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| 大摩基础行业混合(233001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 32524 | ||||||||
| 基金代码 | 233001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 巨田基础行业证券投资基金2007年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：巨田基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 送出日期：2008 年1 月19 日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2008 年1 月15 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007 年10 月1 日起至2007 年12 月31 日止。本报告期中的财 务资料未经审计。 目 录 一、基金产品概况······················· 1 二、主要财务指标和基金净值表现················ 2 三、基金管理人报告······················ 4 四、投资组合报告······················· 6 五、开放式基金份额变动情况·················· 8 六、备查文件目录······················· 8 1 一、基金产品概况 （一）基金基本情况 1、基金简称：巨田基础行业 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日期：2004 年3 月26 日 4、报告期末基金份额总额：189,521,945.73 份 5、投资目标： 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金份额持有 人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金看好基础行业的发展前景，中长期持有以基础行业股票为主的证券投 资组合，并注重资产在行业间的配置，适当进行时机选择。 6、投资策略： （1）股票投资策略 看好基础行业的稳定增长趋势，对于精选出来的个股，我们将坚持中长期持 有的策略。 （2）债券投资策略 我们以“类别资产配置、久期管理”为核心，通过“自上而下”的投资策略， 以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产 配置、不同市场间的资产配置、券种选择三个层面进行投资管理；并结合使用“自 下而上”的投资策略，即收益率曲线分析，久期管理，新债分析，信用分析，流 动性分析等方法，实施动态投资管理，动态调整组合的投资品种，以达到预期投 资目标。 （3）权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证 在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。 以BS 模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价 模型和参数进行适当修正。 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛 2 补的认购权证、双限策略等。 7、业绩比较基准 上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信标普全债指数×20%+同业存 款利率×5% 8、风险收益特征 追求基金资产长期稳定增值，风险属于中低水平。 （二）基金管理人 名称：巨田基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦4 层 （三）基金托管人 名称：中国光大银行 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 主要财务指标 2007年12月31日 1 基金本期利润总额 -5,952,193.90 2 其中：本期公允价值变动损益 -23,617,710.62 3 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 17,665,516.72 4 加权平均基金份额本期利润 -0.0505 5 期末基金资产净值 236,902,814.87 6 期末基金份额净值 1.2500 注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 根据《巨田基础行业证券投资基金基金合同》，本基金的业绩比较基准计算 公式为： 上证综指与深证综指的复合指数×75%+中信标普全债指数×20%+同业存 3 款利率×5%； 其中：上证综指与深证综指的复合指数＝（上证A股流通市值/A股总流通市 值）×上证综指＋（深证A股流通市值/A股总流通市值）×深证综指 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、由于当前并不存在一个为投资者广泛接受的基础行业指数，所以以自定 义方式来构建业绩比较基准，若将来出现一个能得到市场认可的基础行业指数， 我们将在研究对比的基础上选择更为合理的业绩比较基准。 2、投资者认同度。选择被市场广泛认同的上证综指、深证综指、中信标普 全债指数作为计算的基础指数，并以流通市值比例为权数对上证综指、深证综指 作加权计算。 3、业绩比较的合理性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，根据 基金资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的 配置比例符合合同要求，基准指数每日按照75%、20%、5%的比例采取再平衡， 再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 A、巨田基础行业证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 12.35% 1.52% 8.03% 1.09% 4.32% 0.43% 过去三个月 -1.27% 1.82% -3.86% 1.47% 2.59% 0.35% 自基金成立起 至今 230.32% 1.37% 143.46% 1.23% 86.86% 0.14% B、巨田基础行业证券投资基金基金合同生效以来累计净值增长率与业绩比较基 准收益率的历史走势对比图： 4 注：根据证券投资基金运作管理办法第三十二条：“基金管理人应当自基金合同生效之 日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。”按巨田基础行业证券投资 基金合同规定，本基金股票投资比例浮动范围为基金净值的50%—75%，其中投资于基础行 业类股票的比例不低于股票资产的80%；债券投资比例浮动范围为基金净值的20%—45%； 现金资产比例浮动范围为基金净值的5%—20%。截止2007 年12 月31 日，本基金股票投资 占基金净值的65.49%，其中基础行业类股票的比例为股票资产的84.87%；债券投资占基金 净值的20.86%；现金资产占基金净值的8.49%。 三、基金管理人报告 （一）基金经理简介 基金经理：廖京胜先生，武汉大学经济学硕士，8 年证券从业经历。历任巨 田证券有限责任公司研究所副所长、证券投资部经理、资产管理部副总经理等职 务。2006 年1 月加盟巨田基金管理有限公司，历任巨田基金管理有限公司市场 发展部副总监、金融工程部副总监，现任投资管理部副总监，投资决策委员会委 员。 本基金前任基金经理管卫泽，于2004 年3 月至2005 年3 月管理本基金；前 任基金经理陈守红，于2005 年4 月至2007 年10 月管理本基金。 （二）遵规守信情况说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关 法律法规、《巨田基础行业证券投资基金基金合同》的规定，以为基金份额持有 -5 0 % 0 % 5 0 % 1 0 0 % 1 5 0 % 2 0 0 % 2 5 0 % 3 0 0 % 2004 年 3月 25 日 20 04 年 5月 25 日 2004 年 7月 25 日 2004 年 9月 25 日 2004 年 11 月 25 日 2005 年 1月 25 日 2005 年 3月 25 日 2005 年 5月 25 日 2005 年 7月 25 日 2005 年 9月 25 日 2005 年 11 月 2 5 日 2006 年 1 月 25 日 2006 年 3月 25 日 2006 年 5月 25 日 2006 年 7月 25 日 2006 年 9月 25 日 2006 年 11 月 25 日 2007 年 1 月 25 日 2007 年 3月 25 日 2007 年 5月 25 日 2007 年 7 月 25 日 2007 年 9月 25 日 2007 年 11 月 25 日 巨田基础行业证券投资基金基金基准 5 人谋求长期、稳定的投资回报作为目标，管理和运用基金资产，没有损害基金份 额持有人利益的行为。 基金管理人自成立以来，稳健经营，规范运作。基金管理人股东汉唐证券有 限责任公司于2005 年6 月被行政关闭，现正式破产清算；巨田证券有限责任公 司于2006 年10 月被行政清理。对此基金管理人高度重视，正与有关各方进行积 极有效的沟通，争取尽快完成股权重组，为实现长期稳定发展创造更为良好的条 件。 （三）基金经理工作报告 1、前期操作回顾 2007 年四季度,上证综指下跌了5.24%，而本基金净值下跌了1.27%，表现 出了较好的抗跌能力。随着四季度的结束，2007 年市场在双底反弹中划上了句 号。2007 年上证综指全年上涨了96.66%，而本基金2007 年年度总回报率达到了 128.02%，在股票资产仓位上限是75%，同时其中的80%必须投资于基础行业的情 况下，取得了良好的业绩。 本人于2007 年11 月出任本基金基金经理。在正式管理本基金后，对基金的 持仓品种进行了大幅度的调整，形成了重点持有通讯服务和通讯设备制造、铁路 运输、航空运输、油运等行业的投资组合，为2007 年12 月基金净值的快速上升 打下了良好基础。在上证综指2007 年12 月月度上升8.01%的市场环境中，巨田 基础行业基金月度净值增长率为12.35%，在积极配置型基金中位居前列，为基 金持有人带来较好的回报。 2007 年12 月14 日经本基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行复核， 对本基金份额持有人的分配方案为每10 份基金份额分配红利12.85 元。至此， 本基金每10 份基金份额累计分配红利已达15.45 元。 2、未来展望 新的一年已经开始，新的行情也已经展开。2008 年是充满机遇与挑战的一 年，在国内证券市场出现结构性高估的市场环境中，市场的大幅震荡将难以避免， 对基金管理人提出了更高的要求。但是，牛市的基础仍然存在，随着国内证券市 场规模的日益扩大，投资的机遇依然众多。 2008 年一季度的市场将会十分扑朔迷离，年初的市场运行对全年的市场方 6 向也有一定的启示作用。个人预计一季度市场将维持震荡盘升的格局，随着2007 年年报公布的展开，2007 年业绩预增板块将有较多的机会，小盘股等非机构重 仓的品种会更活跃。由于本基金目前具有规模较小的优势，一季度本基金将在遵 守基金合同约定的前提下，采取更多的波段操作来应对市场的不确定性，尽力跟 踪市场热点，力争为基金持有人创造良好的业绩回报。 四、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产名称 金额（元） 占基金资产总值比例 股 票 155,148,086.07 63.71% 债 券 49,410,000.00 20.29% 权 证 - - 银行存款及清算备付金合计 20,120,644.55 8.26% 其他资产 18,839,700.56 7.74% 基金资产总计 243,518,431.18 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末股票市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 3,776,031.00 1.59% C 制造业 24,248,307.71 10.24% C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 117,880.35 0.05% C6 金属、非金属 210,927.36 0.09% C7 机械、设备、仪表 3,714,500.00 1.57% C8 医药、生物制品 20,205,000.00 8.53% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 1,487,702.22 0.63% F 交通运输、仓储业 96,461,564.85 40.72% G 信息技术业 28,264,839.11 11.93% H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - 7 J 房地产业 - - K 社会服务业 619,682.94 0.26% L 传播与文化产业 289,958.24 0.12% M 综合类 合计 155,148,086.07 65.49% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 库存数量 (股) 期末市值(元) 市值占净值比例 600029 南方航空 750,000 20,955,000.00 8.85% 601111 中国国航 750,000 20,580,000.00 8.69% 000623 吉林敖东 300,000 20,205,000.00 8.53% 000063 中兴通讯 254,119 16,184,839.11 6.83% 601006 大秦铁路 600,000 15,372,000.00 6.49% 600050 中国联通 1,000,000 12,080,000.00 5.10% 600026 中海发展 250,000 9,255,000.00 3.91% 600896 中海海盛 500,000 9,035,000.00 3.81% 600087 南京水运 300,000 7,134,000.00 3.01% 600591 上海航空 300,000 5,241,000.00 2.21% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 券种 期末市值（元） 市值占净值比例 国债 49,410,000.00 20.86% 合计 49,410,000.00 20.86% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 期末市值（元） 市值占净值比例 02 国债⑽ 49,410,000.00 20.86% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除吉林敖东外，其余的没有 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 吉林敖东（000623）公告其于2007 年6 月20 日上午十时三十分收到中国证 监会《行政处罚决定书》，因公司存在信息披露虚假陈述违法行为，证监会决定 如下： （1）责令吉林敖东改正虚假陈述行为，给予警告，并处以30 万元罚款； 8 （2）对吉林敖东上述违法行为直接负责的主管人员董事长李秀林给予警告， 并处以20 万元罚款。 对该股票投资决策程序的说明 基金管理人看好该股票的业绩增长潜力，经投资决策委员会的同意，2007 年3 月9 日该股票进入巨田基础基金备选库，2007 年12 月24 日该股票进入巨 田基础基金核心备选库。 2、基金投资的前十名股票均在基金合同规定备选股票库之内。 3、其他资产的构成 序号 资产科目名称 金额（元） 1 存出保证金 1,000,000.00 2 应收利息 456,245.33 3 应收申购款 5,474,282.77 4 证券清算款 11,909,172.46 合计 18,839,700.56 4、本期未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期内主动投资的权证 权证代码 权证名称 获得权证数量（份） 成本总额（元） 031001 侨城HQC1 69,000.00.00 3,613,149.00 以上权证本报告期内已全部卖出。 五、开放式基金份额变动情况 1、本季度期初基金份额总额：92,830,522.93 份。 2、本季度期末基金份额总额：189,521,945.73 份。 3、本季度基金总申购份额：246,035,755.62 份。 4、本季度基金总赎回份额：149,344,332.82 份。 六、备查文件目录 （一）备查文件清单 1、中国证监会核准巨田基础行业证券投资基金募集的文件； 2、《巨田基础行业证券投资基金基金合同》； 9 3、《巨田基础行业证券投资基金托管协议》； 4、《巨田基础行业证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 （二）存放地点及查阅方式 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可 以通过基金管理人网站查阅或下载。 巨田基金管理有限公司 2008 年1 月19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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