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| 华夏磐润两年定开混合C(015698) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3133536 | ||||||||
| 基金代码 | 015698 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏磐润两年定开混合 基金主代码 015697 交易代码 015697 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2022年 8月 24日 报告期末基金份额总额 365,941,175.16份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、股票 投资策略、固定收益品种投资策略、股指期货投资策略、 股票期权投资策略、国债期货投资策略、融资及转融通证 券出借投资策略等。在股票投资策略上，本基金根据严格 的研究投资流程，通过“自下而上”的个股精选和“自上而 下”的行业配置，结合严谨、深入的基本面分析和全面、细 致的估值分析及市场面分析，遴选出具有长期竞争优势、 可持续发展的优秀公司，以期为持有人实现长期稳健的增 值。 开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流 动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限 制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投 资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流 动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金 净值的波动。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率 *10%+中债综合指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票基 金，高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过港股 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投 资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金 还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏磐润两年定开混合 A 华夏磐润两年定开混合 C 下属分级基金的交易代码 015697 015698 报告期末下属分级基金的份 额总额 266,686,677.44份 99,254,497.72份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 华夏磐润两年定开混合 A 华夏磐润两年定开混合 C 1.本期已实现收 益 -1,078,496.21 -526,051.90 2.本期利润 1,870,300.03 570,370.84 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0070 0.0057 4.期末基金资产 净值 267,581,565.57 99,411,727.59 5.期末基金份额 净值 1.0034 1.0016 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏磐润两年定开混合A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.71% 0.68% 2.59% 0.86% -1.88% -0.18% 自基金合 同生效起 至今 0.34% 0.56% -4.36% 0.81% 4.70% -0.25% 华夏磐润两年定开混合C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.58% 0.68% 2.59% 0.86% -2.01% -0.18% 自基金合 同生效起 至今 0.16% 0.56% -4.36% 0.81% 4.52% -0.25% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2022年 8月 24日至 2022年 12月 31日) 华夏磐润两年定开混合 A： 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 华夏磐润两年定开混合 C： 注：①本基金合同于 2022年 8月 24日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张城源 本基金 的基金 经理 2022-08-24 - 13年 硕士。2009年 7 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任投资研 究部研究员、基 金经理助理、投 资研究部总经 理助理、华夏磐 泰定期开放混 合型证券投资 基金（LOF）基 金经理（2016 年12月26日至 2018年 7月 16 日期间)、华夏 磐晟定期开放 灵活配置混合 型证券投资基 金（LOF）基金 经理（2017年 5 月 31日至 2018 年 7月 24日期 间)、华夏 3 年 封闭运作战略 配售灵活配置 混合型证券投 资基金（LOF） 基金经理（2018 年 7 月 5 日至 2021 年 8 月 2 日期间)、华夏 兴融灵活配置 混合型证券投 资基金（LOF） 基金经理（2021 年 8 月 3 日至 2021年 8月 16 日期间)等。 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 张城源 公募基金 6 5,580,907,755.38 2018-07-17 私募资产管理计 划 1 112,682,447.19 2022-06-14 其他组合 - - - 合计 7 5,693,590,202.57 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，疫情及防控政策出现了一定的发展变化，虽然在短期疫情冲击加剧的影响下， 经济数据供需两端有所回落，但防疫及地产融资政策的调整变化，也有利于改善市场对于未 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 来一个阶段的预期。在这一背景下，权益市场在投资者对后疫情时代的憧憬及疫情对现实生 产生活的扰动双重因素影响下出现了一定波动。 权益市场的小幅波动，并未对定增市场造成过多影响，四季度定增市场较为平稳，完成 发行的项目数量和融资规模继续稳步恢复，折扣水平也保持在年内较好的水平。目前过会待 发项目较多，后续项目储备仍较为充足，在较为稳定的市场环境下，预计将有更多项目启动 发行，定增市场仍会有较好的投资机会。 报告期内，本基金持续参与定增项目报价，至期末，基本完成了既定的建仓目标，总的 来看，组合行业、公司配置较为均衡，定增投资对收益的贡献已开始逐步体现，符合产品投 资策略的预期。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日，华夏磐润两年定开混合 A基金份额净值为 1.0034元，本报告 期份额净值增长率为 0.71%；华夏磐润两年定开混合 C基金份额净值为 1.0016元，本报告 期份额净值增长率为 0.58%，同期业绩比较基准增长率为 2.59%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 318,403,224.43 86.60 其中：股票 318,403,224.43 86.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,284,813.43 4.43 8 其他资产 33,000,008.74 8.98 9 合计 367,688,046.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,410,000.00 3.11 C 制造业 230,648,834.72 62.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,591,168.84 8.34 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,513,882.53 8.04 J 金融业 14,918,273.70 4.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,321,064.64 0.36 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 318,403,224.43 86.76 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 1 300094 国联水产 3,252,212 18,602,652.64 5.07 2 300065 海兰信 1,488,277 17,889,089.54 4.87 3 600821 金开新能 2,495,727 17,170,601.76 4.68 4 600328 中盐化工 1,167,066 16,152,193.44 4.40 5 300597 吉大通信 2,229,007 16,026,560.33 4.37 6 688180 君实生物 270,621 15,217,018.83 4.15 7 600155 华创阳安 2,379,310 14,918,273.70 4.06 8 600330 天通股份 1,474,747 14,585,247.83 3.97 9 300496 中科创达 141,748 13,487,322.20 3.68 10 600995 南网储能 1,000,788 13,420,567.08 3.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，湛江国联水产开发股份有限公司出现在报告 编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的 投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 33,000,008.74 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,000,008.74 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 300094 国联水产 18,602,652.64 5.07 非公开发行 流通受限 2 300065 海兰信 17,889,089.54 4.87 非公开发行 流通受限 3 600821 金开新能 17,170,601.76 4.68 非公开发行 流通受限 4 600328 中盐化工 16,152,193.44 4.40 非公开发行 流通受限 5 300597 吉大通信 16,026,560.33 4.37 非公开发行 流通受限 6 688180 君实生物 15,217,018.83 4.15 非公开发行 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 流通受限 7 600155 华创阳安 14,918,273.70 4.06 非公开发行 流通受限 8 600330 天通股份 14,585,247.83 3.97 非公开发行 流通受限 9 300496 中科创达 13,487,322.20 3.68 非公开发行 流通受限 10 600995 南网储能 13,420,567.08 3.66 非公开发行 流通受限 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏磐润两年定开混合A 华夏磐润两年定开混合C 本报告期期初基金 份额总额 266,686,677.44 99,254,497.72 报告期期间基金总 申购份额 - - 减：报告期期间基 金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 266,686,677.44 99,254,497.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022年 10月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 告。 2022年 10月 14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 10月 26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 11月 10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 11月 15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 11月 16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 11月 16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 11月 17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 11月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 11月 26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 11月 29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 11月 30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 12月 1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。 2022年 12月 7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。 2022年 12月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。 2022年 12月 10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 12月 13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 2022年 12月 16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 12月 17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 12月 22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 12月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联 互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投 资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香 港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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