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| 国投瑞银美丽中国混合A(000663) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304754 | ||||||||
| 基金代码 | 000663 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银美丽中国混合 基金主代码 000663 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月24日 报告期末基金份额总额 766,229,070.86份 投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选美丽中国主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡，精选美丽中国主题及其相关行业中的优质上市公司股票，力求实现基金资产的持续稳健增值。 （一）类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 （二）股票投资管理 本基金通过对美丽中国主题及其相关行业进行研究、精选，以及对相关行业的股票进行细致、深入的分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘美丽中国主题及其相关行业股票的投资价值，分享美丽中国主题所带来的投资机会。 本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。 （三）债券投资管理 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。在基本价值评估的基础上，使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等开展债券投资，在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日） 1.本期已实现收益 15,019,858.49 2.本期利润 19,934,479.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0242 4.期末基金资产净值 785,112,288.46 5.期末基金份额净值 1.025 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.50% 0.06% 8.09% 0.54% -5.59% -0.48% 注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围0-95%的中间值，即约60%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金基金合同生效日为2014年6月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银美丽中国混合基金基准2014-06-242014-07-072014-07-212014-08-042014-08-182014-09-012014-09-162014-09-308%7%6%5%4%3%2%1%0% 注：本基金基金合同生效日为2014年6月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间 未满一年。 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例7.6%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例1.06%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例11.65%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈小玲 本基金基金经理 2014年6月24日 － 9 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商基金管理有限公司。2005年8月加入国投瑞银。现任国投瑞银策略精选基金和国投瑞银美丽中国基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年，定向宽松和新型量化的货币政策、经济增速换档减速、无效融资需求收缩等因素共同驱动国内利率中枢下行，无风险收益率拐头下行、深化改革降低风险溢价在3季度形成共振，驱动A股进入新的上升周期。3季度前半段受益于沪港通的低估值大盘蓝筹股表现强于中小市值，后半段以创业板综指和中小板指数代表的中小市值板块明显强于大盘股，尤其是传统行业小市值公司跨界并购转型成为资金追逐的热点。3季度创业板综指上涨16.7%、振幅24.9%；沪深300指数上涨13.2%，振幅15.1%。 本基金3季度仍处于建仓初期，积极参与新股申购，少量配置医药和农业等稳健行业的个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末（2014年9月30日），本基金份额净值为1.025元，本报告期份额净值增长率为2.50%，同期业绩比较基准收益率为8.09%，基金净值增长率低于业绩基准的主要原因仓位比较低。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年中国经济进入新常态，资本市场进入改革驱动估值提升的新阶段。展望4季度，传统跨界成长、国企改革等主题经过3季度的快速上涨即将面临季报和年报的业绩压力，小市值并购转型或被借壳的预期性炒作将面临年末新股发行注册制改革的压力。比较而言，医药、消费类白马成长股经过一年的调整，估值合理存在估值切换的机会；沪港通受益的低估值金融股、高分红率品种存在估值提升的机会。本基金将积极寻找符合经济增长方式转型趋势，以及受益国企改革红利的中长期机会，并动态调整组合结构。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 59,678,567.08 7.55 其中：股票 59,678,567.08 7.55 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 8,316,951.17 1.05 其中：债券 8,316,951.17 1.05 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 630,000,000.00 79.67 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 91,490,583.40 11.57 8 其他各项资产 1,253,203.59 0.16 9 合计 790,739,305.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,193,024.00 0.66 B 采矿业 － － C 制造业 31,299,277.30 3.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,188,233.28 0.15 E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 11,790,787.50 1.50 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,137,545.00 0.65 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 5,069,700.00 0.65 S 综合 － － 合计 59,678,567.08 7.60 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000089 深圳机场 2,620,175 11,790,787.50 1.50 2 000903 云内动力 1,298,399 9,218,632.90 1.17 3 002567 唐人神 620,523 5,454,397.17 0.69 4 002069 獐 子 岛 318,200 5,193,024.00 0.66 5 000917 电广传媒 303,100 5,137,545.00 0.65 6 601098 中南传媒 327,500 5,069,700.00 0.65 7 000407 胜利股份 737,305 5,006,300.95 0.64 8 300195 长荣股份 121,101 4,006,021.08 0.51 9 600066 宇通客车 156,900 2,860,287.00 0.36 10 002601 佰利联 100,678 2,355,865.20 0.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 4,206,940.00 0.54 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 4,110,011.17 0.52 8 其他 － － 9 合计 8,316,951.17 1.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122165 12国电03 30,200 3,010,940.00 0.38 2 113007 吉视转债 13,380 1,615,902.60 0.21 3 128008 齐峰转债 12,500 1,249,945.21 0.16 4 128007 通鼎转债 9,960 1,244,163.36 0.16 5 122047 10首机01 11,960 1,196,000.00 0.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,412.72 2 应收证券清算款 78,077.73 3 应收股利 － 4 应收利息 306,949.42 5 应收申购款 842,763.72 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,253,203.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限的股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 826,864,783.65 报告期期间基金总申购份额 3,352,782.24 减：报告期期间基金总赎回份额 63,988,495.03 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 766,229,070.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的天广消防（证券代码002509）以及百视通（证券代码600637）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年9月24日。 2.报告期内基金管理人对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务进行提示性公告，指定媒体公告时间为2014年9月19日。 3.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告，指定媒体公告时间为2014年9月3日。 4.报告期内基金管理人对在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务进行公告，指定媒体公告时间为2014年8月29日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]492号） 《关于国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（证券基金机构监管部部函[2014]602号） 《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2014年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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