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| 富安达增强收益债券A(710301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 325235 | ||||||||
| 基金代码 | 710301 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达增强收益债券型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2015年01月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富安达增强收益债券 基金主代码 710301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年07月25日 报告期末基金份额总额 23,685,910.20份 投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。本基金通过久期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收益类资产的配置。 业绩比较基准 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 下属两级基金的交易代码 710301 710302 报告期末下属两级基金的份额总额 8,881,033.91份 14,804,876.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年10月01日-2014年12月31日） 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 1.本期已实现收益 1,480,484.74 3,016,265.90 2.本期利润 1,409,620.95 3,412,524.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.1292 0.1402 4.期末基金资产净值 10,940,608.97 18,048,883.28 5.期末基金份额净值 1.2319 1.2191 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富安达增强收益债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.58% 0.84% 6.82% 0.26% 5.76% 0.58% 富安达增强收益债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.48% 0.84% 6.82% 0.26% 5.66% 0.58% 注：①本基金业绩比较基准为：10%×沪深300指数＋90%×中债总财富总指数， ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =10%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90％×[中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2012年7月25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年1月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 注：本基金于2012年7月25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年1月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李飞 本基金的基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理 2013年07月04日 11年 历任上海技术应用技术学院财政经济系教师；聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理；国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员；金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理，博士研究生，具有基金从业资格，中国国籍 注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达增强收益债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年四季度，A股市场出现了久违的大涨。新入市增量资金主投低估值的大盘股，市场成交活跃，行业轮动明显。小盘股滞涨，且后期出现补跌。债券先扬后抑，中证登城投债托管新规造成债券收益率上行明显。本基金加大了股票和转债的投资，取得了较好的投资效果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，富安达增强收益债券A份额净值为1.2319元，C份额净值为1.2191元；本报告期富安达增强收益债券A份额净值增长率为12.58%，C份额净值增长率为12.48%，同期业绩比较基准增长率为6.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 受债券市场冲击影响，债券基金规模持续萎缩的现象严重，自11月28日起至12月31日，富安达增强收益债券型基金净资产规模已连续24个工作日低于5,000万元。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年经济难以有显著改观，且通缩风险逐渐加大，经济基本面上对债券有很好的支撑。虽然资金面有望维持宽松，但是监管政策限制债基投资杠杆，因此未来债券行情将更多来自降息降准带来的机会。2015年股票注册制或将实行，而T+0等交易机制和期权等衍生工具的可能推出将带来相关的投资机会，同时加剧个股分化和市场波动。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,506,420.00 9.35 其中：股票 5,506,420.00 9.35 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 49,880,127.07 84.71 其中：债券 49,880,127.07 84.71 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 2,328,087.24 3.95 8 其他资产 1,167,350.00 1.98 9 合计 58,881,984.31 100.00 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 2,243,337.00 7.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 267,157.00 0.92 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 482,000.00 1.66 J 金融业 1,983,826.00 6.84 K 房地产业 530,100.00 1.83 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 5,506,420.00 18.99 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000563 陕国投Ａ 71,800 902,526.00 3.11 2 600030 中信证券 18,000 610,200.00 2.10 3 300155 安居宝 30,000 534,000.00 1.84 4 000540 中天城投 45,000 530,100.00 1.83 5 300017 网宿科技 10,000 482,000.00 1.66 6 300016 北陆药业 32,000 475,200.00 1.64 7 600015 华夏银行 35,000 471,100.00 1.63 8 600835 上海机电 20,000 375,200.00 1.29 9 601600 中国铝业 60,000 375,000.00 1.29 10 600456 宝钛股份 20,000 343,600.00 1.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,516,913.70 5.23 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 19,733,823.80 68.07 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 9,754,000.00 33.65 7 可转债 18,875,389.57 65.11 8 其他 － － 9 合计 49,880,127.07 172.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1282487 12博源MTN1 100,000 9,754,000.00 33.65 2 126018 08江铜债 100,130 9,440,256.40 32.56 3 128005 齐翔转债 32,998 4,281,424.50 14.77 4 122874 10红投01 34,180 3,432,697.40 11.84 5 113501 洛钼转债 22,000 2,791,800.00 9.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,基金投资的前十名证券的发行主体除石化转债（110015）外，没有被监管部门立案调查；在报告编制日前一年内除安居宝（300155)外，没有受到公开谴责、处罚。 安居宝（300155）于2014年6月17日发布公告称，广东安居宝数码科技股份有限公司收到广州市国家税务局东区稽查局《税务处理决定书》（穗国税东稽处【2014】57号）。广州市国家税务局东区稽查局对公司2008年1月1日至2012年12月31日纳税情况进行了检查，并出具了《处理决定书》。公司于2014年6月30日发布公告称，广东安居宝数码科技股份有限公司对重要前期差错进行了追溯更正。出现补税情形，主要是由于广州市国家税务局东区稽查局对穗开国税减【2010】年28号减免税批准通知书做出纠正而造成,公司不存在主观偷漏税的情况,并需要追溯补缴2009年至2012年税款和滞纳金。 在本基金对该证券的投资过程中，本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前提下，经公司审慎分析,认为该事件对安居宝的经营无重大影响，整个过程中严格履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 石化转债（110015）发行主体为中国石化，于2014年1月12日发布公告称，国务院对山东省青岛市“1122”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复,同意国务院事故调查组的调查处理结果,认定是一起特别重大责任事故；同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的48名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。公司将承担其相应赔偿责任,相关资金主要来自中国石化在以前年度积累的安全生产保险基金和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。 基金管理人经审慎分析,认为该事件对中国石化的经营不构成严重影响,对石化转债的价值也不构成严重影响。整个过程中严格履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,384.56 2 应收证券清算款 801,576.37 3 应收股利 － 4 应收利息 321,128.06 5 应收申购款 7,261.01 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,167,350.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 128005 齐翔转债 4,281,424.50 14.77 2 110023 民生转债 2,212,320.00 7.63 3 110015 石化转债 2,058,879.20 7.10 4 110022 同仁转债 1,922,670.00 6.63 5 110011 歌华转债 636,816.00 2.20 6 125089 深机转债 267,161.87 0.92 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 报告期期初基金份额总额 13,087,066.44 15,688,737.81 报告期期间基金总申购份额 879,776.52 34,161,252.07 减：报告期期间基金总赎回份额 5,085,809.05 35,045,113.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 8,881,033.91 14,804,876.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2014/10/27富安达增强收益债券型证券投资基金2014年第3季度报告 2014/11/06富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与信达证券股份有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 2014/11/06关于增加信达证券股份有限公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件 《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》 《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》 《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 基金管理人业务资格批件和营业执照 基金托管人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。 富安达基金管理有限公司 二〇一五年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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