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| 英大纯债债券C(650002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304438 | ||||||||
| 基金代码 | 650002 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大纯债债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 英大纯债债券 基金主代码 650001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月24日 报告期末基金份额总额 123,288,366.84份 投资目标 本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 英大纯债债券A 英大纯债债券C 下属两级基金的交易代码 650001 650002 报告期末下属两级基金的份额总额 40,498,880.96份 82,789,485.88份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日） 英大纯债债券A 英大纯债债券C 1.本期已实现收益 2,653,310.22 2,247,326.06 2.本期利润 3,807,627.35 3,859,142.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0450 0.0510 4.期末基金资产净值 42,748,800.55 86,824,717.88 5.期末基金份额净值 1.0556 1.0487 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大纯债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.79% 0.12% 0.70% 0.07% 4.09% 0.05% 英大纯债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.66% 0.12% 0.70% 0.07% 3.96% 0.05% 注：本基金合同于2013年4月24日生效 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金合同于2013年4月24日生效 本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金合同于2013年4月24日生效 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 英大纯债债券A基准2013-04-242013-07-102013-09-182013-12-062014-02-252014-05-092014-07-182014-09-305%4%3%2%1%0%-1%-2%-3%-4%-5%-6%-7%英大纯债债券C基准2013-04-242013-07-102013-09-182013-12-062014-02-252014-05-092014-07-182014-09-304%3%2%1%0%-1%-2%-3%-4%-5%-6%-7% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘熹 总经理助理，本基金基金经理 2013年4月24日 2013年9月9日 13 历任嘉实基金管理有限公司投资决策委员会委员，固定收益部副总监、总监，社保债券基金经理、公募债券基金经理；招商证券研发中心高级研究员；巨田证券投资部副经理；平安证券国债部、平安集团投资管理中心投资经理。2012年加入英大基金管理有限公司，于2013年9月9日离职。 李岚 本基金基金经理 2013年9月9日 7 曾任深圳发展银行深圳龙岗支行信贷员，平安资产管理有限责任公司研究员，中国人保资产管理股份有限公司投资经理，安邦资产管理有限责任公司部门副总等职。2012年9月加入英大基金管理有限公司。 注：注：①任职日期说明：首位基金经理的任职日期为基金合同生效的日期，继任基金经理的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期。 ②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，在央行利用PSL，SLF等公开市场操作通过定向宽松的方式向市场注入流动性的影响下，市场的流动性环境并未向以往出现明显的季节性紧张，只是在新股IPO时受到过短期扰动，整体表现较为宽松。叠加降低社会融资成本预期及央行降低正回购利率影响，三季度以来债券市场保持了慢牛的运行趋势，长短端利率债和信用债收益率均出现了一定程度的下行。 三季度，本基金适度降低了回购杠杆水平，并继续对持仓债券组合进行了调整。期间，本基金继续减持了一些持仓集中度较高且信用资质偏弱的个券，买入了一些中短久期的债券。同时，本基金还适度参与了部分中大盘转债的波段操作，获得了良好的投资收益。 三季度，本基金净值涨势良好。未来本基金将根据申购赎回情况，在确保流动性的前提下，继续调整和优化持仓债券组合。同时，也将适当参与确定性较高的波段性投资机会，力争为投资人创造良好、稳定的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，英大纯债A类基金份额净值为1.0556元，报告期基金份额净值增长率为4.79%；英大纯债C类基金份额净值为1.0487元，报告期基金份额净值增长率为4.66%；同期业绩比较基准增长率为0.70%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，债市将继续慢牛行情。 经济基本面方面。三季度中后期重要金融数据、经济指标的超预期下行，促使稳增长重新成为政策的主基调。9月中下旬以来，5万亿SLF、正回购利率下调以及房贷政策调整将有利于降低全社会融资成本，宏观经济弱势企稳甚至环比小幅改善的概率上升。宏观经济的弱势企稳，伴随着大宗商品价格的回落，将使得通胀问题依然不突出，即便是在四季度CPI可能因季节性因素环比上升的情况下。 政策、资金面方面。三季度货币政策报告显示央行货币政策基调未变，对经济基本面的表述则较二季度谨慎，这意味着当前稳中偏松的货币政策大概率会继续维持。不过，鉴于近期部分货币政策超预期，短期内再次明显放松的概率趋于下降。若考虑到信贷窗口指导政策的落地，银行贷款意愿及信贷条件的改善将值得期待，资金从货币市场漏出 可能会导致资金面边际上略有收紧。 从类属资产上看，信用债仍将继续优于利率债。9月末利率债收益率快速下行20-30bp之后，再次出现大幅下行依赖于货币政策的继续放松，依赖于银行负债成本或银行理财期望收益率的下行，这在短期内还难以看到。无风险利率下行带来的信用利差被动扩大，将导致类属资产轮动逐渐转向信用债。 考虑到部分传统行业低迷，宏观经济持续底部徘徊可能会诱发信用风险事件，为此，我们将适度减持信用资质相对较弱的中低评级信用债券持仓，这些债券净价涨幅已经非常惊人，且当前二级市场流动性较好；为弥补票息损失，我们也将适当提高回购杠杆水平，增持中短久期、中高等级产业债。同时，我们也将一如既往地坚持本支基金的投资风格，因为我们坚信，在个券日趋分化的时代，基于中观、微观层面的信用分析将会持续为客户带来价值。这方面，我们是先行者。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 151,171,528.93 84.74 其中：债券 151,171,528.93 84.74 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 22,481,800.40 12.60 8 其他各项资产 4,744,100.00 2.66 9 合计 178,397,429.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,289,246.70 5.63 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 141,474,182.23 109.18 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 2,408,100.00 1.86 8 其他 － － 9 合计 151,171,528.93 116.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 112069 12明牌债 109,210 11,019,289.00 8.50 2 122125 11美兰债 100,000 10,590,000.00 8.17 3 112084 11万家债 104,000 10,474,880.00 8.08 4 124280 13通经开 100,000 9,880,000.00 7.63 5 122134 11华微债 89,960 8,834,072.00 6.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本期内本基金没有股票投资。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 22,291.63 2 应收证券清算款 282,935.42 3 应收股利 － 4 应收利息 4,288,162.64 5 应收申购款 150,710.31 6 其他应收款 － 8 待摊费用 － 9 其他 － 10 合计 4,744,100.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110024 隧道转债 1,313,600.00 1.01 2 113005 平安转债 1,094,500.00 0.84 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 英大纯债债券A 英大纯债债券C 本报告期期初基金份额总额 146,709,005.92 66,157,606.27 本报告期基金总申购份额 1,991,705.70 90,687,317.97 减：本报告期基金总赎回份额 108,201,830.66 74,055,438.36 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 40,498,880.96 82,789,485.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，因市场波动导致本基金净值发生波动，致使本基金持有单只债券的持仓比例被动超过10%。上述情况发生后，公司在征得监管机构和托管银行的理解和同意后，积极应对，将该指标调整到了合规水平。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准英大纯债债券型证券投资基金设立的文件 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 英大基金管理有限公司 二〇一四年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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