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| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132000 | ||||||||
| 基金代码 | 005746 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 基金主代码 005746 交易代码 005746 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 27日 报告期末基金份额总额 1,239,984,929.10份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 投资策略 1、封闭期投资策略：（1）大类资产配置策略 ；（2） 股票投资策略； （3）存托凭证投资策略；（4）债券投 资策略；（5）中小企业私募债投资策略；（6）资产支持 证券投资策略；（7）股指期货投资策略；（8）权证投资 策略。 2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资 品种。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，是证券投资基金中预期收益和预期 风险中等的产品。基金的预期风险和预期收益高于债券型 基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -9,879,684.82 2.本期利润 -14,743,354.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0119 4.期末基金资产净值 1,438,461,555.24 5.期末基金份额净值 1.1601 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.02% 0.20% 0.70% 0.64% -1.72% -0.44% 过去六个月 -2.98% 0.18% -6.85% 0.55% 3.87% -0.37% 过去一年 -2.09% 0.19% -10.80% 0.64% 8.71% -0.45% 过去三年 15.71% 0.23% 0.03% 0.64% 15.68% -0.41% 自基金合同 生效起至今 32.88% 0.26% 6.33% 0.65% 26.55% -0.39% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 3月 27日至 2022年 12月 31日) 注：(1)本基金的合同生效日为2018年3月27日; (2)本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 程洲 国泰聚 信价值 优势灵 活配置 混合、 国泰金 牛创新 成长混 合、国 泰大农 业股 票、国 泰聚优 价值灵 活配置 混合、 国泰聚 利价值 定期开 放灵活 配置混 合、国 泰鑫睿 混合、 国泰大 制造两 年持有 期混 合、国 泰通利 9个月 持有期 混合、 国泰兴 泽优选 一年持 有期混 2018-03-27 - 23年 硕士研究生，CFA。曾任职 于申银万国证券研究所。 2004年 4月加入国泰基金， 历任高级策略分析师、基金 经理助理，2008 年 4 月至 2014 年 3 月任国泰金马稳 健回报证券投资基金的基 金经理，2009 年 12 月至 2012年 12月任金泰证券投 资基金的基金经理，2010 年 2月至 2011年 12月任国 泰估值优势可分离交易股 票型证券投资基金的基金 经理，2012年 12月至 2017 年1月任国泰金泰平衡混合 型证券投资基金（由金泰证 券投资基金转型而来）的基 金经理，2013年 12月起兼 任国泰聚信价值优势灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理，2015年 1月起 兼任国泰金牛创新成长混 合型证券投资基金（原国泰 金牛创新成长股票型证券 投资基金）的基金经理， 2017年 3月至 2020年 7月 任国泰民丰回报定期开放 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2017年 6 月起兼任国泰大农业股票 型证券投资基金的基金经 理，2017年 11月起兼任国 泰聚优价值灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理，2018年 3月起兼任国泰 聚利价值定期开放灵活配 置混合型证券投资基金的 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 合、国 泰睿毅 三年持 有期混 合的基 金经理 基金经理，2019 年 5 月至 2020 年 7 月任国泰鑫策略 价值灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2019 年 11 月起兼任国泰鑫睿混 合型证券投资基金的基金 经理，2020 年 1 月至 2021 年7月任国泰鑫利一年持有 期混合型证券投资基金的 基金经理，2020年 5月起兼 任国泰大制造两年持有期 混合型证券投资基金的基 金经理，2021年 2月起兼任 国泰通利9个月持有期混合 型证券投资基金的基金经 理，2021年 9月起兼任国泰 兴泽优选一年持有期混合 型证券投资基金的基金经 理，2022年 3月起兼任国泰 睿毅三年持有期混合型证 券投资基金的基金经理。 程瑶 国泰鑫 利一年 持有期 混合、 国泰通 利 9个 月持有 期混 合、国 泰聚利 价值定 期开放 灵活配 置混 合、国 泰民安 增利债 券的基 金经理 2021-07-09 - 6年 硕士研究生。曾任职于招商 银行。2017年 9月加入国泰 基金，历任交易员、研究员、 基金经理助理。2021 年 7 月起任国泰鑫利一年持有 期混合型证券投资基金、国 泰通利9个月持有期混合型 证券投资基金和国泰聚利 价值定期开放灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2022年 12月起兼任 国泰民安增利债券型证券 投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年四季度，地产及防疫政策出现积极变化，宏观经济预期好转，指数小幅反弹， 上证指数上涨 2.14%，创业板指上涨 2.53%。从市场结构来看，疫后困境反转的社会服务业 表现最好，政策预期向好的传媒、计算机及医药涨幅居前；三季度一枝独秀的煤炭行业跌幅 最大；板块之间仍延续了 2022年以来快速轮动的特点。四季度债券收益率在经济复苏预期 影响下整体上行，但结构表现分化，在弱经济现实支撑下，10年期国债收益率小幅上行 7BP 至 2.83%，而理财赎回加剧了信用债市场的负反馈，3年期 AAA级信用债收益率上行 50BP 至 3.17%，3年 AA级信用债上行达 100BP。为维护债券市场稳定，防范理财无序赎回带来 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 的信用收缩风险，央行流动性投放积极，资金面整体宽松。 四季度，本基金适时增加了股票配置仓位，结构方面，主要持有了盈利能力有望持续提 升且估值安全性较高的特色原料药和一些内需相关度高、估值合理、盈利增长确定的细分行 业龙头。在债券配置方面，考虑到信用债流动性冲击的幅度难以准确预期，为控制组合净值 波动以及满足流动性管理需求，本基金降低了债券配置的仓位及久期。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-1.02%，同期业绩比较基准收益率为 0.70%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023年一季度，疫情带来的短期冲击有望逐步平息，复工复产进度加快，经济数 据有望改善，但考虑到地产及外需景气度的拖累，预计经济改善幅度较为有限。政策层面， 随着两会召开，稳增长政策有望进一步明确，流动性仍将维持宽松。总体来看，宏观经济将 处于弱修复过程中，但政策层面的积极表态有望强化经济复苏预期。在经济数据及政策催化 下，权益市场整体仍有望延续震荡向上的趋势，但依然偏弱的经济现实预计对指数涨幅仍有 压制。债券市场方面，在经历了去年四季度的大幅波动后，信用债市场基本完成了对经济弱 复苏的定价，收益率上行空间有限，已经具备了一定配置价值。 操作方面，本基金将维持四季度以来较积极的权益仓位，结构上仍将坚持估值安全和盈 利增长确定这两方面的要求，行业方面关注业绩有望受益于疫后复苏的社会服务业、医药、 地产产业链，“安全”相关的信创、半导体及高端制造业，以及低估值的优质国央企。债券方 面，考虑到 2023年经济复苏的基本面形势下，利率难有明显下行机会，债券将以中短久期 信用债为主要配置策略，以获得稳健的票息收益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 1 权益投资 227,909,001.27 14.31 其中：股票 227,909,001.27 14.31 2 固定收益投资 999,728,036.78 62.79 其中：债券 999,728,036.78 62.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 150,000,000.00 9.42 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 214,411,008.38 13.47 7 其他各项资产 194,380.82 0.01 8 合计 1,592,242,427.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 132,317,681.35 9.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 12,075,000.00 0.84 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 45,213,825.56 3.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,206,081.68 2.17 J 金融业 82,553.38 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 M 科学研究和技术服务业 6,948,718.50 0.48 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 65,140.80 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 227,909,001.27 15.84 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 603128 华贸物流 2,449,980 26,312,785.20 1.83 2 600050 中国联通 5,000,000 22,400,000.00 1.56 3 601058 赛轮轮胎 2,100,000 21,042,000.00 1.46 4 603565 中谷物流 1,299,934 18,901,040.36 1.31 5 603612 索通发展 700,000 18,214,000.00 1.27 6 002332 仙琚制药 1,500,000 16,950,000.00 1.18 7 688513 苑东生物 217,837 13,253,203.08 0.92 8 601800 中国交建 1,500,000 12,075,000.00 0.84 9 002028 思源电气 300,000 11,466,000.00 0.80 10 601208 东材科技 1,000,000 11,430,000.00 0.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 259,893,117.25 18.07 5 企业短期融资券 10,110,728.77 0.70 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 6 中期票据 724,051,090.41 50.34 7 可转债（可交换债） 5,673,100.35 0.39 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 999,728,036.78 69.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 102280345 22诚通控 股 MTN003A 500,000 51,150,854.79 3.56 2 102101981 21宏泰国 资MTN002 500,000 50,897,260.27 3.54 3 185430 22国惠 02 500,000 50,653,082.19 3.52 4 102281599 22国丰集 团 MTN002A 500,000 50,030,172.60 3.48 5 102281390 22山东港 口MTN001 500,000 49,869,336.99 3.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 194,380.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 194,380.82 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110059 浦发转债 1,139,530.87 0.08 2 128109 楚江转债 881,912.46 0.06 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,239,984,929.10 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,239,984,929.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于准予国泰聚利定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 2、国泰聚利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、国泰聚利定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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