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| 鹏华丰利债券(LOF)C(017820) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3246785 | ||||||||
| 基金代码 | 017820 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 鹏华丰利债券(LOF)2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01 月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰利债券(LOF) 场内简称 鹏华丰利 LOF 基金主代码 160622 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2013年 4月 23日 报告期末基金份额总额 3,711,660,618.09 份 投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通 过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基 准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用 利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策 略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险、 保持适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理， 力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益 特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股 票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华丰利债券(LOF)A 鹏华丰利债券(LOF)C 下属分级基金的场内简称 鹏华丰利 LOF - 鹏华丰利债券(LOF)2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的交易代码 160622 017820 报告期末下属分级基金的份额总额 3,702,861,662.97 份 8,798,955.12 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1日-2023 年 3 月 31 日） 报告期（2023 年 2 月 24日-2023 年 3 月 31 日） 鹏华丰利债券(LOF)A 鹏华丰利债券(LOF)C 1.本期已实现收益 40,817,806.49 -544.02 2.本期利润 88,653,567.97 9,752.47 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0248 0.0165 4.期末基金资产净值 3,778,254,677.50 8,817,506.39 5.期末基金份额净值 1.020 1.002 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等 未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华丰利债券(LOF)A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.62% 0.14% 0.67% 0.04% 1.95% 0.10% 过去六个月 0.89% 0.16% 0.93% 0.09% -0.04% 0.07% 过去一年 2.31% 0.16% 3.44% 0.08% -1.13% 0.08% 过去三年 12.09% 0.14% 9.51% 0.10% 2.58% 0.04% 过去五年 29.75% 0.13% 26.95% 0.11% 2.80% 0.02% 鹏华丰利债券(LOF)2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 自基金合同 生效起至今 64.57% 0.15% 50.08% 0.11% 14.49% 0.04% 鹏华丰利债券(LOF)C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 0.20% 0.07% 0.63% 0.04% -0.43% 0.03% 注：业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华丰利债券(LOF)2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金基金合同于 2013年 04月 23日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王石千 基金经理 2018-04-12 - 9年 王石千先生，国籍中国，经济学硕士，9 年证券从业经验。2014 年 7月加盟鹏华 基金管理有限公司，曾任固定收益部高级 债券研究员，从事债券投资研究工作，现 担任债券投资一部副总经理/基金经理。 2018年 03月至今担任鹏华双债加利债券 型证券投资基金基金经理,2018 年 04月 至今担任鹏华丰利债券型证券投资基金 （LOF）基金经理,2018 年 04月至 2020 年 02月担任鹏华纯债债券型证券投资基 金基金经理,2018 年 07 月至今担任鹏华 可转债债券型证券投资基金基金经 理,2018年 10月至 2019 年 11月担任鹏 华信用增利债券型证券投资基金基金经 理,2018年 11月至今担任鹏华弘盛灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2019 鹏华丰利债券(LOF)2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 年 07月至今担任鹏华双债保利债券型证 券投资基金基金经理,2019 年 09月至 2021年 10 月担任鹏华永泽 18个月定期 开放债券型证券投资基金基金经理,2019 年 09月至 2020 年 12月担任鹏华丰饶定 期开放债券型证券投资基金基金经 理,2020年 07月至今担任鹏华安惠混合 型证券投资基金基金经理,2020 年 07月 至今担任鹏华安睿两年持有期混合型证 券投资基金基金经理,2021 年 02月至今 担任鹏华安悦一年持有期混合型证券投 资基金基金经理,2021 年 11月至今担任 鹏华安颐混合型证券投资基金基金经 理,2022年 08月至今担任鹏华永泽 18个 月定期开放债券型证券投资基金基金经 理,2022年 09月至今担任鹏华畅享债券 型证券投资基金基金经理,2023 年 02月 至今担任鹏华丰实定期开放债券型证券 投资基金基金经理,王石千先生具备基金 从业资格。本报告期内本基金基金经理未 发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 鹏华丰利债券(LOF)2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度债券市场收益率表现分化，短端资金利率和利率债收益率上行，但中长端信用 债收益率下行较多，背后的原因可能是 2022 年四季度信用债市场受到理财赎回基金产品的冲击导 致过度调整，一季度随着理财产品负债端压力缓解，信用债收益率得到明显修复。市场整体利率 水平在 3月尤其是 3月中旬开始有更为明显的下行，主要原因可能为央行超预期降准，改善了市 场对未来资金供需的展望。债券市场在二季度可能呈现区间震荡的走势，债券市场收益率下行的 制约在于经济整体处于复苏过程中，资金利率中枢难以明显下行；债券市场收益率上行的制约在 于外需偏弱、国内需求恢复较为温和，货币政策暂时边际收紧的可能不大。 2023 年一季度股票市场整体上涨，行业间分化较大。由于疫情对经济的影响较为短暂，复工 复产速度快于预期，股票市场在一月份明显反弹，在二、三月受海外银行危机事件扰动有所调整。 行业方面，信息技术相关行业受到数据要素改革、人工智能发展等主题催化，在一季度表现亮眼， 地产、新能源、部分消费板块表现落后。二季度企业盈利在低基数下同比增速会提升，欧美银行 危机导致的避险情绪下降，股票市场有可能会延续上涨。 2023 年一季度转债市场上涨，中证转债指数上涨 3.53%。转债市场在一月份表现较好，二三 月份呈现震荡走势，整体估值有所上升，主要是由于信用债券收益率整体下行，对转债市场估值 有提振。二季度债券市场可能呈现震荡走势，转债市场估值可能相对稳定；股票市场有可能继续 上涨，转债市场也会有一定的表现。 报告期内本基金以持有中高评级信用债和可转债为主，可转债在年初增配了一些相对看好的 个券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期鹏华丰利债券（LOF）A 份额净值增长率为 2.62%，同期业绩比较 基准增长率为 0.67%，鹏华丰利债券（LOF）C 份额净值增长率为 0.20%，同期业绩比较基准增长 率为 0.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 鹏华丰利债券(LOF)2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,338,832,141.76 94.00 其中：债券 4,338,832,141.76 94.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,886,531.29 0.13 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 231,738,322.33 5.02 8 其他资产 39,124,860.81 0.85 9 合计 4,615,581,856.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 198,474,599.82 5.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 615,304,993.00 16.25 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,207,956,161.18 31.90 5 企业短期融资券 10,188,574.79 0.27 6 中期票据 1,617,200,143.40 42.70 7 可转债（可交换债） 689,707,669.57 18.21 鹏华丰利债券(LOF)2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,338,832,141.76 114.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 102282074 22 招商公路 MTN002 1,600,000 160,505,863.01 4.24 2 185065 21华电 07 1,300,000 131,160,369.31 3.46 3 175420 20鲁高 Y2 1,000,000 101,994,926.03 2.69 4 188571 21海通 07 1,000,000 101,742,515.07 2.69 5 175361 20茅台 01 1,000,000 101,100,000.00 2.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 鹏华丰利债券(LOF)2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 127,484.21 2 应收证券清算款 38,920,203.07 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 77,173.53 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 39,124,860.81 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 120002 18 中原 EB 40,124,825.40 1.06 2 128140 润建转债 32,733,326.30 0.86 3 123098 一品转债 25,613,011.22 0.68 4 113055 成银转债 24,897,454.98 0.66 5 123025 精测转债 19,526,466.72 0.52 6 123148 上能转债 19,202,984.54 0.51 7 113602 景 20转债 19,130,542.85 0.51 8 110048 福能转债 18,913,035.99 0.50 9 127018 本钢转债 17,281,981.78 0.46 10 110063 鹰 19转债 17,010,591.00 0.45 11 110047 山鹰转债 17,002,200.43 0.45 12 111000 起帆转债 16,525,384.02 0.44 13 113033 利群转债 16,363,036.80 0.43 14 113609 永安转债 16,196,344.51 0.43 15 113648 巨星转债 16,107,257.74 0.43 16 128128 齐翔转 2 15,800,067.64 0.42 17 128106 华统转债 15,001,795.76 0.40 18 113582 火炬转债 14,992,552.67 0.40 19 110060 天路转债 14,762,662.71 0.39 20 127043 川恒转债 14,598,642.58 0.39 21 127045 牧原转债 13,895,184.09 0.37 22 113615 金诚转债 13,777,035.04 0.36 23 127020 中金转债 13,750,783.15 0.36 24 113050 南银转债 12,657,740.29 0.33 25 128137 洁美转债 11,675,854.11 0.31 鹏华丰利债券(LOF)2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 26 113598 法兰转债 11,530,438.25 0.30 27 113039 嘉泽转债 11,483,199.75 0.30 28 128017 金禾转债 11,446,278.17 0.30 29 113632 鹤 21转债 10,680,980.86 0.28 30 128091 新天转债 10,046,620.77 0.27 31 113604 多伦转债 9,916,079.97 0.26 32 111006 嵘泰转债 9,728,750.22 0.26 33 118018 瑞科转债 9,479,072.31 0.25 34 127016 鲁泰转债 9,471,702.59 0.25 35 118013 道通转债 9,208,958.66 0.24 36 132020 19 蓝星 EB 9,075,092.12 0.24 37 113626 伯特转债 8,027,704.39 0.21 38 127006 敖东转债 7,664,216.82 0.20 39 128034 江银转债 7,663,649.43 0.20 40 113534 鼎胜转债 7,463,419.79 0.20 41 128095 恩捷转债 7,034,827.42 0.19 42 113057 中银转债 6,770,143.60 0.18 43 113588 润达转债 5,813,624.35 0.15 44 110068 龙净转债 4,063,423.76 0.11 45 110079 杭银转债 2,360,013.44 0.06 46 128131 崇达转 2 1,764,285.87 0.05 47 127030 盛虹转债 1,462,446.05 0.04 48 128121 宏川转债 26,859.74 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华丰利债券(LOF)A 鹏华丰利债券(LOF)C 报告期期初基金份额总额 3,353,493,821.43 - 报告期期间基金总申购份额 731,077,180.87 8,798,955.12 减:报告期期间基金总赎回份额 381,709,339.33 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,702,861,662.97 8,798,955.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 鹏华丰利债券(LOF)2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》; （三）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2023 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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