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| 国金通用鑫利分级债券(000453) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304525 | ||||||||
| 基金代码 | 000453 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金通用基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金通用鑫利分级 场内简称 - 交易代码 000453 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2014年1月21日 报告期末基金份额总额 223,338,588.20份 投资目标 本基金主要投资于债券等证券品种，在合理控制信用风险的基础上，通过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金不做积极主动的大类资产配置，在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，确定组合的久期及利率期限结构，进行组合资产的类属配置和个券选择，并根据相关影响因素的变化情况，对投资组合进行动态调整。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国金通用鑫利分级A 国金通用鑫利分级B 下属两级基金的交易代码 000454 000455 报告期末下属两级基金的份额总额 93,406,808.03份 129,931,780.17份 下属两级基金的风险收益特征 鑫利分级A为低预期风险、 鑫利分级B为中高预期风 收益相对稳定的基金份额。 险、收益相对较高的基金份额。 注：无 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 8,931,373.39 2.本期利润 8,586,646.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0312 4.期末基金资产净值 238,472,841.70 5.期末基金份额净值 1.068 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.39% 0.37% 1.62% 0.10% 1.77% 0.27% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2014年1月21日，至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐艳芳 基金经理 2014年1月21日 - 6 徐艳芳女士，中国青年政治学院学士、清华大学硕士，历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理、国金通用基金管理有限公司固定收益投资分析师；截止至本报告公告之日，徐艳芳女士 同时兼任国金通用鑫盈货币基金、国金通用国鑫发起式基金、国金通用金腾通货币基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 在本报告期，本基金管理人管理有6只基金产品，分别为2只混合型基金、1只指数基金、2只货币基金和1只债券型基金，不存在非公平交易情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济增速、工业增加值下滑；固定资产投资增速下行，基建投资支撑趋弱，地产、制造业投资增速下滑；消费增长稳中有降，社消同比增速回落，内需消费支撑不强；外贸刺激政策、美国经济回暖等影响，出口增长动能较强。 三季度基本面下滑明显，在积极的财政货币政策下，资金面维持宽松，在基本面和资金面支撑较强的环境下，本基金投资策略仍以杠杆操作为主，并适度拉长久期，小幅提升杠杆水平，精选个券，重点关注信用风险的抬升，规避高风险行业和发行主体的相关债券。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，基金份额净值增长率为3.39%，业绩比较基准增长率1.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 前瞻性指标低位企稳，汇丰PMI触底反弹，分项指数的新订单动能趋弱，同时基数效应有所减轻，预计四季度经济增长触底小幅回升，但通胀上行压力不大，仍维持较低水平，原材料价格低位，企业盈利难有好转。 流动性方面，虽然全球资金仍有回流美国的压力，但在国内宽松货币政策下，资金需求高企，央行的政策放松加以对冲，四季度的流动性压力不大。 基本面和流动性的支撑四季度仍延续，债市仍会有良好表现，无风险利率仍有一定的下行空间，信用利差也会有所收窄。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 383,665,749.46 95.11 其中：债券 383,665,749.46 95.11 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,519,983.98 2.11 7 其他资产 11,216,598.99 2.78 8 合计 403,402,332.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,990,598.00 1.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,022,000.00 4.20 其中：政策性金融债 10,022,000.00 4.20 4 企业债券 169,169,447.50 70.94 5 企业短期融资券 107,146,200.00 44.93 6 中期票据 91,118,000.00 38.21 7 可转债 3,219,503.96 1.35 8 其他 - - 9 合计 383,665,749.46 160.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122921 10郴州债 200,000 20,796,000.00 8.72 2 101459024 14桐乡城建MTN001 200,000 20,322,000.00 8.52 3 041455001 14鲁焦化CP001 200,000 20,278,000.00 8.50 4 101458003 14新华联控MTN001 200,000 20,252,000.00 8.49 5 041464019 14博源CP001 200,000 20,228,000.00 8.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 84,283.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,132,315.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,216,598.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金通用鑫利分级A 国金通用鑫利分级B 报告期期初基金份额总额 303,154,186.56 129,931,780.17 报告期期间基金总申购份额 37,027,950.50 - 减:报告期期间基金总赎回份额 254,462,986.13 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 7,687,657.10 - 报告期期末基金份额总额 93,406,808.03 129,931,780.17 注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2.本基金管理人以2014年7月17日为折算基准日，对在该日登记在册的鑫利A份额办理了折算业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2014年7月5日、7月12日、7月19日披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告》； 2、2014年7月7日、7月14日披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A开放日常申购、赎回业务的公告》； 3、2014年7月12日披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A份额折算方案的公告》； 4、2014年7月18日披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A份额折算结果的公告》； 5、2014年7月19日披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年第2季度报告》； 6、2014年7月21日披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A首个开放日后年约定收益率的公告》； 7、2014年7月26日披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之鑫利A申购与赎回确认结果的公告》； 8、2014年8月29日披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告》； 9、2014年8月29日披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告摘要》； 10、2014年9月4日披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金招募说明书（更新）》； 11、2014年9月4日披露了《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要》； 12、2014年9月5日披露了《国金通用基金管理有限公司更正公告》； 13、本报告期内，本基金开放申赎后，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金合同； 3、国金通用鑫利分级债券型证券投资基金托管协议； 4、国金通用鑫利分级债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金通用基金管理有限公司 2014年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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