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| 华润元大景泰混合A(004976) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3034738 | ||||||||
| 基金代码 | 004976 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华润元大景泰混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 华润元大景泰混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华润元大景泰混合 基金主代码 004976 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 8日 报告期末基金份额总额 8,726,575.02份 投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、 具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖 掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人 获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的 主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资 产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。 资产配置方面，根据宏观经济环境、财政及货币政策 趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断，并通过 战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合， 持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。股 票投资方面，本基金将运用“价值和成长并重”的投 资策略来确定具体选股标准。债券投资方面，本基金 将采用“自上而下”的投资策略，对债券类资产进行 合理有效的配置，并在配置框架下进行具有针对性的 券种选择。此外，本基金还采用股指期货投资策略、 国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×80%＋沪深 300 指数收 益率×15%＋恒生指数收益率×5%。 华润元大景泰混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金，属于中等预期收益和 预期风险水平的投资品种。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华润元大景泰混合 A 华润元大景泰混合 C 下属分级基金的交易代码 004976 004977 报告期末下属分级基金的份额总额 119,288.95份 8,607,286.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 华润元大景泰混合 A 华润元大景泰混合 C 1.本期已实现收益 1,264.36 160,613.25 2.本期利润 581.80 40,443.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 0.0027 4.期末基金资产净值 126,426.33 9,084,590.38 5.期末基金份额净值 1.0598 1.0555 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购 赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大景泰混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.49% 0.25% -2.87% 0.19% 3.36% 0.06% 过去六个月 3.33% 0.49% -1.90% 0.24% 5.23% 0.25% 过去一年 -2.90% 0.63% -3.96% 0.25% 1.06% 0.38% 自基金合同 5.98% 0.55% 1.12% 0.25% 4.86% 0.30% 华润元大景泰混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 生效起至今 华润元大景泰混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.48% 0.25% -2.87% 0.19% 3.35% 0.06% 过去六个月 3.28% 0.49% -1.90% 0.24% 5.18% 0.25% 过去一年 -3.00% 0.63% -3.96% 0.25% 0.96% 0.38% 自基金合同 生效起至今 5.55% 0.55% 1.12% 0.25% 4.43% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华润元大景泰混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李武群 本基金的 基金经理 2020年 8月 13日 - 13年 曾任中信银行福州分行统计分析岗、华 西证券股份有限公司研究所高级研究员 和股票投资部投资经理助理；2015年 8 月 13日加入华润元大基金管理有限公 司，现任公司量化指数部总经理。2017 年 8月 2日起担任华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金基金经理； 2019年 10月 18日起担任华润元大量化 优选混合型证券投资基金基金经理； 2020年 8月 13日起担任华润元大景泰 混合型证券投资基金基金经理；2020年 10月 23日起担任华润元大安鑫灵活配 置混合型证券投资基金、华润元大欣享 混合型发起式证券投资基金基金经理； 2022年 2月 18日担任华润元大臻选回 报混合型证券投资基金基金经理；2022 年 6月 23日起担任华润元大 ESG主题混 合型证券投资基金基金经理。 金兴健 本基金的 基金经理 2021年 5月 27日 - 12年 曾任宝钢集团资金部、资金运用部投资 经理、部门经理、华安基金管理有限公 司财富管理部投资经理；华安未来资产 管理有限公司业务发展部高级项目经 华润元大景泰混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 理。2017年加入公司，现任华润元大基 金管理有限公司投研总监。2021年 2月 23日起担任华润元大润泰双鑫债券型证 券投资基金、华润元大润禧 39个月定期 开放债券型证券投资基金、华润元大润 鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽 债券型证券投资基金、华润元大稳健收 益债券型证券投资基金基金经理；2021 年 4月 9日起担任华润元大现金收益货 币市场基金、华润元大现金通货币市场 基金基金经理；2021年 5月 27日起担 任华润元大景泰混合型证券投资基金基 金经理；2022年 5月 27日起担任华润 元大润安混合型证券投资基金基金经 理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管 理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投 资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的 行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 7月，市场整体震荡下行，7月份上证指数跌 4.28%，创业板指同步下跌，单月跌幅为 4.99%，市场整体的万得全 A下跌 2.67%。市场前期已经充分反映了环比因素的利好，包括疫情 之后经济的改善、防疫的缓和与政策的支持等，当前基金仓位已经重新回到高点，并且再次出现 华润元大景泰混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 了显著的集中。但市场近期并没有观察到增量资金的流入，而是以存量资金为主。目前市场已经 接近了环比改善的拐点。制造业 PMI为 49.0，低于前值的 50.2；非制造业 PMI为 53.8，低于前 值的 54.7。从分项来看，代表供给端的生产采购和进口，需求端的新订单和出口以及库存端的 产成品和原材料均有不同程度的走低。建筑业 PMI为 59.2，基建仍为下半年的主基调，预计下 半年将仍有小幅提高。 8月，指数弱势调整，三大指数月 K线收跌，个股板块跌多涨少。月初沪指弱势回调后，强 势震荡上扬，逼近 3300点，不过涨势未能延续至月末，沪指震荡下行，最终月 K线收绿。截止 到 8月 31日，上证指数月 K线下跌 1.57%、深成指月 K线下跌 3.68%、创业板指月 K线下跌 3.75%。个股板块跌多涨少，煤炭、石油石化、综合、非银金融和传媒等行业走势较强，汽车、 电力设备、机械设备、建筑材料和钢铁等板块下跌。资金面方面，8月 LPR非对称性调降为市场 注入适当流动性，而降息后短中期市场利率仍大幅偏移政策利率，显示出流动性的合理充裕。 9月，A股在美联储加息预期强化所致的汇率快速贬值、美股持续羸弱下跌等影响下大幅收 跌、市场交投情绪明显萎靡。大盘股指数跌幅较小，上证 50、沪深 300分别下跌 5.49%、 6.72%。小盘及成长类指数跌幅较大，中证 1000下跌 9.27%，创业板指下跌 10.95%。9月制造业 PMI录得 50.1%，较上月上升 0.7个百分点。分项上仅生产指数高于临界点，表明内需仍较疲 弱。受本土疫情散发影响，9月服务业 PMI较 8月回落 3pct至 48.9%；外需继续收缩，9月 PMI 新出口订单较 8月下降 1.1个百分点。 本基金规模较小，债券资产仍以利率债为主，权益部分以行业龙头配置为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华润元大景泰混合 A的基金份额净值为 1.0598元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.49%;截至本报告期末华润元大景泰混合 C的基金份额净值为 1.0555 元，本报告期基金 份额净值增长率为 0.48%。同期业绩比较基准收益率为-2.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理 人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 华润元大景泰混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,299,036.68 8.64 其中：股票 1,299,036.68 8.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,082,849.75 13.85 其中：债券 2,082,849.75 13.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 479,602.33 3.19 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,095,680.63 73.79 8 其他资产 78,953.15 0.53 9 合计 15,036,122.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,295,341.68 14.06 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,695.00 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 华润元大景泰混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 合计 1,299,036.68 14.10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 14.06 2 835207 众诚科技 500 3,695.00 0.04 注：本基金本报告期末仅持有 2只股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,825,443.12 19.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 257,406.63 2.79 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,082,849.75 22.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019656 21国债 08 18,000 1,825,443.12 19.82 2 132026 G三峡 EB2 2,260 257,406.63 2.79 注：本基金本报告期末仅持有 2只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 华润元大景泰混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 78,501.29 2 应收证券清算款 441.86 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 华润元大景泰混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 8 合计 78,953.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 600938 中国海油 1,295,341.68 14.06 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华润元大景泰混合 A 华润元大景泰混合 C 报告期期初基金份额总额 126,733.42 17,776,739.18 报告期期间基金总申购份额 11,622.87 93,751.37 减:报告期期间基金总赎回份额 19,067.34 9,263,204.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 119,288.95 8,607,286.07 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变 动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 华润元大景泰混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 类 别 或者超过 20%的时间 区间 机 构 1 2022年 7 月 1日至 2022年 9 月 30日 9,535,615.52 0.00 5,400,000.00 4,135,615.52 47.3910 2 2022年 9 月 30日至 2022年 9 月 30日 2,708,666.43 0.00 0.00 2,708,666.43 31.0393 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人 已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基 金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风 险以及净值波动风险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在规定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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