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| 北信瑞丰鼎利债券C(005193) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3133389 | ||||||||
| 基金代码 | 005193 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 北信瑞丰鼎利债券 基金主代码 004564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 25日 报告期末基金份额总额 326,314,773.24份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投 资收益，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、 资产支持证券投资策略、权证投资策略和其他金融工具的投 资策略等。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金 与混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的 中等偏低风险收益品种。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C 下属分级基金的交易代码 004564 005193 报告期末下属分级基金的份额总额 325,838,403.75份 476,369.49份 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日 — 2022年 12月 31日） 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C 1.本期已实现收益 2,583,076.88 3,913.52 2.本期利润 -485,248.37 -2,678.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0015 -0.0051 4.期末基金资产净值 334,755,960.55 487,317.06 5.期末基金份额净值 1.0274 1.0230 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰鼎利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.13% 0.09% 0.08% 0.09% -0.21% 0.00% 过去六个月 -0.17% 0.07% 0.21% 0.09% -0.38% -0.02% 过去一年 1.37% 0.06% 1.00% 0.11% 0.37% -0.05% 过去三年 4.52% 0.19% 10.48% 0.12% -5.96% 0.07% 自基金合同 生效起至今 13.65% 0.24% 22.64% 0.11% -8.99% 0.13% 北信瑞丰鼎利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.22% 0.09% 0.08% 0.09% -0.30% 0.00% 过去六个月 -0.35% 0.07% 0.21% 0.09% -0.56% -0.02% 过去一年 1.05% 0.06% 1.00% 0.11% 0.05% -0.05% 过去三年 3.69% 0.19% 10.48% 0.12% -6.79% 0.07% 自基金合同 生效起至今 11.88% 0.24% 22.64% 0.11% -10.76% 0.13% 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林翟 本基金基 金经理 2020年 1月 10日 - 13 林翟先生，厦门大学应用 经济学硕士，从事证券业 13 年。原华农财产保险股 份有限公司资金运用部投 资经理，中英人寿保险有 限公司投资管理部投资经 理，新时代证券股份有限 公司固定收益部高级投资 经理。2019年 11月加入北 信瑞丰基金管理有限公 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 司，现任固收投资二部基 金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异 常交易管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执 行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 积极因素：北京地区的疫情高峰已临近，未来几个月其他地区的疫情高峰也将陆续到来，其后 阶段性复苏可期；目前房地产行业已经成为高层托底经济的一个重要抓手，可以预见未来政策可能 持续放松，地产投资会逐步企稳；国际原油采用人民币结算的份额可能继续扩大，跨境资本流入增 加。消极因素：失业人数持续增加；外围滞胀预期较高，可能拖累我国出口，输入性通胀可能性增 加；经济下行背景下，地方政府收入承压。 从 fed 模型看，权益性价比更高。年初的货币政策环境也比较宽松，对债券市场整体的影响偏 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 多；虽然复工复产陆续改善，但居民部门负债率周期尚在底部(体现需求较差)，经济复苏基础并不 牢固，货币政策应保持相对宽松；纵向看，利率债收益率水平位于历史 30%分位以下，期限利差适中； 信用债收益率相较过去一个季度有所提高，目前大概位于历史 20%分位左右，仍然算不上很便宜。综 上，目前可以适当拉长久期。 目前中信风格指数金融、周期、消费和成长的估值水平分别位于历史 20%、4%、64%和 15%分位。 相较 11月份金融、消费估值小幅上行，其他波动不大。金融估值水平虽然较低，但受到让利实体政 策影响，长期可能机会也不大。考虑到国家战略转型和估值水平，成长股占优。考虑疫后复苏、春 节因素、相对于其他版块的业绩稳定性，可以适当配置消费。综合来看，目前还属于存量博弈，短 期可能大盘价值风格的银行、地产、交运等占优，但更长期来看，超跌的成长风格可能会反弹，另 外对资金需求不大的小市值风格可能会占优。在此判断基础上，权益配置结构如下：成长股为主， 小盘股为辅，再加少量价值股分散风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末北信瑞丰鼎利债券 A的基金份额净值为 1.0274元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.13%；截至本报告期末北信瑞丰鼎利债券 C的基金份额净值为 1.0230元，本报告期基金份额 净值增长率为-0.22%；同期业绩比较基准收益率为 0.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,455,099.89 1.28 其中：股票 5,455,099.89 1.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 412,538,233.01 96.43 其中：债券 412,538,233.01 96.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,210,058.28 2.15 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 8 其他资产 626,299.84 0.15 9 合计 427,829,691.02 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合 计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,299,100.00 0.39 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 630,000.00 0.19 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,971,559.89 0.59 H 住宿和餐饮业 205,840.00 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 1,348,600.00 0.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,455,099.89 1.63 注：以上行业分类以 2022年 12月 31日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 601006 大秦铁路 100,000 668,000.00 0.20 2 600900 长江电力 30,000 630,000.00 0.19 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 3 601633 长城汽车 20,000 592,400.00 0.18 4 001965 招商公路 67,157 521,809.89 0.16 5 600377 宁沪高速 60,000 493,200.00 0.15 6 601128 常熟银行 60,000 453,000.00 0.14 7 600887 伊利股份 13,000 403,000.00 0.12 8 600926 杭州银行 30,000 392,400.00 0.12 9 600009 上海机场 5,000 288,550.00 0.09 10 600258 首旅酒店 8,300 205,840.00 0.06 注：本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,916,347.94 12.20 其中：政策性金融债 20,233,668.49 6.04 4 企业债券 173,075,157.98 51.63 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 194,060,264.64 57.89 7 可转债（可交换债） 4,486,462.45 1.34 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 412,538,233.01 123.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 101800944 18鲁能源 MTN001 200,000 20,767,380.82 6.19 2 102100312 21铁建房产 MTN001 200,000 20,747,523.29 6.19 3 149355 21广资 01 200,000 20,695,511.23 6.17 4 2028033 20建设银行二级 200,000 20,682,679.45 6.17 5 102001468 20红豆 MTN002 200,000 20,542,115.07 6.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,617.72 2 应收证券清算款 622,676.12 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 626,299.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 1,323,586.99 0.39 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 2 110053 苏银转债 742,302.25 0.22 3 132018 G三峡 EB1 663,913.01 0.20 4 110059 浦发转债 524,645.89 0.16 5 127012 招路转债 335,999.18 0.10 6 110043 无锡转债 332,932.11 0.10 7 113011 光大转债 313,833.70 0.09 8 123107 温氏转债 249,249.32 0.07 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C 报告期期初基金份额总额 310,950,679.24 567,075.61 报告期期间基金总申购份额 15,229,284.93 13,713.46 减：报告期期间基金总赎回份 额 341,560.42 104,419.58 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 325,838,403.75 476,369.49 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20221001-20221231 150,332,612.98 7,835,213.38 - 158,167,826.36 48.47% 机构 2 20221001-20221231 103,337,455.72 5,385,864.05 - 108,723,319.77 33.32% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的 情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50% 的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎回， 加强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过 20%)的情况，持有基金份额比例集中 的投资者(超过 20%)申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌 压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%)而特有的流动性风 险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的文件。 2、北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金合同。 3、北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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