最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富中证人工智能产业ETF(515980) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3252132 | ||||||||
| 基金代码 | 515980 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 华富中证人工智能产业 ETF2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中证人工智能产业 ETF 场内简称 人工智能 基金主代码 515980 基金运作方式 契约型开放（ETF） 基金合同生效日 2019年 12月 24日 报告期末基金份额总额 501,064,500.00份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能产业指数。 在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.20%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而 进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发 生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、 市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及 权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量 降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追 求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟 踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证人工智能产业指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。 华富中证人工智能产业 ETF2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制 策略，跟踪中证人工智能产业指数，其风险收益特征与标的指数 所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -2,995,373.95 2.本期利润 137,527,985.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.2914 4.期末基金资产净值 521,563,914.31 5.期末基金份额净值 1.0409 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 39.74% 1.91% 39.95% 1.92% -0.21% -0.01% 过去六个月 49.21% 1.83% 49.55% 1.84% -0.34% -0.01% 过去一年 15.25% 1.87% 13.98% 1.88% 1.27% -0.01% 过去三年 3.18% 1.69% -8.82% 1.70% 12.00% -0.01% 自基金合同 生效起至今 4.09% 1.76% -1.49% 1.84% 5.58% -0.08% 注：本基金业绩比较基准收益率=中证人工智能产业指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 华富中证人工智能产业 ETF2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 变动的比较 注：根据《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金的 投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监 管机构的规定执行。本基金建仓期为 2019年 12月 24日到 2020年 6月 24日，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。本报告期，本基金严格执行了《华富中证人工智能产业交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 郜哲 本基金 的基金 经理 2019年 12月 24日 - 九年 北京大学理学博士，硕士研究生学 历。先后担任方正证券股份有限公 司博士后研究员、上海同安投资管 理有限公司高级研究员。2017年 4 月加入华富基金管理有限公司，自 2018年 2月 23日起任华富中证 100指数证券投资基金基金经理， 自 2019年 1月 28日起任华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投 资基金基金经理，自 2019年 12月 24日起任华富中证人工智能产业交 易型开放式指数证券投资基金基金 华富中证人工智能产业 ETF2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 经理，自 2020年 4月 23日起任华 富中证人工智能产业交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经 理，自 2020年 8月 3日起任华富 中债-安徽省公司信用类债券指数 证券投资基金基金经理，自 2021 年 6月 15日起任华富中证证券公 司先锋策略交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2021年 8 月 11日起任华富中证稀有金属主 题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2021年 9月 15日起 任华富中债 1-3年国开行债券指数 证券投资基金基金经理，自 2022 年 7月 22日起任华富消费成长股 票型证券投资基金基金经理，自 2022年 8月 31日起任华富中证科 创创业 50指数增强型证券投资基 金基金经理，具有基金从业资格。 张娅 本基金 基金经 理、公 司公募 投资决 策委员 会委 员、公 司总经 理助 理、指 数投资 部总监 2019年 12月 24日 - 十八年 美国肯特州立大学金融工程硕士， 硕士研究生学历。曾先后担任华泰 柏瑞基金管理有限公司指数投资部 总监兼基金经理、上海同安投资管 理有限公司副总经理兼宏观量化中 心总经理。2017年 4月加入华富基 金管理有限公司，自 2019年 1月 28日起任华富中证 5年恒定久期国 开债指数型证券投资基金基金经 理，自 2019年 12月 24日起任华 富中证人工智能产业交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自 2020年 4月 23日起任华富中证人 工智能产业交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理，自 2020年 8月 3日起任华富中债-安 徽省公司信用类债券指数证券投资 基金基金经理，自 2022年 7月 22 日起任华富消费成长股票型证券投 资基金基金经理，自 2022年 8月 31日起任华富中证科创创业 50指 数增强型证券投资基金基金经理， 具有基金从业资格。 李孝华 本基金 的基金 经理 2023年 2月 9日 - 十年 南开大学金融学硕士、硕士研究生 学历。曾任金瑞期货研究所贵金属 研究员、国泰安信息技术有限公司 华富中证人工智能产业 ETF2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 量化投资平台设计与开发员、华泰 柏瑞基金基金经理助理。2019年 10月加入华富基金管理有限公司， 曾任基金经理助理，自 2021年 5 月 7日起任华富中证 100指数证券 投资基金基金经理，自 2021年 6 月 28日起任华富中证证券公司先 锋策略交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自 2021年 8月 11 日起任华富中证稀有金属主题交易 型开放式指数证券投资基金基金经 理，自 2021年 11月 17日起任华 富中小企业 100指数增强型证券投 资基金基金经理，自 2022年 9月 5日起任华富灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，自 2023年 2 月 9日起任华富中证人工智能产业 交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2023年 2月 9日起任 华富中证人工智能产业交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金 经理，自 2023年 2月 9日起任华 富中证科创创业 50指数增强型证 券投资基金基金经理，自 2023年 3月 24日起任华富永鑫灵活配置混 合型证券投资基金基金经理，具有 基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 华富中证人工智能产业 ETF2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，市场呈较明显的分化，随着国内类 ChatGPT应用的陆续发布，以及资本市 场对其在搜索、办公、新媒体、游戏等领域的巨大应用潜力的认可，TMT领涨全市场。 ChatGPT的横空出世，使得人工智能行业发生深刻变化： （1） ChatGPT是人工智能领域的里程碑式应用，人工智能真正开始在 C端落地，通过附加 收费，建立数据入口新生态等方式，互联网行业迎来重大变革，搜索、办公、电商、教育、传媒 多个领域均有发生颠覆性变化的可能，人工智能行业大概率成为未来 1-2年内的主线行情之一。 （2）ChatGPT底层技术非硬性壁垒，主要在于具备千亿级参数产生智能涌现后，高素质人 对模型调优而发生质变。国内各个大厂均有相关技术储备，纷纷陆续发布类 ChatGPT产品，虽然 目前和海外产品相比，尚有一定不足，但代际差也只有约半年至一年。 （3）当前国内算力环节尚处于追赶者地位，代表企业 ASIC刚刚出货阿里，但量产推进仍需 时日，应用端处于模式探索前期，未来胜出者尚难判断，综合来看，当前对人工智能行业采取分 散化投资更为适合。 本基金在 2023年 1季度，密切跟踪指数，为看好人工智能行业的基金投资人谋求与业绩基 准基本一致的投资回报。 展望 2023年 2季度，由于人工智能一季度行情主要为基于 ChatGPT应用巨大空间所带来的 快速提估值行情，后续行业将回归交易基本面逻辑，而受益于信创加速、政府力推数字经济，疫 情影响减退，人工智能行业 2023年盈利预期好转确定性强（分析师一致盈利预期增速从去年-6% 大幅调增至 40%），如出现因短期交易拥挤产生的回调，是分批布局行业的良机。 本基金在 2023年 2季度将继续紧密跟踪业绩基准，为看好人工智能发展方向的投资者提供 华富中证人工智能产业 ETF2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 投资人工智能产业的有利工具。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金份额净值为 1.0409 元，累计份额净值为 1.0409元。报告期，华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基 金份额净值增长率为 39.74%，同期业绩比较基准收益率为 39.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 519,363,604.00 98.80 其中：股票 519,363,604.00 98.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,032,795.89 0.96 8 其他资产 1,272,866.67 0.24 9 合计 525,669,266.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 233,494,044.57 44.77 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - 华富中证人工智能产业 ETF2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 284,787,572.22 54.60 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 518,281,616.79 99.37 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 950,857.52 0.18 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 87,416.86 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 10,001.74 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 34,063.09 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 华富中证人工智能产业 ETF2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 合计 1,082,339.21 0.21 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002230 科大讯飞 819,014 52,154,811.52 10.00 2 002415 海康威视 768,569 32,787,153.54 6.29 3 600588 用友网络 897,064 22,561,159.60 4.33 4 688008 澜起科技 306,069 21,277,916.88 4.08 5 601360 三六零 1,109,581 19,362,188.45 3.71 6 603019 中科曙光 504,022 19,319,163.26 3.70 7 603501 韦尔股份 191,836 17,476,259.60 3.35 8 300496 中科创达 151,200 16,382,520.00 3.14 9 300454 深信服 109,496 16,201,028.16 3.11 10 000938 紫光股份 545,106 15,966,154.74 3.06 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688502 茂莱光学 1,509 253,391.28 0.05 2 688484 南芯科技 4,395 175,756.05 0.03 3 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.02 4 301386 未来电器 3,776 99,621.78 0.02 5 601061 中信金属 11,403 75,031.74 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华富中证人工智能产业 ETF2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 64,280.56 2 应收证券清算款 1,208,586.11 华富中证人工智能产业 ETF2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,272,866.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688502 茂莱光学 253,391.28 0.05 新股流通受限 2 688484 南芯科技 175,756.05 0.03 新股流通受限 3 301281 科源制药 106,252.90 0.02 新股流通受限 4 601061 中信金属 75,031.74 0.01 新股流通受限 5 301386 未来电器 9,608.76 0.00 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 399, 064, 500. 00 报告期期间基金总申购份额 335, 000, 000. 00 减：报告期期间基金总赎回份额 233, 000, 000. 00 报告期期间基金拆分变动份额（份额 - 华富中证人工智能产业 ETF2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 501, 064, 500. 00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 投资者类别 序号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （% ） 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 联接基金 1 202 3.1 83,269 ,300.0 83,450 ,000.0 26,670 ,000.0 140,049, 300.00 27.9 500 华富中证人工智能产业 ETF2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 .1- 202 3.3 .31 0 0 0 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项 公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |