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| 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3160012 | ||||||||
| 基金代码 | 159978 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-02-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告出具日期：2023 年 2 月 10 日 报告公告日期：2023 年 2 月 17 日 一、重要提示 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（以 下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019 年 8 月 5 日证监许可【2019】1461 号文准予注册，自 2020 年 3 月 6 日起基金合 同生效，并于 2020 年 4 月 14 日在深圳证券交易所上市交易，基金管理人为建信 基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理 办法》《建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等有关规定，基金份额持有人大会决 定终止《基金合同》的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于 2022 年 12 月 1 日发布《关于召开建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证 券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》，审议本基金终止基金合 同并终止上市有关事项，会议议案于 2023 年 1 月 4 日通过，本次基金份额持有 人大会决议自同日起生效，本基金管理人于 2023 年 1 月 5 日发布《建信中证沪 港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大 会表决结果暨决议生效公告》（以下简称“决议生效公告”）。根据决议生效公告， 本基金最后运作日为 2023 年 1 月 5 日，自 2023 年 1 月 6 日起，本基金进入基金 财产清算程序。本基金管理人于 2023 年 1 月 9 日发布《关于建信中证沪港深粤 港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告》，本基金 于 2023 年 1 月 12 日终止上市。基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财 产清算程序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计， 由上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。 二、基金概况 1、基金名称：建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证 券投资基金（基金代码：159978） 2、基金运作方式：交易型开放式 3、基金合同生效日：2020 年 3 月 6 日 4、投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 5、投资策略：本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成 份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足、港股通额度受限 等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可通过投资非成份 股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理 进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 由于本基金申购赎回采取现金替代的方式，考虑到申购赎回资金流动冲击以 及资金划转等操作问题，本基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及证券交 收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大，因此基金管理人将通过投资以 标的指数为基础资产的衍生产品以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值 争取不超过 0.35%，年跟踪误差争取不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其 他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合 理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 6、业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的 指数为中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数。 7、风险收益特征：本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数 基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资标 的包括香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 8、基金管理人：建信基金管理有限责任公司 9、基金托管人：招商银行股份有限公司 三、财务会计报告 资产负债表（经审计） 会计主体：建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2023 年 1 月 5 日 单位：人民币元 注：报告截止日 2023 年 1 月 5 日（基金最后运作日），基金份额总额 32,919,115.00 份, 基金份额净值 1.0189 元。 四、清盘事项说明 1、基本情况 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（以 下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证 监许可【2019】1461 号《关于准予建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易 型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由建信基金管理有限责任公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主 题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开 放式基金，存续期限不定。基金合同于 2020 年 3 月 6 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 866,919,115.00 份。 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深圳证券交易所深证上[2020]264 号核准，本基金于 2020 年 4 月 14 日在深交所挂牌交易。 基金最后运作日 2023 年 1 月 5 日 资产： 银行存款 2,119,748.54 结算备付金 9.81 存出保证金 1,135.90 交易性金融资产 31,581,404.66 应收股利 574.03 资产总计 33,702,872.94 负债： 应付证券清算款 3.50 其他负债 161,368.54 负债合计 161,372.04 所有者权益： 实收基金 32,919,115.00 未分配利润 622,385.90 所有者权益合计 33,541,500.90 负债和所有者权益总计 33,702,872.94 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证沪港深粤港澳大湾区 发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投 资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资 于非成份股（包含中小板、创业板、其他港股通标的股票及其他经中国证监会核 准发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（包括国债、央行 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转 换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允 许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工 具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产 比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 本基金不主动投资上述范围以外的资产，但因投资港股通股票而被动获得相 关权证的，本基金将秉持持有人利益最大化原则，在该权证可变现或处置的 10 个港股通交易日内卖出或处置。 2、清算原因 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理 办法》《建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等有关规定，基金份额持有人大会决 定终止《基金合同》的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于 2022 年 12 月 1 日发布《关于召开建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证 券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》，审议本基金终止基金合 同并终止上市有关事项，会议议案于 2023 年 1 月 4 日通过，本次基金份额持有 人大会决议自同日起生效，本基金管理人于 2023 年 1 月 5 日发布《建信中证沪 港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大 会表决结果暨决议生效公告》（以下简称“决议生效公告”）。根据决议生效公告， 本基金最后运作日为 2023 年 1 月 5 日，自 2023 年 1 月 6 日起，本基金进入基金 财产清算程序。 3、清算起始日 根据《建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基 金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，本基金自 2023 年 1 月 6 日起 进入清算程序，由于本基金持有的流通受限股票无法确定变现时间，本基金计划 将进行两次清算，其中第一次清算期间为 2023 年 1 月 6 日至 2023 年 2 月 6 日， 第二次清算期间将根据流通受限股票的变现时间确定。本基金于 2023 年 1 月 12 日终止上市。 4、清算报表编制基础 本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《资产 管理产品相关会计处理规定》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产 负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据 列示。管理人编制本清算报表是为了建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易 型开放式指数证券投资基金基金财产清算小组报送建信中证沪港深粤港澳大湾 区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金全体持有人以及中国证监会使 用。因此，本清算报表不适用于其他用途。 五、清算情况 自 2023 年 1 月 6 日至 2023 年 2 月 6 日止的第一次清算期间，基金财产清算 小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。 第一次清算期间具体清算情况如下： 1、清算费用 按照《建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》第二十一部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定， 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情 况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，除银行直接扣付的划款手续费和清 算审计费外，自清算起始日起，与本基金清算相关的律师费将由基金管理人代为 支付。 2、资产处置情况 （1）本基金最后运作日银行存款为人民币 2,119,748.54 元，其中包含应计 银行存款利息为人民币 579.75 元。清算期间，银行存款共计提利息人民币 9,072.69 元。截至本次清算期结束日，银行存款余额为人民币 33,304,613.28 元，应计银行存款利息余额为人民币 9,652.44 元，该款项由基金管理人在清算 款划出前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理 人所有。 （2）本基金最后运作日结算备付金为人民币 9.81 元，均为应计 ETF 备付金 利息。清算期间，上海最低备付金调整增加人民币 22,770.95 元，上海最低备付 金计提利息人民币 28.56 元；深圳最低备付金调整增加人民币 6,682.43 元，深 圳最低备付金计提利息人民币 8.40 元；深港通备付金计提利息人民币 713.53 元。截至本次清算期结束日，结算备付金余额为人民币 30,213.68 元，其中上海 结算备付金为人民币 22,770.95 元，应计上海结算备付金利息为人民币 28.56 元，深圳结算备付金为人民币 6,682.43 元，应计深圳结算备付金利息人民币 8.40 元，应计深港通备付金利息为人民币 713.53 元，应计 ETF 备付金利息为人民币 9.81 元。该款项中应计利息由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托 管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有；该款项中结算备付金 若由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金到账日起 孳生的利息归基金管理人所有。 （3）本基金最后运作日存出保证金为人民币 1,135.90 元，其中上海存出保 证金为人民币 1,070.95 元，上海存出保证金应计利息为人民币 0.10 元；深圳存 出保证金为人民币 64.71 元，深圳存出保证金应计利息为人民币 0.14 元。清算 期间，上海存出保证金调整增加人民币 837.70 元，上海存出保证金计提利息人 民币 1.80 元；深圳存出保证金调整增加人民币 2,674.66 元，深圳存出保证金计 提利息人民币 0.60 元；深港通风控资金计提利息 1.48 元。截至本次清算期结束 日，存出保证金余额为人民币 4,652.14 元，其中上海存出保证金人民币 1,908.65 元，上海存出保证金应计利息人民币 1.90 元，深圳存出保证金人民币 2,739.37 元，深圳存出保证金应计利息人民币 0.74 元，深港通风控资金应计利息 1.48 元，该款项由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金 到账日起孳生的利息归基金管理人所有。 （4）本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币 31,581,404.66 元， 全部为股票投资，除因流通受限无法卖出的股票，本基金所持其余股票均已处置 变现，变现产生的证券清算款为人民币 31,392,510.34 元，已于清算期间划入托 管账户。截至本次清算期结束日，本基金仍持有流通受限股票人民币 178,258.26 元。待流通受限股票变现后，基金管理人将于第二次清算时再向基金份额持有人 分配。 （5）本基金最后运作日应收股利为人民币 574.03 元。该款项由基金管理人 在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基 金管理人所有。 3、负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付证券清算款为人民币 3.50 元，该款项已于清算 期间支付。 （2）本基金最后运作日其他负债为人民币 161,368.54 元，其中应付交易费 用为人民币 58,565.76 元，应付指数使用费为人民币 102,777.78 元，应付银行 手续费为人民币 25.00 元。清算期间产生应付交易费用人民币 21,430.29 元。应 付交易费用及应付指数使用费已于清算期间支付。清算期间产生应付银行手续费 人民币 200.00 元，截至本次清算期结束日，其他负债余额为人民币 225.00 元， 均为应付银行手续费，该款项将于清算结束后支付。 4、清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 项目 2023 年 1 月 6 日 至 2023 年 2 月 6 日 止清算期间 一、清算期间收益（损失以“-”填列） 利息收入（注1） 9,827.07 处置交易性金融资产产生的净收益（注2） -32,066.35 股息红利税（注3） -403.33 清算期间收益小计 -22,642.61 二、清算期间费用 银行划款手续费 752.57 深港通证券组合费 19.33 清算费用小计 771.90 三、清算期间净损失 -23,414.51 注 1：利息收入系计提的自 2023 年 1 月 6 日至 2023 年 2 月 6 日止清算期间 的银行存款利息、结算备付金利息及存出保证金利息。 注 2：处置交易性金融资产产生的净收益系清算期间卖出股票成交金额减去 卖出股票最后运作日的股票估值总额及买卖股票产生的交易费用后的差额。 注 3：股息红利税系根据《股息红利差别化纳税会计核算细则》（中基协发 [2012]21 号），于转让交割股票日的次一交易日，根据中登公司按投资者实际持 股期限计算的应缴税额计提应缴税款而确认的红字股利收益。 5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日 2023 年 1 月 5 日基金净资产 33,541,500.90 加：清算期间净损失 -23,414.51 二、2023 年 2 月 6 日基金净资产 33,518,086.39 注:资产处置及负债清偿后，2023 年 2 月 6 日本基金剩余财产为人民币 33,518,086.39 元。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿 基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 于本次清算期结束日 2023 年 2 月 6 日，本基金剩余财产中包含尚未变现的 交易性金融资产人民币 178,258.26 元，该金额为流通受限股票于本次清算结束 日的估值金额，与流通受限股票流通后实际变现金额可能存在差异。上述剩余未 变现的资产将根据变现情况在第二次清算时按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 基金管理人以自有资金垫付的资金将于清算款划出前划入托管账户，基金管 理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有，基金管理人垫付的资金以 及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。自清算期结束 日次日 2023 年 2 月 7 日至清算款划出日前一日的银行存款等产生的利息亦属份 额持有人所有，在支付清算款时将一并计算并支付给份额持有人。 6、基金财产清算报告的告知安排 清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法 律意见书后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。 六、备查文件目录 1、备查文件目录 （1）《建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基 金清算审计报告》； （2）上海市通力律师事务所关于《建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题 交易型开放式指数证券投资基金清算报告》的法律意见。 2、存放地点 基金管理人的办公场所。 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基 金财产清算小组 2023 年 2 月 17 日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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