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| 诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3134153 | ||||||||
| 基金代码 | 000201 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 01月 20日 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安泰鑫一年定期开放债券 基金主代码 000201 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 05日 报告期末基金份额总额 304,710,685.96份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 1、封闭期投资策略 在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足 每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有 债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基 金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性 的投资品种，减小基金净值的波动。 2、开放期投资安排 在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运 作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放 期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范 流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+1.2% 风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于 货币市场基金、普通债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 000201 001964 报告期末下属分级基金的份额总额 301,416,716.78份 3,293,969.18份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 01日-2022年 12月 31日） 诺安泰鑫一年定期开放债 券 A 诺安泰鑫一年定期开放债 券 C 1.本期已实现收益 2,705,176.67 26,173.12 2.本期利润 -8,893,543.93 -100,322.72 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0295 -0.0305 4.期末基金资产净值 297,412,978.89 3,242,258.97 5.期末基金份额净值 0.9867 0.9843 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和 信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、自 2015年 11月 23日起，本基金分设两级基金份额：A类基金份额和 C类基金份额，详情请参阅相关 公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 过去三个月 -2.90% 0.14% 0.54% 0.01% -3.44% 0.13% 过去六个月 -1.23% 0.12% 1.09% 0.01% -2.32% 0.11% 过去一年 0.11% 0.09% 2.20% 0.01% -2.09% 0.08% 过去三年 7.92% 0.08% 6.90% 0.01% 1.02% 0.07% 过去五年 22.12% 0.08% 12.04% 0.01% 10.08% 0.07% 自基金合同生效起 至今 50.29% 0.09% 27.44% 0.01% 22.85% 0.08% 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.01% 0.14% 0.54% 0.01% -3.55% 0.13% 过去六个月 -1.37% 0.12% 1.09% 0.01% -2.46% 0.11% 过去一年 -0.25% 0.09% 2.20% 0.01% -2.45% 0.08% 过去三年 6.72% 0.07% 6.90% 0.01% -0.18% 0.06% 过去五年 18.77% 0.09% 12.04% 0.01% 6.73% 0.08% 自基金合同生效起 至今 23.59% 0.10% 18.03% 0.01% 5.56% 0.09% 注：本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款税后利率+1.2%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 诺安泰鑫一年定期开放债券 C §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 岳帅 本基金基金经理 2017年 08 月 30日 - 13年 硕士，具有基金从业资 格。曾先后任职于红塔 证券股份有限公司，任 分析师助理；银河期货 有限公司，任客户经理； 平安利顺货币经纪有限 公司，任债券交易员。 2013年 4月加入诺安基 金管理有限公司，任债 券交易员。2017年 8月 至 2018年 8月任诺安信 用债券一年定期开放债 券型证券投资基金基金 经理。2016年 9月起任 诺安货币市场基金基金 经理，2017年 8月起任 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 诺安泰鑫一年定期开放 债券型证券投资基金基 金经理，2018年 9月起 任诺安浙享定期开放债 券型发起式证券投资基 金基金经理，2019年 10 月起任诺安天天宝货币 市场基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守 了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善 了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其 投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥 有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限 划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建 立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员 和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时 间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资 组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各 投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照 价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于 银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投 资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证 各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度以来资金利率中枢较三季度有所抬升，债市预期偏弱，11月份以后，以银行存单代表 的资金波动加大，尤其是 11月 11号中央发布优化疫情防控 20条，稍后发布“金融 16条”促房地产市场 平稳发展，两个政策叠加使市场预期发生逆转，在债市处于较低收益率水平和税期阶段资金波动加大情况 下，债市发生急剧抛售并引发机构赎回，几项因素叠加形成负反馈，债市抛压加剧，后随着央行加大公开 市场操作力度有所缓和，但银行理财赎回压力在 12月份继续释放，叠加年末资金趋紧债市再次迎来抛售 潮。 操作上，由于债市超预期上行，泰鑫操作上无法及时调整持仓，整体维持债券持仓。 当前债市的表现属于强预期弱现实，在宽信用和经济增长未有显著起色之前，央行大概率维持货币政 策相对宽松的基调，债市经过短期急速调整后，中短久期品种已具备一定的配置价值，中长久期品种因强 预期和债市投资者结构问题还存在较大的不确定性。 展望明年，基建投资由于 2022年的高增长，2023年增速料有所下滑，制造业投资有望保持较高增速， 地产投资随着融资和信心修复有望探底甚至逐步回升；消费随着疫情防控的优化有望修复；但是进出口随 着海外加息对需求的约束有较大下滑的可能，总体来看经济增长的压力也有较强的修复动力，2023年经济 增长的表现料将较 2022年有明显好转。 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末诺安泰鑫一年定期开放债券 A份额净值为 0.9867元，本报告期诺安泰鑫一年定期开 放债券 A份额净值增长率为-2.90%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%；截至本报告期末诺安泰鑫一年定 期开放债券 C份额净值为 0.9843元，本报告期诺安泰鑫一年定期开放债券 C份额净值增长率为-3.01%， 同期业绩比较基准收益率为 0.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 493,529,372.08 99.47 其中：债券 493,529,372.08 99.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,596,108.76 0.52 8 其他资产 8,814.74 0.00 9 合计 496,134,295.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,915,931.50 33.23 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 190,876,666.31 63.49 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 202,736,774.27 67.43 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 493,529,372.08 164.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 155601 19联发 02 250,000 24,950,630.14 8.30 2 102280505 22株洲城建 MTN001 200,000 20,761,201.10 6.91 3 102001439 20电建地产 MTN001 200,000 20,664,082.19 6.87 4 102280556 22广产投 MTN001 200,000 20,592,739.73 6.85 5 185371 22兴投 02 200,000 20,536,727.67 6.83 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体，除重庆银行外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形， 也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 重庆银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行重庆营业管理部、中国银保监会重庆 监管局的行政处罚。 截至本报告期末，22重庆银行二级（2220030）为本基金的前十大重仓。重庆银行为西部地区首家“A+H” 上市城商行，具有区域竞争优势，在支持当地经济发展、维护当地金融稳定等方面发挥重要作用，在当地 金融体系中具有较为重要的地位。我们认为，前述处罚并不影响发行人的长期投资价值和偿债能力，本基 金对该债券的投资符合法律法规和公司制度。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,814.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,814.74 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺安泰鑫一年定期开 放债券 A 诺安泰鑫一年定期 开放债券 C 报告期期初基金份额总额 301,416,716.78 3,293,969.18 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 301,416,716.78 3,293,969.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤报告期内诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基 金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 诺安基金管理有限公司 2023年 01月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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