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| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期(014429) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3252109 | ||||||||
| 基金代码 | 014429 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 基金主代码 014429 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 20日 报告期末基金份额总额 814,656,028.25份 投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相 似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投 资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或 选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资 产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况 下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪 误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差 超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步 扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约 风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持 有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进 行调整。 业绩比较基准 中证同业存单 AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率 (税后)*5% 风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币 市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具 有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 华富基金管理有限公司 华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 3,493,360.29 2.本期利润 5,729,139.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 4.期末基金资产净值 835,178,626.30 5.期末基金份额净值 1.0252 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.58% 0.01% 0.61% 0.01% -0.03% 0.00% 过去六个月 0.76% 0.02% 0.99% 0.02% -0.23% 0.00% 过去一年 1.80% 0.02% 2.30% 0.01% -0.50% 0.01% 自基金合同 生效起至今 2.52% 0.02% 3.12% 0.01% -0.60% 0.01% 注：业绩比较基准=中证同业存单 AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率（税后） *5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 注：根据《华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资 于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不 低于非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机 构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例 会做相应调整。本基金建仓期为 2021年 12月 20日到 2022年 6月 20日,建仓期结束时各项资产 配置比例符合合同约定。本报告期，本基金严格执行了《华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 尤之奇 本基金 的基金 经理 2021年 12月 20日 - 十三年 上海财经大学金融学硕士，本科学 历。曾任毕马威会计师事务所审计 员，华泰柏瑞基金管理有限公司事 务部总监助理，兴业银行银行合作 中心基金负责人。2017年 6月加入 华富基金管理有限公司，曾任基金 经理助理，自 2020年 8月 17日起 任华富中债-安徽省公司信用类债 券指数证券投资基金基金经理，自 2021年 9月 15日起任华富中债 1- 华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 3年国开行债券指数证券投资基金 基金经理，自 2021年 12月 20日 起任华富中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金基金经理， 自 2022年 3月 14日起任华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投 资基金基金经理，具有基金从业资 格。 倪莉莎 本基金 的基金 经理 2021年 12月 27日 - 九年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，硕 士研究生学历。2014年 2月加入华 富基金管理有限公司，曾任集中交 易部助理交易员、交易员，固定收 益部基金经理助理，自 2018年 3 月 29日起任华富富瑞 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基 金经理，自 2018年 11月 20日起 任华富恒盛纯债债券型证券投资基 金经理，自 2019年 6月 5日起任 华富货币市场基金基金经理，自 2019年 10月 31日起任华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基 金基金经理，自 2021年 11月 8日 起任华富吉丰 60天滚动持有中短 债债券型证券投资基金基金经理， 自 2021年 12月 1日起任华富富惠 一年定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理，自 2021年 12月 27日起任华富中证同业存单 AAA指 数 7天持有期证券投资基金基金经 理，自 2022年 3月 29日起任华富 富鑫一年定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理，自 2022年 11月 17日起任华富吉富 30 天滚动 持有中短债债券型证券投资基金基 金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内经济方面，2023年 1季度从需求侧来看，除海外需求弱，净出口持续萎靡，消费与投 资呈稳步回升的趋势。1-2月社零同比增速攀升至 3.5%，较去年 12月明显改善。核心城市一手 房、二手房成交面积逐月回升，地产景气度边际修复。一季度融资数据表现较好，受企业中长贷 拉动，2月人民币贷款增速较去年末抬升 0.5pct至 11.6%，居民中长贷表现较弱。出口依然低迷。 从生产侧来看，1~2月份，规上工业增加值同比实际增长 2.4%，低于去年四季度的 3.6%。政府 工作报告将 GDP预期目标定为“5.0%左右”，反映了新政府对经济质的诉求高于量。货币政策方 面，央行于四季度货币政策执行报告重提引导市场利率围绕政策利率波动，同时央行于三月中旬 超预期降准，致力于缓解银行负债端压力，推动金融系统更好的支持实体经济增长。整体来说， 一季度银行间流动性保持在合理适度的状态。 海外方面，美国就业市场缓慢降温，供需缺口小幅收敛。3月美国就业数据基本符合预期， 就业市场继续冷却，但仍有韧性。就业结构进一步分化，就业质量下滑。就业结构上，制造业弱、 服务业强的趋势持续。市场预期美联储紧缩周期接近尾声，衰退交易情绪由于 3月数据仍较有韧 性而趋于缓和。欧美银行体系黑天鹅事件也一度引发避险情绪蔓延，不过各国央行及时出手，避 免了危机进一步传导。但市场对停止加息甚至降息的预期进一步抬升。对美元回流趋势形成阻碍。 华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 一季度，投资者风险偏好下降，对债券等低风险资产需求上升，债券二级市场成交活跃度同 比上涨；信用利差方面，利差水平与去年同期相近，较 2022年四季度信用利差整体向下修复， 季末，在央行实现小幅回笼及降准落地的双重影响下，资金面平稳跨季，基本面升势放缓，利率 债和信用债收益率呈现不同幅度的下行趋势，信用利差低位运行；后续信用利差或维持低位振 荡，债券二级市场交易热点将跟随基本面修复方向和节奏展开。 信用债一级发行融资重回正轨，伴随赎回潮渐退，发行总规模环比增长 23%、同比仅小幅缩 减 3%，但受同期到期规模增长影响最终净融入 4878亿元，同比仍为大幅腰斩。城投债供给放 量，发行规模占全部信用债比例升至 53%的新高。一季度高等级、短久期已基本下修到位，低等 级、长久期仍处下行趋势中，等级利差普遍收窄，中高等级期限利差收窄而低等级期限利差走阔。 一季度，华富中证 AAA同业存单指数基金在严格跟踪指数的前提下，利用对资金面的预判， 灵活增减久期和杠杆，为持有人提供流动性管理工具的同时合理提高持有体验。 展望二季度，3月末的降准为二季度行情的展开定下基调，进入二季度，市场交易的驱动力 可能将由流动性驱动向基本面驱动切换，政策面、基本面、供求关系均有望为利率交易指出下一 方向。从结构角度，12月以来信用市场利差的持续压缩仍是存量博弈，利率债市场对中长利率 的不确定和对票息的追逐一定程度上加剧了货币市场的波动。4月资金面，预计银行体系稳定、 非银紧平衡，需要警惕杠杆过高风险。降准 0.25%释放 5000亿额外资金。3月为财政支出大月， 预估 3月税收 1.2-1.5万亿。这两块对 4月上旬流动性有支撑。4月是缴税大月，预估税收环比 3月上升 5000亿，4月中流动性有短期压力。目前一年国股大行存单利率仍位于 MLF之下，需紧 密关注久期和全市场杠杆。 本基金将继续在跟踪指数的前提下，利用管理人对市场流动性和预期情绪的判断，主动择时 严控融资成本和杠杆，提高组合流动性和持有表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金份额净值为 1.0252元， 累计份额净值为 1.0252元。报告期，华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金份额 净值增长率为 0.58%，同期业绩比较基准收益率为 0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 855,227,814.23 97.77 其中：债券 855,227,814.23 97.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,069,999.58 1.72 8 其他资产 4,465,717.48 0.51 9 合计 874,763,531.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,076,248.15 3.60 其中：政策性金融债 30,076,248.15 3.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 113,931,806.02 13.64 6 中期票据 10,259,567.67 1.23 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 700,960,192.39 83.93 华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 9 其他 - - 10 合计 855,227,814.23 102.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112213065 22浙商银行 CD065 500,000 49,878,404.93 5.97 2 112220121 22广发银行 CD121 500,000 49,772,480.00 5.96 3 112282963 22杭州银行 CD192 500,000 49,659,079.73 5.95 4 112208079 22中信银行 CD079 500,000 49,612,427.40 5.94 5 112211093 22平安银行 CD093 500,000 49,595,930.96 5.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有 限公司、浙商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、江西银 行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司曾出 现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证 券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 790.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,464,926.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,465,717.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,24 0,34 6,09 0.48 报告期期间基金总申购份额 318, 653, 483. 42 减：报告期期间基金总赎回份额 744, 343, 545. 65 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 814, 656, 028. 25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 投资者类别 序号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （% ） 华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同 2、华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金托管协议 3、华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金在指定媒介上披露的各项公 告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 华富基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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