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| 国投瑞银双债债券C(161221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 325582 | ||||||||
| 基金代码 | 161221 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年01月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银双债债券 基金主代码 161216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年03月29日 报告期末基金份额总额 281,455,544.30份 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值；并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，适度参与一级市场首发新股和增发新股的申购，力求提高基金总体收益率。 业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国投瑞银双债债券A（场内简称“双债A”） 国投瑞银双债债券C 下属两级基金的交易代码 161216 161221 报告期末下属两级基金的份额总额 233,554,330.57份 47,901,213.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年10月01日-2014年12月31日） 国投瑞银双债债券A 国投瑞银双债债券C 1.本期已实现收益 30,411,388.30 5,972,226.27 2.本期利润 38,273,473.75 5,793,455.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.1444 0.1299 4.期末基金资产净值 272,570,745.65 56,687,487.82 5.期末基金份额净值 1.167 1.183 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金双债C类基金份额自2014年3月29日起开始运作且开放申购赎回。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银双债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.49% 0.60% 18.13% 0.89% -3.64% -0.29% 国投瑞银双债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.35% 0.60% 18.13% 0.89% -3.78% -0.29% 注：1、本基金以可转债、信用债为主要投资方向，强调基金资产的稳定增值。本基金以中信标普可转债指数、中债企业债总全价指数和中债国债总指数为基础构建业绩比较基准，具体为中信标普可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10%，主要是鉴于上述指数的公允性和权威性，以及上述指数与本基金投资策略的一致性。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金双债C类基金份额自2014年3月29日起开始运作且开放申购赎回。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银双债债券A 国投瑞银双债债券C 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金双债C类基金份额自2014年3月29日起开始运作且开放申购赎回，相关业绩数据自2014年3月31日开始计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈翔凯 本基金基金经理、固定收益部总监 2012年09月15日 17 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于平安保险资产管理公司、华安财产保险股份有限公司。2008年5月加入国投瑞银。先后任职于基金投资部、专户投资部。现任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银双债增利债券基金、国投瑞银稳定增利债券基金、国投瑞银中高等级债券基金、国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理。 刘莎莎 本基金基金经理 2014年09月02日 6 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银。现任国投瑞银双债增利基金和国投瑞银岁增利基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年四季度，经济增速依旧疲软，CPI在12月有所回升但整体仍在低位水平；随着四季度股指大幅上涨，股市吸金效应显现，市场资金结构有一定的变化，资金面由于年底到期和IPO申购等因素的影响下趋于紧张。 11月底央行实施降息40bp，对债市有短期利好，但随后中债登出台清理债券质押库的操作，信用债收益率整体应声上行。四季度末，整体收益率趋于平坦，长短端因资金面的扰动出现倒挂。利率债长端在降息后下行明显，短端因资金面趋紧的情况下有所倒挂，但整体收益率曲线非常平坦。信用债因调整质押库的原因，两级分化严重，市场以往的偏好需求在此次操作后有较为强烈的反应，被剔除出库的城投债部分有100bp到200bp的上行，市场对信用风险预期继续增高。本期双债基金在10月、11月保持较高仓位，12月以来陆续减持转债与利率债；信用债方面有部分调整，总体杠杆与久期都有所降低。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，国投瑞银双债增利A级份额净值为1.167元，国投瑞银双债增利C级份额净值为1.183元，本报告期国投瑞银双债增利A级份额净值增长率14.49%，国投瑞银双债增利C级份额净值增长率14.35%，同期业绩比较基准收益率为18.13%。本期基金净值增长率低于比较基准，是由于本季度该基金转债仓位相对基准较低。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望明年一季度，市场资金面会成为影响短端下行的主要原因，股市IPO有加快节奏的准备。但考虑到经济增速依旧疲弱，CPI持续走低，预计明年GDP，CPI预期会有所降低，M2增速也会有所放缓，对债券也不需要太过于悲观，且央行未来在货币政策上不排除会有进一步宽松的调控，但就目前来看，央行保持继续采用定向投放等措施来满足市场短期流动性需求的可能性偏大。结合当前的经济形势，我们认为短端下行趋势明显，该组合主要减持转债，优先配置AA、AA+信用债，调整组合以及保持久期的操作模式。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,892,928.74 2.74 其中：股票 15,892,928.74 2.74 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 532,007,441.20 91.78 其中：债券 532,007,441.20 91.78 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 15,149,966.53 2.61 8 其他资产 16,609,989.65 2.87 9 合计 579,660,326.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,892,928.74 4.83 E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 15,892,928.74 4.83 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600795 国电电力 3,432,598 15,892,928.74 4.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 20,010,000.00 6.08 其中：政策性金融债 20,010,000.00 6.08 4 企业债券 431,266,101.90 130.98 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 31,170,000.00 9.47 7 可转债 49,561,339.30 15.05 8 其他 － － 9 合计 532,007,441.20 161.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 124713 14黔铁投 398,980 42,555,206.80 12.92 2 1180087 11彬煤债 400,000 40,108,000.00 12.18 3 124742 14贵水02 300,000 32,400,000.00 9.84 4 124686 14昌平债 300,000 31,608,000.00 9.60 5 124313 13苏家屯 261,010 26,623,020.00 8.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,985.47 2 应收证券清算款 1,018,026.24 3 应收股利 － 4 应收利息 14,994,475.93 5 应收申购款 565,502.01 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 16,609,989.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110020 南山转债 24,523,892.60 7.45 2 110018 国电转债 14,956,182.50 4.54 3 113001 中行转债 10,081,264.20 3.06 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国投瑞银双债债券A 国投瑞银双债债券C 报告期期初基金份额总额 275,447,722.84 24,888,956.91 报告期期间基金总申购份额 48,470,034.87 66,911,067.42 减：报告期期间基金总赎回份额 90,363,427.14 43,898,810.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 233,554,330.57 47,901,213.73 注：1、本基金包括A、C两类份额。募集期仅发售A类基金份额，该类基金份额在基金合同生效后3年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF）；封闭期结束转为开放式后，本基金包括A、C两类份额。 2、本基金双债C类基金份额自2014年3月29日起开始运作且开放申购赎回。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2014年12月27日。 2.报告期内基金管理人对本基金分红进行公告，指定媒体公告时间分别为2014年12月10日、2014年11月11日及2014年10月17日。 3. 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银双债增利债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]127号） 《关于国投瑞银双债增利债券型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]187号） 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2014年第四季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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