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| 银河久益回报6个月定开债券A(519662) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 302111 | ||||||||
| 基金代码 | 519662 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 银河回报债券 场内简称 - 交易代码 519662 基金运作方式 契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期,，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期.) 基金合同生效日 2013年8月9日 报告期末基金份额总额 113,334,875.53份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 投资策略 本基金为定期开放债券型基金，主要投资于债券等固定收益类金融工具，不参与权益类资产。基金以自上而下的分析方法为基础，依据国内外宏观经济、物价、利率、汇率、流动性、风险偏好等变化趋势，拟定债券资产配置策略。具体的债券投资策略包括流动性控制、信用分析、回购杠杆、含权债投资、资产支持证券投资等策略。在通常情况下，本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%；可转债投资比例不高于基金资产净值的30%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：每个封闭期起始日的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。 风险收益特征 本基金是以债券等固定收益类资产投资为主的债券型投资基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 银河回报债券A 银河回报债券C 下属两级基金的交易代码 519662 519663 下属两级基金的前端交易代码 - - 下属两级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属两级基金的份额总额 53,079,558.23份 60,255,317.30份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 银河回报债券A 银河回报债券C 1．本期已实现收益 6,536,575.58 8,549,741.48 2．本期利润 4,585,614.58 5,999,072.52 3．加权平均基金份额本期利润 0.0548 0.0522 4．期末基金资产净值 60,711,653.54 68,578,080.09 5．期末基金份额净值 1.144 1.138 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河回报债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.62% 0.36% 1.45% 0.01% 6.17% 0.35% 银河回报债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.36% 0.36% 1.45% 0.01% 5.91% 0.35% 注：本基金的业绩比较基准为：每个封闭期起始日的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2013年8月9日，根据《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 索峰 银河岁岁回报债券型证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理、银河润利保本债券型证券投资基金的基金经理、总经理助理、固定收益部总监 2013年8月9日 - 19 本科学历，曾就职于润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品投资工作，历任银河银富货币市场基金的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理，2011年5月至2014年7月担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2012年4月起担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，2014年8月起担任银河润利保本债券型证券投资基金的基金经理，现任总经理助理、固定收益部总监。 孙伟仓 银河岁岁回报债券型证券投资基金的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理、银河润利保本债券型证券投资基金的基金经理 2013年8月9日 - 6 硕士研究生学历。2008年5月加入银河基金管理有限公司，历任数量研究员、债券经理，期间主要从事数量研究和债券投资工作。2012年12月起担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理，2013年7月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理，2014年8月起担任银河润利保本债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期为该基金基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 在三季度运作期内，通货膨胀继续低位运行，资金面也维持较为宽松的状态，债券市场整体走势较强，尤其是信用债，各品种收益率均有不同程度下行，供给虽然减少，需求仍然保持旺盛，资金配置压力较大，债市延续了春节以来的上涨态势。进入三季度，七月初利率债因为资金面的局部紧张出现了一波调整，十年期国开收益率上行超过30BP，在利率债收益率上行过程中，信用债尤其是城投债表现非常稳健，收益率继续小幅下行，信用利差进一步缩小；利率债短期调整后，七月底八月初逐步企稳，收益率开始下行，而城投债收益率继续快速下行，出现一波交投两旺的急涨行情，目前城投债收益率基本下行到去年初的低位，行情高位盘整，市场交易较为清淡。三季度股票市场情绪好转，出现了一波普涨行情；可转债受益于股市的上涨，也出现了一波明显的上涨，各个品种均有不错表现。 岁岁回报三季度初维持前期配置，多看少动。8月，岁岁回报运作满一年，第一次无受限打开，因基金赎回较多，我们减持了大量债券，因市场整体氛围较好，减持价格好于估值，对基金净值有利。开放期满后，基金仓位大幅下降，后续我们在一级市场增持少量中等资质城投，并在二级市场配置了部分短久期品种。可转债方面，在开放期间减持较多，后续在市场上涨过程中小幅加仓。目前基金仍以信用品种为主，组合久期较短。 报告期内基金的业绩表现 2014年第3季度银河岁岁回报债券型证券投资基金A级份额净值增长7.62%，C级份额净值增长7.36%，同期比较基准为1.45%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 228,745,762.70 92.32 其中：债券 228,745,762.70 92.32 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,813,095.86 5.17 7 其他资产 6,204,716.85 2.50 8 合计 247,763,575.41 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票类资产。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票类资产。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 215,070,672.50 166.35 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 13,675,090.20 10.58 8 其他 - - 9 合计 228,745,762.70 176.92 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 124822 14合滨投 300,000 30,336,000.00 23.46 2 124543 14临港控 200,020 20,562,056.00 15.90 3 124435 13邯城投 120,000 12,744,000.00 9.86 4 124429 13亭公投 120,010 12,529,044.00 9.69 5 124707 14渝江01 103,890 10,856,505.00 8.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：国债期货不在本基金投资范围之内，报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：国债期货不在本基金投资范围之内，报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 本期国债期货投资评价 注：国债期货不在本基金投资范围之内，报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 114,295.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,090,421.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,204,716.85 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113005 平安转债 5,855,575.00 4.53 2 110015 石化转债 5,451,500.00 4.22 3 113003 重工转债 1,368,400.00 1.06 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河回报债券A 银河回报债券C 报告期期初基金份额总额 119,454,393.74 175,983,512.44 报告期期间基金总申购份额 32,929,702.36 34,067,087.12 减:报告期期间基金总赎回份额 99,304,537.87 149,795,282.26 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 53,079,558.23 60,255,317.30 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的文件 2、《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2014年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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