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| 大成景安短融债券A(000128) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3245809 | ||||||||
| 基金代码 | 000128 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景安短融债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 大成景安短融债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成景安短融债券 基金主代码 000128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 5月 24日 报告期末基金份额总额 1,632,243,431.15份 投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上，主要通过对短期融资券 和其他固定收益类证券的积极主动管理，力争超越同期银行定期 存款利率、获取绝对回报。 投资策略 本基金主要目标是在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时， 通过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资券以及 其它期限较短信用债券的投资，争取获取更高的投资收益。 业绩比较基准 中债短融总指数 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水 平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景安短融债券 A 大成景安短融债券 B 大成景安短融债券 E 下属分级基金的交易代码 000128 000129 002086 报告期末下属分级基金的份 额总额 371,307,297.72份 1,117,495,567.94份 143,440,565.49份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 大成景安短融债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 大成景安短融债券 A 大成景安短融债券 B 大成景安短融债券 E 1.本期已实现收益 2,738,696.92 6,501,046.44 1,076,336.14 2.本期利润 4,480,269.69 9,890,354.30 1,684,734.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0106 0.0110 4.期末基金资产净值 459,511,140.00 1,422,138,291.35 179,896,947.54 5.期末基金份额净值 1.2375 1.2726 1.2542 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景安短融债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.82% 0.01% 0.96% 0.01% -0.14% 0.00% 过去六个月 0.81% 0.02% 1.40% 0.02% -0.59% 0.00% 过去一年 1.73% 0.02% 2.92% 0.01% -1.19% 0.01% 过去三年 6.28% 0.02% 9.46% 0.01% -3.18% 0.01% 过去五年 14.00% 0.02% 18.67% 0.02% -4.67% 0.00% 自基金合同 生效起至今 45.88% 0.04% 47.31% 0.02% -1.43% 0.02% 大成景安短融债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.90% 0.01% 0.96% 0.01% -0.06% 0.00% 过去六个月 0.95% 0.02% 1.40% 0.02% -0.45% 0.00% 大成景安短融债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 过去一年 2.04% 0.02% 2.92% 0.01% -0.88% 0.01% 过去三年 7.22% 0.02% 9.46% 0.01% -2.24% 0.01% 过去五年 15.68% 0.02% 18.67% 0.02% -2.99% 0.00% 自基金合同 生效起至今 50.25% 0.05% 47.31% 0.02% 2.94% 0.03% 大成景安短融债券 E 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.88% 0.01% 0.96% 0.01% -0.08% 0.00% 过去六个月 0.92% 0.02% 1.40% 0.02% -0.48% 0.00% 过去一年 1.95% 0.02% 2.92% 0.01% -0.97% 0.01% 过去三年 6.93% 0.02% 9.46% 0.01% -2.53% 0.01% 过去五年 15.15% 0.02% 18.67% 0.02% -3.52% 0.00% 自基金合同 生效起至今 25.05% 0.03% 29.26% 0.02% -4.21% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成景安短融债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：1.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2.本基金自 2016年 1月 12日起增设 E类基金份额类别，E类的净值增长率和业绩比较基准 收益率自 2016年 1月 12日 E类有份额起开始计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 大成景安短融债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 张俊杰 本基金基 金经理 2020年 4月 30 日 - 16年 厦门大学经济学硕士。曾任职于恒生银行 广州分行。2007年 7月至 2013年 4月就 职于平安证券股份有限公司，历任衍生产 品部研究员，固定收益事业部高级经理、 债券研究员。2013年 4月至 2016年 8月 就职于金鹰基金管理有限公司，任固定收 益部基金经理。2016年 8月至 2018年 12 月就职于华润元大基金管理有限公司，任 固定收益投资部总经理、基金经理。2018 年 12月加入大成基金管理有限公司，现 任固定收益总部总监助理。2020年 4月 30日起任大成景安短融债券型证券投资 基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添 益交易型货币市场基金基金经理。2020 年 5月 8日至 2021年 8月 13日任大成惠 福纯债债券型证券投资基金基金经理。 2020年 7月 1日起任大成慧成货币市场 基金基金经理。2020年 7月 7日起任大 成现金宝场内实时申赎货币市场基金基 金经理。2020年 8月 11日起任大成安汇 金融债债券型证券投资基金基金经理。 2020年 9月 18日至 2022年 5月 5日任 大成景优中短债债券型证券投资基金基 金经理。2021年 7月 29日至 2022年 8 月 9日任大成月添利一个月滚动持有中 短债债券型证券投资基金（原大成月添利 理财债券型证券投资基金）基金经理。 2022年 1月 20日起任大成惠业一年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理。2022年 5月 6日起任大成惠瑞一年 定期开放债券型发起式证券投资基金基 金经理。2022年 9月 15日起任大成景泽 中短债债券型证券投资基金基金经理。具 有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 大成景安短融债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析， 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行 为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同 向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率 较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择， 即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较 大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资 组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为流 动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类 交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度国内经济呈现复苏态势。制造业 PMI较去年四季度大幅回升，1-3月均在 50 的荣枯线上方，显示国内经济持续扩张。地产销售明显回暖，但持续性有待观察。出口有所下滑， 但数据显示出口依然具备韧性。政府工作报告提出 2023年经济增长目标在 5%左右，略低于市场 预期，但从政策意图来看，今年经济力争持续改善，这意味着今年经济复苏是大概率事件。一季 度物价依然处于低位，通胀风险不大。 央行一季度继续实施稳健灵活的货币政策，3月份全面降准 0.25%。银行间流动性整体保持宽 裕，但受到多重因素影响，银行间资金面较为波动，中枢有所抬升，央行主要通过 OMO平抑资金 面波动。1年期国股 CD一季度整体上行，最高至 2.75%附近，季末下行至 2.6%附近。短端信用债 大成景安短融债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 受到市场追捧，利率显著下行。 一季度本基金总体策略较为稳健，久期适中，享受了短端利率下行带来的收益。杠杆方面， 年初杠杆水平较低，后逐步抬升至 120%附近。在信用策略上，本基金继续严控信用风险，以投资 AAA级信用债为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景安短融债券 A的基金份额净值为 1.2375元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.82%;截至本报告期末大成景安短融债券 B 的基金份额净值为 1.2726 元，本报告期基金 份额净值增长率为 0.90%;截至本报告期末大成景安短融债券 E 的基金份额净值为 1.2542 元，本 报告期基金份额净值增长率为 0.88%。同期业绩比较基准收益率为 0.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,702,589,734.24 99.86 其中：债券 2,702,589,734.24 99.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 627,273.10 0.02 8 其他资产 3,259,351.50 0.12 9 合计 2,706,476,358.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 大成景安短融债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 29,883,401.10 1.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 202,186,914.20 9.81 其中：政策性金融债 202,186,914.20 9.81 4 企业债券 76,146,314.62 3.69 5 企业短期融资券 1,995,922,407.38 96.82 6 中期票据 388,501,928.14 18.85 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,948,768.80 0.48 9 其他 - - 10 合计 2,702,589,734.24 131.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 230205 23国开 05 1,000,000 100,194,535.52 4.86 2 012283181 22天健集 SCP002 800,000 80,837,632.88 3.92 3 012380102 23桂交投 SCP001 800,000 80,434,836.16 3.90 4 012282733 22镇江城建 SCP008 700,000 71,117,046.58 3.45 5 042280212 22今世缘 CP002 500,000 51,277,150.68 2.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 大成景安短融债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,391.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,254,960.47 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,259,351.50 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 大成景安短融债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景安短融债 券 A 大成景安短融债 券 B 大成景安短融 债券 E 报告期期初基金份额总额 1,291,961,429.45 580,608,573.87 377,482,161.72 报告期期间基金总申购份额 142,213,020.25 779,568,153.02 26,433,703.12 减:报告期期间基金总赎回份额 1,062,867,151.98 242,681,158.95 260,475,299.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 371,307,297.72 1,117,495,567.94 143,440,565.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自 2023年 3月 25日起，温智 大成景安短融债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自 2023年 3月 25 日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景安短融债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景安短融债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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