾信心。季度末，随着外围银行 风险事件相继爆发，以及央行降准举措，进一步加剧增速不及预期的担忧，买入力量持 续发力并延续到季度末。 本基金操作上以稳健策略为主，结合产品整体规模特点，选择适合的投资标的，以 短久期为主，保持合理流动性的同时也适当参与市场波段。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保中高等级信用债A基金份额净值为1.0062元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为0.03%，同期业绩比较基准收益率为1.66%；截至报告期末人保中 人保中高等级信用债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 13页 高等级信用债C基金份额净值为0.9980元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -0.07%，同期业绩比较基准收益率为1.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金自2023年1月1日至2023年3月31日连续59个工 作日净值低于5000万，公司正在完善相关方案。本报告期内本基金未出现连续20个工作 日基金持有人数不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,222,865.76 2.82 其中：债券 1,222,865.76 2.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,000,000.00 27.67 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 30,142,614.37 69.51 8 其他资产 1,024.37 0.00 9 合计 43,366,504.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 人保中高等级信用债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 13页 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 1,222,865.76 3.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,222,865.76 3.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019656 21国债08 4,000 409,139.95 1.31 2 019638 20国债09 4,000 407,260.60 1.30 3 010303 03国债⑶ 4,000 406,465.21 1.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 人保中高等级信用债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 13页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备 选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,024.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,024.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 人保中高等级信用债A 人保中高等级信用债C 报告期期初基金份额总额 2,643,594.01 9,614,657.39 报告期期间基金总申购份额 373.41 34,063,606.05 减：报告期期间基金总赎回份额 1,902,802.51 13,022,706.44 人保中高等级信用债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 13页 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 741,164.91 30,655,557.00 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101 - 2 0230130 6,010,819.48 0.00 6,010,819.48 0.00 0.00% 个 人 1 20230131 - 2 0230209, 202 30308 - 2023 0314 1,892,781.25 0.00 1,892,781.25 0.00 0.00% 2 20230101 - 2 0230307, 202 30330 - 2023 0331 3,005,409.74 15,030,060.12 3,005,409.74 15,030,060.1 2 47.87% 3 20230210 - 2 0230314, 202 30330 - 2023 0331 0.00 19,033,262.68 4,003,202.56 15,030,060.1 2 47.87% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额 时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回 款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变 现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎 回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定， 暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基 金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 人保中高等级信用债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 13页 等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或 转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对 本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予人保中高等级信用债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《人保中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《人保中高等级信用债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内人保中高等级信用债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街55号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。 客户服务中心电话：400-820-7999 基金管理人网址：fund.piccamc.com 中国人保资产管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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