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| 宝盈国家安全沪港深股票A(001877) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3126140 | ||||||||
| 基金代码 | 001877 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈国家安全沪港深股票 基金主代码 001877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 1月 20日 报告期末基金份额总额 519,502,040.66份 投资目标 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证 券，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资 策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略 四部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经 济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积 极的大类资产配置策略，并在本合同约定的投资比例范 围内制定并适时调整内地和香港（港股通标的股票）两 地股票配置比例。 （二）股票投资策略 本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要 分布在以下领域： （1）国防安全相关的军工及其上、 下游领域，包括航海、航空、航天、兵器、核工业等； （2）能源安全相关的常规能源、新能源、环境保护及其 上、下游领域，包括石油开采、采掘服务、石油化工、 有色金属、电力、燃气、新能源设备、环保 工程及服 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 16页 务等；（3）信息安全相关的电子信息技术及其上、下游 领域，包括通讯设备、计算机、电子元器件等。本基金 着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因 素，有效结合国家政策导向，分析各子板块成长空间、 盈利周期、竞争格局和行业估值水平，通过对各指标的 深入研究，动态调整股票资产在各细分子板块间的配置。 本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析 相结合的方法，精选出国家安全战略主题的优质上市公 司进行投资。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预 期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债 券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募债券投 资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积 极主动管理，获得超额收益。 （四）金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指 期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+ 中债综合指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于 混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收 益/风险特征的基金。 本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证 券市场投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投 资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交 易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于市场联 动的风险、股价波动的风险（港股市场实行 T+0回转交 易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对 基金的投资收益造成损失）、港股通额度限制的风险、港 股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设 定的风险（在内地市场开市香港休市的情形下，港股通 不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流 动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下 对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停 牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带 来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地 市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选 择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港 股。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 16页 下属分级基金的交易代码 001877 013613 报告期末下属分级基金的份额总额 509,019,087.74份 10,482,952.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 1.本期已实现收益 -75,247,606.00 -2,020,713.45 2.本期利润 50,281,759.55 1,087,358.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0780 0.0625 4.期末基金资产净值 657,204,684.69 13,439,594.26 5.期末基金份额净值 1.2911 1.2820 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈国家安全沪港深股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.43% 1.34% 3.53% 1.15% 0.90% 0.19% 过去六个月 -8.35% 1.40% -10.28% 0.96% 1.93% 0.44% 过去一年 -30.44% 1.55% -16.56% 1.09% -13.88% 0.46% 过去三年 42.35% 1.66% -5.22% 1.04% 47.57% 0.62% 过去五年 37.50% 1.60% -3.39% 1.02% 40.89% 0.58% 自基金合同 生效起至今 29.11% 1.48% 18.57% 0.94% 10.54% 0.54% 宝盈国家安全沪港深股票 C 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 16页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.26% 1.34% 3.53% 1.15% 0.73% 0.19% 过去六个月 -8.64% 1.40% -10.28% 0.96% 1.64% 0.44% 过去一年 -30.87% 1.55% -16.56% 1.09% -14.31% 0.46% 自基金合同 生效起至今 -25.59% 1.49% -15.89% 1.01% -9.70% 0.48% 注：本基金于 2021年 9月 24日起增设 C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港 深股票 C”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 16页 注：本基金于 2021年 9月 24日起增设 C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈国家安全沪港 深股票 C”。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金 的基金经 理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日 期 离 任 日 期 陈 金 伟 本基金、宝盈优势产业灵活配置混合 型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活 配置混合型证券投资基金、宝盈成长 精选混合型证券投资基金、宝盈转型 动力灵活配置混合型证券投资基金基 金经理 2020 年 11 月 21 日 - 8年 陈金伟先生，北京大学金融学硕士。曾 任中国人寿资产管理有限公司研究员， 2015年 2月加入宝盈基金管理有限公 司，历任研究员、基金经理助理、投资 经理。中国国籍，证券投资基金从业人 员资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 16页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 绝大部分基于基本面的投资大体可以分为三个要素：估值、景气度、公司质地。对应的是深 度价值策略、趋势（产业趋势）投资以及成长投资策略，假设每个投资者总共有 100分，需要将 100分分配给这三个要素。极度看重产业趋势的投资者，会把大部分分数给产业趋势，选出来的 标的多属于新兴行业；深度价值投资者会特别看重估值的重要性；成长投资策略会特别强调好生 意好公司、长坡厚雪的重要性。从我们的角度，我们愿意把 50分给好公司，40分给低估值，10 分给产业趋势。 首先，我们是成长股投资，投资的是扩张的行业和公司，并且我们相信优秀公司的力量，只 不过我们对于优秀公司的定义不限于核心资产，所有治理结构完善，对小股东相对友好、在细分 行业内具有竞争力，行业天花板没有见顶并且持续扩张的公司都在我们的选股范围中。 其次，我们比较看重估值的重要性，估值的重要性在于即使判断出现失误，损失也是有限的， 高估值意味着苛刻的假设，这些假设在长时间来看未必是能够实现的，尤其是时间越长，看错的 可能性就越大，我们比较看重估值也是认识到自身研究的局限性，接受自己的不完美。 再次，我们认同产业趋势的价值，产业趋势意味着增量市场空间，在增量市场下，企业更有 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 16页 可能实现扩张避免陷入内卷，但产业趋势确定性不等同于公司的确定性，尤其是确定的产业趋势 会带来确定的供给增加，确定的供给增加会冲击现有公司的确定性，因此我们把产业趋势放在相 对靠后的位置。 以上三者是有顺序的，我们的顺序是好公司、低估值、产业趋势，分配权重是 50%、40%、10%。 我们今年表现不佳，我们将损失分为三个部分： 第一部分是可被避免的：我们买到了一些质地一般的公司，在上半年的下跌中，这些公司给 我们带来了永久性损失，一些标的买在了盈利周期高点，而没有通过跟踪及时修正。我们买到了 一些“价值陷阱”，这一部分公司大部分业绩增长来自于外因，表观增速看起来很高，表观估值 看起来很低，但实际上并不足够优秀，而在外因发生变化时，这些公司的经营表现不如人意。这 一部分损失与我们的心态、能力都有关，我们希望不要犯同样的错误。 第二部分我们不试图避免的：首先，我们提供的是一个基于 A股（部分产品包含 H股）的主 观多头策略投资工具，我们的产品包含两点假设：1.世界会越来越好；2.资本市场长期能够反映 企业内在价值。这两个假设我们不去质疑，而基于这两个假设带来的短期波动我们也不试图去避 免。因此俄乌冲突之类的影响，我们可能会分析在中观层面对我们持仓的影响，但是并不会作为 主要决策依据，其他类似宏观层面的扰动，在我们的框架中都仅仅作为参考。当然，我们并不因 “不以宏观为主要决策依据”或“不经常做仓位择时”而“不以为耻，反以为荣”，这确实是我 们的局限性，我们只是尝试去正视这种局限性。 其次，我们是买广义成长股的投资策略。因此当成长股整体跑输价值股的阶段，我们也只能 尽量减少损失。我们不否认价值股的价值，我们非常推崇深度价值这种投资方式，我们的投资框 架中也把价值作为非常重要的考量因素，理想状况下我们应该能在成长与价值之间切换自如，但 实际上做不到。主要基于三点原因：一是成长与价值两类股票的定价体系有巨大的鸿沟；二是少 部分治理结构对小股东不友好的大盘价值类公司，很难让我们发自内心地相信，这种财务角度静 态的“价值”，和我们有什么直接关系；三是完全深度价值型公司（低增长，更低的估值），我 们无法预估回报的时间。作为代人理财的公募基金，我们面临时间的约束，虽然我们不会去跟踪 高频数据以试图抓住每月甚至每周的涨跌，但是股价回报在时间维度完全随机的深度价值类公司， 对于代人理财的公募基金过于奢侈。 第三部分是可能被避免，正在努力解决的：在流动性枯竭的 4月底、9月底，我们持有的小 市值公司发生了系统性下跌。我们试图通过行业和个股的分散降低波动率，但当我们的持仓流动 性普遍一般且属于偏成长类公司的情况下，组合的波动性超出我们的预期。我们目前正在通过市 值均衡等方式降低波动。 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 16页 回顾具体操作，我们从年初开始看好 TMT、地产产业链及“新能源+”，从三季度开始新增看 好医药行业。从自我评价角度，板块的涨跌或持仓的盈亏并非主要的评价依据，我们的自我评价 主要基于，随着时间的推移以及行业公司的演变，我们是否改变最初的看法： 1. TMT：整体上计算机行业给我们贡献了正收益，但由于基金经理自身在这方面研究相对薄 弱，因此没有超配，失去了获取更多超额收益的机会；电子和传媒整体上贡献了比较多的负收益。 我们对于 TMT的观点没有变化，很多公司处在自身盈利周期和估值周期最底部，同时长期看具有 突出的成长性。不同于一些热门的、当期增速更吸引人的成长性行业，我们认为 TMT的一部分细 分行业在更长的生命周期可以匹配更高的估值。在 TMT领域中，我们的持仓也并不侧重于需求爆 发型，具有强“产业趋势”加持的公司（尤其是政策驱动型），我们相对更偏好内生需求带来的 可持续增长。这一方向是我们 2023年最看好的方向。 2. 医药：我们增持了一些商业模式简单（我们认为能看得懂），且估值相比可比商业模式或 公司具有性价比的公司。相比于新冠相关直接受益品种，我们更看重疫情对于医药一些细分领域 产生的长远影响，包括低值耗材、药店、特色原料药、保健品等。这一方向是我们 2023年第二看 好的方向。 3. 地产产业链：我们低估了地产的下行幅度，我们不追求需求的快速扩张，但是需求的快速 萎缩是我们要避免的，因为这会冲击原有的竞争格局。地产产业链经过上半年调整后，我们反而 没有以前那么乐观，主要基于：1.对于地产长期顶部比以前更悲观；2. 地产产业链部分环节集中 度提升速度超出预期。以上两点共同决定地产产业链龙头公司的预期回报率降低。对于这一领域， 我们仍然看好，只是当龙头公司的回报率有限的情况下，我们需要做市值下沉，寻找结构性机会。 4. “新能源+”：整体随新能源板块调整，这一部分贡献了较多负收益。我们在这一领域会 重点寻找以下这种类型的公司：在原有领域积累了很强的竞争优势，包括技术、渠道等，而新能 源行业在技术进步过程中，用到了这一类公司之前就擅长的技术或其他资源，这一类公司在这一 领域其实具有降维打击的优势。 5. 其他自下而上个股：主要集中于制造业，今年贡献了较多负收益，既有我们选股失误的原 因，也有市场原因。自身原因为主，因为在一些我们（本应该）相对擅长的领域还是存在很多自 下而上的机会，也有一些选股能力出众的自下而上投资者抓住了这些机会。我们做的还远远不够。 回顾四季度以来的市场，“基本面投资失效”成为被广泛讨论的话题。一部分当期业绩亮眼， 行业景气度很高的细分行业，股价持续下跌，而一部分当期业绩下行，行业景气度持续下行的细 分行业，股价高歌猛进。我认为对“基本面投资是否失效”的看法，取决于如何定义“基本面”， 如果我们把基本面定义为“公司当期或下一期盈利及增速”或“行业的可跟踪需求”，毫无疑问， 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 16页 这样的市场是无法解释的；但是如果我们把基本面的时间看的更长，我们认为这并非那么“不可 理解”。尤其是在一个较长的生命周期中，一个公司或行业的稳态估值应该在什么水平，可能需 要更多从商业模式、公司竞争力、竞争格局等角度考虑，而基于低渗透率、高行业景气度的高估 值，长期看可能是最靠不住的。被广泛讨论的“基本面投资失效”，或许恰恰是回归基本面的表 现。市场中投资者的组成既包括基于基本面景气度交易的投资者，也有深度价值投资者，以及基 于短期信息、宏观政策、K线图、甚至随机波动的投资者。以至于我们无法把任何一种类型投资 者的想法当成市场的想法或者所谓“正确的想法”，尤其是这样的“基本面”，或许是片面的“基 本面”。在我们看来，更重要的“基本面”并非当期或下一期盈利多少，而是长期看，行业或者 公司的合理盈利能力是多少，以及在一个更长的生命周期来看，一个行业或公司的合理估值应该 是多少。 展望未来，我们认为成长类公司（所有处于扩张状态的公司都是我们定义的成长类公司）在 四季度普跌之后，正在迎来系统性机会。我们按照看好顺序排列如下： 在成长类行业中，我们最看好的行业是计算机、电子、医药。我们要强调，我们看好这三个 行业并非是自上而下看到产业趋势或需求爆发，而是认为结合这三个行业的长期成长性、估值性 价比以及盈利周期阶段，在这些行业“翻石头”成功率可能会比较高。 其次，我们认为消费及地产产业链具有较好投资机会，但是消费领域和地产产业链的共同问 题是龙头公司隐含回报率一般，我们认为一部分消费领域简单的疫情“砸坑，再填坑”的投资机 会，在指数及大多数个股均在较低估值水平的情况下，并非最优解。在消费领域（含地产产业链）， 我们在努力寻找以下几类公司：1. 疫情对于行业竞争格局有较长期改变的。2. 疫情改变了消费 者的习惯或观念，因此受益的消费类公司。3. 公司自身在过去两年发生了巨大的变化，但是市场 认知并不充分的。 再次，我们认为军工、汽车、机械、化工新材料等制造业会有合理的回报。军工，几乎是成 长性行业中盈利确定性最强（可能也是最没有想象空间）的行业，但是股价波动却是最大的，我 们只能尽量利用市场的波动带来的机会，对于四季度调整后的军工行业，我们可以期待合理的回 报。我们认为制造业相比大盘的超额收益未来一段时间可能会收敛（相比过去两年）。汽车、机 械、化工新材料等制造业的机会来自于自下而上，需要做市值下沉来寻找超额收益。当然，这些 领域仍然是诞生长期牛股的沃土。 最后，经过深度调整后的新能源的一小部分细分行业，逐渐具有一定投资价值，整体上，我 们认为绝大部分环节的盈利水平仍然面临均值回归。基于“当期盈利增速-市盈率估值”的二元评 价体系来看，调整后的新能源行业无疑具有较高性价比，但是这种二元评价体系的问题在于无法 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 16页 刻画行业或公司所处的盈利周期位置，以及它们的长期盈利能力。当然，在产业链整体通缩的过 程中，也会有一部分环节会受益，我们也会增加在这些方向的研究力度。 在指数层面，我们最看好科创板，因为其成分股中，我们最为看好的 TMT和医药占比最高。 在市值层面，我们之前低配的大盘成长类公司，经过业绩增长和股价下跌双重消化，估值逐渐进 入合理区间，综合考虑流动性因素，我们在大/小盘的配置会更均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈国家安全沪港深股票 A的基金份额净值为 1.2911元，本报告期基金份额 净值增长率为 4.43%;截至本报告期末宝盈国家安全沪港深股票 C 的基金份额净值为 1.2820 元， 本报告期基金份额净值增长率为 4.26%。同期业绩比较基准收益率为 3.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 632,579,574.87 93.91 其中：股票 632,579,574.87 93.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 40,638,031.24 6.03 8 其他资产 353,756.16 0.05 9 合计 673,571,362.27 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 7,957.25元，占净值比为 0.00%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 共 16页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 564,826,390.72 84.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 20,048,600.00 2.99 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,360,200.18 7.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 202,822.52 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 89,716.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 632,571,617.62 94.32 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非周期性消费品 7,957.25 0.00 周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 - - 工业 - - 信息科技 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 7,957.25 0.00 注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页 共 16页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688036 传音控股 449,912 35,777,002.24 5.33 2 603662 柯力传感 1,991,868 32,726,391.24 4.88 3 605166 聚合顺 2,605,200 31,809,492.00 4.74 4 688685 迈信林 1,352,468 31,296,109.52 4.67 5 300454 深信服 264,400 29,758,220.00 4.44 6 600529 山东药玻 978,532 27,790,308.80 4.14 7 603628 清源股份 1,743,606 26,746,916.04 3.99 8 603639 海利尔 1,036,836 26,480,791.44 3.95 9 000657 中钨高新 1,638,100 25,947,504.00 3.87 10 688665 四方光电 249,377 24,688,323.00 3.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法 规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页 共 16页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 206,389.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 147,366.86 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 353,756.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 15页 共 16页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈国家安全沪港深股票 A 宝盈国家安全沪港深股票 C 报告期期初基金份额总额 706,806,688.89 18,553,288.80 报告期期间基金总申购份额 8,919,455.78 2,585,565.55 减:报告期期间基金总赎回份额 206,707,056.93 10,655,901.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 509,019,087.74 10,482,952.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 5,963,029.22 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 5,963,029.22 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.15 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 16页 共 16页 中国证监会准予宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金注册的文件。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同》。 《宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街 1号 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持 有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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