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| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023266 | ||||||||
| 基金代码 | 015956 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期 基金主代码 015956 基金运作方式 契约型开放式 本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持 有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同 生效日（对于认购份额而言）或者该基金份额申购申请确 认日（对于申购份额而言）；最短持有期到期日指该基金 份额最短持有期起始日起的第 7天。若该日为非工作日， 则顺延至下一工作日。 在每份基金份额的最短持有期到 期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额 提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含 当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人 无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日 顺延至不可抗力或基金 合同约定的其他情形的影响因素 消除之日起的下一个工作日。 基金合同生效日 2022年 6月 21日 报告期末基金份额总额 519,493,346.99份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制的方法，投资于标 的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或 选择非成份券或备选成份券作为替代，构造与标的指数风 险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟 踪。 基金管理人通过评估投资组合整体与标的指数的偏离情 况，动态对投资组合进行调整及优化，以确保组合总体特 征与标的指数相似，并控制跟踪误差。 本基金运作过程中，当标的指数成份券和备选成份券发生 明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原 则，履行内部决策程序后及时对相关成份券和备选成份券 进行调整。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定 期存款利率(税后)*5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，其长期平均 风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高 于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备 选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 5,066,393.95 2.本期利润 4,823,132.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0055 4.期末基金资产净值 522,251,225.33 5.期末基金份额净值 1.0053 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费 等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.47% 0.02% 0.57% 0.01% -0.10% 0.01% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 自基金合同 生效起至今 0.53% 0.01% 0.65% 0.01% -0.12% 0.00% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2022年 6月 21日至 2022年 9月 30日) 注：1、本基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存 款利率(税后)*5%； 2、本基金基金合同于2022年6月21日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在建仓期； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 洪阳玚 本基金 基金经 理、兼 任国联 安双佳 信用债 券型证 券投资 基金基 金经 理、 国 联安恒 鑫 3个 月定期 开放纯 债债券 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 中短债 债券型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安恒 悦 90 天持有 期债券 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 中债 2022-06-21 - 9年（自 2013 年起） 洪阳玚先生，学士学位。曾 任富国基金管理有限公司 基金会计助理、风控员。 2018 年 7 月加入国联安基 金管理有限公司，历任固定 收益部基金经理助理、现金 管理部基金经理助理、基金 经理。2019年 9月起担任国 联安货币市场证券投资基 金的基金经理；2020 年 2 月起兼任国联安短债债券 型证券投资基金和国联安 6 个月定期开放债券型证券 投资基金的基金经理；2020 年 11 月起兼任国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证 券投资基金、国联安睿祺灵 活配置混合型证券投资基 金、国联安安泰灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理；2021年 1月起兼任国 联安新精选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理；2022年 6月起兼任国联 安中证同业存单 AAA 指数 7天持有期证券投资基金的 基金经理。 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 1-3年 政策性 金融债 指数证 券投资 基金基 金经 理。 万莉 本基基 金金经 理、兼 任国联 安货币 市场证 券投资 基金基 金经 理、国 联安 6 个月定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安短 债债券 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 恒鑫 3 个月定 期开放 纯债债 券型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安中 短债债 2022-06-21 - 14年（自 2008年起） 万莉女士，硕士研究生。曾 任广州商业银行债券交易 员，长信基金管理有限公司 债券交易员、基金经理助 理、基金经理，中融基金(原 道富基金)管理有限公司基 金经理，富国基金管理有限 公司现金管理主管、基金经 理。2018年 10月加入国联 安基金管理有限公司，担任 现金管理部总经理。2019 年2月起担任国联安货币市 场证券投资基金的基金经 理；2019年 9月起兼任国联 安6个月定期开放债券型证 券投资基金的基金经理； 2019年 12月起兼任国联安 短债债券型证券投资基金 的基金经理；2021年 12月 起兼任国联安恒鑫3个月定 期开放纯债债券型证券投 资基金的基金经理；2022 年 3 月起兼任国联安恒悦 90 天持有期债券型证券投 资基金的基金经理；2022 年5月起兼任国联安中短债 债券型证券投资基金的基 金经理；2022年 6月起兼任 国联安中证同业存单 AAA 指数7天持有期证券投资基 金的基金经理。 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 券型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安恒 悦 90 天持有 期债券 型证券 投资基 金基金 经理、 现金管 理部总 经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证 同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为 基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严 格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1次，发生原因是为了满足产品合同中相 关投资比例的限制要求。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，央行政策例会中指出稳健的货币政策灵活适度，保持连续性、稳定性、可持续 性，科学管理市场预期，切实服务实体经济，有效防控金融风险。 三季度，债市总体走势呈先下行后上行趋势。8月 15日，7天逆回购利率和 1年期MLF 利率均下调了 10bp。在此节点之前，市场流动性持续宽松，且宏观政策工具并未超预期。 另外由于地产风波等因素对经济基本面造成负面影响，债市收益率以下行趋势为主。之后随 着 mlf缩量 2000亿，资金面边际有所缩紧，加权利率逐渐提升。且随着国内房地产政策持 续宽松、美国加息及人民币兑美元持续贬值，债券利率出现了明显的上行趋势。 报告期内，本基金通过抽样复制、替代策略和动态优化跟踪标的指数，力争控制跟踪误 差。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.47%，同期业绩比较基准收益率为 0.57%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 554,626,457.68 99.40 其中：债券 554,626,457.68 99.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 371,922.87 0.07 8 其他各项资产 2,983,136.85 0.53 9 合计 557,981,517.40 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末本基金未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本报告期末本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,327,010.96 5.81 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 其中：政策性金融债 30,327,010.96 5.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 524,299,446.72 100.39 9 其他 - - 10 合计 554,626,457.68 106.20 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 112115331 21民生银 行 CD331 500,000 49,891,020.55 9.55 2 112117210 21光大银 行 CD210 500,000 49,853,417.81 9.55 3 112104060 21中国银 行 CD060 500,000 49,816,484.93 9.54 4 112205033 22建设银 行 CD033 500,000 49,550,970.41 9.49 5 112220096 22广发银 行 CD096 500,000 49,398,486.58 9.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本报告期末本基金未持有贵金属。 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台， 本基金投资的前十名证券的发行主体中除华夏银行、江苏银行、兴业银行、农业银行、平安 银行、广发银行、建设银行、中国银行、光大银行和民生银行外，没有出现被监管部门立案 调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 22华夏银行 CD187（112218187）的发行主体华夏银行股份有限公司，厦门分行因 1、部分 分支机构基金销售业务负责人未取得基金从业资格；2、部分未取得基金从业资格的员工参 与销售基金；3、投资者适当性管理不到位,部分私募资产管理计划的投资者提供的证明材料 不足以证明其符合合格投资者条件；4、未按要求报备反洗钱工作相关材料，于 2021 年 12 月 9日被厦门证监局采取责令改正的行政监管措施。南京分行因 1.以多种方式违规掩盖风险； 2.贷款管理不到位，违规挪用信贷资金收购不良资产，于 2021年 12 月 28日被央行南京分 行处以罚款 189万元。重庆分行因 1.以多种方式违规掩盖风险；2.贷款管理不到位，违规挪 用信贷资金收购不良资产，于 2021年 12月 30日被重庆银保监局处以罚款 950万元。沈阳 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 分行因 1、违反金融营销宣传、金融消费争议解决相关规定；2、违反人民币银行结算账户 管理相关规定；3、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记 录、未按规定报送可疑交易报告，于 2022年 1月 17日被央行沈阳分行处以罚款 198万元。 上海分行及其分支机构因存在发放个人经营贷款违规用于购房、发放个人经营贷款违规流入 资本市场、发放个人住房贷款首付资金审核严重违反审慎经营规则等八项违法违规行为，于 2022年 1月 25日被上海银保监局处以罚款 320万元。因华夏银行监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差、漏报贸易融资业务 EAST数据、漏报抵押物价值 EAST数据、漏报信 贷资产转让业务 EAST数据、漏报债券投资业务 EAST数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据、漏报公募基金投资业务 EAST数据等十八项违法违规行为，于 2022年 3月 21日被银 保监会处以罚款 460万元。南宁分行因 1、贷款管理不到位流动资金贷款被挪用于房地产开 发企业；2、贷款管理不到位信用卡资金被挪用于限控领域；3、违规以贷转存滚动办理存单 质押贷款；4、贷款管理不到位形成不良；5、员工消费贷款违规挪用于限控领域；6、侵害 消费者合法权益；7、利用同业存款虚增一般性存款问题屡查屡犯，于 2022年 5月 5日被广 西银保监局处以罚款 285万元。武汉分行因 1、经营性物业抵押贷款发放不审慎，部分贷款 资金未按约定用途使用，且风险分类不准确；2、通过以贷还贷方式延缓风险暴露；3、向不 具备贷款主体资格的借款人发放贷款，以贷收息，延缓风险暴露；4、通过借新还旧和贷款 展期等方式延缓风险暴露；5、贷款被挪用于银行承兑汇票保证金并通过重组掩盖不良；6、 未落实授信批复条件，向房地产企业发放流动资金贷款用于偿还银行承兑汇票，延缓风险暴 露；7、以贷款资金开立定期存单并质押发放贷款，虚增资产负债规模；8、贷后管理不尽职， 贷款资金被挪用于购买理财和归还关联企业贷款；9、贷后管理不尽职，贷款资金回流借款 人账户；10、个人消费贷款违规流入房地产领域；11、向关系人发放担保贷款的条件优于其 他借款人同类贷款条件；12、未落实授信条件且未严格审核投资用途，于 2022 年 5 月 16 日被湖北银保监局处以罚款 536.24万元。武汉分行因 1、贷后管理不尽职，个人经营贷被挪 用于归还商用房贷款；2、贷款管理不审慎，流动资金贷款用于固定资产项目建设；3、贷后 管理不尽职，信贷资金回流借款人及关联企业本行账户后被挪用；4、对贷款用途审查不尽 职，信贷资金未按约定用途使用；5、信贷资金挪作银行承兑汇票保证金；6、向不具备贷款 主体资格的借款人发放贷款掩盖风险；7、违规宣传理财及代销保险产品；8、服务收费管理 不规范，于 2022年 8月 5日被湖北银保监局处以罚款 270万元。 22江苏银行 CD149（112214149）的发行主体江苏银行股份有限公司，北京分行因 1、采用 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 不正当手段发放贷款；2、固定资产贷款项目审批要件不齐全；3、固定资产贷款管理严重失 职；4、贷后管理不审慎导致个人消费贷款资金违规进入投资等限制性领域；5、同业投资业 务违规接受第三方金融机构信用担保；6、同业投资业务项目审批要件不齐全且投后管理不 到位导致部分资金被挪用；7、同业投资业务资金占比超监管要求，于 2021年 12月 1日被 北京银保监局处以罚款 490万元。 22 兴业银行 CD218（112210218）的发行主体兴业银行股份有限公司，新乡分行因贷款“三 查”严重不尽职，于 2022年 1月 4日被新乡银保监分局处以罚款 300万元。济南分行因 1、 基金销售业务负责人未取得基金从业资格；2、部分未取得基金从业资格人员参与基金销售 活动，于 2022年 2月 16日被山东证监局采取责令改正行政监管措施。因兴业银行监管标准 化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST数据、漏报贷款核 销业务 EAST 数据等十四项违法违规行为，于 2022 年 3 月 21 日被银保监会处以罚款 350 万元。贵阳分行因 1、超过期限报送账户开立、撤销等资料；2、未按照规定履行客户身份 识别义务，于 2022年 6月 10日被央行贵阳中心支行处以罚款 179万元。大连分行因未按规 定履行客户身份识别义务，于 2022年 8月 26日被央行大连市中心支行处以罚款 240万元。 22农业银行 CD060（112203060）的发行主体中国农业银行股份有限公司，广州流花支行因 贷款业务严重违反审慎经营规则（个人经营性贷款、流动资金贷款被挪用入房地产市场）， 于 2021年 11月 15日被广东银保监局罚款 960.00万元。崇左分行因 1、未落实个人银行账 户实名制管理规定；2、违规使用个人金融信息；3、未严格落实银行账户风险监测要求；4、 未按规定完整保存客户身份资料，于 2022 年 1 月 12 日被央行崇左市中心支行处以罚款 1142.5 万元。福州分行因 1、未按规定将土地使用权及在建工程纳入抵押担保；2、未落实 贷款受托支付管理规定；3、未按工程进度发放贷款；4、发放流动资金贷款用于固定资产投 资，于 2022年 1月 25日被福建银保监局处以罚款 650万元。因中国农业银行监管标准化数 据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贷款核销业务 EAST数据、未报送权益类投 资业务 EAST数据等十五项违法违规行为、理财产品登记不规范以及 2018年行政处罚问题 依然存在，于 2022年 3月 21日被银保监会处以罚款 480万元。江西省分行因 1、实际承担 的义务低于在营销宣传活动中通过广告、资料或者说明等形式对金融消费者所承诺的标准； 2、未经金融消费者明示同意，收集、使用消费者金融信息；3、未明示收集、使用消费者金 融信息的目的、方式和范围；4、漏报投诉数据；5、未按规定及时对可疑交易账户采取管控 措施；6、现金从业人员不具备判断和挑剔假币的专业能力；7、发现假币而不收缴；8、未 按规定收缴假币；9、未按规定履行客户身份识别义务；10、与身份不明的客户进行交易； 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 11、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2022年 7月 4日被央行南昌中心 支行处以罚款 446.5万元。重庆南岸支行因 1、未按规定开展账户监测；2、擅自代理金融消 费者办理业务；3、漏报投诉数据，于 2022年 7月 5日被人行营管部（重庆）处以罚款 450.5 万元。四川省分行因 1、侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；2、违反账户管理规定； 3、未按照规定履行客户身份识别义务；4、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 5、与身份不明的客户进行交易；6、违反国库科目设置和使用规定；7、违反信用信息安全 管理、提供及报送相关规定，于 2022年 7月 12日被央行成都分行处以罚款 223.2万元。厦 门市分行因 1、超过期限向中国人民银行报送账户开立资料；2、未按照规定开展客户身份 重新识别；3、未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作；4、未按规定对高风险客 户采取强化识别措施；5、与身份不明的客户进行交易；6、未按要求对金融消费者投诉进行 正确分类且错报、漏报投诉数据；7、未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的 重要内容；8、将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目，于 2022年 8月 24日被央 行厦门市中心支行处以罚款 196.5万元。 22平安银行 CD068（112211068）的发行主体平安银行股份有限公司，因平安银行监管标准 化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等十五项违法违规行为，于 2022年 3月 21日被银保监 会处以罚款 400万元。厦门分行因 1、贷前调查不尽职，向不符合条件的借款人发放住房按 揭贷款；2、贷款三查不到位，部分个人消费贷、个人经营贷被违规挪用于购房及其它限制 性领域；3、与个别互联网公司联合发放的互联网贷款不符合监管要求，于 2022 年 6 月 15 日被厦门银保监局处以罚款 200万元。 22广发银行 CD096（112220096）的发行主体广发银行股份有限公司，南京分行因未按规定 履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，于 2021年 12月 28日被央行南京分 行罚款 284.00万元。因广发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在逾 期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST数据等十六项违法违 规行为，于 2022年 3月 21日被银保监会处以罚款 420万元。 22建设银行 CD033（112205033）的发行主体中国建设银行股份有限公司，因中国建设银行 监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在贸易融资业务 EAST数据存在偏差、 贷款核销业务 EAST数据存在偏差等十六项违法违规行为以及 2018年行政处罚问题依然存 在，于 2022年 3月 21日被银保监会处以罚款 470万元。衢州分行因 1、贷款管理不到位， 个人信贷资金被违规挪用；2、对公信贷资金被违规挪用于股市；3、贷款管理不到位，对公 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 16 信贷资金被违规挪用；4、员工行为管理不到位；5、服务收费质价不符，于 2022 年 4 月 8 日被衢州银保监分局处以罚款 180万元。宁波市分行因房地产开发贷款支用审核不严、未按 工程实际进度发放开发贷款、信贷资金违规流入房地产领域、贷前调查不尽职、贷款资金被 挪用、保险代理业务管理不规范、监管统计数据不准确，于 2022年 4月 21日被宁波银保监 局处以罚款 260万元。北京市分行因 1、超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销等资 料；2、存在占压财政资金行为；3、对外支付残缺、污损的人民币；4、未准确、完整、及 时报送个人信用信息；5、未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和 交易记录；未按规定报送大额和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；6、未按要求 对金融消费者投诉进行正确分类；漏报投诉数据；未按要求向金融消费者披露与金融产品和 服务有关的重要内容，于 2022年 6月 7日被北京银保监局处以罚款 410万元。北京市分行 因 1、1. 未按照规定履行客户身份识别义务；2. 与身份不明的客户进行交易，于 2022年 9 月 9日被人行营管部处以罚款 487.3万元。 21中国银行 CD060（112104060）的发行主体中国银行股份有限公司，上海市分行因 1、2017 年至 2020年，该分行个人贷款业务内部控制严重违反审慎经营规则；2、2017年至 2020年， 该分行发放部分首付款比例不符合条件的个人住房贷款；3、2017 年至 2020 年，该分行部 分个人贷款资金违规用于购房或违规流入资本市场；4、2019年 1月至 9月，该分行某应付 账款融资业务存在以贷收费的违规行为；5、2020年 6月，该分行某信用证议付融资款违规 流入资本市场，于 2021年 10月 8日被上海银保监局罚款 540.00万元。因中国银行监管标 准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等十六项违法违规行为、理财产品登记不规范以及 2018年行政处罚问题依然存在，于 2022年 3月 21日被银保监会处以罚款 480万元。因理 财业务老产品规模在部分时点出现反弹，于2022年5月26日被银保监会处以罚款200万元。 海南省分行因开立个人银行结算账户未备案、开立个人银行结算账户超期限备案，于 2022 年 5月 27日被央行海口中心支行警告，并处以罚款 248万元。深圳市分行因超权限办理出 口双保理、融信达业务，投行理财业务；贸易融资业务、投行理财业务“三查”不尽职；回流 型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎；保理融资业务规模超过总行管控，业 务存在法律风险；风险管理部履职不到位；监管统计报表数据与事实不符；集团客户管理不 合规；未采取风险防范措施、及时启动追索程序；违规办理贸易融资转卖出表，突破总行的 授权管控；违规用理财压降贸易融资规模；未实现审贷分离及有效防控授信集中度风险；大 额授信信息沟通机制不足；调查核查工作不到位，风险排查不到位；轮岗及强制休假、绩效 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 17 考核、业务资料文件管理不规范，于 2022年 8月 4日被深圳银保监局处以罚款 1130万元。 21光大银行 CD210（112117210）的发行主体中国光大银行股份有限公司，因个人贷款资金 （含信用卡透支）未按约定用途使用、对公贷款三查不到位、以贷转存、未将低风险业务纳 入统一授信管理、贷款风险分类不准确、向借款人收取委托贷款手续费、银行承兑汇票贸易 背景审核不严等，于 2021年 11月 10日被天津银保监局罚款 335.00万元。因 1、未要求客 户书面承诺符合合格投资者条件；2、向风险识别能力和风险承担能力不匹配的客户推介私 募基金；3、未妥善保存销售基金产品过程中的投资者适当性管理记录材料，于 2021 年 12 月 10日被天津证监局采取出具警示函的行政监管措施。因光大银行监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送存在逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差、漏报贷款核销 业务 EAST 数据等十七项违法违规行为以及 2018 年行政处罚问题依然存在，于 2022 年 3 月 21日被银保监会处以罚款 490万元。因理财业务 1、老产品规模在部分时点出现反弹；2、 托管机构未及时发现理财产品集中度超标；3、托管业务违反资产独立性要求，操作管理不 到位，于 2022年 5月 24日被银保监会处以罚款 400万元。北京分行因 1、贷款风险分类不 真实，掩盖不良资产；2、流动资金贷款管理严重不到位；3、个人贷款管理严重不到位，于 2022年 6月 9日被北京银保监局处以罚款 300万元。 21民生银行 CD331（112115331）的发行主体中国民生银行股份有限公司，厦门分行因贷前 调查不尽职以及贷款资金回流挪用，于 2022年 1月 7日被厦门银保监局处以罚款 200万元。 太原分行因 1、未经总行授权开展兜底承诺业务；2、未按照会计原则进行财务核算；3、公 章使用登记簿记载不真实；4、未按照“穿透”原则计提拨备；5、发放实际承担风险的委托贷 款；6、在理财业务投资运作过程中提供隐性担保，于 2022年 3月 16日被山西银保监局处 以罚款 1710万元。因民生银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报 送贸易融资业务 EAST数据、漏报贷款核销业务 EAST数据等十四项违法违规行为、报送不 实数据以及面向非机构客户发行的理财产品投资不良资产，于 2022年 3月 21日被银保监会 处以罚款 490万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相 关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 18 1 存出保证金 5,868.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,977,268.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,983,136.85 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票，不存在前十名股票流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,456,398,329.64 报告期期间基金总申购份额 118,156,531.83 减：报告期期间基金总赎回份额 1,055,061,514.48 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 519,493,346.99 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告 19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金发行及募 集的文件 2、《国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》 3、《国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金招募说明书》 4、《国联安中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 8.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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