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| 江信聚福(000583) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243059 | ||||||||
| 基金代码 | 000583 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:江信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月20日 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 13 页 目录 §1 重要提示 ..................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 4 3.1主要财务指标 ..................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 6 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................. 7 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 .............................................................................................7 4.5 报告期内基金的业绩表现 .................................................................................................................7 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................................ 8 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................................. 8 5.1报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................................8 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................8 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................8 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................9 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................9 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................ 9 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................ 10 5.11 投资组合报告附注 .........................................................................................................................10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ...........................................................................................12 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 .......................................................................................12 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................12 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..............................................12 §10 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 10.1备查文件目录 .................................................................................................................................12 10.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 10.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 江信聚福 基金主代码 000583 交易代码 000583 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年05月29日 报告期末基金份额总额 76,738,615.54份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造 高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期 将实行不同的投资策略。 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减 小基金净值的波动。在封闭期内的投资将依托基金管 理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自 上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风险和收 益的最佳配比。 本基金在封闭期内债券投资策略如下： 1、债券类属配置策略 根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 13 页 投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场 变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同 时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组 合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益在预 期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降 的风险。 3 、收益率曲线策略 在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合 收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的 骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯 形策略构造组合，并进行动态调整。 4、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限 与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益。 此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究 和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获 取利差收益。 5、本基金对可转换公司债券、资产支持债券等特殊固 定收益品种，将利用数量模型，对在其进行充分的定 价评估的基础上进行投资。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的 6 个月期定期存款基准利率 （税后）+1.7%。本基金的业绩比较基准将在每一封闭 期的第一个工作日，根据中国人民银行公布的金融机 构人民币利率进行最新调整。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品 种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混 合型基金和股票型基金。 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日） 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 13 页 1. 本期已实现收益 1,347,271.14 2.本期利润 1,680,463.28 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0219 4. 期末基金资产净值 93,589,040.03 5. 期末基金份额净值 1.2195 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.83% 0.04% 0.63% 0.01% 1.20% 0.03% 过去六个月 2.98% 0.05% 1.29% 0.01% 1.69% 0.04% 过去一年 6.08% 0.06% 2.62% 0.01% 3.46% 0.05% 过去三年 14.29% 0.09% 8.30% 0.01% 5.99% 0.08% 过去五年 27.48% 0.09% 14.64% 0.01% 12.84% 0.08% 自基金合同 生效起至今 68.19% 0.13% 31.19% 0.01% 37.00% 0.12% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 13 页 § 4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 静鹏 本基金的基金经理， 固定收益公募投资 总部副总监 2019- 03-18 - 10年 静鹏先生，毕业于清华大 学。曾先后就职于洛肯国际 投资管理有限公司任债券 交易员、博润银泰投资管理 有限公司任债券交易员、江 信基金管理有限公司任债 券交易员，现任江信基金固 定收益公募投资总部副总 监，江信聚福定期开放债券 型发起式证券投资基金、江 信祺福债券型证券投资基 金基金经理。 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 13 页 （1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写； （ 2 ）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正 当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形 成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理，涉及交易所市场、 银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各 环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组 合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯 彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的 交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行 为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投 资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，国内经济逐步走出疫情的影响，整体显示出良好的恢复趋势。资金利率波 动加大，中枢回到政策利率之上。政策层面保持了一定的克制，更注重呵护经济内生修 复。 债市方面，利率先上后下，信用利差也明显收窄。在基本面不太有利的情况下，管 理人继续坚持票息策略，不参与长端博弈。 4.5报告期内基金的业绩表现 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 13 页 截至报告期末江信聚福基金份额净值为1.2195元，本报告期内，基金份额净值增长 率为 1.83% ，同期业绩比较基准收益率为 0.63% 。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 77,591,275.26 65.87 其中：债券 77,591,275.26 65.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 39,018,213.77 33.12 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 816,412.63 0.69 8 其他资产 373,423.55 0.32 9 合计 117,799,325.21 100.00 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 11,704,765.07 12.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,597,828.49 20.94 其中：政策性金融债 19,597,828.49 20.94 4 企业债券 10,327,691.79 11.04 5 企业短期融资券 9,080,136.99 9.70 6 中期票据 15,237,492.93 16.28 7 可转债（可交换债） 11,643,359.99 12.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 77,591,275.26 82.91 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 018008 国开 1802 190,000 19,597,828.49 20.94 2 012380504 23昆明交通SCP002 90,000 9,080,136.99 9.70 3 019669 22 国债 04 60,000 5,996,574.25 6.41 4 019670 22国债05 57,000 5,708,190.82 6.10 5 152846 21 国控 01 50,000 5,220,945.21 5.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 13 页 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，除以下证券外，本基金投资的前十名其他证券的发行主体不存在被 监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情 况。 1、本基金所持有的21万盛经城MTN002（代码：102102194.IB）的发行主体为重庆 市万盛经开区城市开发投资集团有限公司， 2022 年 10 月 12 日中国银行间市场交易商协会 对其采取责令改正，诫勉谈话自律处分（〔2022〕33号）。 2、本基金所持有的兴业转债（代码：113052.SH）的发行主体为兴业银行股份有限 公司， 2022 年 9 月 9 日中国银行保险监督管理委员会对其采取罚款行政处罚（银保监罚决 字〔2022〕41号）。2022年9月28日中国银行保险监督管理委员会对其采取罚款行政处 罚（银保监罚决字〔 2022 〕 50 号）。 2023 年 1 月 18 日中国银行间市场交易商协会对其采 取警告，责令改正自律处分。 5.11.2本基金本报告期末未持有股票，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外 的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 4,270.29 2 应收证券清算款 369,153.26 3 应收股利 - 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 13 页 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 373,423.55 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 113052 兴业转债 3,547,323.84 3.79 2 110073 国投转债 1,870,732.85 2.00 3 128023 亚太转债 896,084.60 0.96 4 110067 华安转债 874,430.68 0.93 5 113043 财通转债 832,664.88 0.89 6 127049 希望转2 695,702.30 0.74 7 113641 华友转债 343,561.36 0.37 8 123108 乐普转2 238,040.96 0.25 9 110081 闻泰转债 227,226.68 0.24 10 110076 华海转债 221,605.92 0.24 11 113619 世运转债 123,993.52 0.13 12 113602 景20转债 123,737.74 0.13 13 127066 科利转债 120,997.45 0.13 14 127017 万青转债 113,498.66 0.12 15 110082 宏发转债 111,760.33 0.12 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 76,738,615.54 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 13 页 报告期期末基金份额总额 76,738,615.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金于 2014 年 5 月 29 日基金合同生效，截至本报告期末，本基金的发起人所认购 的基金份额持有期限均已过 3 年的锁定期，本报告不再列示发起资金持有份额情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20% 的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-20230331 16,729,964.87 0.00 0.00 16,729,964.87 21.80% 2 20230101-20230331 16,756,598.24 0.00 0.00 16,756,598.24 21.84% 产品特有风险 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 3 、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4 、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.jxfund.cn 。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13 页，共 13 页 江信基金管理有限公司 2023年04月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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