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| 天治鑫利纯债债券A(003123) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251102 | ||||||||
| 基金代码 | 003123 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天治鑫利纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第2页，共11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金于2019年3月7日由天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金通过转型 变更而来。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治鑫利纯债债券 基金主代码 003123 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月07日 报告期末基金份额总额 18,836,927.31份 投资目标 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增 值，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准 的投资收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经 济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析 和判断，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化 作出预测，确定本基金债券组合久期、期限结构、 债券类别配置策略，在严谨深入的分析和严格的风 险控制基础上，综合考虑经济变量的变动对不同券 种收益率、信用趋势和风险的潜在影响，深入挖掘 价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第3页，共11页 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于较低预期收益和预期风险的产品。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天治鑫利纯债债券A 天治鑫利纯债债券C 下属分级基金的交易代码 003123 003124 报告期末下属分级基金的份额总 额 18,803,910.16份 33,017.15份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 天治鑫利纯债债券A 天治鑫利纯债债券C 1.本期已实现收益 73,499.64 81.22 2.本期利润 66,821.66 68.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0036 0.0025 4.期末基金资产净值 20,754,118.90 36,960.57 5.期末基金份额净值 1.1037 1.1194 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天治鑫利纯债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.32% 0.01% 0.98% 0.04% -0.66% -0.03% 过去六个月 0.63% 0.01% 0.84% 0.07% -0.21% -0.06% 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第4页，共11页 过去一年 -0.32% 0.02% 3.69% 0.06% -4.01% -0.04% 过去三年 1.51% 0.09% 10.54% 0.07% -9.03% 0.02% 自基金合同 生效起至今 4.90% 0.13% 18.35% 0.07% -13.45% 0.06% 天治鑫利纯债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.22% 0.01% 0.98% 0.04% -0.76% -0.03% 过去六个月 1.42% 0.07% 0.84% 0.07% 0.58% 0.00% 过去一年 0.25% 0.05% 3.69% 0.06% -3.44% -0.01% 过去三年 3.87% 0.15% 10.54% 0.07% -6.67% 0.08% 自基金合同 生效起至今 7.35% 0.17% 18.35% 0.07% -11.00% 0.10% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第5页，共11页 本基金于 2019年 3月 7日由原天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金转型而来。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 郝杰 本基金基金经理、天 治天得利货币市场 基金基金经理、天治 天享66个月定期开 放债券型证券投资 基金基金经理 2019- 09-04 - 11年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任长信基金管理有 限责任公司基金会计、上海 浦银安盛资产管理有限公 司运营专员、中海基金管理 有限公司高级债券交易员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定 以及《天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《天治鑫利纯债债券型证券投资 基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，为基 金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第6页，共11页 强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系 涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投 资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定 期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实 落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易 的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度疫情消退、稳增长政策发力以及经济内生修复的情形下，我国经济持 续恢复。春节后企业复工复产加快推进，生产端在内需回暖的带动下明显改善，消费显 著反弹，但恢复不均衡的特征明显。房地产供需两端政策继续发力，地产销量显著改善， 1-2月同比降幅大幅收窄。受海外连续加息导致需求不振的影响，出口增长偏弱。银行 信贷投放节奏前置，疫后企业融资边际改善，1、2月新增社融均超市场预期。货币政策 方面，3月央行全面降准0.25个百分点，本季度流动性回归中性，DR007围绕政策利率波 动。 债券市场方面，一季度10年期国债收益率围绕2.88%窄幅震荡，1年期国债收益率受 资金面波动加大影响上行13.59bp，收益率曲线走平。 本基金 2023年一季度根据市场情况调整组合资产配置，采用较灵活的交易策略，力 争控制回撤，为持有人带来与风险相匹配的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末天治鑫利纯债债券A基金份额净值为1.1037元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为0.32%，同期业绩比较基准收益率为0.98%；截至报告期末天治鑫利 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第7页，共11页 纯债债券C基金份额净值为1.1194元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.22%， 同期业绩比较基准收益率为0.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自2022年10月11日至报告期末，本基金资产净值低于五千万元，存在连续六十个工 作日基金资产净值低于五千万元的情形；自2022年10月11日至报告期末，本基金存在连 续六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；基金管理人已向监管部门报告 并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,969,585.85 95.90 其中：债券 19,969,585.85 95.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 800,079.50 3.84 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 53,901.68 0.26 8 其他资产 127.20 0.00 9 合计 20,823,694.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第8页，共11页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 19,969,585.85 96.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,969,585.85 96.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 229968 22贴现国债68 200,000 19,939,265.93 95.90 2 019631 20国债05 300 30,319.92 0.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第9页，共11页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 36.87 2 应收证券清算款 90.33 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 127.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第10页，共11页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天治鑫利纯债债券A 天治鑫利纯债债券C 报告期期初基金份额总额 18,807,621.23 34,928.55 报告期期间基金总申购份额 1,993.99 9,667.25 减：报告期期间基金总赎回份额 5,705.06 11,578.65 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 18,803,910.16 33,017.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-202 30331 18,238,190.77 0.00 0.00 18,238,190.7 7 96.82% 产品特有风险 本基金报告期内有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在持有人一次性赎回带来的流 动性风险。根据份额持有人的结构和特点，本基金的投资组合已经根据其可能产生的流动性风险做出相应调整， 减少流动性不佳资产的配置，增加流动性较好资产的配置，目前组合中流动性较好的资产比例较高，20%以上份 额持有人一次性赎回对本基金的流动性影响有限。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第11页，共11页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、天治鑫利纯债债券型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同 3、天治鑫利纯债债券型证券投资基金招募说明书 4、天治鑫利纯债债券型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 9.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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