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| 万家瑞舜灵活配置混合A(005317) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3137316 | ||||||||
| 基金代码 | 005317 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 万家瑞舜灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 1月 19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家瑞舜灵活配置混合 基金主代码 005317 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 2日 报告期末基金份额总额 182,238,571.78份 投资目标 本基金通过灵活运用股票资产投资策略、债券资产投资 策略等多种投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，追求 基金资产长期稳定增值。 投资策略 1、股票资产投资策略； 2、债券资产投资策略； 3、 中小企业私募债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、 国债期货投资策略；6、股票期权投资策略；7、权证投 资策略；8、融资交易策略；9、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*50%＋ 中证全债指数收益率*50%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，在证券 投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金 产品。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家瑞舜灵活配置混合 A 万家瑞舜灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 005317 005318 报告期末下属分级基金的份额总额 177,438,897.41份 4,799,674.37份 万家瑞舜灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 万家瑞舜灵活配置混合 A 万家瑞舜灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 -28,816,623.76 -456,053.13 2.本期利润 -10,444,503.17 -200,629.78 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0274 -0.0334 4.期末基金资产净值 206,242,681.99 5,375,327.78 5.期末基金份额净值 1.1623 1.1199 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家瑞舜灵活配置混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.73% 0.29% 0.94% 0.64% -2.67% -0.35% 过去六个月 -4.05% 0.25% -6.18% 0.55% 2.13% -0.30% 过去一年 -4.28% 0.31% -9.48% 0.64% 5.20% -0.33% 过去三年 11.83% 0.28% 4.84% 0.64% 6.99% -0.36% 自基金合同 生效起至今 19.83% 0.28% 11.06% 0.65% 8.77% -0.37% 万家瑞舜灵活配置混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 万家瑞舜灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 过去三个月 -1.79% 0.29% 0.94% 0.64% -2.73% -0.35% 过去六个月 -4.15% 0.25% -6.18% 0.55% 2.03% -0.30% 过去一年 -4.47% 0.31% -9.48% 0.64% 5.01% -0.33% 过去三年 11.15% 0.28% 4.84% 0.64% 6.31% -0.36% 自基金合同 生效起至今 15.46% 0.27% 11.06% 0.65% 4.40% -0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家瑞舜灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金于 2018年 2月 2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓 期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律 法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尹诚庸 万家年年 恒荣定期 开放债券 型证券投 资基金、 万家瑞丰 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 瑞尧灵活 配置混合 型证券投 资基金、 万家惠享 39个月定 期开放债 券型证券 投资基 金、万家 瑞舜灵活 配置混合 型证券投 资基金、 万家安恒 纯债 3个 月持有期 债券型发 起式证券 投资基 金、万家 瑞泰混合 型证券投 资基金、 2020年 8月 18 日 - 11年 美国莱斯大学统计学专业硕士，2018年 10月入职万家基金管理有限公司，现任 固定收益部总监助理、基金经理。曾任招 商证券固定收益总部研究员、投资经理， 中欧基金固定收益策略组基金经理等职。 万家瑞舜灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 万家民瑞 祥明 6个 月持有期 混合型证 券投资基 金的基金 经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5次，均为量化投资组合因投资策略需要 万家瑞舜灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度的境内各类资产价格均出现了相对极端的行情。 债券收益率前期延续了 2022年前三季度总体偏牛，小幅下行的走势，到 10月最低点时，期 限利差及大部分投资级的信用利差均走至历史最低位附近。尤其是银行资本补充工具和城投债的 品种利差创出了历史新低。从 10月开始，资金成本悄然走高，最终以防疫二十条和地产十六条的 发布为标志，两大领域的核心政策均出现了根本性拐点。债券市场陷入了较为罕见的收益率单边 上行行情，市场一度出现流动性枯竭迹象。下跌行情一直延续到 12月中旬才告一段落。 权益市场则上演了典型的深 V行情。季度初延续了大会前的悲观情绪，直至 10月底才逐步稳 住。之后，随着防疫二十条的推出，出行、医药、消费、金融、地产等板块轮流表现，大盘蓝筹 风格开始领跑指数。 受到正股风格切换以及债券市场流动性下降的双重压制，转债资产表现整体不佳。大多数转 债在下跌中持续消化估值溢价率，至年底整个板块的估值基本降至过去 3年的中位数水平。 我们在固定收益底仓部分保持着利率债+银行资本工具的高流动性组合，同时严格控制底仓久 期，确保固定的票息收益。 在权益资产方面，二十条发布后是我们整个组合调仓的关键时点。前期，我们以交运+地产链 作为底仓，医药+信创作为波段操作的工具。进入 12月，确诊高峰出现后，我们的组合进一步置 换为交运+大消费+地产链为底仓，信创+新能源为波段操作的工具。期间对转债进行了灵活操作， 成功规避了四季度的两次板块性溢价率压缩行情。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家瑞舜灵活配置混合 A的基金份额净值为 1.1623元，本报告期基金份额净 值增长率为-1.73%，同期业绩比较基准收益率为 0.94%，截至本报告期末万家瑞舜灵活配置混合 C 的基金份额净值为 1.1199元，本报告期基金份额净值增长率为-1.79%，同期业绩比较基准收益率 为 0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 万家瑞舜灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 38,196,086.91 17.90 其中：股票 38,196,086.91 17.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 100,879,358.80 47.28 其中：债券 100,879,358.80 47.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,199,329.37 3.37 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 65,623,727.72 30.75 8 其他资产 1,488,406.15 0.70 9 合计 213,386,908.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 677,980.80 0.32 C 制造业 15,556,822.01 7.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 566,249.00 0.27 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,057,038.00 3.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,309.00 0.03 J 金融业 5,960,708.45 2.82 K 房地产业 7,219,846.00 3.41 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,783.95 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,066.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 万家瑞舜灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 合计 38,196,086.91 18.05 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600048 保利发展 186,600 2,823,258.00 1.33 2 601628 中国人寿 62,600 2,323,712.00 1.10 3 600612 老凤祥 46,630 1,995,764.00 0.94 4 600233 圆通速递 92,500 1,858,325.00 0.88 5 601111 中国国航 156,600 1,659,960.00 0.78 6 000651 格力电器 45,900 1,483,488.00 0.70 7 600009 上海机场 23,100 1,333,101.00 0.63 8 002244 滨江集团 145,900 1,288,297.00 0.61 9 600690 海尔智家 49,423 1,208,886.58 0.57 10 600872 中炬高新 30,200 1,113,474.00 0.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,129,323.29 4.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,715,423.01 38.61 其中：政策性金融债 30,212,493.15 14.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,034,612.50 4.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 100,879,358.80 47.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220211 22国开 11 200,000 20,107,687.67 9.50 2 2128010 21光大银行小微 债 100,000 10,366,994.52 4.90 3 1828002 18农业银行二级 01 100,000 10,356,860.27 4.89 4 1828006 18中国银行二级 01 100,000 10,287,694.25 4.86 万家瑞舜灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 5 175663 21兴业 01 100,000 10,260,095.89 4.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性 风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合 约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货 合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行 动态配置。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理， 提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 万家瑞舜灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银 行保险监督管理委员会的处罚，浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保 险监督管理委员会的处罚，中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保 险监督管理委员会的处罚，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保 险监督管理委员会的处罚，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监 督管理委员会的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 217,595.79 2 应收证券清算款 1,268,960.39 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,849.97 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,488,406.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113057 中银转债 1,710,577.08 0.81 2 128140 润建转债 1,557,677.42 0.74 3 110079 杭银转债 1,436,278.05 0.68 4 113055 成银转债 1,321,346.00 0.62 5 123105 拓尔转债 903,555.38 0.43 6 110063 鹰 19转债 880,074.71 0.42 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 万家瑞舜灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家瑞舜灵活配置混合 A 万家瑞舜灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 513,118,173.12 9,617,711.64 报告期期间基金总申购份额 1,081,531.38 136,663.45 减:报告期期间基金总赎回份额 336,760,807.09 4,954,700.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 177,438,897.41 4,799,674.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20221020 - 20221231 104,106,098.53 0.00 0.00 104,106,098.53 57.13 2 20221102 - 20221221 89,531,813.11 0.00 89,531,813.11 0.00 0.00 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎 回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响； 极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额 赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式、与 万家瑞舜灵活配置混合 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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