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| 国新国证荣赢63个月定开债券(010626) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3117515 | ||||||||
| 基金代码 | 010626 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:国新国证基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年 01月 19日 国新国证荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月16日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国新国证荣赢 63个月定开债券 基金主代码 010626 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 12月 30日 报告期末基金份额总额 2,000,017,947.60份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或 回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资 产的稳健增值。 投资策略 1、封闭期的投资策略 本基金按 63个月为封闭周期进行投资运作。在封闭期内，本基金 采用买入并持有到期策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的 剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或 回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资 产在开放前可完全变现。 2、开放期的投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高 流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 封闭期起始日中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率（税 后）+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国新国证基金管理有限公司 国新国证荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 11页 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 01日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 19,589,047.65 2.本期利润 19,589,047.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 4.期末基金资产净值 2,141,083,258.19 5.期末基金份额净值 1.0705 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.92% 0.01% 0.96% 0.00% -0.04% 0.01% 过去六个月 1.91% 0.01% 1.92% 0.00% -0.01% 0.01% 过去一年 3.78% 0.01% 3.80% 0.00% -0.02% 0.01% 自基金合同 生效起至今 7.42% 0.01% 7.63% 0.00% -0.21% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国新国证荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 11页 注：本基金合同于 2020年 12月 30日生效。根据基金合同规定，自本基金合同生效日起 6个月 内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同 有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 黄诺楠 本基金的基金经理、固定 收益投资部负责人 2020- 12-30 - 10 年 黄诺楠，清华大学应用经济学 专业博士，10年证券从业经验。 2020年 1月加入国新国证基金 管理有限公司（原华融基金管 理有限公司），现任固定收益投 资部负责人。2020年 7月 1日 起担任国新国证雄安建设发展 三年定期开放债券型证券投资 基金的基金经理，2020年 12月 30日起担任国新国证荣赢63个 月定期开放债券型证券投资基 金的基金经理，2021年 8月 17 日起担任国新国证融泽 6个月 国新国证荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 11页 定期开放灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2021年 12月 15日起担任国新国证融兴 6个月定期开放灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理， 2022年 12月 23日起担任国新 国证鑫裕央企债六个月定期开 放债券型证券投资基金的基金 经理。历任东方基金管理有限 责任公司研究部研究员，固定 收益部研究员、投资经理，东 方双债添利债券型证券投资基 金的基金经理、东方臻馨债券 型证券投资基金的基金经理、 东方强化收益债券型证券投资 基金的基金经理、东方利群混 合型发起式证券投资基金的基 金经理、东方臻享纯债债券型 证券投资基金的基金经理、东 方多策略灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、东方臻 宝纯债债券型证券投资基金的 基金经理。 桑劲乔 本基金的基金经理 2022- 06-13 - 10 年 桑劲乔，澳大利亚麦考瑞大学 金融学硕士，金融风险管理师 (FRM），10年证券从业经验。 2012年 11月加入国新证券股份 有限公司（原华融证券股份有 限公司，下同），2020年 3月加 入国新国证基金管理有限公司 （原华融基金管理有限公司）。 2016年 12月 6日起担任国新国 证现金增利货币市场基金的基 金经理，2022年 6月 13日起担 任国新国证荣赢 63个月定期开 放债券型证券投资基金的基金 经理。2022年 12月 7日起担任 国新国证鑫颐中短债债券型证 券投资基金的基金经理。2020 年 7月 2日起担任国新国证雄 安建设发展三年定期开放债券 型证券投资基金的基金经理助 理。历任国新证券股份有限公 司固定收益投资部交易员、投 国新国证荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 11页 资经理，基金业务部基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《国新国证荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了 健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授 权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析 报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期 的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，收益率曲线经历了先下后上两个阶段。首先，出口及社零增速在 10月份出现负增长， 后续在全球需求萎缩以及国内疫情的扰动下，继续探底。由于销售不畅，房地产投资增速保持负增 长，且跌幅不断扩大。制造业投资受出口、内需疲弱的影响，增速不断走低。基建投资在政策的支 国新国证荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 11页 持下，依然保持较高增速。整体来看，四季度基本面依旧较弱，对债市形成一定支持。然而，进入 11 月份之后，流动性收紧、疫情防疫政策优化、地产融资支持政策出台等因素打破了市场的平衡， 叠加债券估值偏高，11月份市场出现了较大幅度的调整，广义理财的赎回更是加剧了市场的调整幅 度。整体来看，10月份市场收益率缓慢下行，11月及 12月市场收益率急促上行。 报告期内，本基金维持稳定的杠杆水平，并积极开展投资组合流动性管理工作，净值实现一定 程度增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国新国证荣赢 63个月定开债券基金份额净值为 1.0705元，本报告期内，基金份 额净值增长率为 0.92%，同期业绩比较基准收益率为 0.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,239,988,171.95 99.82 其中：债券 3,239,988,171.95 99.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,844,230.36 0.18 8 其他资产 - - 9 合计 3,245,832,402.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金投资范围不包括股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 国新国证荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 11页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金投资范围不包括股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,198,809,007.43 149.40 其中：政策性金融债 3,198,809,007.43 149.40 4 企业债券 41,179,164.52 1.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,239,988,171.95 151.32 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 160405 16农发 05 11,017,000 1,139,761,307.20 53.23 2 160303 16进出 03 8,000,000 821,731,110.07 38.38 3 018063 进出 2101 4,500,000 460,808,862.80 21.52 4 190204 19国开 04 4,100,000 426,265,274.96 19.91 5 160408 16农发 08 3,400,000 350,242,452.40 16.36 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 国新国证荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 11页 本基金本报告期未投资国债期货 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资范围不包括股票投资。 5.10.3 其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期间的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金投资范围不包括股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,000,017,947.60 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,000,017,947.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 国新国证荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2022.10.1~2022.12.31 999,999, 000 - - 999,999, 000 49.99% 2 2022.10.1~2022.12.31 999,999, 000 - - 999,999, 000 49.99% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在持有人大额赎回时易构成本基金发 生巨额赎回，存在流动性风险，且在特定市场条件下，若基金管理人及时变现基金资产，存在基 金净值波动风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 11月 5日，基金管理人发布《关于公司法定名称变更的公告》，公司法定名称由“华融 基金管理有限公司”变更为“国新国证基金管理有限公司”。 2022 年 12 月 7 日，基金管理人发布《国新国证基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公 告》，本基金名称由“华融荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金”变更为“国新国证荣赢 63个 月定期开放债券型证券投资基金”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件 2、《国新国证荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 3、《国新国证荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 4、《国新国证荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 5、本基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 国新国证荣赢 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 11页 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制 件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hr-fund.com.cn） 查阅。 国新国证基金管理有限公司 二〇二三年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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