最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺德大类精选(FOF)(008079) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3022104 | ||||||||
| 基金代码 | 008079 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 诺德大类精选（FOF）2022年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德大类精选（FOF） 场内简称 - 基金主代码 008079 交易代码 008079 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日 报告期末基金份额总额 317,228,892.81 份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性 的前提下，通过积极主动的量化投资策略，进行全市 场的资产配置和组合管理，追求基金资产的长期增 值。 投资策略 本基金将结合宏观配置策略的灵活性、主观观点的可 融入性和量化投资策略纪律严格、风险水平可控的优 势确定基金大类资产配置比例，并根据市场环境变化 进行动态管理，再通过定量和定性相结合的方式优选 标的基金构建投资组合，力争在严格控制整体风险的 前提下，实现基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，风险与预期收益高于债 券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币 型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 诺德大类精选（FOF）2022年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 7 月 1 日 － 2022 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -22,582,567.33 2.本期利润 -45,383,369.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1361 4.期末基金资产净值 353,362,414.25 5.期末基金份额净值 1.1139 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.02% 0.73% -11.37% 0.66% 0.35% 0.07% 过去六个月 -7.34% 0.95% -7.16% 0.89% -0.18% 0.06% 过去一年 -18.58% 0.92% -16.30% 0.88% -2.28% 0.04% 自基金合同 生效起至今 11.39% 1.14% 0.05% 0.97% 11.34% 0.17% 诺德大类精选（FOF）2022年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金成立于 2019 年 12 月 9 日，图示时间段为 2019 年 12 月 9 日至 2022 年 9 月 30 日。 本基金建仓期间自 2019 年 12 月 9 日至 2020 年 6 月 8 日，报告期结束资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑源 本基金基金经理、 2019年12月 9 日 - 13 香港理工大学计算机 博士。曾任中国银河 诺德大类精选（FOF）2022年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 FOF 管理 部投资总 监、深圳 分公司总 经理 证券股份有限公司高 级研究员、民生证券 股份有限公司资深研 究员、华泰联合证券 有限责任公司资深研 究员、中国创新投资 有限公司（香港）投 资经理、高扬集团有 限公司（香港）投资 经理。2017 年 1 月加 入诺德基金管理有限 公司，现任 FOF 管理 部投资总监、深圳分 公司总经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有 损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 诺德大类精选（FOF）2022年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内， 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年 3 季度，中国内地权益市场再次经历了大幅度的回落。我们发现在 2季度的大幅反弹 过程中，本基金净值的弹性主要受制于组合中较高仓位的高上行风险基金。在 3季度中，本基金 将识别出的高上行风险基金进行了大幅度的减持，使得整个基金组合的波动能够更加接近市场的 波动。当然，本基金在对上行风险进行降低的同时，不可避免会在一定程度上提升下行风险。但 是按照过去一年采取的方法，我们对新调入的基金均进行了严格的下行和上行风险评估，这使得 基金组合仍然保持相对较低的风险水平。 报告期内，在场内投资方面，本基金仍然维持了 2季度以来的 ETF 投资仓位，同时本基金也 保持了对 ETF 基金的积极而稳健的投资。从 3季度的下行行情来看，我们更加确信对 ETF 基金的 投资有助于本基金在下行的市场减少相对回撤，从而保持相对较好的收益水平。对于 ETF 基金的 投资，可以让本基金更加敏捷的跟踪市场热点、更加灵活的控制产品仓位以及更加高效的调整基 金组合风格。当我们未能及时选到合适的 ETF 投资标的时，本基金或将选择被动配置相对波动较 低的宽基指数 ETF，或将选择直接空仓。 展望2022年4季度，我们预计中国内地的宏观经济整体将处于典型的产能周期增速缓慢回落， 与库存周期中主动去库存的经济阶段。简单来说，宏观经济正处于中周期回落和短周期回落的阶 段。从过去 20 年的权益市场运行规律看来，在如今的经济周期阶段下，权益市场的表现往往是比 较困难的，因此，我们预计 4季度权益市场仍然处于“寻底”和“磨底”的阶段。但从过往的时 间窗口大小来看，宏观经济的整体主动去库存时间一般为 2个季度左右。鉴于宏观经济在 3季度 已经进入主动去库存的阶段，我们预计在 4季度末权益市场仍有较大的可能出现“跨年”行情。 另外，从过往的历史数据来看，在去库存的最后的阶段，成长风格的标的往往会表现更佳。在行 业景气度维持高位的同时，流动性也会同时保持充裕，这些因素都会为成长股的优秀表现持续提 诺德大类精选（FOF）2022年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 供支持。 从行业板块的景气特征和对基金经理的调研反馈来看，我们预计 4季度表现最好的行业板块 仍可能是新能源产业链。从政策层面来看，在经历了较为严重地缘冲突所造成的传统能源短缺之 后，全球各大主要经济体，包括美国、欧盟和中国，对于提升新型能源占比的需求更为迫切。中 国的上市企业在全球的新能源产业链中已经占据了非常理想的地位。在全球相关需求加速增长的 背景下，相关企业的业绩有可能呈现出持续地高增长，因此该产业链的中、下游以及配套设施都 值得重点关注。另外，结合国家政策与基金经理的调研情况来看，我们认为 4季度以及明年军工 板块也值得重点关注。过去的 3季度中，中国经历了极为严重的内政干涉问题以及周边国家持续 升级的地缘政治问题，都预示着中国国防或将面临更严峻的挑战，对中国的军工行业的发展提出 了更紧迫的要求。考虑到未来数年军工行业的需求较为刚性，我们预计并相信军工行业将会在较 长时间内维持较高的景气度。 此外由于稳增长政策的持续发力，我们认为传统的基建产业链也将会维持较好的业绩，与去 年业绩的低基数相比，该产业链今年的增长预期确定性较高。同时考虑到该产业链过去数年低增 长所带来的整体估值优势，在接下来可能出现的成长风格调整过程中，该产业链可能更加值得关 注。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.1139 元，累计净值为 1.1139 元。本报告期份 额净值增长率为-11.02%，同期业绩比较基准增长率为-11.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 317,986,657.42 88.81 3 固定收益投资 - - 诺德大类精选（FOF）2022年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,254,780.66 9.57 8 其他资产 5,823,531.96 1.63 9 合计 358,064,970.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 诺德大类精选（FOF）2022年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 诺德大类精选（FOF）2022年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报 告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 857,296.84 2 应收证券清算款 4,087,626.68 3 应收股利 878,608.41 4 应收利息 - 5 应收申购款 0.03 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,823,531.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 诺德大类精选（FOF）2022年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否 属于 基金 管理 人及 管理 人关 联方 所管 理的 基金 1 110001 易方达平稳增长 契约型 开放式 2,429,600.00 11,863,736.80 3.36 否 2 110012 易方达科 汇灵活配 置 契约型 开放式 4,965,927.84 11,769,248.98 3.33 否 3 510300 华泰柏瑞 沪深 300ETF 契约型 开放式 3,000,000.00 11,604,000.00 3.28 否 4 519994 长信金利趋势 契约型 开放式 26,441,871.32 11,396,446.54 3.23 否 5 010410 长城品质 成长混合 A 契约型 开放式 13,684,072.23 11,311,254.11 3.20 否 6 000082 嘉实研究 阿尔法股 票 契约型 开放式 6,619,171.86 11,245,972.99 3.18 否 7 166001 中欧新趋 势混合 (LOF)A 契约型 开放式 8,603,780.46 11,229,654.26 3.18 否 8 519133 海富通改革驱动 契约型 开放式 4,440,500.00 11,077,271.30 3.13 否 9 007146 鹏华研究智选混合 契约型 开放式 5,610,600.00 11,075,324.40 3.13 否 10 001667 南方转型混合 A 契约型 开放式 5,863,093.55 11,063,657.53 3.13 否 诺德大类精选（FOF）2022年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022 年 7 月 1 日 － 2022 年 9 月 30 日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基金 产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 53,910.26 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 642,942.67 - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 23,220.63 - 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 1,182,575.65 - 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 200,369.86 - - - - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。上述费用已在本 基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 336,016,837.35 报告期期间基金总申购份额 374,407.69 减:报告期期间基金总赎回份额 19,162,352.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 317,228,892.81 诺德大类精选（FOF）2022年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同》。 3、《诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 诺德大类精选（FOF）2022年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |