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| 广发安享混合A(002116) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132103 | ||||||||
| 基金代码 | 002116 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发安享灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发安享混合 基金主代码 002116 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 22日 报告期末基金份额总额 3,659,752,212.41份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基 金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和 现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机 会，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不 同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整， 以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收 益。 业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证全债指数收 益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属 于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发安享混合 A 广发安享混合 C 下属分级基金的交易代 码 002116 002117 报告期末下属分级基金 的份额总额 613,875,657.46份 3,045,876,554.95份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 广发安享混合 A 广发安享混合 C 1.本期已实现收益 1,097,319.57 489,363.23 2.本期利润 -1,178,613.62 -8,763,306.78 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0015 -0.0027 4.期末基金资产净值 736,744,070.19 3,593,901,759.07 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 5.期末基金份额净值 1.2002 1.1799 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发安享混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.10% 0.04% 0.54% 0.37% -0.64% -0.33% 过去六个 月 0.21% 0.03% -3.11% 0.32% 3.32% -0.29% 过去一年 1.11% 0.04% -4.38% 0.38% 5.49% -0.34% 过去三年 19.39% 0.16% 8.32% 0.38% 11.07% -0.22% 过去五年 35.20% 0.16% 20.54% 0.38% 14.66% -0.22% 自基金合 同生效起 至今 50.22% 0.15% 32.57% 0.36% 17.65% -0.21% 2、广发安享混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.21% 0.04% 0.54% 0.37% -0.75% -0.33% 过去六个 月 0.00% 0.03% -3.11% 0.32% 3.11% -0.29% 过去一年 0.67% 0.04% -4.38% 0.38% 5.05% -0.34% 过去三年 17.97% 0.16% 8.32% 0.38% 9.65% -0.22% 过去五年 32.75% 0.15% 20.54% 0.38% 12.21% -0.23% 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 自基金合 同生效起 至今 56.58% 0.21% 32.57% 0.36% 24.01% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 2月 22日至 2022年 12月 31日) 1、广发安享混合 A： 2、广发安享混合 C： 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 张芊 本基金的基 金经理；广发 聚鑫债券型 证券投资基 金的基金经 理；广发集丰 债券型证券 投资基金的 基金经理；广 发汇利一年 定期开放债 券型发起式 证券投资基 金的基金经 理；广发招享 混合型证券 2021- 11-19 - 22年 张芊女士，经济学和工商管理 双硕士，持有中国证券投资基 金业从业证书。曾任中国银河 证券研究中心研究员，中国人 保资产管理有限公司高级研 究员、投资主管，工银瑞信基 金管理有限公司研究员，长盛 基金管理有限公司投资经理， 广发基金管理有限公司固定 收益部总经理、广发聚盛灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2015年 11月 23日 至 2016 年 12 月 8 日)、广发 安宏回报灵活配置混合型证 券投资基金基金经理(自 2015 年 12月 30日至 2017年 2月 6 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 投资基金的 基金经理；广 发聚荣一年 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理；广发安 悦回报灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理；广发增强 债券型证券 投资基金的 基金经理；广 发恒昌一年 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理；公司副 总经理、固定 收益投资总 监、固定收益 管理总部总 经理 日)、广发安富回报灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理(自 2015 年 12 月 29 日至 2018年 1月 6日)、广发集安 债券型证券投资基金基金经 理(自2017年1月20日至2018 年 10月 9日)、广发集鑫债券 型证券投资基金基金经理(自 2015年 12月 25日至 2018年 12月 20日)、广发集丰债券型 证券投资基金基金经理 (自 2016年 11月 1日至 2019年 1 月 8 日)、广发集源债券型证 券投资基金基金经理(自 2017 年 1月 20日至 2019年 1月 8 日)、广发集裕债券型证券投 资基金基金经理(自 2016 年 5 月 11 日至 2020 年 10 月 27 日)、广发汇优 66个月定期开 放债券型证券投资基金基金 经理(自 2019 年 12 月 5 日至 2021年 1月 27日)、广发纯债 债券型证券投资基金基金经 理(自 2012 年 12 月 14 日至 2021年 3月 12日)、广发鑫裕 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理(自 2016年 3月 1 日至 2021 年 4 月 14 日)、广 发安盈灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(自 2020年 10月 27日至 2021年 11月 19 日)。 吴敌 本基金的基 金经理；广发 可转债债券 型发起式证 券投资基金 的基金经理； 广发安盈灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理；广发鑫 源灵活配置 2021- 04-08 - 8年 吴敌先生，金融学硕士，持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾任广发基金管理有限公 司固定收益研究部债券研究 员。 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发集祥债券 型证券投资 基金的基金 经理；固定收 益研究部总 经理助理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，影响 A 股的两大因素均有所改善，基本面反转的曙光初现。11 月初开 始，美国连续两个月披露的通胀数据低于预期，美债收益率回落，美元指数下跌，对 A股估值的压制缓解；同时国内防疫和地产政策有所调整，地产链和消费为代表的顺 周期板块盈利预期修复，影响 A股拐点的两大核心因素即美债见顶、国内经济预期见 底均出现积极信号，市场也从11月开始出现了一波价值和消费领涨的估值修复行情。 同期债市也出现激烈反应，债券收益率上行引发了净值型理财赎回的负反馈，信用债 收益率上行尤为剧烈，并逐渐扩散到“固收+”产品持仓的转债品种，造成转债估值自 12月中旬后持续压缩。 报告期内，纯债部分，本组合坚持将确定性较高的中短久期资产作为底仓品种， 根据资金面和品种利差变化灵活调整组合杠杆和券种分布；股票部分，本组合秉承稳 健的投资理念进行资产配置，精选兼具成长性和估值安全边际的股票获取超额收益。 展望 2023年一季度，影响 A股拐点的两大核心因素有望继续向积极方向发展， 市场环境改善，但与上一轮 2018年至 2019年的周期不同，本次海外通胀和国内经济 复苏可能面临更多的反复，确认拐点的过程可能被拉长，期间还需对市场可能的震荡 有所准备。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-0.10%，C类基金份额净值增长 率为-0.21%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 19,299,400.79 0.44 其中：普通股 19,299,400.79 0.44 存托凭证 - - 2 固定收益投资 4,162,703,666.96 94.79 其中：债券 4,151,988,514.41 94.54 资产支持证券 10,715,152.55 0.24 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 43,078,170.94 0.98 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 135,582,821.42 3.09 7 其他资产 31,067,903.65 0.71 8 合计 4,391,731,963.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 361.20 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 9,320,127.70 0.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 9,962,000.00 0.23 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,711.68 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,359.54 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 2,051.25 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,798.38 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 4,991.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,299,400.79 0.45 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600011 华能国际 1,000,000 7,610,000.00 0.18 2 300661 圣邦股份 40,000 6,904,000.00 0.16 3 600027 华电国际 400,000 2,352,000.00 0.05 4 002446 盛路通信 200,000 1,912,000.00 0.04 5 600522 中天科技 23,700 382,755.00 0.01 6 301165 锐捷网络 1,169 37,182.09 0.00 7 301391 卡莱特 270 21,966.09 0.00 8 301311 昆船智能 920 14,755.76 0.00 9 001301 尚太科技 64 3,778.56 0.00 10 300908 仲景食品 85 3,259.75 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,329,722,683.85 30.70 其中：政策性金融债 283,212,095.89 6.54 4 企业债券 459,332,440.56 10.61 5 企业短期融资券 785,227,084.93 18.13 6 中期票据 1,546,179,231.23 35.70 7 可转债（可交换债） 31,527,073.84 0.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,151,988,514.41 95.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 1828003 18浙商银行 二级 01 2,060,000 212,930,065. 75 4.92 2 1828006 18中国银行 二级 01 1,500,000 154,315,413. 70 3.56 3 132000006 20宁波轨交 GN001 1,300,000 133,799,917. 81 3.09 4 220404 22农发 04 1,300,000 131,183,890. 41 3.03 5 102001389 20中电投 MTN013 1,200,000 122,735,802. 74 2.83 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 2289260 22建鑫 6优先 200,000 9,128,601.93 0.21 2 2189428 21工元乐居 200,000 1,586,550.62 0.04 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 8A1 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙商银行股份有限公司、中国建设 银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 477,639.56 2 应收证券清算款 724.87 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,589,539.22 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,067,903.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113052 兴业转债 12,217,726.03 0.28 2 113013 国君转债 10,511,027.40 0.24 3 110059 浦发转债 5,246,458.90 0.12 4 132018 G三峡 EB1 1,593,391.23 0.04 5 127032 苏行转债 535,281.53 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 301165 锐捷网络 34,043.97 0.00 新股流通 受限 2 301391 卡莱特 19,999.59 0.00 新股流通 受限 3 301311 昆船智能 13,195.52 0.00 新股流通 受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发安享混合A 广发安享混合C 报告期期初基金份额总额 935,845,631.24 3,474,218,123.70 报告期期间基金总申购份额 15,574,008.39 1,638,958,864.55 减：报告期期间基金总赎回份额 337,543,982.17 2,067,300,433.30 报告期期间基金拆分变动份额（份 - - 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 613,875,657.46 3,045,876,554.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发安享灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 16 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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