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| 建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3254671 | ||||||||
| 基金代码 | 008707 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 建信富时 100指数(QDII)2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信富时 100指数(QDII) 基金主代码 539003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 10日 报告期末基金份额总额 86,887,713.72份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和 数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟 踪误差的最小化。 投资策略 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和 控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度小于 0.45%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年 跟踪误差不超过 5%。 业绩比较基准 人民币计价的富时 100指数收益率*95% （Financial Times Stock Exchange 100 Index） +活期 存款利率（税后）*5% 建信富时 100指数(QDII)2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信富时 100指数（QDII）A 建信富时 100指数（QDII）C 下属分级基金的交易代码 539003 008706 报告期末下属分级基金的份 额总额 59,466,858.86份 27,420,854.86份 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 建信富时 100指数（QDII）A 建信富时 100指数（QDII）C 1.本期已实现收益 651,163.70 242,640.77 2.本期利润 1,264,155.17 647,123.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0203 0.0238 4.期末基金资产净值 58,007,996.48 26,531,506.84 5.期末基金份额净值 0.9755 0.9676 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信富时 100指数（QDII）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 建信富时 100指数(QDII)2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 2.74% 0.94% 3.69% 0.96% -0.95% -0.02% 过去六个月 15.72% 0.89% 17.60% 0.92% -1.88% -0.03% 过去一年 7.50% 1.03% 3.58% 1.07% 3.92% -0.04% 过去三年 36.91% 1.09% 29.39% 1.13% 7.52% -0.04% 自基金合同 生效起至今 7.43% 1.24% -5.40% 1.32% 12.83% -0.08% 建信富时 100指数（QDII）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.64% 0.94% 3.69% 0.96% -1.05% -0.02% 过去六个月 15.49% 0.89% 17.60% 0.92% -2.11% -0.03% 过去一年 7.08% 1.03% 3.58% 1.07% 3.50% -0.04% 过去三年 35.33% 1.09% 29.39% 1.13% 5.94% -0.04% 自基金合同 生效起至今 6.80% 1.24% -4.91% 1.32% 11.71% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信富时 100指数(QDII)2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李博涵 国际投资 与业务发 展部副总 经理，本 基金的基 2020年 1月 10 日 - 18 李博涵先生，国际投资与业务发展部副总 经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美 国联邦快递北京分公司、美国联合航空公 司北京分公司和美国万事达卡国际组织 北京分公司。2005年 2月起加入加拿大 建信富时 100指数(QDII)2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 金经理 蒙特利尔银行，任全球资本市场投资助 理；2006年 8月起加入加拿大帝国商业 银行，任全球资本市场投资顾问；2008 年 8月加入我公司海外投资部，历任高级 研究员兼基金经理助理、基金经理，2018 年 5月起兼任部门副总经理，2020年 5 月起兼任部门总经理。2013年 8月 5日 起任建信全球资源混合型证券投资基金 的基金经理，该基金自 2020年 1月 10 起转型为建信富时 100指数型证券投资 基金（QDII），李博涵继续担任该基金的 基金经理；2017年 11月 13日起任建信 全球机遇混合型证券投资基金，该基金自 2021年 9月 22日起转型为建信纳斯达克 100指数型证券投资基金（QDII），李博 涵继续担任该基金的基金经理；2017年 11月 13日起任建信新兴市场优选混合型 证券投资基金的基金经理；2018年 12月 13日至 2021年 8月 9日任建信港股通恒 生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。 朱金钰 数量投资 部副总经 理，本基 金的基金 经理 2021年 2月 8 日 - 11 朱金钰先生，数量投资部副总经理，博 士。2008年 7月至 2010年 10月在 Mapleridge Capital公司担任量化策略 师；2011年 6月至 2014年 11月在中信 证券股份有限公司担任投资经理；2014 年 11月加入我公司，历任资产配置与量 化投资部投资经理、部门总经理助理、金 融工程及指数投资部总经理助理、副总经 理、基金经理。2019年 12月 13日起任 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理；2020 年8月5日起任建信上海金交易型开放式 证券投资基金、建信上海金交易型开放式 证券投资基金联接基金的基金经理；2020 年10月16日起任建信易盛郑商所能源化 工期货 ETF发起式联接基金的基金经 理；2021年 2月 8日起任建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）的基金经 理；2021年 9月 22日起任建信纳斯达克 100指数型证券投资基金（QDII）的基金 经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 建信富时 100指数(QDII)2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 无。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规 的规定和《建信富时 100指数型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内，根据基金合同规定，采取了对指数的抽样复制策略，较好控制了基金年化跟踪误 差和日均跟踪偏离度。 报告期内，基金总规模较为稳定，部分交易日基金出现了较大比例的申赎， 单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人 通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响。 一季度英国面临通胀和经济衰退双重压力， 英国央行继续加息遏制通胀，英国市场受到欧美银行业风险事件以及央行抗击通胀持续加息的双 重冲击。10 年期英国国债收益率震荡走高至 3.88%后回落，收于 3.54%，英镑兑美元上涨 1.94% 至 1.233，富时 100指数上涨 2.42%，收于 7631.74点。英国 3月制造业 PMI为 47.9，低于预期 值 50和前值 49.3，低于荣枯线；服务业 PMI为 52.9，低于前值 53.5和预期值 53，但高于荣枯 线。总的来看，英国经济还处于收缩状态。英国 2月 CPI同比上涨 10.4%，高于预期值 9.9%，前 值 10.1%；2月核心 CPI同比上升 6.2%，高于预期值 5.7%，前值 5.8%。在欧洲和美国银行业风险 建信富时 100指数(QDII)2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 不断发酵的背景下，英国央行 3月宣布加息 25个基点，基准利率升至 4.25%，这是自 2021年 12 月以来连续第 11次加息。由于通胀压力巨大，预计年内英国央行还将加息一次，本轮加息后基准 利率高点或将接近 4.5%。 在经济面临衰退和通胀高企的经济环境下，富时 100 指数区间震荡。 相比处于历史高位的其它全球主要股指，富时 100指数的总体估值处于历史中枢水平以下，在全 球股市中有很大的估值优势。富时 100 指数中公司的收入大部分来自于英国境外，其指数表现与 世界经济增长相关，且该指数与中国股市相关性较低，投资者可以积极配置。 本报告期本基金 A 净值增长率 2.74%，波动率 0.94%，业绩比较基准收益率 3.69%，波动率 0.96%。本报告期本基金 C 净值增长率 2.64%，波动率 0.94%，业绩比较基准收益率 3.69%，波动 率 0.96%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 76,412,179.87 81.78 其中：普通股 76,412,179.87 81.78 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 1,784,029.69 1.91 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,194,578.71 13.05 8 其他资产 3,041,400.58 3.26 9 合计 93,432,188.85 100.00 建信富时 100指数(QDII)2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 英国 76,412,179.87 90.39 合计 76,412,179.87 90.39 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例(%) 材料 7,740,147.28 9.16 必需消费品 18,073,515.89 21.38 非必需消费品 2,313,951.31 2.74 能源 14,274,721.98 16.89 金融 12,404,237.04 14.67 医疗保健 10,733,189.44 12.70 工业 6,651,527.10 7.87 房地产 30,058.00 0.04 信息技术 20,303.04 0.02 电信服务 1,285,870.66 1.52 公用事业 2,884,658.13 3.41 合计 76,412,179.87 90.39 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属 国家 （地 区） 数量 (股) 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 SHELL PLC 壳牌公共 有限公司 GB00BP 6MXD84 英国伦 敦证券 交易所 英国 46,24 5 9,087,867.64 10.75 2 ASTRAZENE CA PLC 阿斯利康 公共有限 公司 GB0009 895292 英国伦 敦证券 交易所 英国 8,149 7,791,637.54 9.22 建信富时 100指数(QDII)2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 3 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股 GB0005 405286 英国伦 敦证券 交易所 英国 121,8 65 5,702,588.86 6.75 4 UNILEVER PLC 联合利华 公共有限 公司 GB00B1 0RZP78 英国伦 敦证券 交易所 英国 15,62 7 5,573,871.65 6.59 5 BP PLC BP公司 GB0007 980591 英国伦 敦证券 交易所 英国 119,2 85 5,186,854.34 6.14 6 DIAGEO PLC 帝亚吉欧 GB0002 374006 英国伦 敦证券 交易所 英国 13,91 3 4,280,320.23 5.06 7 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 英美烟草 GB0002 875804 英国伦 敦证券 交易所 英国 13,69 5 3,311,495.46 3.92 8 RIO TINTO PLC 力拓公司 GB0007 188757 英国伦 敦证券 交易所 英国 6,669 3,109,926.13 3.68 9 GSK PLC 葛兰素史 克公共有 限公司 GB00BN 7SWP63 英国伦 敦证券 交易所 英国 23,98 8 2,918,055.83 3.45 10 RELX PLC 励讯集团 GB00B2 B0DG97 英国伦 敦证券 交易所 英国 11,49 8 2,562,472.86 3.03 注：所用证券代码采用 ISIN码。 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细 无 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无 建信富时 100指数(QDII)2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 无 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作 方式 管理人 公允价值（人 民币元） 占基 金资 产净 值比 例（%） 1 ISHARES CORE FTSE 100 ETF 基 金 交易 型开 放式 (ETF) BlackRock Inc 1,760,922.82 2.08 2 SCOTTISH MORTGAGE INV TR PLC 投 资 信 托 封闭 式 Baillie Gifford & Co Ltd 23,106.87 0.03 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 565,026.99 4 应收利息 - 5 应收申购款 352,419.63 6 其他应收款 2,061,510.00 7 待摊费用 62,443.96 8 其他 - 9 合计 3,041,400.58 建信富时 100指数(QDII)2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信富时 100指数（QDII） A 建信富时 100指数（QDII） C 报告期期初基金份额总额 58,856,451.10 27,653,853.31 报告期期间基金总申购份额 15,797,289.52 11,327,690.06 减:报告期期间基金总赎回份额 15,186,881.76 11,560,688.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 59,466,858.86 27,420,854.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2023-03-29 8,720,000.00 8,270,048.00 - 合计 8,720,000.00 8,270,048.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 建信富时 100指数(QDII)2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 区间 机 构 1 2023年 01 月 01日 -2023年 02 月 08日 17,454,372.30 - 8,720,000.00 8,734,372.30 10.05 注：本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信富时 100指数型证券投资基金（QDII）设立的文件； 2、《建信富时 100指数型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《建信富时 100指数型证券投资基金（QDII）招募说明书》； 4、《建信富时 100指数型证券投资基金（QDII）托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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