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| 山西证券裕丰一年定开发起式(009567) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3245785 | ||||||||
| 基金代码 | 009567 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:山西证券股份有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 17 页 目录 §1 重要提示 ..................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 6 3.1主要财务指标 ..................................................................................................................................... 6 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 7 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 9 4.3公平交易专项说明 ............................................................................................................................. 9 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 ...........................................................................................10 4.5报告期内基金的业绩表现 ...............................................................................................................11 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................................... 11 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 11 5.1报告期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................11 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................................12 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ..........................12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 12 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..........................12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 13 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................13 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..........................13 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................... 13 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................ 13 5.11投资组合报告附注 .........................................................................................................................13 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ...........................................................................................14 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 ...........................................................................................14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................................... 15 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 .......................................................................................15 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................15 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..............................................15 9.2影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................16 §10 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 16 10.1 备查文件目录 .................................................................................................................................16 10.2存放地点 ......................................................................................................................................... 16 10.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 16 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20 23年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山西证券裕丰一年定开发起式 基金主代码 009567 基金运作方式 契约型定期开放式、发起式 基金合同生效日 2020年06月11日 报告期末基金份额总额 707,864,040.66 份 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下， 力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公 司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操 作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、 公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金 管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用 自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低 估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。 本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、 行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 首先，本组合宏观周期研究的基础上，决定整 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 17 页 体组合的久期、杠杆率策略。 一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包 括 GDP 增长率、 CPI 走势、 M2 的绝对水平和增 长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、 税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。 另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲 线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和 波动特征进行判断。在此基础上，确定资产在 非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、 中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之 间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆 率水平。 其次，本组合将在期限结构策略、行业轮动策 略的基础上获得债券市场整体回报率，通过息 差策略、个券挖掘策略获得超额收益。 1 、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状 和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当 收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的 样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过 基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线 的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策 略、杠铃策略及梯式策略。 （1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也 即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率 曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑， 进而获得资本利得收益。 （ 2 ）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于 收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时； 杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收 益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降 较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投 资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线， 适用于收益率曲线水平移动。 2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多， 同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发 生，本基金分别采用以下的分析策略： （1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 17 页 合将保持在各行业配置比例上的分散化结构， 避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下 游行业。 （2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行 业景气度特征的研判，确定在下一阶段在各行 业的配置比例，卖出景气度降低行业的债券， 提前布局景气度提升行业的债券。 3 、息差策略。通过正回购，融资买入收益率高 于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。 本组合将采取低杠杆、高流动性策略，适当运 用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具 有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活 控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。 4、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖 掘的重要性，在行业周期特征、公司基本面风 险特征基础上制定投资策略，甄别具有估值优 势、基本面改善的公司，采取高度分散策略， 重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空 间。 5、资产支持证券投资策略。本基金管理人通过 考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资 产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等 因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的 证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证 券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关 注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严 格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用 研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高 的品种进行投资。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定 期存款利率（税后） ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 17 页 于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型 基金。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年0 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 3,659,047.87 2. 本期利润 6,279,674.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 4. 期末基金资产净值 722,949,490.07 5.期末基金份额净值 1.0213 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.88% 0.03% 0.89% 0.03% -0.01% 0.00% 过去六 个月 0.76% 0.05% 0.91% 0.05% -0.15% 0.00% 过去一 年 2.57% 0.04% 3.29% 0.05% -0.72% -0.01% 自基金 合同生 10.30% 0.03% 9.77% 0.05% 0.53% -0.02% 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 17 页 效起至 今 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税 后 )*10% 。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 1、按基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起六个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 § 4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 缪佳 本基 金的 基金 经理 2021 -12- 10 - 9 年 缪佳女士，新西兰梅西大学金 融学硕士。2012年2月至2014 年8月任上海国际货币经纪有 限公司利率互换经纪。 2014 年 8 月至 2016 年 7 月任海通证券 股份有限公司债券融资部债 券销售交易经理。 2016 年 7 月 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 17 页 至 2017 年 11 月，在长城证券股 份有限公司任投资主办，管理 定向专户。 2017 年 11 月加入山 西证券股份有限公司资管固 收部任投资主办，管理恒利系 列集合资产管理计划和启睿 系列集合资产管理计划，管理 规模约 50 亿。 2021 年 8 月调入 山西证券股份有限公司公募 基金部。2021年12月起担任山 西证券超短债债券型证券投 资基金、山西证券裕睿6个月 定期开放债券型证券投资基 金基金经理。2021年12月至20 23年3月担任山西证券日日添 利货币市场基金、山西证券裕 利定期开放债券型发起式证 券投资基金、山西证券裕泰3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、山西证券裕丰 一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。2022 年1月起担任山西证券90天滚 动持有短债债券型证券投资 基金基金经理。 2022 年 5 月起 担任山西证券裕辰债券型发 起式证券投资基金、山西证券 裕享增强债券型发起式证券 投资基金基金经理。2022年12 月起担任山西证券裕泽债券 型发起式证券投资基金基金 经理。缪佳女士具备基金从业 资格。 蓝烨 本基 金的 基金 经理 2021 -08- 08 - 10 年 蓝烨女士，厦门大学金融学硕 士。 2013 年 7 月至 2017 年 2 月在 光大证券股份有限公司担任 债券交易员。2017年3月至202 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 17 页 0 年 3 月在太平基金管理有限 公司担任债券投资经理助理。 2020 年 3 月至 2020 年 9 月在太 平基金管理有限公司担任产 品经理。2020年9月加入山西 证券股份有限公司公募基金 部担任基金经理助理。2022年 8 月起担任山西证券裕丰一年 定期开放债券型发起式证券 投资基金、山西证券裕利定期 开放债券型发起式证券投资 基金、山西证券裕泰3个月定 期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理。2022年9月 起任山西证券裕辰债券型发 起式证券投资基金基金经理。 2023 年 2 月起担任山西证券裕 景30天持有期债券型发起式 证券投资基金基金经理。 2023 年3月起担任山西证券日日添 利货币市场基金基金经理。蓝 烨女士具备基金从业资格。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管 理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管 理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规 定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等 违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 17 页 选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 从已公布的数据看，一季度经济修复动能较强，但持续性仍待进一步的观察。 1-2 月经济增长的环比动能较强，体现了疫情消退后经济的补偿性修复，生产、社零、地产 投资、地产销售环比均超过疫情前同期。但是我们认为经济补偿性修复的持续性仍待观 察：第一，服务性、接触性消费明显好于其他分项。第二，农村消费环比弱于季节性而 城镇消费较强。第三，失业率较去年12月上升；上述三点表明1-2月消费的复苏更多依 赖消费场景的打开，居民收入和（低收入群体的）消费意愿仍偏低。第四，3月的高频 数据显示，社零当月同比在低基数支撑下依然较 2 月回落，说明消费环比修复最快的时 间已经过去。第五，1-2月土地成交面积较12月下行，3月可能进一步回落，叠加土地溢 价率始终处于历史低位，说明房企信心仍有待修复，后续地产投资和新开工修复的持续 性存疑。第六， 3 月美国零售高频数据较 1-2 月回落，出口对经济的拖累将会增大。因此， 虽然二季度经济同比读数高增无疑，但环比大概率弱于一季度。 政府对经济的政策基调总体较为克制。两会制定的经济增速为5%，处于市场预期 的下沿。我们认为经济目标偏保守的原因有：第一，相比量的增长，国家更注重经济质 的提升；第二，疫情仍有二次爆发可能，海外“硬着陆”风险仍存；第三，为地产向“新 发展模式 ” 转变、经济结构转型、地方债务化解创造空间。 货币政策坚持稳健基调，预计后续流动性将继续保持合理充裕，资金利率围绕政策 利率波动。3月17日，央行超预期降准，我们认为此时降准的原因有：第一，为银行补 充低成本长期的资金，维持银行放贷能力；第二，提前应对海外金融风险蔓延的可能； 第三，央行或有将降准改为常规流动性投放工具的想法（类似MLF），此时降准可能有 缓解跨季资金面的意图。虽然经济持续修复，但鉴于目前复苏还不稳固，失业率仍然较 高，短期内央行大概率仍将保持稳健的基调。 预计二季度核心通胀上行空间有限，暂时构不成对货币政策的掣肘。在内需环比补 偿性修复的 1-2 月，内需依然未能带动核心通胀环比超季节性，说明供给端的恢复同样 良好。那么，逻辑上看，在需求环比高峰过后，二季度核心通胀上行空间不大。事实上， 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 17 页 结合疫情达峰后强劲的线下出行和走高的失业率，我们认为当前劳动力处于供过于求的 局面，这可能是居民收入和核心通胀难以上行的原因。 二季度仍需密切跟踪基本面和政策演变带来的机会和风险。第一，当前居民收入信 心和消费意愿回升速度偏慢、今年的汽车消费需求被提前透支，二季度消费环比可能不 高；第二，出口回落压力将逐渐增大；第三，出行和各行业生产的高频数据也显示经济 正在由一季度的补偿性修复向季节性回归。第四，美国银行危机的后续发展和美联储的 政策选择或对市场带来扰动。 总体上而言，虽然经济持续修复，地产明显好转，但受出口等多种因素拖累，复苏 或许没有预期中强劲，同时外部风险事件导致全球风险偏好回落，货币政策短期内大概 率仍将保持友好，对债市形成支撑。 本基金一季度在控制账户久期与杠杆水平的基础上，继续通过杠杆套息策略来增厚 账户收益；同时，通过参与信用风险缓释凭证工具，在控制信用风险的前提下提高组合 投资收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末山西证券裕丰一年定开发起式基金份额净值为 1.0213 元，本报告期内， 基金份额净值增长率为0.88%，同期业绩比较基准收益率为0.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金自 2023 年 01 月 01 日到 2023 年 03 月 31 日出现基金份额持有人数量 不满二百人的情形，未出现基金资产净值低于五千万元的情形。 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金合同生效未满3年，暂不适用《公 开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 990,295,623.39 97.74 其中：债券 990,295,623.39 97.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 17 页 5 金融衍生品投资 6,150,500.00 0.61 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,740,079.64 0.67 8 其他资产 10,016,748.35 0.99 9 合计 1,013,202,951.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 187,416,376.06 25.92 其中：政策性金融债 10,258,208.22 1.42 4 企业债券 423,561,629.04 58.59 5 企业短期融资券 162,599,228.86 22.49 6 中期票据 118,424,315.06 16.38 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 98,294,074.37 13.60 9 其他 - - 10 合计 990,295,623.39 136.98 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13 页，共 17 页 序 号 债券代 码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 163525 20 渤海 01 500,000 51,303,547.95 7.10 2 185754 22中原S1 500,000 50,815,493.15 7.03 3 192800 6 19 工商银行 二级01 500,000 50,705,737.70 7.01 4 112304 012 23中国银行 CD012 500,000 49,156,133.82 6.80 5 112306 107 23 交通银行 CD107 500,000 49,137,940.55 6.80 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案调 查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14 页，共 17 页 5.11.2 本基金本报告期未投资股票，没有出现投资的前十名股票超出基金合同规定的备 选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 16,748.35 2 应收证券清算款 10,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,016,748.35 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 707,864,040.66 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以 “-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 707,864,040.66 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15 页，共 17 页 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,800,385.32 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,800,385.32 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（ % ） 1.53 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理 人固有资 金 10,800,385. 32 1.53% 10,000,513. 94 1.41% 三年 基金管理 人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理 等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理 人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,800,385. 32 1.53% 10,000,513. 94 1.41% 三年 § 9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 16 页，共 17 页 别 超过 20% 的时间区 间 机 构 1 20230101- 20230331 697,063,6 55.34 0.00 0.00 697,063,6 55.34 98.47% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20% 的情形，由于持有人结构比较集中，资金易呈现"大进大出"特点。在市场流动性不足的情 况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金 资产，有可能造成基金净值的波动，甚至可能引发基金的流动性风险。 9.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1 、中国证监会准予山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的 文件； 2、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同； 3 、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议； 4 、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书； 5、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内本基金披露的各项公告； 9 、中国证监会要求的其他文件。 10.2存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 10.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2 、公司公募基金业务网站： http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 17 页，共 17 页 山西证券股份有限公司 2023 年 04 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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