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| 农银金鸿短债债券C(014281) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028350 | ||||||||
| 基金代码 | 014281 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 农银金鸿短债债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银金鸿短债债券 基金主代码 014240 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 5月 30日 报告期末基金份额总额 656,952,158.42份 投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求 基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金主要投资于短期债券，并控制投资组合久期， 力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提 下，实现基金资产的稳健增值。 1、债券投资策略：（1）合理预计利率水平（2）灵活 调整组合久期（3）科学配置投资品种（4）谨慎选择 个券（5）信用债投资策略。2、国债期货投资策略。 3、资产支持证券投资策略。4、未来，随着市场的发 展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变 投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当 程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书 更新中公告。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80% +一年期 定期存款基准利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高 于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 农银金鸿短债债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银金鸿短债债券 A 农银金鸿短债债券 C 下属分级基金的交易代码 014240 014281 报告期末下属分级基金的份额总额 178,755,668.95份 478,196,489.47份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 农银金鸿短债债券 A 农银金鸿短债债券 C 1.本期已实现收益 2,071,887.73 1,924,887.19 2.本期利润 2,383,547.78 1,075,182.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0039 4.期末基金资产净值 180,212,695.00 481,909,901.82 5.期末基金份额净值 1.0082 1.0078 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银金鸿短债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.71% 0.02% 0.51% 0.01% 0.20% 0.01% 自基金合同 生效起至今 0.82% 0.02% 0.68% 0.01% 0.14% 0.01% 农银金鸿短债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 农银金鸿短债债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 过去三个月 0.67% 0.02% 0.51% 0.01% 0.16% 0.01% 自基金合同 生效起至今 0.78% 0.02% 0.68% 0.01% 0.10% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金 资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款 农银金鸿短债债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 等。本基金建仓期为基金合同生效日（2022年 05月 26日）起六个月，截至报告期末，建仓期未 满。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马逸钧 本基金的 基金经理 2022年 5月 30日 - 7年 2011年 7月至 2014年 8月任交通银行 股份有限公司客户经理；2014年 9月至 2016年 10月就职于国泰君安股份有限 公司，从事资金管理及相关研究工作； 2016年 11月至 2018年 8月就职于上海 华信证券有限责任公司，从事投资与交 易工作；2018年 8月起于农银汇理基金 管理有限公司从事投资研究工作；现任 农银汇理基金管理有限公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 农银金鸿短债债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一、市场回顾 三季度国内的债券市场总体表现较好；从国内情况来看，三季度的疫情相对二季度有了明显 的修复，但地产行业的风险逐步暴露，市场对于经济增长的预期有所转弱，叠加 8月央行意外调 降 MLF利率，7-8月，债券市场表现抢眼，债券收益率大幅下行，10年国债从 6月末高点 2.89 最低下行至 2.61，最大下行约 28bp，10年国开自 3.05下行至 2.78，与国债基本持平。从市场 流动性角度来看，7-8月份银行间资金面始终保持合理充裕的状态，隔夜资金利率大部分时间均 维持在 1.3以内，资金面波动较小，短端债券表现弱于中长期债券。9月，由于债券收益率创下 年内新低，距离历史低点已较为接近，债券市场出现了一定的调整。一方面，国内稳增长政策不 断出台，地产政策的边际放松，均对市场情绪有所压制；另一方面，季末月资金面波动加大，且 随着美联储加息预期的进一步升温，人民币贬值压力骤增，美元兑人民币汇率已突破 7.2的心理 关口，也对人民币资产形成了较大的压力；同时，国庆休假时间较长，期间不确定因素较大，投 资人为了降低不确定性，持券过节的意愿也较低；上述因素共同推动了债券市场的阶段性调整， 但整体趋势仍以震荡为主，并没有出现明显的反转信号。 下一阶段，从基本面角度，国内经济大概率仍将面临弱复苏的格局，从近期的经济数据表现 来看，社融虽有企稳，但结构上仍受制于地产下行周期的影响，多以基建类贷款为主，对于经济 的拉动作用有限；而随着海外加息的影响逐步深化，海外需求开始出现较为明显的收缩迹象，会 进一步拖累后续的出口分项；虽然资金面较上个季度有所收敛，但整体仍保持较为宽松的态势， 短期内资金面反转可能性偏低，较难对整体债券市场构成明显利空；不过，由于目前债券收益率 已处于历史低位，我们需要关注经济数据及地产销售的边际变化，若随着政策出台的叠加，地产 行业出现一些回暖的迹象后，需要对债券市场保持相对警惕。 二、投资运作策略 近期债券市场仍以震荡为主，趋势性行情的机会短期内较难出现，四季度主要的投资策略更 偏重于票息策略+波段交易增厚收益，同时会考虑年底资产配置的节奏，关注海外及国内数据及 预期的变化，及时调整交易策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A基金份额净值为 1.0082元，本报告期基金份额净值增长率为 0.71%； 截至本报告期末本基金 C基金份额净值为 1.0078元，本报告期基金份额净值增长率为 0.67%；同 期业绩比较基准收益率为 0.51%。 农银金鸿短债债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 798,220,406.90 99.97 其中：债券 798,220,406.90 99.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 203,429.45 0.03 8 其他资产 4,898.28 0.00 9 合计 798,428,734.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 农银金鸿短债债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 3 金融债券 437,717,602.46 66.11 其中：政策性金融债 40,217,775.34 6.07 4 企业债券 40,830,330.41 6.17 5 企业短期融资券 220,280,431.78 33.27 6 中期票据 20,492,702.47 3.10 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 78,899,339.78 11.92 9 其他 - - 10 合计 798,220,406.90 120.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112221332 22渤海银行 CD332 800,000 78,899,339.78 11.92 2 2020025 20徽商银行小 微债 01 600,000 60,660,871.23 9.16 3 1828013 18建设银行二 级 02 400,000 42,780,624.66 6.46 4 2022033 20华夏租赁债 01 400,000 40,639,890.41 6.14 5 012283161 22沪百联 SCP002 400,000 39,964,802.19 6.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银金鸿短债债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022 年 3 月 21 日，中国建设银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 470万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,898.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,898.28 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银金鸿短债债券 A 农银金鸿短债债券 C 农银金鸿短债债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 报告期期初基金份额总额 523,751,049.83 116,277,311.90 报告期期间基金总申购份额 365,443,350.88 996,722,023.05 减:报告期期间基金总赎回份额 710,438,731.76 634,802,845.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 178,755,668.95 478,196,489.47 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 农银金鸿短债债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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