最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银证券祥瑞混合A(004917) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3119292 | ||||||||
| 基金代码 | 004917 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券祥瑞混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 中银证券祥瑞混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券祥瑞混合 基金主代码 004917 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年 2月 1日 报告期末基金份额总额 9,286,822.91份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机 会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资策 略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、 资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资 策略，以实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中证 800指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率 *45%+同期银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券祥瑞混合 A 中银证券祥瑞混合 C 下属分级基金的交易代码 004917 004918 报告期末下属分级基金的份额总额 3,022,494.97份 6,264,327.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 中银证券祥瑞混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 中银证券祥瑞混合 A 中银证券祥瑞混合 C 1.本期已实现收益 -187,365.57 -393,300.53 2.本期利润 -86,663.75 -172,870.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0299 -0.0283 4.期末基金资产净值 2,788,561.96 5,658,715.99 5.期末基金份额净值 0.9226 0.9033 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券祥瑞混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.99% 1.19% 0.81% 0.58% -3.80% 0.61% 过去六个月 -14.00% 1.18% -6.28% 0.53% -7.72% 0.65% 过去一年 -21.43% 1.46% -10.64% 0.63% -10.79% 0.83% 过去三年 -9.60% 1.56% 1.84% 0.63% -11.44% 0.93% 自基金合同 生效起至今 -7.74% 1.41% 2.04% 0.64% -9.78% 0.77% 中银证券祥瑞混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.01% 1.18% 0.81% 0.58% -3.82% 0.60% 过去六个月 -14.05% 1.19% -6.28% 0.53% -7.77% 0.66% 中银证券祥瑞混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 过去一年 -21.51% 1.46% -10.64% 0.63% -10.87% 0.83% 过去三年 -11.22% 1.56% 1.84% 0.63% -13.06% 0.93% 自基金合同 生效起至今 -9.67% 1.41% 2.04% 0.64% -11.71% 0.77% 注：业绩比较基准=中证 800指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*45%+同期银行活期存款利 率（税后）*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中银证券祥瑞混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金合同于 2018年 2月 1日生效。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 计伟 本基金的 基金经理 2021年 3月 8 日 - 14年 计伟，硕士研究生，中国国籍，已取得证 券、基金从业资格。2012年 1月至 2016 年 8月任职于华安基金管理有限公司，担 任基金经理；2016年 8月至 2019年 7月 任职于汇安基金管理有限公司，担任指数 与量化投资副总经理、ETF投资部总经 理、基金经理；2019年 10月加入中银国 际证券股份有限公司，现任基金管理部 ETF投资团队负责人及中银证券创业板 交易型开放式指数证券投资基金、中银证 券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券中 证 500交易型开放式指数证券投资基 金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金、 中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资 基金、中银证券安弘债券型证券投资基金 基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 中银证券祥瑞混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、 研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合 严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包 括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提 供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责 事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了 公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 4季度，地产政策频出，疫情弱化预期给金融地产以及消费、家电、消费者服务等板 块带来反弹，而新能源汽车销量低于预期，光伏部分产能节点出现过剩，导致新能源板块持续调 整。四季度市场风格分化剧烈，价值风格延续强势，成长风格偏弱。 展望 2023年 1季度，机会主要在于：1、经济复苏带来景气行业业绩持续超预期；2、专精特 新持续发力，在重要的核心技术领域，将继续推进国产替代，以及扶持一批优秀企业；3、俄乌冲 突缓和带来的风险偏好回归。主要风险在于：1、俄乌冲突进一步升级；2、经济复苏低于预期；3、 美联储加息持续超预期。 报告期内，本基金整体维持相对稳定的权益仓位，并对持仓结构进行了优化，行业配置较为 中银证券祥瑞混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 分散，个股以基本面持续超预期为主，以把握国内经济稳定发展下的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券祥瑞混合 A基金份额净值为 0.9226元，本报告期基金份额净值增长 率为-2.99%；同期业绩比较基准收益率为 0.81%。截至本报告期末中银证券祥瑞混合 C 基金份额 净值为 0.9033元，本报告期基金份额净值增长率为-3.01%；同期业绩比较基准收益率为 0.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内不存在基金持有人数低于 200人的情形。 报告期内，2022年 10月 01日-2022年 12月 31日期间，基金资产净值低于 5000万。2020 年 12月 21日，中银国际证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会报送了《关于中银证券祥 瑞混合型证券投资基金资产净值低于五千万解决方案的报告》，明确了拓展立体渠道资源、加强与 互联网及第三方销售平台合作的解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,488,783.05 75.56 其中：股票 6,488,783.05 75.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,094,833.18 24.40 8 其他资产 3,517.70 0.04 9 合计 8,587,133.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - 中银证券祥瑞混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 B 采矿业 - - C 制造业 5,873,982.84 69.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 160,496.61 1.90 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 454,303.60 5.38 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,488,783.05 76.82 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金投资范围未包括港股通投资股票，无相关投资政策。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300438 鹏辉能源 3,600 280,764.00 3.32 2 002821 凯莱英 1,700 251,600.00 2.98 3 300363 博腾股份 5,800 236,930.00 2.80 4 300748 金力永磁 8,000 234,080.00 2.77 5 603456 九洲药业 5,500 233,365.00 2.76 6 688621 阳光诺和 2,269 232,345.60 2.75 7 603290 斯达半导 700 230,510.00 2.73 8 603127 昭衍新药 3,800 221,958.00 2.63 9 300763 锦浪科技 1,200 216,060.00 2.56 10 688063 派能科技 682 215,273.30 2.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 中银证券祥瑞混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 无。 中银证券祥瑞混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,069.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,448.69 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,517.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券祥瑞混合 A 中银证券祥瑞混合 C 报告期期初基金份额总额 2,856,550.18 6,023,801.37 报告期期间基金总申购份额 264,258.97 329,154.32 减:报告期期间基金总赎回份额 98,314.18 88,627.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,022,494.97 6,264,327.94 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内管理人未持有本基金。 中银证券祥瑞混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 个 人 1 20221001-20221231 3,017,586.99 - - 3,017,586.99 32.49 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎 回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现 行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申 购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控 机制，加强对基金持有人利益的保护。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 中银证券祥瑞混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2023年 1月 19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |