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| 富国汇泽一年定期开放债券C(016586) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3253071 | ||||||||
| 基金代码 | 016586 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金二0二三年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期： 2023年 04月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 2 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富国汇泽一年定期开放债券 基金主代码 016585 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2022年 10月 11日 报告期末基金份额总 额 6,000,061,167.91份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过 积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基 础上，获得基金资产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。 在资产配置方面，本基金在最大限度地降低投资组合的风险 前提下，提高投资组合的收益。在债券等固定收益类资产的投 资方面，本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分 析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投 资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、 跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收 益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极 调整。本基金的动态收益增强策略、国债期货投资策略、信用 衍生品投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+同期中国人民银行公布的一 年期人民币定期存款基准利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险 水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 富国汇泽一年定期开放债 券 A 富国汇泽一年定期开放债券 C 下属分级基金的交易 代码 016585 016586 报告期末下属分级基 金的份额总额 6,000,059,856.82 份 1,311.09 份 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31 日） 富国汇泽一年定期开放 债券 A 富国汇泽一年定期开放 债券 C 1.本期已实现收益 2,455,327.70 -0.44 2.本期利润 19,697,870.22 3.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0033 0.0025 4.期末基金资产净值 6,009,753,747.17 1,311.39 5.期末基金份额净值 1.0016 1.0002 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国汇泽一年定期开放债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.33% 0.04% 0.29% 0.03% 0.04% 0.01% 自基金合同 生效起至今 0.16% 0.07% -0.33% 0.05% 0.49% 0.02% （2）富国汇泽一年定期开放债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.25% 0.04% 0.29% 0.03% -0.04% 0.01% 自基金合同 生效起至今 0.02% 0.07% -0.33% 0.05% 0.35% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 4 收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国汇泽一年定期开放债券 A 基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2023年 3月 31日。 2、本基金于 2022年 10月 11日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6个月，从 2022年 10月 11日起至 2023年 4月 10日，本期末建 仓期还未结束。 （2）自基金合同生效以来富国汇泽一年定期开放债券 C 基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2023年 3月 31日。 2、本基金于 2022年 10月 11日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6个月，从 2022年 10月 11日起至 2023年 4月 10日，本期末建 仓期还未结束。 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李金柳 本基金现 任基金经 理 2022-10-27 － 7 硕士，曾任海通证券股份有限 公司宏观经济分析师，平安养 老保险股份有限公司投资经 理；自 2021年 1月加入富国 基金管理有限公司，历任固定 收益基金经理助理；现任富国 基金固定收益投资部固定收益 基金经理。自 2022年 08月起 任富国汇享三个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理； 自 2022年 08月起任富国中债 -1-3年国开行债券指数证券投 资基金基金经理；自 2022年 10月起任富国汇泽一年定期开 放债券型证券投资基金基金经 理；自 2022年 12月起任富国 颐利纯债债券型证券投资基金 基金经理；具有基金从业资 格。 吕春杰 本基金现 任基金经 理 2022-10-11 － 15 硕士，曾任国泰君安证券股份 有限公司研究员/董事，中国 人保资产股份有限公司高级投 资经理，上海证券有限责任公 7 司资产管理总部副总经理；自 2021年 6月加入富国基金管理 有限公司，现任富国基金固定 收益投资部副总经理，兼任富 国基金固定收益基金经理。自 2021年 08月起任富国长江经 济带纯债债券型证券投资基金 基金经理；自 2021年 08月起 任富国德利纯债三个月定期开 放债券型发起式证券投资基金 基金经理；自 2021年 11月起 任富国颐利纯债债券型证券投 资基金基金经理；自 2021年 12月起任富国纯债债券型发起 式证券投资基金基金经理；自 2021年 12月起任富国信用债 债券型证券投资基金基金经 理；自 2022年 06月起任富国 碳中和一年定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理； 自 2022年 07月起任富国汇享 三个月定期开放债券型证券投 资基金基金经理；自 2022年 09月起任富国久利稳健配置混 合型证券投资基金基金经理； 自 2022年 10月起任富国汇泽 一年定期开放债券型证券投资 基金基金经理；具有基金从业 资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 8 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国汇泽一年定期开放债券型证券投 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以 尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益 为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 9 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年 1-2 月国内从疫情影响中逐渐走出，经济活动向上恢复。年初信贷 政策发力，中长期贷款同比大幅改善。1月开始，流动性环境逐渐回归中性，2月 下旬资金面偏紧，收益率明显上行，短端调整幅度较大。3月之后，经济疫后的 补偿性修复逐渐减少，趋势逐渐转向常态化，3月下旬央行降准 25bp，流动性紧 张的现象有所缓和，债券收益率回落。市场对经济和政策的预期有所反复，长端 利率整体呈区间震荡，波动幅度减小。报告期内，本基金适当调整久期和杠杆， 不断优化组合持仓，报告期内净值有所增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 0.33%，C 级为 0.25%，同期业绩 比较基准收益率 A级为 0.29%，C级为 0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 6,923,015,481.15 99.98 其中：债券 6,923,015,481.15 99.98 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 1,152,800.19 0.02 7 其他资产 － － 8 合计 6,924,168,281.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 6,923,015,481.15 115.20 其中：政策性金融债 6,923,015,481.15 115.20 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 11 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 6,923,015,481.15 115.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 210313 21进出 13 4,700,000 477,010,339.73 7.94 2 220332 22进出 32 3,900,000 392,426,334.25 6.53 3 150405 15农发 05 3,800,000 391,053,939.73 6.51 4 190208 19国开 08 3,500,000 363,117,904.11 6.04 5 220322 22进出 22 3,500,000 353,706,835.62 5.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏 观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安 12 全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 － 注：本基金本报告期末未持有其它资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 13 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国汇泽一年定期开放 债券 A 富国汇泽一年定期开放债 券 C 报告期期初基金份额总额 6,000,059,856.82 1,311.09 报告期期间基金总申购份额 － － 报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 6,000,059,856.82 1,311.09 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 16 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2023-01-01至 2023-03-31 2,999, 999,00 0.00 － － 2,999,999, 000.00 50.00% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金 管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投 资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风 险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 17 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金的文件 2、富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2023年 04月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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