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| 农银区间收益混合(000259) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028227 | ||||||||
| 基金代码 | 000259 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 农银区间收益混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银区间收益混合 基金主代码 000259 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 21日 报告期末基金份额总额 96,084,022.71份 投资目标 本基金通过调节组合的最大风险资产敞口，从而控制组合风险， 实现组合锁定收益的目标。在组合风险敞口确定的前提下，基金 管理人将充分发挥选股能力，通过精选个股组合进行风险资产的 配置，力争为投资者提供一个能够分享股市系统性收益，并获得 一定程度的超额收益的良好投资工具。 投资策略 本基金属于“目标收益型”基金。本基金的股票和非股票类资产 在投资组合中的严格按照纪律进行调整，随着参照指数累积到一 定阀值之后，本基金将按照纪律逐渐降低股票类资产配置比例， 相应增加非股票类资产比例，从而确保基金能够部分锁定收益； 在参照指数下跌到下一个阀值的下限时，本基金将按照纪律逐渐 增加股票资产配置比例，相应减少非股票类资产比例，从而为基 金争取更大的潜在收益。 业绩比较基准 S×沪深 300指数＋（100%-S）×中证全债指数 其中 S值见下表： 参照指数(I) 股票类资产比例(S) I<2750 95% 2750≤ I<3000 85% 3000≤ I<3250 75% 3250≤ I<3500 65% 农银区间收益混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 3500≤ I<3750 55% 3750≤ I<4000 45% 4000≤ I<4250 35% 4250≤ I<4500 25% 4500≤ I<4750 15% 4750≤ I<5000 5% 5000≤ I 0 本基金的参照指数选用上证综合指数。参照指数 I以基金成立日 的前一个交易日的上证综指收盘点位为计算基准。本基金在实际 运作过程当中将面临日常申购赎回、证券市场波动、个股流动限 制等因素的影响，为方便基金管理人日常投资管理运作，本基金 资产配置比例将作如下两个设置：其一，每个交易日终股票类资 产配置比例应在目标配置比例上下 5%范围内浮动；其二，当参照 指数触发阀值或由于申购赎回、市场波动等原因致股票类资产的 投资比例不符合目标配置要求，基金管理人应在 10个交易日内对 股票类资产的投资比例进行调整，以符合配置目标要求。 风险收益特征 本基金的风险和收益水平随着参考指数的不断上涨，风险不断下 降，从而锁定前期收益。 本基金的预期风险和收益在投资初始阶段属于较高水平；随着参 考指数的不断上涨，本基金将逐步降低预期风险与收益水平，转 变为中等风险的证券投资基金；在临近参考指数最高指数点位以 后，本基金将转变为低风险的证券投资基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 22,895,706.45 2.本期利润 -48,915,230.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5316 4.期末基金资产净值 420,478,839.70 5.期末基金份额净值 4.3762 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 农银区间收益混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.68% 0.97% -9.86% 0.63% -0.82% 0.34% 过去六个月 -1.78% 1.21% -4.91% 0.86% 3.13% 0.35% 过去一年 -10.31% 1.10% -11.33% 0.82% 1.02% 0.28% 过去三年 80.75% 1.24% 16.16% 0.90% 64.59% 0.34% 过去五年 94.91% 1.23% 24.44% 0.98% 70.47% 0.25% 自基金合同 生效起至今 337.62% 1.21% 149.74% 1.02% 187.88% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：股票投资比例范围为基金资产的 0%－95％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产 的 5％－100%。权证投资比例范围为基金资产净值的 0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债 券投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2013年 8月 21日）起 六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.3 其他指标 无。 农银区间收益混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏刚 本基金的 基金经理 2020年 1月 31日 - 14年 硕士研究生。历任华泰证券股份有限公 司金融工程研究员、华泰证券股份有限 公司投资经理、嘉合基金管理有限公司 投资经理、东证融汇证券资产管理有限 公司投资主办人，现任农银汇理基金管 理有限公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 3季度，国际方面，海外通胀持续高位，美联储紧缩力度提速，地缘政治持续紧 张，全球经济复苏放缓，全球股市、汇市大幅波动；国内方面，新冠疫情散点爆发，房地产增速 持续放缓，经济复苏力度不及预期，市场震荡走低，沪深 300跌幅达 15%，红利类指数相对抗 跌，创业板指等科技成长类指数跌幅较大，稳定和金融风格相对抗跌；由于部分成长领域前期交 农银区间收益混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 易较为拥挤、叠加美债利率大幅上升，成长风格跌幅较大，成长与价值之间的分化有所收敛，价 值风格相对占优；行业方面，仅煤炭行业小幅上涨，其余行业全线下跌，电力设备、电子等科技 成长类行业跌幅较大。分月来看，7月，国内疫情反扑，虽 6月经济金融数据超预期，但疫情和 稳增长政策出现不利的边际变化，市场情绪有所回落，其中金融和消费拖累指数表现。8月，受 地缘风险事件、高温缺电、疫情反复、经济偏弱叠加财报密集披露等影响，同时美国通胀未实质 性缓解、美联储加息态度坚定，市场继续回调；业绩较强叠加缺电使得对板块景气延续的预期加 强，煤炭行业表现一枝独秀，领涨市场。9月，美联储鹰声嘹亮，紧缩力度超预期，引发全球股 票市场和外汇市场大幅波动，国内经济、金融数据也相对疲软，A股市场震荡下跌，电子、传 媒、电新等行业跌幅较大。 2022年 3季度组合整体处于中性偏积极仓位运作。整体延续了之前的配置思路，未做大的 调整。我们的组合构建偏长期思考，主张自上而下中观配置与自下而上精选个股相结合，以合理 的价格买入景气度较高的优质公司，配置细分领域龙头，分享行业和公司的成长收益。组合配置 上长期立足于我们国家的比较优势：产业配套齐全的制造优势，劳动力素质提高的工程师红利优 势，居民收入提高的巨大市场优势。3季度组合主要配置在碳达峰碳中和相关的电动车/光伏/储 能/风电等高端制造，自主可控补短板相关的国防军工/半导体等科技创新，长期确定性较强的高 端白酒等品牌消费以及景气度维持的 CDMO等医药细分领域。3季度，由于市场担心疫情影响居 民收入进而影响明年的电动车销量以及行业竞争格局恶化等问题，我们持仓较重的新能源车相关 标的回调幅度较大，拖累了组合表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 4.3762元；本报告期基金份额净值增长率为-10.68%，业 绩比较基准收益率为-9.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 294,056,721.38 68.73 农银区间收益混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 其中：股票 294,056,721.38 68.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,440,621.11 12.72 其中：债券 54,440,621.11 12.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 79,008,405.76 18.47 8 其他资产 322,624.39 0.08 9 合计 427,828,372.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 272,033,304.67 64.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 1,187,872.00 0.28 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 10,638,883.23 2.53 J 金融业 - - K 房地产业 2,479,065.37 0.59 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,703,290.91 1.83 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,305.20 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 294,056,721.38 69.93 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 农银区间收益混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 48,412 19,407,886.68 4.62 2 600519 贵州茅台 8,000 14,980,000.00 3.56 3 601609 金田股份 1,593,400 10,978,526.00 2.61 4 600809 山西汾酒 35,910 10,876,779.90 2.59 5 300274 阳光电源 82,630 9,140,530.60 2.17 6 300919 中伟股份 98,400 8,204,592.00 1.95 7 688392 骄成超声 48,221 5,046,809.86 1.20 8 300014 亿纬锂能 58,989 4,990,469.40 1.19 9 688599 天合光能 77,405 4,962,434.55 1.18 10 002129 TCL中环 105,840 4,737,398.40 1.13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,465,446.06 4.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 34,975,175.05 8.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,440,621.11 12.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019664 21国债 16 190,640 19,465,446.06 4.63 2 110059 浦发转债 98,230 10,564,757.61 2.51 3 113021 中信转债 90,030 9,943,243.72 2.36 4 113011 光大转债 67,820 7,114,178.64 1.69 5 128136 立讯转债 21,880 2,432,739.49 0.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 农银区间收益混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022 年 3 月 21 日，上海浦东发展银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量 及数据报送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 420万元。 2022 年 3 月 21 日，中信银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据 报送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 290万元。 2022 年 3 月 21 日，中国光大银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 490万元。 2022 年 5 月 24 日，中国光大银行股份有限公司因理财业务存在以下违法违规行为：一、老 产品规模在部分时点出现反弹；二、托管机构未及时发现理财产品集中度超标；三、托管业务违 农银区间收益混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 反资产独立性要求，操作管理不到位，被中国证券监督管理委员会处以罚款 400万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 100,032.51 2 应收证券清算款 139,653.15 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 82,938.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 322,624.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 10,564,757.61 2.51 2 113021 中信转债 9,943,243.72 2.36 3 113011 光大转债 7,114,178.64 1.69 4 128136 立讯转债 2,432,739.49 0.58 5 113623 凤 21转债 2,092,842.83 0.50 6 110045 海澜转债 1,999,801.43 0.48 7 127044 蒙娜转债 827,611.33 0.20 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 90,411,115.32 报告期期间基金总申购份额 11,485,909.89 减：报告期期间基金总赎回份额 5,813,002.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 农银区间收益混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 96,084,022.71 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理区间收益混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理区间收益混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银区间收益混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 农银汇理基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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