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| 国泰中证港股通科技ETF(513020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132635 | ||||||||
| 基金代码 | 513020 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰中证港股通科技 ETF 场内简称 港股科技 ETF 基金主代码 513020 交易代码 513020 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022 年 1月 19 日 报告期末基金份额总额 375,145,428.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照 标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流 动性不足、港股通额度受限等）导致本基金管理人无法按 照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对 投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况 下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过 上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 指数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面 临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理 人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后 及时对相关成份股进行调整。 2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债 券和可交换债券投资策略;5、资产支持证券投资策略；6、 股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。 业绩比较基准 中证港股通科技指数（人民币）收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数 型基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风险 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征 相似。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制 投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般 投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 2,035,372.50 2.本期利润 60,936,290.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.1607 4.期末基金资产净值 299,763,674.98 5.期末基金份额净值 0.7991 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 19.41% 3.10% 20.70% 3.08% -1.29% 0.02% 过去六个月 -13.65% 2.55% -13.69% 2.54% 0.04% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -20.09% 2.93% -23.37% 3.02% 3.28% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2022 年 1 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日） 注：(1)本基金合同生效日为2022年1月19日，截止至2022年12月31日，本基金成立尚未满一 年； (2)本基金的建仓期为6个月，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 吴向军 国泰中 国企业 境外高 收益债 券 （QDII ）、国泰 中证港 2022-01-19 - 19 年 硕士研究生。2004 年 6月至 2011 年 4 月 在 美 国 Guggenheim Partners 工 作，历任研究员，高级研究 员，投资经理。2011 年 5 月起加入国泰基金，2013 年4月起任国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 股通 50ETF、 国泰中 证港股 通科技 ETF、国 泰中证 港股通 科技 ETF 发 起联接 的基金 经理、 投资总 监（海 外） 基金的基金经理，2013 年 8 月至2017年 12月任国泰美 国房地产开发股票型证券 投资基金的基金经理，2015 年 7 月至 2022 年 1 月任国 泰纳斯达克100指数证券投 资基金和国泰大宗商品配 置证券投资基金(LOF)的基 金经理，2015 年 12 月至 2020 年 10 月任国泰全球绝 对收益型基金优选证券投 资基金的基金经理，2017 年 9 月至 2021 年 5 月任国 泰中国企业信用精选债券 型证券投资基金（QDII）的 基金经理，2018 年 5 月至 2022年 1月任纳斯达克100 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理，2018 年 11月至 2022年 1月任国 泰恒生港股通指数证券投 资基金（LOF）的基金经理， 2021 年 10 月起兼任国泰中 证港股通 50 交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2022 年 1 月起兼任国 泰中证港股通科技交易型 开放式指数证券投资基金 的基金经理，2022 年 6月起 兼任国泰中证港股通科技 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的 基金经理。2015 年 8 月至 2016 年 6 月任国际业务部 副总监，2016年 6月至2018 年7月任国际业务部副总监 （主持工作），2018 年 7 月 至 2022 年 8 月任国际业务 部总监，2017 年 7月起任投 资总监（海外）。 梁杏 国泰中 证生物 医药 ETF 联 2022-01-19 - 16 年 学士。2007 年 7 月至 2011 年6月在华安基金管理有限 公司担任高级区域经理。 2011 年 7月加入国泰基金， 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 接、国 泰国证 医药卫 生行业 指数、 国泰国 证食品 饮料行 业指 数、国 泰量化 收益灵 活配置 混合、 国泰中 证生物 医药 ETF、国 泰 CES 半导体 芯片行 业 ETF 联接、 国泰上 证综合 ETF、国 泰中证 医疗 ETF、国 泰中证 畜牧养 殖 ETF、国 泰中证 医疗 ETF 联 接、国 泰中证 全指软 件 ETF 联接、 国泰中 证畜牧 养殖 历任产品品牌经理、研究 员、基金经理助理。2016 年 6月至 2020年 12月任国 泰国证医药卫生行业指数 分级证券投资基金和国泰 国证食品饮料行业指数分 级证券投资基金的基金经 理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁益定期开放灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2018 年 7 月起兼任国泰量化收益灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2019 年 4 月起兼任国泰中证生物医 药交易型开放式指数证券 投资基金联接基金和国泰 中证生物医药交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理，2019 年 11 月起兼 任国泰CES半导体芯片行业 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金（由 国泰CES半导体行业交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金更名而来） 的基金经理，2020 年 1月至 2021 年 1 月任国泰中证煤 炭交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金、 国泰中证钢铁交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、国泰中证煤炭 交易型开放式指数证券投 资基金和国泰中证钢铁交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2020 年 8 月起兼任国泰上证综合交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2020 年 12 月起兼任国泰中证医疗 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理，2021 年1月起兼任国泰国证医药 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 ETF 联 接、国 泰中证 沪港深 创新药 产业 ETF、国 泰中证 沪港深 创新药 产业 ETF 发 起联 接、国 泰沪深 300 增 强策略 ETF、国 泰富时 中国国 企开放 共赢 ETF 的 基金经 理、国 泰中证 港股通 科技 ETF 的 基金经 理，量 化投资 部总监 卫生行业指数证券投资基 金（由国泰国证医药卫生行 业指数分级证券投资基金 终止分级运作变更而来）、 国泰国证食品饮料行业指 数证券投资基金（由国泰国 证食品饮料行业指数分级 证券投资基金终止分级运 作变更而来）的基金经理， 2021 年 1 月至 2022 年 2 月 任国泰上证综合交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理， 2021 年 2 月至 2022 年 2 月 任国泰中证全指软件交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2021 年 3 月起兼任国泰中证畜牧养 殖交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，2021 年6月起兼任国泰中证医疗 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金和 国泰中证全指软件交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经 理，2021 年 7月起兼任国泰 中证畜牧养殖交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理， 2021 年 9 月起兼任国泰中 证沪港深创新药产业交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2021 年 11 月起兼任国泰中证沪港深 创新药产业交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理，2021 年 12 月起兼任国泰沪深 300 增强策略交易型开放式 指数证券投资基金和国泰 富时中国国企开放共赢交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2022 年 1 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 月起兼任国泰中证港股通 科技交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 2016 年 6 月至 2018 年 7 月 任量化投资部副总监，2018 年 7 月起任量化投资部总 监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年四季度沪深 300 指数先抑后扬，涨幅 1.75%。二季报我们曾经判断二季度暴涨后 的科技板块三季度可能迎来调整，带来大盘的调整。三季报我们曾经判断四季度表现优于三 季度，因为股市在三季度末已进入极度悲观情况。四季度的实际表现稍微弱于预期，一方面 大会召开后的股市调整超出了预期，另一方面政策的转向比市场整体预期提前了好几个月， 不过市场还是艰难地爬坡，沪深 300 指数在四季度获得了正收益。 香港市场和香港科技股由于此前下跌更多，估值修复更加明显，港股科技指数上涨 20.7%，港股科技ETF上涨19.41%，日均成交额约8510万元。联接A和联接C分别上涨17.48% 和 17.4%，较好地实现了对标的指数的跟踪。 作为主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内，我 们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合 理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 19.41%，同期业绩比较基准收益率为 20.70%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 港股科技板块四季度终于迎来反弹，那么港股科技板块的未来如何呢？反弹还能延续 吗？从目前来看，港股科技还是具备比较好的长期投资价值。从港股科技指数前十大权重股 来看，包含互联网、生物医药、芯片和新能源车等龙头企业，代表未来科技发展的方向。 具体来看，生物医药过去 1-2 年受集采和疫情困扰，下跌较多行业整体估值已至低位， 目前位置具备了很好的长线投资价值，期待 2023 年的表现。芯片整体估值已经低至 2019 年年中本轮行情启动前位置，但由于手机厂和消费电子厂砍单，短期需求继续下行，有望在 2023 年下半年逐渐复苏，而芯片的创新周期和自主可控周期仍在，因此芯片短空长多。新 能源汽车的发展依旧是大势所趋，增速明显，2023 年虽然可能受到出口增速下行的扰动， 但景气度犹在。计算机和互联网行业经历了前期暴跌后，2022 年逐渐回归常态化监管，2023 年政策面可能更加友好。随着海外美联储加息的步伐逐渐放缓，港股估值也有望继续修复。 或可继续关注港股科技 ETF（513020）及其联接基金的投资机会。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 282,737,017.99 92.72 其中：股票 282,737,017.99 92.72 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 22,199,645.83 7.28 7 其他各项资产 - - 8 合计 304,936,663.82 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 282,737,017.99元，占基金 资产净值比例为94.32%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 医疗保健 80,327,586.85 26.80 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 信息技术 78,154,735.89 26.07 非日常生活消费品 62,270,010.04 20.77 通讯业务 50,206,133.06 16.75 日常消费品 9,303,944.49 3.10 工业 947,997.12 0.32 原材料 944,436.51 0.32 金融 582,174.03 0.19 房地产 - - 能源 - - 公用事业 - - 合计 282,737,017.99 94.32 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 00700 腾讯控股 96,943 28,923,155.39 9.65 2 01810 小米集团－Ｗ 2,724,937 26,629,102.95 8.88 3 02269 药明生物 482,272 25,783,326.70 8.60 4 03690 美团－Ｗ 164,150 25,616,308.26 8.55 5 01024 快手－Ｗ 287,146 18,224,247.37 6.08 6 01211 比亚迪股份 100,458 17,283,176.26 5.77 7 06160 百济神州 139,960 16,777,961.69 5.60 8 02015 理想汽车－Ｗ 166,845 11,446,090.23 3.82 9 00981 中芯国际 683,344 10,206,066.82 3.40 10 06618 京东健康 145,979 9,303,944.49 3.10 注：所有证券代码采用当地市场代码。 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 09966 康宁杰瑞制药－ Ｂ 69,804 673,421.25 0.22 2 02500 启明医疗－Ｂ 46,332 590,178.42 0.20 3 09996 沛嘉医疗－Ｂ 66,814 570,568.92 0.19 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 4 02160 心通医疗－Ｂ 342 797.35 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 271,145,428.00 报告期期间基金总申购份额 141,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 37,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 375,145,428.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于准予国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 2、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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