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| 富国优化增强债券A/B(100035) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022826 | ||||||||
| 基金代码 | 100035 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国优化增强债券型证券投资基金二0二二年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2022年 10月 26日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 2 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富国优化增强债券 基金主代码 100035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 06月 10日 报告期末基金份额总 额 1,164,694,758.77份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险 的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高 的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产 配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性 的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进 行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业 债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换 债、可分离债券、可交换债券等债券品种，加以对国家债券、 金融债券、中央银行票据以及回购等高流动性品种的投资，灵 活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值 等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券 市场中投资机会，获取各类债券的超额投资收益。 本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、权证投资策略详 见法律文件。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 富国优化增强债券 A/B 富国优化增强债券 C 下属分级基金的交易 代码 前端 后端 100037 100035 100036 报告期末下属分级基 金的份额总额 1,077,350,521.08 份 87,344,237.69 份 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 富国优化增强债券 A/B 富国优化增强债券 C 1.本期已实现收益 -11,757,155.71 -1,039,898.10 2.本期利润 -78,879,223.21 -6,166,344.22 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0729 -0.0704 4.期末基金资产净值 1,824,495,126.48 139,451,739.43 5.期末基金份额净值 1.694 1.597 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国优化增强债券 A/B 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.13% 0.40% -0.30% 0.10% -3.83% 0.30% 过去六个月 -1.45% 0.47% 1.30% 0.12% -2.75% 0.35% 过去一年 -6.36% 0.41% 1.75% 0.12% -8.11% 0.29% 过去三年 6.33% 0.38% 12.46% 0.13% -6.13% 0.25% 过去五年 16.91% 0.36% 24.19% 0.13% -7.28% 0.23% 自基金合同 生效起至今 95.76% 0.39% 71.45% 0.16% 24.31% 0.23% （2）富国优化增强债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.20% 0.40% -0.30% 0.10% -3.90% 0.30% 过去六个月 -1.60% 0.47% 1.30% 0.12% -2.90% 0.35% 过去一年 -6.72% 0.41% 1.75% 0.12% -8.47% 0.29% 4 过去三年 5.08% 0.38% 12.46% 0.13% -7.38% 0.25% 过去五年 14.52% 0.36% 24.19% 0.13% -9.67% 0.23% 自基金合同 生效起至今 85.38% 0.39% 71.45% 0.16% 13.93% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国优化增强债券 A/B 基金累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。 2、本基金于 2009年 6月 10日成立，建仓期 6个月，从 2009年 6月 10日起至 2009年 12月 9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国优化增强债券 C 基金累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。 2、本基金于 2009年 6月 10日成立，建仓期 6个月，从 2009年 6月 10日起至 2009年 12月 9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张明凯 本基金现 任基金经 理 2019-03-19 － 9 硕士，曾任南京银行信用研究 员，鑫元基金管理有限公司研 究员、基金经理；自 2018年 2 月加入富国基金管理有限公 司，自 2018年 5月起历任固 定收益基金经理；现任富国基 金固定收益投资部固定收益投 资总监助理兼固定收益基金经 理。自 2019年 03月起任富国 久利稳健配置混合型证券投资 基金基金经理；自 2019年 03 月起任富国可转换债券证券投 资基金基金经理；自 2019年 03月起任富国收益增强债券型 证券投资基金基金经理；自 2019年 03月起任富国天丰强 化收益债券型证券投资基金基 金经理；自 2019年 03月起任 富国优化增强债券型证券投资 基金基金经理；自 2021年 10 月起任富国双利增强债券型证 券投资基金基金经理；自 2022 年 04月起任富国利享回报 12 7 个月持有期混合型证券投资基 金基金经理；具有基金从业资 格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国优化增强债券型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资 风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组 合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 8 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在经历了二季度强刺激政策下经济的快速复苏后，随着政策观察期中的缓释， 经济基本面出现一定程度震荡。其中地产风险有所上升，特别是新房成交量有所 下滑，土地出让面积下行速度较快，市场对经济基本面的未来担忧有所上升。此 外，9月份之后，美联储超预期加息，美债利率和美元指数快速拉升，全球避险 情绪迅速升温，此前相比较具有强势的人民币汇率在此期间也未能幸免，兑美元 汇率连续冲破 7、7.1 两道关卡，资本项下流动性流出后，无论股债，流动性快 速紧缩。货币市场利率从前期隔夜 1%以下水平攀升至 2%附近，权益市场成交量 也从 8000亿元稳态下滑至 5000多亿元低位。 在多重因素影响下，权益和债券市场表现都是先扬后抑制。在其中组合考虑 到权益市场整体估值水平不高，今年年内将进入上市公司盈利底部，未来有望迎 接估值和盈利水平的双升，这种假设背景是基于更长维度的。但对于短期市场流 动性紧缩的程度以及在部分利空干扰下所出现的市场调整幅度，是估计不足的。 故在期间整体上组合并未降低自身的权益暴露，而主要以调结构为主。在调结构 的方面，一是降低了前期涨幅较大的成长属性标的持仓，增加了明年业绩具有确 9 定增长性的建材、消费电子、家电等品种，二是在估值水平上做了少量切换，将 部分业绩未来盈利可能难以持续维持上行格局，同时估值水平较高的标的进行减 持，三是在转债配置上注重哑铃，平衡性品种，如绝对价格 110至 125之间的品 种以减仓处理，增加低价和具有权益属性标的持仓。在结构调整后，目前组合标 的更加注重中长期的增长确定性，当然可能短期波动也难以避免。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A/B级为-4.13%，C级为-4.20%，同期业 绩比较基准收益率 A/B级为-0.30%，C级为-0.30% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 334,245,383.03 15.44 其中：股票 334,245,383.03 15.44 2 固定收益投资 1,611,690,572.81 74.43 其中：债券 1,611,690,572.81 74.43 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 191,016,594.12 8.82 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 12,186,451.43 0.56 7 其他资产 16,279,727.89 0.75 8 合计 2,165,418,729.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 275,488,395.21 14.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 29,453,300.00 1.50 J 金融业 17,696,332.94 0.90 K 房地产业 3,566,000.00 0.18 L 租赁和商务服务业 7,930,000.00 0.40 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 111,354.88 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 － － 11 P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 334,245,383.03 17.02 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688516 奥特维 69,602 23,976,496.96 1.22 2 605186 健麾信息 552,800 18,435,880.00 0.94 3 600570 恒生电子 535,000 18,131,150.00 0.92 4 603806 福斯特 300,000 15,960,000.00 0.81 5 603179 新泉股份 406,200 14,818,176.00 0.75 6 002475 立讯精密 400,000 11,760,000.00 0.60 7 300750 宁德时代 26,600 10,663,674.00 0.54 8 002372 伟星新材 500,000 10,300,000.00 0.52 9 601636 旗滨集团 1,050,000 10,132,500.00 0.52 10 600887 伊利股份 300,000 9,894,000.00 0.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 290,343,672.83 14.78 2 央行票据 － － 3 金融债券 554,757,046.31 28.25 其中：政策性金融债 384,134,415.63 19.56 4 企业债券 311,022,482.39 15.84 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 103,166,424.66 5.25 7 可转债（可交换债） 352,400,946.62 17.94 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,611,690,572.81 82.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 12 1 160404 16农发 04 800,000 82,294,158.90 4.19 2 019664 21国债 16 800,000 81,684,624.66 4.16 3 010303 03国债(3) 697,140 71,404,994.24 3.64 4 019638 20国债 09 540,000 54,512,127.12 2.78 5 180210 18国开 10 500,000 53,706,479.45 2.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 13 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前 一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 405,147.17 2 应收证券清算款 15,872,031.68 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 2,549.04 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 16,279,727.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 127030 盛虹转债 22,799,880.82 1.16 2 132015 18中油 EB 21,098,515.07 1.07 14 3 113044 大秦转债 17,750,224.66 0.90 4 113602 景 20转债 17,515,993.15 0.89 5 110085 通 22转债 17,300,491.92 0.88 6 113642 上 22转债 17,111,137.35 0.87 7 127040 国泰转债 15,812,781.21 0.81 8 113641 华友转债 15,605,135.44 0.79 9 113057 中银转债 15,003,276.25 0.76 10 127027 靖远转债 12,941,933.49 0.66 11 113051 节能转债 12,172,650.91 0.62 12 113050 南银转债 12,018,468.49 0.61 13 113049 长汽转债 11,714,906.85 0.60 14 127043 川恒转债 10,964,631.80 0.56 15 123133 佩蒂转债 8,722,877.12 0.44 16 127058 科伦转债 7,132,317.81 0.36 17 113634 珀莱转债 6,933,764.38 0.35 18 128022 众信转债 6,576,972.60 0.33 19 123121 帝尔转债 6,560,198.36 0.33 20 110053 苏银转债 6,322,163.01 0.32 21 123120 隆华转债 6,244,332.88 0.32 22 123129 锦鸡转债 5,489,009.59 0.28 23 110074 精达转债 5,436,973.32 0.28 24 113616 韦尔转债 5,281,335.67 0.27 25 110043 无锡转债 4,532,227.03 0.23 26 123107 温氏转债 3,936,115.07 0.20 27 113048 晶科转债 3,806,609.25 0.19 28 113636 甬金转债 3,717,060.00 0.19 29 113025 明泰转债 2,662,720.55 0.14 30 113053 隆 22转债 1,568,641.74 0.08 31 113629 泉峰转债 1,524,735.62 0.08 32 123108 乐普转 2 1,261,440.09 0.06 33 127026 超声转债 763,366.37 0.04 34 118005 天奈转债 326,653.19 0.02 15 35 113037 紫银转债 281,027.10 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 16 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国优化增强债券 A/B 富国优化增强债券 C 报告期期初基金份额总额 1,090,718,691.92 87,842,565.38 报告期期间基金总申购份额 37,601,434.94 140,997.76 减：报告期期间基金总赎回份额 50,969,605.78 639,325.45 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 1,077,350,521.08 87,344,237.69 17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 18 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022-07-01至 2022-09-30 412,18 5,219. 90 － － 412,185,21 9.90 35.39% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金 管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投 资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风 险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 19 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国优化增强债券型证券投资基金的文件 2、富国优化增强债券型证券投资基金基金合同 3、富国优化增强债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国优化增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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