最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3252200 | ||||||||
| 基金代码 | 015252 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF） 基金主代码 015252 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 5月 17日 报告期末基金份额总额 36,046,514.76份 投资目标 本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，在严格控 制组合下行风险的基础上，通过积极主动的基金组合投 资管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 大类资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、存 托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策 略（详见《基金合同》） 业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*50%+中证股票型基金指数 收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险收益水平低于 股票型基金和股票型基金中基金，高于债券型基金、债 券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 西部利得季季鸿三个月持有 混合发起（FOF）A 西部利得季季鸿三个月持有 混合发起（FOF）C 下属分级基金的交易代码 015252 015253 报告期末下属分级基金的份额总额 16,078,825.58份 19,967,689.18份 §3 主要财务指标和基金净值表现 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 西部利得季季鸿三个月持有混合发起 （FOF）A 西部利得季季鸿三个月持有混合发起 （FOF）C 1.本期已实现收益 146,809.55 169,110.77 2.本期利润 530,130.44 658,801.01 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0321 0.0295 4.期末基金资产净值 15,668,795.97 19,382,869.67 5.期末基金份额净值 0.9745 0.9707 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.45% 0.62% 2.32% 0.40% 1.13% 0.22% 过去六个月 4.37% 0.56% 2.42% 0.50% 1.95% 0.06% 自基金合同 生效起至今 -2.55% 0.54% 3.45% 0.53% -6.00% 0.01% 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.35% 0.62% 2.32% 0.40% 1.03% 0.22% 过去六个月 4.17% 0.56% 2.42% 0.50% 1.75% 0.06% 自基金合同 -2.93% 0.54% 3.45% 0.53% -6.38% 0.01% 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同于 2022年 5月 17日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 季成翔 FOF投资 部副总经 理（主持 工作）、基 金经理 2022年 5月 17 日 - 15年 毕业于美国克拉克大学金融学专业硕士， 曾任法国巴黎银行（中国）有限公司运营 部员工、中航期货有限公司研究员、光广 大期货有限公司研究员、混沌天成期货股 份有限公司研究员。2016年 12月加入本 公司，具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年 1季度，宏观数据呈现恢复性态势，尤其以 PMI数据显示经济动能仍沿着复苏的方向 前进，融资方面中规中矩。从周期角度来看，经济复苏上行的概率较大。同时我们也发现，经济 恢复进度略偏慢，这可能是因为一季度有春节因素影响，价格数据低于预期，呈现出供给恢复快 于需求的情况。因此今年一季度宏观总体呈现出缓慢复苏，货币政策维持偏宽松（虽然有阶段性 偏紧，但是事后看都不构成趋势）的状态，因此风格上有利于主题投资，从市场热点上来看，主 要是人工智能方向，但这个方向并非在年初就确立，而是随着后续事件热点不断发酵而逐步确认。 因此我们总体策略上保持着一部分长期配置的价值类基金外，在季度初以成长均衡类为主，随后 逐步切换到偏 TMT方向上。同时，我们观察到美联储的货币政策开始因为防范金融风险而开始有 所修正的情况下，我们对港股和黄金在中长期维度依然相对看好，短期上由于黄金对于衰退风险 和美联储货币政策方面已经充分定价，因此我们在季末也降低了相应的仓位。当前宏观形势在我 们的投资框架中是利好权益类资产的，因此我们权益类基金比例也是逐步加大。 对于债券市场而言，我们依然强调债市看实际数据和货币政策，经济缓慢复苏有利于债市收 益率维持震荡偏强的状态，但因为我们的权益持仓比例不断提高，因此我们的债券基金策略和上 期相比保持不变。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且基金合同生效未满三年，故报告期不存在需要说明的情况。 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 32,673,261.11 90.73 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,475,925.32 6.88 8 其他资产 860,374.30 2.39 9 合计 36,009,560.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不在本基金投资范围内。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,080.80 2 应收证券清算款 831,701.10 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 3 应收股利 0.30 4 应收利息 - 5 应收申购款 592.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 860,374.30 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 588000 华夏上证科 创板 50成 份 ETF 交易型开放 式(ETF) 3,500,000.00 3,934,000.00 11.22 否 2 512760 国泰 CES半 导体芯片 ETF 交易型开放 式(ETF) 3,500,000.00 3,871,000.00 11.04 否 3 588080 易方达上证 科创板 50ETF 交易型开放 式(ETF) 3,500,000.00 3,864,000.00 11.02 否 4 009306 平安惠铭纯 债债券 契约型开放 式 3,080,163.41 3,309,327.57 9.44 否 5 159792 富国中证港 股通互联网 ETF 交易型开放 式(ETF) 4,000,000.00 2,736,000.00 7.81 否 6 516010 国泰中证动 漫游戏 ETF 交易型开放 式(ETF) 2,000,000.00 2,412,000.00 6.88 否 7 560800 鹏扬中证数 字经济主题 交易型开放 式(ETF) 3,000,000.00 2,409,000.00 6.87 否 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 ETF 8 512690 鹏华中证酒 ETF 交易型开放 式(ETF) 2,500,000.00 2,300,000.00 6.56 否 9 159998 天弘中证计 算机主题 ETF 交易型开放 式(ETF) 2,000,000.00 2,196,000.00 6.27 否 10 016090 中泰玉衡价 值优选混合 C 契约型开放 式 721,002.51 1,570,055.07 4.48 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2023年 1月 1日至 2023 年 3月 31日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） 261.68 - 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 5,384.45 - 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 49,980.70 2,583.57 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 10,025.02 591.49 当期交易基金产生的转换费（元） 3,210.17 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律 法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取 基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金 中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过 直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记 入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时 按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 项目 西部利得季季鸿三个月持 有混合发起（FOF）A 西部利得季季鸿三个月持 有混合发起（FOF）C 报告期期初基金份额总额 16,455,395.95 20,642,332.54 报告期期间基金总申购份额 115,833.74 2,246,005.98 减:报告期期间基金总赎回份额 492,404.11 2,920,649.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 16,078,825.58 19,967,689.18 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 西部利得季季鸿三个月持 有混合发起（FOF）A 西部利得季季鸿三个月持 有混合发起（FOF）C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.02 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.02 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 27.74 - 注：本期本基金管理人未运用固有资金投资西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,200.02 27.74 10,000,200.02 27.74 36 个月 基金管理人高 级管理人员 652,018.88 1.81 - - - 基金经理等人 员 500,068.00 1.39 - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 3,932,541.50 10.91 - - - 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 合计 15,084,828.40 41.85 10,000,200.02 27.74 36 个月 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101-20230331 10,000,200.02 - - 10,000,200.02 27.7400 产 品 1 20230101-20230331 10,634,903.75 - - 10,634,903.75 29.5000 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风 险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作 及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对 投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可 能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办 理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还 可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶耀商务广场 3号楼 9层 11.3 查阅方式 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |