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| 圆信永丰纯债债券A(000629) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304612 | ||||||||
| 基金代码 | 000629 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰纯债债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰纯债 交易代码 000629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月30日 报告期末基金份额总额 205,241,790.58份 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收 益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C 下属两级基金的交易代码 000629 000630 报告期末下属两级基金的份额总额 202,259,216.25份 2,982,574.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C 1．本期已实现收益 3,985,122.16 58,568.72 2．本期利润 5,618,805.53 83,725.12 3．加权平均基金份额本期利润 0.0278 0.0266 4．期末基金资产净值 208,345,167.03 3,068,451.62 5．期末基金份额净值 1.030 1.029 注1：本期指2014年7月1日至2014年9月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰纯债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.79% 0.07% 0.75% 0.01% 2.04% 0.06% 圆信永丰纯债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.69% 0.07% 0.75% 0.01% 1.94% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注1：本基金于2014月5月30日成立，截止报告期末，本基金成立不满一年。 注2：根据基金合同，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截止报告期末尚处于建仓期。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李友超 本基金的基金经理 2014年5月30日 - 13年 华中科技大学数量经济学硕士，现任本基金的基金经理。历任平安资产管理债券交易员，华富基金货币基金经理，兴业全球基金货币及兴全磐稳增利债券基金基金经理。具有十三年证券行 业从业经历。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，宏观数据出现摇摆，社会融资总量等不及预期，市场对经济走向也由看复苏转向看淡。货币政策中性偏松，资金总体宽松。债券市场先跌后涨，8、9两月长债上涨明显。7月份，在宏观经济有初步企稳迹象、一些机构获利了结、信用事件、新股新债扰动资金面等多重因素作用下，资金利率有抬高趋势，债券市场出现一轮调整；8月中上旬贷款数据大大低于预期，市场认为前期经济复苏被证伪，经济将继续下滑，有利于债券，做多热情重新激发；9月初再爆较差的宏观数据，社融、工业增加值下滑明显，CPI只有2%，都远低于预期，在数据比较差的前提下，市场认为经济可能较差，甚至再下一个台阶，政策上不会有大的放松，而央行通过SLF释放5000亿资金、下调公开市场14天正回购利率也只是活跃金融市场，资金没有流入实体经济。 报告期内，本基金处于建仓期，以配置短久期信用债为主，转债投资为辅，保持较低的杠杆水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2014年9月30日，本基金A类份额净值1.030元（累计净值1.030元），报告期内净值增长率为2.79%；C类份额净值1.029元（累计净值1.029元），报告期内净值增长率为2.69%，同期业绩比较基准收益率为0.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在外围经济体经济达不到预期情况下，进出口带动国内经济力度将非常弱，国内“新常态”思路决定了经济不会重返过热的高增长状态。预计四季度经济依然处于下行、企稳反复交错过程中，短期难以出现明显恢复，资金面可能继续保持宽松，债券市场继续活跃。经济下行、改革的萌动、市场预期搅动着证券市场，在有利于债券市场的大前提下，股票市场也存在机会。 本基金将紧跟宏观调控与货币政策的走向，在获取较高票息收入的基础上，灵活把握各类品种的交易性机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 215,025,706.24 97.92 其中：债券 215,025,706.24 97.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,121,446.57 0.51 7 其他资产 3,448,884.74 1.57 8 合计 219,596,037.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,994,000.00 4.73 其中：政策性金融债 9,994,000.00 4.73 4 企业债券 89,271,277.56 42.23 5 企业短期融资券 100,396,000.00 47.49 6 中期票据 - - 7 可转债 15,364,428.68 7.27 8 其他 - - 9 合计 215,025,706.24 101.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 112207 14锦龙债 300,000 30,300,000.00 14.33 2 041458053 14扬农CP001 200,000 20,072,000.00 9.49 3 041456007 14奇瑞CP001 100,000 10,114,000.00 4.78 4 041458003 14圣农CP001 100,000 10,087,000.00 4.77 5 122989 08渝交通 100,000 10,050,000.00 4.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,000.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,419,884.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,448,884.74 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110011 歌华转债 239,160.00 0.11 2 110015 石化转债 872,240.00 0.41 3 110018 国电转债 3,531,600.00 1.67 4 110019 恒丰转债 531,532.80 0.25 5 110023 民生转债 280,680.00 0.13 6 113005 平安转债 437,800.00 0.21 7 127002 徐工转债 3,931,689.00 1.86 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债C 报告期期初基金份额总额 202,354,611.37 3,585,639.43 报告期期间基金总申购份额 51,170.19 141,819.04 减:报告期期间基金总赎回份额 146,565.31 744,884.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 202,259,216.25 2,982,574.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》； 2、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金托管协议》； 3、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 客服电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2014年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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