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| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(016217) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3244104 | ||||||||
| 基金代码 | 016217 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF） 基金主代码 016217 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 7月 13日 报告期末基金份额总额 49,064,306.65份 投资目标 本基金在控制风险的基础上，通过资产配置策略和公募 基金精选策略，进行积极主动的投资管理，力争为持有 人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观与政策研究策略、大类资产配置策略、 基金组合构建策略、信用债券投资策略、可转债投资策 略、资产支持证券投资策略、股票投资策略，以实现基 金资产的平衡增值。 业绩比较基准 中证全指指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率 *45%+活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险 与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金 （FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、 货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券慧泽平衡 3个月持 有期混合发起（FOF）A 中银证券慧泽平衡 3个月持 有期混合发起（FOF）C 下属分级基金的交易代码 016217 016218 报告期末下属分级基金的份额总额 43,722,856.38份 5,341,450.27份 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合 发起（FOF）A 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合 发起（FOF）C 1.本期已实现收益 261,908.93 132,892.68 2.本期利润 232,689.31 473,227.63 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0056 0.0495 4.期末基金资产净 值 43,525,890.07 5,306,824.65 5.期末基金份额净 值 0.9955 0.9935 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、本基金合同于 2022年 7月 13日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.92% 0.52% 3.47% 0.39% -2.55% 0.13% 过去六个月 2.82% 0.71% 4.67% 0.48% -1.85% 0.23% 自基金合同 生效起至今 -0.45% 0.61% -0.53% 0.49% 0.08% 0.12% 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 ④ 过去三个月 0.84% 0.52% 3.47% 0.39% -2.63% 0.13% 过去六个月 2.66% 0.71% 4.67% 0.48% -2.01% 0.23% 自基金合同 生效起至今 -0.65% 0.61% -0.53% 0.49% -0.12% 0.12% 注：业绩比较基准=中证全指指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*45%+活期存款利率（税后） *5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金合同于 2022年 7月 13日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；本报告期末已完 成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 戚海宁 本基金基 金经理 2022年 10月 13日 - 8年 戚海宁，硕士研究生，中国国籍，已取得 证券、基金从业资格。2014年 10月加入 中银国际证券股份有限公司，曾任职于资 产管理板块研究与交易部、产品部，担任 产品经理；现任中银证券慧泽稳健 3个月 持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、 中银证券慧泽进取 3个月持有期混合型 发起式基金中基金（FOF）、中银证券慧泽 平衡 3个月持有期混合型发起式基金中 基金（FOF）基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、 研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合 严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包 括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提 供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责 事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了 公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 2023年 1季度，国内经济运行及市场预期在春节前后发生明显变化，影响一季度大类资产走 势。宏观经济方面，在国内疫情管控放开后，经济开始稳步复苏，1-2月份，社会消费品零售总 额同比增长 3.5%，比去年 12月份回升 5.3个百分点；固定资产投资同比增长 5.5%，比去年 12 月份回升 1.2个百分点；3月份，尽管 PMI略有回落，但仍在扩张区间，显示经济继续上行。但 市场预期方面则明显不同：春节前，市场认为今年是拼经济的一年，预期全年增速目标应该不低 于 5.5%，叠加消费修复，对宏观经济预期非常乐观；春节后，政府工作报告把今年目标定为 5.0%， 叠加消费向上斜率略有放缓，以及地产投资恢复较慢，市场对经济预期转为悲观。受此影响，春 节前，A股市场积极向上，消费医药、金融周期引领，上证综指从 3100不到上涨到 3300左右， 债券市场则发生调整；春节后，金融地产周期与消费医药发生调整，AIGC带动 TMT大幅上涨，A 股市场震荡为主，债券市场则偏强运行。 报告期内，本产品遵循大类资产配置及价值投资的周期主义与长期主义原则。1季度，在权 益市场处在低位、全年经济复苏的判断下，本产品降低债券类资产配置到较低水平，保持权益类 资产配置在较高水平，权益资产配置以价值风格、消费医药与地产周期为主。这种配置在 1月份 取得较好的效果，但在 2-3月份则与市场走势不一致，使得 1季度产品净值没有跟得上市场。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A 基金份额净值为 0.9955 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.92%；同期业绩比较基准收益率为 3.47%。截至本报告期末 中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C 基金份额净值为 0.9935 元，本报告期基金份 额净值增长率为 0.84%；同期业绩比较基准收益率为 3.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需要说明的相关情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 43,910,672.10 89.17 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,247,453.77 10.66 8 其他资产 86,804.55 0.18 9 合计 49,244,930.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 无。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,004.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 73,800.21 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 86,804.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 001316 安信稳健 增值灵活 配置混合 A 契约型开放 式 4,869,585.36 7,535,196.39 15.43 否 2 008514 南方宝丰 混合 C 契约型开放 式 6,008,650.18 6,974,240.26 14.28 否 3 515060 华夏中证 全指房地 产 ETF 交易型开放 式(ETF) 6,373,200.00 5,557,430.40 11.38 否 4 512170 华宝中证 医疗 ETF 交易型开放 式(ETF) 8,964,000.00 4,464,072.00 9.14 否 5 006624 中泰玉衡 价值优选 灵活配置 混合 A 契约型开放 式 1,890,528.05 4,128,157.05 8.45 否 6 159745 建材 ETF 交易型开放 式(ETF) 4,062,700.00 3,221,721.10 6.60 否 7 003291 信澳健康 中国灵活 配置混合 A 契约型开放 式 1,146,020.67 3,134,366.53 6.42 否 8 519915 富国消费 主题混合 A 契约型开放 式 861,736.70 2,450,779.17 5.02 否 9 159996 家电 ETF 交易型开放 式(ETF) 1,849,800.00 2,056,977.60 4.21 否 10 159928 消费 ETF 交易型开放 式(ETF) 1,889,000.00 2,013,674.00 4.12 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2023年 1月 1日至 2023 年 3月 31日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 5,642.40 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 67,259.86 - 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 14,065.85 - 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 108,206.77 - 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 21,441.29 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券慧泽平衡 3个月 持有期混合发起（FOF）A 中银证券慧泽平衡 3个月 持有期混合发起（FOF）C 报告期期初基金份额总额 38,568,383.84 19,318,342.14 报告期期间基金总申购份额 16,227,978.34 187,732.24 减:报告期期间基金总赎回份额 11,073,505.80 14,164,624.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 43,722,856.38 5,341,450.27 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 中银证券慧泽平衡 3个月持 有期混合发起（FOF）A 中银证券慧泽平衡 3个月持 有期混合发起（FOF）C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 22.87 - 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 20.38 10,000,000.00 20.38 三年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 20.38 10,000,000.00 20.38 三年 注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230220-20230302 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 20.38 机 构 2 20230306-20230307 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 20.38 机 构 3 20230321-20230331 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 20.38 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎 回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现 行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申 购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控 机制，加强对基金持有人利益的保护。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合发起（FOF）2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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