最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发恒昌一年持有期混合A(012408) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3132474 | ||||||||
| 基金代码 | 012408 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发恒昌一年持有期混合 基金主代码 012408 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 13日 报告期末基金份额总额 2,585,996,572.20份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市 场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等 多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济 周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的 估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特 征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适 时进行调整。 业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深 300 指数收益 率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动 较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险等。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发恒昌一年持有期混 合 A 广发恒昌一年持有期混 合 C 下属分级基金的交易代 码 012408 012409 报告期末下属分级基金 的份额总额 2,388,695,900.90份 197,300,671.30份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 广发恒昌一年持有期 广发恒昌一年持有期 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 混合 A 混合 C 1.本期已实现收益 -8,435,404.70 -759,257.72 2.本期利润 54,344,311.22 4,407,239.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0197 0.0195 4.期末基金资产净值 2,412,767,990.45 198,996,552.16 5.期末基金份额净值 1.0101 1.0086 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发恒昌一年持有期混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.01% 0.38% 0.24% 0.16% 1.77% 0.22% 过去六个 月 -0.58% 0.31% -0.65% 0.13% 0.07% 0.18% 过去一年 -1.85% 0.31% -1.50% 0.15% -0.35% 0.16% 自基金合 同生效起 至今 1.01% 0.28% -1.02% 0.14% 2.03% 0.14% 2、广发恒昌一年持有期混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 1.98% 0.38% 0.24% 0.16% 1.74% 0.22% 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 月 过去六个 月 -0.63% 0.31% -0.65% 0.13% 0.02% 0.18% 过去一年 -1.94% 0.31% -1.50% 0.15% -0.44% 0.16% 自基金合 同生效起 至今 0.86% 0.28% -1.02% 0.14% 1.88% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 7月 13日至 2022年 12月 31日) 1、广发恒昌一年持有期混合 A： 2、广发恒昌一年持有期混合 C： 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 注：本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符 合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 张芊 本基金的基 金经理；广发 聚鑫债券型 证券投资基 金的基金经 理；广发集丰 债券型证券 投资基金的 基金经理；广 发汇利一年 定期开放债 券型发起式 证券投资基 2021- 07-13 - 22年 张芊女士，经济学和工商管理 双硕士，持有中国证券投资基 金业从业证书。曾任中国银河 证券研究中心研究员，中国人 保资产管理有限公司高级研 究员、投资主管，工银瑞信基 金管理有限公司研究员，长盛 基金管理有限公司投资经理， 广发基金管理有限公司固定 收益部总经理、广发聚盛灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2015年 11月 23日 至 2016 年 12 月 8 日)、广发 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 金的基金经 理；广发招享 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发聚荣一年 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理；广发安 悦回报灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理；广发增强 债券型证券 投资基金的 基金经理；广 发安享灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理；公司副总 经理、固定收 益投资总监、 固定收益管 理总部总经 理 安宏回报灵活配置混合型证 券投资基金基金经理(自 2015 年 12月 30日至 2017年 2月 6 日)、广发安富回报灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理(自 2015 年 12 月 29 日至 2018年 1月 6日)、广发集安 债券型证券投资基金基金经 理(自2017年1月20日至2018 年 10月 9日)、广发集鑫债券 型证券投资基金基金经理(自 2015年 12月 25日至 2018年 12月 20日)、广发集丰债券型 证券投资基金基金经理 (自 2016年 11月 1日至 2019年 1 月 8 日)、广发集源债券型证 券投资基金基金经理(自 2017 年 1月 20日至 2019年 1月 8 日)、广发集裕债券型证券投 资基金基金经理(自 2016 年 5 月 11 日至 2020 年 10 月 27 日)、广发汇优 66个月定期开 放债券型证券投资基金基金 经理(自 2019 年 12 月 5 日至 2021年 1月 27日)、广发纯债 债券型证券投资基金基金经 理(自 2012 年 12 月 14 日至 2021年 3月 12日)、广发鑫裕 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理(自 2016年 3月 1 日至 2021 年 4 月 14 日)、广 发安盈灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(自 2020年 10月 27日至 2021年 11月 19 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，债市收益率先下行后大幅上行，收益率曲线平坦化，主要驱动因 素是防疫政策和地产政策调整、理财赎回。债市走势主要分为两个阶段：第一阶段为 国庆节后至 10 月底，债市收益率再度下行，其中信用债收益率创下本轮利率下行周 期以来的新低。主要原因是风险偏好下降，经济数据走弱，资金流入理财、债券基金 等。第二阶段为 11月初到 12月底，债市收益率大幅上行，其中信用债收益率上行尤 为剧烈。11月中旬，防疫政策和地产政策相继出现明显调整，导致市场对未来基本面 复苏的预期明显升温，近两年债券牛市的根基受到了一定影响。而理财赎回与利率上 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 行发生负反馈，加剧了利率的上行速度。12月底，伴随着央行呵护流动性、理财赎回 受到关注等，债券市场有所稳定。 报告期内，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分 布。 展望下季度，伴随着政策强预期落地、理财赎回有所改善等，债券市场有望阶段 性向基本面和资金面回归，2023年 1月预计有估值修复的交易性机会。具体事件上， 将关注疫情发展、2023年 1月信贷放量情况、春节后基本面修复情况等。但中期维度 来看，宏观政策或将全面转向“扩内需、稳增长”，基本面渐进修复的方向明确，2023 年债券市场或将整体逆风，交易性机会的把握需要注意安全边际，利率回到 2022 年 11月中旬前水平的难度较大。权益方面，受疫情和外部环境的冲击，权益类估值已调 整得较为充分，本组合将继续坚定持有未来将受益于复苏的消费和互联网标的，同时 坚定看好中国制造业关键领域自主可控的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 2.01%，C类基金份额净值增长 率为 1.98%，同期业绩比较基准收益率为 0.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 727,330,124.73 25.17 其中：普通股 727,330,124.73 25.17 存托凭证 - - 2 固定收益投资 2,146,086,684.00 74.26 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 其中：债券 2,146,086,684.00 74.26 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,403,726.43 0.08 7 其他资产 13,948,880.99 0.48 8 合计 2,889,769,416.15 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 83,951,390.47元，占基金 资产净值比例 3.21%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,776,789.60 0.14 C 制造业 438,107,928.05 16.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 13,734,250.00 0.53 E 建筑业 3,516,626.00 0.13 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 53,041,008.00 2.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 89,598,848.91 3.43 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 M 科学研究和技术服务业 13,184.85 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 14,993,040.72 0.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 24,955,363.63 0.96 R 文化、体育和娱乐业 1,641,694.50 0.06 S 综合 - - 合计 643,378,734.26 24.63 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 10,157,819.81 0.39 金融 - - 信息技术 - - 通信服务 59,938,952.96 2.29 公用事业 13,854,617.70 0.53 房地产 - - 合计 83,951,390.47 3.21 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 51,500 88,940,500.00 3.41 2 002415 海康威视 2,507,965 86,976,226.20 3.33 3 300124 汇川技术 1,001,752 69,621,764.00 2.67 4 600887 伊利股份 2,017,900 62,554,900.00 2.40 5 00700 腾讯控股 200,900 59,938,952.96 2.29 6 002352 顺丰控股 918,300 53,041,008.00 2.03 7 002153 石基信息 1,806,887 27,085,236.13 1.04 8 300760 迈瑞医疗 83,200 26,288,704.00 1.01 9 300015 爱尔眼科 817,122 24,955,363.63 0.96 10 603899 晨光股份 438,600 24,114,228.00 0.92 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 881,224,578.07 33.74 其中：政策性金融债 141,467,276.71 5.42 4 企业债券 983,289,158.36 37.65 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 244,343,415.88 9.36 7 可转债（可交换债） 37,229,531.69 1.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,146,086,684.00 82.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 2028023 20招商银行 永续债 01 2,300,000 235,344,569. 86 9.01 2 2128035 21华夏银行 02 2,000,000 201,790,673. 97 7.73 3 149538 21招路 02 1,500,000 152,791,882. 19 5.85 4 2028041 20工商银行 二级 01 1,400,000 144,621,879. 45 5.54 5 220206 22国开 06 1,400,000 141,467,276. 71 5.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、华夏银行股份有限 公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。招商银行股份有限公司在报 告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 227,608.58 2 应收证券清算款 13,720,181.14 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,091.27 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,948,880.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 132018 G三峡 EB1 18,589,564.38 0.71 2 127012 招路转债 14,191,373.29 0.54 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300015 爱尔眼科 6,604,769.16 0.25 非公开发 行流通受 限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发恒昌一年持有 期混合A 广发恒昌一年持有 期混合C 报告期期初基金份额总额 2,999,965,212.42 243,325,898.64 报告期期间基金总申购份额 362,298.53 5,967.91 减：报告期期间基金总赎回份额 611,631,610.05 46,031,195.25 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,388,695,900.90 197,300,671.30 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金募集的文件 （二）《广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |