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| 南华瑞诚一年定开债券发起式(015851) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3250932 | ||||||||
| 基金代码 | 015851 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:南华基金管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 12 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 13 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 13 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 13 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 13 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2023年4月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南华瑞诚一年定开债券发起式 基金主代码 015851 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2022年06月29日 报告期末基金份额总额 1,509,999,000.00份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础 上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较 基准的稳定收益。 投资策略 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略；（2）债券及资产支持证 券投资策略；（3）国债期货投资策略；（4） 证券公司短期公司债券投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，预期收益和风 险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 14页 币市场基金。 基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 11,756,782.82 2.本期利润 25,093,964.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0166 4.期末基金资产净值 1,544,887,734.47 5.期末基金份额净值 1.0231 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.65% 0.04% 0.93% 0.03% 0.72% 0.01% 过去六个月 0.61% 0.07% 0.89% 0.06% -0.28% 0.01% 自基金合同 生效起至今 2.31% 0.06% 2.47% 0.05% -0.16% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 14页 注： （1）本基金基金合同生效日为2022年6月29日，截至本报告披露时点，本基金基金合同 生效不满1年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 何林泽 本基金基金经理 2022- 06-29 - 11 硕士研究生，具有基金从业 资格。2011年6月28日至202 0年11月09日，先后在兴证 证券资产管理有限公司固 定收益部，担任固定收益研 究员、投资主办和副总经理 职务。2020年11月10日至20 21年4月14日，在建信信托 有限责任公司，担任上海证 券业务部负责人。2021年4 月15日入职南华基金管理 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 14页 有限公司，曾任南华瑞盈混 合型发起式证券投资基金 基金经理(2021年8月17日起 至2022年11月8日任职)，现 任南华瑞泰39个月定期开 放债券型证券投资基金基 金经理（2021年4月28日起 任职）、南华瑞泽债券型证 券投资基金基金经理（2021 年6月3日起任职）、南华瑞 扬纯债债券型证券投资基 金基金经理（2021年12月29 日起任职）、南华瑞利债券 型证券投资基金基金经理 （2022年3月28日起任职，2 021年9月8日至2022年3月2 7日任职南华瑞利纯债债券 型证券投资基金基金经理， 南华瑞利纯债债券型证券 投资基金后转型为南华瑞 利债券型证券投资基金）、 南华瑞诚一年定期开放债 券型发起式证券投资基金 基金经理（2022年6月29日 起任职）、南华瑞元定期开 放债券型发起式证券投资 基金基金经理（2022年7月2 9日起任职）、南华瑞鑫定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理（2022年 7月29日起任职）。 沈致远 本基金基金经理 2022- 07-16 - 7 硕士研究生，具有基金从业 资格。2015年1月5日至2021 年7月16日先后在上海国际 货币经纪有限责任公司交 易部、兴证证券资产管理有 限公司固定收益部、海通国 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 14页 际（上海）股权投资基金管 理有限公司研究部任职，20 21年7月19日入职南华基金 管理有限公司。现担任南华 瑞扬纯债债券型证券投资 基金基金经理（2022年7月5 日起任职）、南华瑞恒中短 债债券型证券投资基金基 金经理（2022年7月5日起任 职）、南华瑞诚一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金基金经理（2022年7月1 6日起任职）、南华丰淳混 合型证券投资基金基金经 理（2022年7月16日起任 职）、南华价值启航纯债债 券型证券投资基金基金经 理（2022年9月1日起任职）、 南华瑞盈混合型发起式证 券投资基金（2022年11月3 日起任职）。 注： （1）基金经理何林泽的任职日期为基金成立之日，基金经理沈致远的任职日期为公司 作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； （3）本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证监会和《南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害 基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金 合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 14页 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建 议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及 保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之 间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待 各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 本报告期内，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组 合同向交易的差价进行分析，未发现有违反公平交易原则的异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异 常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度债市呈现震荡走势，曲线变平。10年期国债由年初的2.84%上升1bp 至一季末的2.85%，期间运行区间为2.81%~2.94%。从1月初至1月20日，利率持续上行， 主要是资本市场对经济复苏进行了较为乐观的定价，股市上涨债市下跌。但春节后，随 着高频数据的出炉，强复苏证伪，市场随即陷入较长时期的震荡。3月17日，央行宣布 全面降准0.25个百分点，资金面预期改善，短端利率下行明显，长端窄幅震荡。 展望未来，疫情对经济的直接影响已经较低，但疫后居民端消费信心和风险偏好的 回升仍需要一定时间修复。政策基调偏温和背景下，地产修复节奏偏缓，结合今年GDP 目标为5%左右，预计后续经济修复斜率平缓，延续弱复苏的概率较高。对于债市而言， 当前阶段长端利率仍然偏低，配置价值不高，短端利率仍存一定期限利差的修复空间。 操作方面，继续配置中短端债券为主，获取相对确定的票息和骑乘收益，密切关注 长端利率走势，逢利率高位择机买入参与波段交易。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末南华瑞诚一年定开债券发起式基金份额净值为1.0231元，本报告期内， 基金份额净值增长率为1.65%，同期业绩比较基准收益率为0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 14页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,006,034,941.71 99.87 其中：债券 1,944,673,380.06 96.81 资产支持证券 61,361,561.65 3.05 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,671,531.07 0.13 8 其他资产 - - 9 合计 2,008,706,472.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末，本基金未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末，本基金未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 14页 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,283,697,568.74 83.09 其中：政策性金融债 1,043,253,849.31 67.53 4 企业债券 660,975,811.32 42.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,944,673,380.06 125.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200405 20农发05 6,300,000 639,138,452.05 41.37 2 220406 22农发06 2,000,000 202,562,904.11 13.11 3 220313 22进出13 2,000,000 201,552,493.15 13.05 4 184026 21瓯海01 1,400,000 143,568,795.62 9.29 5 184025 21龙港02 1,000,000 103,121,561.64 6.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 179872 长沙AUXB 400,000 40,788,931.51 2.64 2 159007 虹桥坊B 200,000 20,572,630.14 1.33 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 14页 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行、中国进出口银行在 报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；浙江义务农村商业银 行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会金华监管 分局、中国人民银行义乌市支行的处罚；湖南银行股份有限公司在报告编制日前一年内 曾受到中国银行保险监督管理委员会湖南监管局的处罚；杭州联合农村商业银行股份有 限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会浙江监管局、中国人 民银行杭州中心支行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本 报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金为债券型基金，不投资股票、权证、可转换债券（可分离交易可转债的纯 债部分除外）、可交换债券等资产，因此不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票的情形。 5.11.3 其他资产构成 无。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,509,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,509,999,000.00 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 14页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.6623 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.6623% 10,000,000.00 0.6623% 3年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 0.6623% 10,000,000.00 0.6623% 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 14页 机 构 1 2023/1/1-202 3/3/31 1,499,999,00 0.00 0.00 0.00 1,499,999,00 0.00 99.34% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。 当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有 较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批 复文件； （2）《南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； （3）《南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； （4）《南华瑞诚一年期定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊披露 的各项公告原稿。 10.2 存放地点 杭州市上城区横店大厦801室南华基金管理有限公司 10.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查询， 也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：www.nanhuafunds.com 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话 400-810-5599。 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 14页 南华基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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